solandr (Test Drive) - 244628

[pamm 821]

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: solandr
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 244628
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Test Drive
Дата открытия: 19.09.2013
Дата активации: 27.09.2013
Дата публикации: 10.10.2013
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300

Мониторинг ПАММ-счета

[solandr 1,767]

Система моя. Суть системы незамысловатая. Расставляем отложенные ордера на пробой горизонтальных каналов.

 

Поскольку данный вариант системы на реале не работал, то буду набирать статистику прямо на ПАММ-сервисе Альпари. По итогам работы Test Drive определюсь с тем можно ли брать под неё инвесторские деньги или нет. Как скоро это произойдёт сейчас сказать не могу. Думаю, что вряд ли это произойдёт раньше запуска ПАММ6, где будет реализована корректная работа частичного закрытия ордеров.

 

Ну а результаты демок более старой системы можно глянуть здесь:

http://myfxbook.com/members/solandr

 

Там же есть мониторинг и одного реального счёта, на который я поставил другую модификацию системы, использующую раскладку модели рынка по объёмам. Здесь же специально для Альпари я поставил модификацию системы, ракладывающую модель по пипсам при маленьком объёме, дабы удовлетворить любителей "низкой загрузки плеча", которых здесь подавляющее большинство.

 

Сразу скажу, что система делает очень редкие сделки (в среднем 38 сделок в год согласно бэктестам), реагируя только на пробитие крупных каналов. Это нужно для того, чтобы повысить соотношение потенциальной прибыли к накладным расходам, о которых я знаю лишь по сообщениям от других управляющих на форуме (проскальзывания, расширение спреда). Мне нужна своя собственная статистика. Будем её набирать здесь вместе с историей.

 

Система работает на EURUSD. В дальнейших планах возможно добавление других инструментов, в частности золота как наиболее динамичного инструмента, но пока что не ясно как на нём обстоят дела с исполнением (спред, проскальзывания).

 

Разумеется торговля с помощью самописного советника. Ручное вмешательство возможно лишь при обнаружении сбоев в его работе и для корректировки объёмов позиций, опыта работы с чем у меня ещё не было. Будем учиться этому. А при отработке алгоритма корректировки она также в дальнейшем будет производиться советником.

Edited October 11, 2013 by Etter

[WEALTHCRAFT 1,050]

Пока нет оферт, то можно отработать механим корректировок позиций на своем инвест счете, и тогда к приему инвестиций всё будет готово.

[solandr 1,767]

Пока нет оферт, то можно отработать механим корректировок позиций на своем инвест счете, и тогда к приему инвестиций всё будет готово.

Так и планирую сделать. Но так как механизмы частичного закрытия позиций сейчас и в ПАММ6 отличаются, то именно сейчас спешить с этим не буду. Но сам алгоритм для ПАММ6 конечно же будет готовиться и обкатываться на обычных демках.

[ANS_FX 6,003]

...

 

Поскольку данный вариант системы на реале не работал, то буду набирать статистику прямо на ПАММ-сервисе Альпари. По итогам работы Test Drive определюсь с тем можно ли брать под неё инвесторские деньги или нет. Как скоро это произойдёт сейчас сказать не могу. Думаю, что вряд ли это произойдёт раньше запуска ПАММ6, где будет реализована корректная работа частичного закрытия ордеров.

 

...

 

Частичное закрытие ордеров и на ПАММ4 рабатает корректно, просто в ПАММ6 будет изменена логика на более привычную, но не более.

[solandr 1,767]

Частичное закрытие ордеров и на ПАММ4 рабатает корректно, просто в ПАММ6 будет изменена логика на более привычную, но не более.

Насколько я знаю в ПАММ4 при частичном закрытии позиции открывается новая уменьшенная по цене закрытия. Меня это не устраивает, так как я в советнике учитываю цену открытия позиции.

К примеру просчитываю текущий риск, хотя возможно многие этим себя не утруждают, любуясь только на своё любимое плечо.

Конечно же как вариант можно прописывать цену открытия позиции в комментах к ордеру и сравнивать уже с ней.

Но зачем делать лишние телодвижения сейчас, если уже в обозримом будущем это окажется никому не нужным?

[ANS_FX 6,003]

Насколько я знаю в ПАММ4 при частичном закрытии позиции открывается новая уменьшенная по цене закрытия. Меня это не устраивает, так как я в советнике учитываю цену открытия позиции.

К примеру просчитываю текущий риск, хотя возможно многие этим себя не утруждают, любуясь только на своё любимое плечо.

Конечно же как вариант можно прописывать цену открытия позиции в комментах к ордеру и сравнивать уже с ней.

Но зачем делать лишние телодвижения сейчас, если уже в обозримом будущем это окажется никому не нужным?

 

В ПАММ4 также можно достаточно легко определить цену открытия материнского ордера, например используя функцию:

 

• 
   
  //+-------------------------------------------------------------------------------+
  //| Частичное закрытие на ПАММах происходит через переоткрытие ордера. |
  //| Поэтому, если в торговом советнике используется в явном виде обращение к |
  //| уровню открытия OrderOpenPrice(), работать после этого оно будет некорректно.|
  //| В связи с этим стандартную функцию OrderOpenPrice() необходимо заменить на |
  //| GetMyOrderOpenPrice().Рекурсия, первый вызов - с параметром IsHistory==False.|
  //| Параметры: |
  //| ticket - номер тикета ордера |
  //| IsHistory - первый вызов - с параметром IsHistory==False. |
  //+-------------------------------------------------------------------------------+
  double GetMyOrderOpenPrice(int ticket, bool IsHistory)
  {
  string comments="";
  int index,new_ticket;
  double Open_Price;
  if (IsHistory)
  OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY);
  else
  OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);
  comments=StringTrimRight(OrderComment());
  index=StringFind(comments, "from #", 0);
   
  if (index>=0)
  {
  new_ticket=StrToInteger(StringSubstr(comments, index+6));
  Open_Price=GetMyOrderOpenPrice(new_ticket,true);
  }
  else
  Open_Price=OrderOpenPrice();
  if (IsHistory)
  OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY);
  else
  OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);
  return(Open_Price);
  }
  //+----------------------------------------------------------------------------+
   
  

[solandr 1,767]

В ПАММ4 также можно достаточно легко определить цену открытия материнского ордера, например используя функцию:

Спасибо за то, что делитесь полезным опытом!

