В статье посвящённой максимальной просадке ПАММ счёта оценка просадки производилась для системы, у которой средний убыток был равен средней прибыли. И далее для применения полученных результатов к реальным торговым системам полученные значения просадки просто умножались на средний убыток системы. Но как показали дальнейшие проверки получаемых результатов замечание управляющего Asmodeux о влиянии несимметричности средней прибыли среднему убытку оказалось вполне справедливыми. И простое перемножение среднего убытка на значения из таблицы не является корректным действием. Поэтому данная статья вносит необходимые исправления в результаты расчётов предыдущей статьи.

 

В скрипт из предыдущей статьи добавлена возможность устанавливать размер средней прибыли и среднего убытка (Скрипт 1).

Результат работы скрипта при average profit trade=21,11 USD и loss trade=-38,80 USD представлен в таблице и рядом на диаграмме.

В виду огромных численных значений теоретически возможной просадки, получающихся при торговле близкой к случайной (50/50), значения просадки по оси ординат отложены в масштабе десятичного логарифма (синяя кривая). Также на диаграмму нанесены значения максимальных последовательностей проигрышей (коричневая кривая).

 

 

Нужно отметить, что сам вид кривой теоретически возможной просадки оказался достаточно неожиданным. При заданном соотношении средней прибыльной сделки к убыточной как 21,11/-38,80 можно наблюдать просадку являющейся с точки зрения депозита фактически бесконечной при значениях вероятности прибыльных сделок менее 65%.

После преодоления рубежа в 65% по прибыльным сделкам происходит резкое стремительное уменьшение теоретически возможной просадки до вполне допустимых размеров.

(Если быть более точным, то точка перегиба графика находится в точке 64,76%/35,24% в соответствии с пропорцией между средней прибыльной и убыточной сделкой.)

 

Отдельно необходимо отметить нелинейность соотношения между максимальной последовательностью проигрышей и теоретически возможной просадкой. Данный результат может являться хорошим дополнением к ранее полученным результатам исследования нелинейности риска.

 

Для удобства применения в практических целях подготовлен отдельный Скрипт 2. Он делает расчёт для одного заданного значения вероятности успешных сделок.

Данный скрипт является универсальным инструментом для оценки теоретически возможной просадки по результатам тестового прогона в тестере МТ4. Инвесторы могут использовать данный скрипт для принятия инвестиционных решений запросив у управляющего данные о среднем размере прибыли и убытка, а также процента прибыльных сделок.

 

Пример применения данного скрипта для оценки теоретически возможной просадки для ПАММ счёта Solandr (Test Drive):

Исходные данные из тестов МТ4:

Average profit trade=21,11 USD

Average loss trade=-38,80 USD

Profit trades (% of total) = 73,95%

Результат расчёта скрипта:

Теоретически возможная просадка на участке истории в 1 млрд. сделок равна -1513 USD.

 

При использовании манименеджмента аля "фиксированный лот в тестере МТ4" при параметрах риска как на тестах данное значение соответствует прибыли ПАММ счёта в 51,3% по мониторингу Альпари. Пока что на сегодняшний день 12.12.2014 на данном ПАММ счёте зафиксирована доходность в 47%. После превышения доходности на ПАММ счёте значения 51,3% и сохранения таких же статистических параметров, которые показала стратегия в тестах, возникновение теоретически возможной просадки будет иметь всё меньше и меньше шансов по уничтожении ПАММ счёта.

Solandr Test Drive