Отвечал в теме "Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих" и решил дабы картинка не затерялась сохранить её отдельно в блоге.

На картинке приведено соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом для торговой системы, работающей на этом ПАММ счёте для интервала с 2000 года по текущий момент времени.

 

 

Картинка наглядно демонстрирует нестационарность этого соотношения. Отмечу, что эта картинка "одна из", так как у торговой системы несколько параметров. Но именно эта картинка наиболее проста для понимания.

 

Очевидно, что оптимизировав параметры советника для 2003 года, когда соотношение тейк/стоп было в районе 0.35 и затем начав торговать в 2008 году, когда это же соотношение было уже 0.6, существует достаточная вероятность сильно удивиться результатам торговли. И как правило в такие моменты времени на сцену выходит мем "Система сломалась" и управляющий перечёркивает все наработки, сделанные им до этого момента времени, и пускается в поиски чего-то, что пока ещё "не сломалось" (раз, два). Хотя на приведённой выше картинке видно, что так называемый "слом системы" мог быть вызван рыночной нестационарностью, которая просто сместила ранее определённое в тестере (или визуально) соотношение между тейком и стоплоссом для торговой системы.

 

В реальности же "система", если действительно является Системой, то есть набором выявленных статистически значимых правил, позволяющих извлекать выгоду от маржинальной торговли, не может "сломаться". На разных временных участках возможен лишь разный размер извлекаемой с её помощью прибыли, но тут уже ничего не поделаешь по вполне объективным причинам в рамках данной Системы. Хотя я и не исключаю дальнейшее развитие этого вопроса в рамках нескольких разных систем, используемых советником одновременно.

 

В связи с вышесказанным поиск оптимальных параметров в тестере МТ4, равно как и рассмотрение графиков кривой доходности в рейтингах ПАММ счетов является практически бессмысленным занятием, если рассматриваемая торговая система имеет жёстко заданные неизменяемые параметры, которые не адаптируются самим советником к нестационарным рыночным условиям.

 

Из этого автоматически вытекает преимущество автоторговли над ручной. При автоматической торговле нестационарность рыночных условий можно отслеживать и учитывать в торговом алгоритме перед каждой новой сделкой, в то время как вручную это сделать просто невозможно в виду большого объёма расчётов, которые необходимо производить ежедневно (на калькуляторе от этого кнопки могут поломаться). И такие расчёты (или как минимум визуальный анализ) управляющему волей-неволей приходится делать лишь только тогда, когда к нему в гости приходит мем "Система сломалась". (Привет труженикам ручной торговли !)

Solandr Test Drive