Посмотрю, потестирую функцию.

 

Сразу такой вопрос. Будет ли корректно работать эта функция, если случится многократное частичное закрытие. То есть один раз уменьшили позицию. А затем через некоторое время ещё раз уменьшили уже уменьшенную позицию. Какую OpenPrice покажет эта функция? Предыдущей уже уменьшенной позиции, или оригинальной?

Edited October 14, 2013 by solandr

[solandr 1,767]

Будет ли корректно работать эта функция, если случится многократное частичное закрытие. То есть один раз уменьшили позицию. А затем через некоторое время ещё раз уменьшили уже уменьшенную позицию. Какую OpenPrice покажет эта функция? Предыдущей уже уменьшенной позиции, или оригинальной?

Просматривая частичное закрытие на истории видно, что данная функция пригодна лишь для однократного частичного закрытия позиции. Для многократно уменьшаемой позиции нужно просматривать комментарии закрытых частичек и искать предыдущее закрытие. Это является не такой простой лобовой задачей, поскольку комментарии закрытых частичек указывают номер тикета оставшейся открытой позиции (to #1234567), а не предыдущую закрытую частичку как в оставшейся открытой позиции (from #21212121). То есть нужно для этого просмотреть комментарии всех закрытых ордеров и выстроить всю цепочку случившихся закрытий, находя наименьший ордер во всей цепочке, который уже не числится ни в одном из комментариев "to #1234567" закрытых частичек позиций.

[ANS_FX 6,003]

...

 

Сразу такой вопрос. Будет ли корректно работать эта функция, если случится многократное частичное закрытие. То есть один раз уменьшили позицию. А затем через некоторое время ещё раз уменьшили уже уменьшенную позицию. Какую OpenPrice покажет эта функция? Предыдущей уже уменьшенной позиции, или оригинальной?

 

Да эта функция работает корректно и при многократном частичном закрытии.

Эта функция покажет OpenPrice оригинальной (самой первой в цепочке) - за счет рекурсии.

[ANS_FX 6,003]

Просматривая частичное закрытие на истории видно, что данная функция пригодна лишь для однократного частичного закрытия позиции. Для многократно уменьшаемой позиции нужно просматривать комментарии закрытых частичек и искать предыдущее закрытие. Это является не такой простой лобовой задачей, поскольку комментарии закрытых частичек указывают номер тикета оставшейся открытой позиции (to #1234567), а не предыдущую закрытую частичку как в оставшейся открытой позиции (from #21212121). То есть нужно для этого просмотреть комментарии всех закрытых ордеров и выстроить всю цепочку случившихся закрытий, находя наименьший ордер во всей цепочке, который уже не числится ни в одном из комментариев "to #1234567" закрытых частичек позиций.

 

В первом (материнском) ордере остается комментарий "to #1234567", а в последующих "from #0123457 to #1234567" и т.д., так что функция корректно работает как для однократного так и для многократного частичного закрытия позиций.

[solandr 1,767]

В первом (материнском) ордере остается комментарий "to #1234567", а в последующих "from #0123457 to #1234567" и т.д., так что функция корректно работает как для однократного так и для многократного частичного закрытия позиций.

Видимо на ПАММе комментарии отличаются от обычного демо счёта. То, что я вижу на демо, я прикрепил к сообщению. Там есть либо "to", либо один только раз "from" для последней закрытой позиции.

Прикрепите, пожалуйста, такой же скрин с реального ПАММ счёта, чтобы я представлял реальное положение вещей. Спасибо!

[ANS_FX 6,003]

Видимо на ПАММе комментарии отличаются от обычного демо счёта. То, что я вижу на демо, я прикрепил к сообщению. Там есть либо "to", либо один только раз "from" для последней закрытой позиции.

Прикрепите, пожалуйста, такой же скрин с реального ПАММ счёта, чтобы я представлял реальное положение вещей. Спасибо!

 

В Вашем примере на ПАММ счете будут комментарии (изменения во втором ордере)

 

1) 207850568 to #207851518

2) 207851518 from #207850568 to #207853164

3) 207853164 from #207851518

[Altman 221]

Добрый день. 16% за 9 месяцев не то чтобы плохой результат, почему решили ликвидировать памм?

[solandr 1,767]

Добрый день. 16% за 9 месяцев не то чтобы плохой результат, почему решили ликвидировать памм?

С чего это Вы вдруг решили, что мой ПАММ счёт ликвидирован?

В ближайших планах у меня нет таких намерений.

[Altman 221]

С чего это Вы вдруг решили, что мой ПАММ счёт ликвидирован?

В ближайших планах у меня нет таких намерений.

Хм, видимо глюк мониторинга был. Ваш памм у меня в закладках, смотрю - "памм ликвидирован" написано, сейчас усё в норме.

[solandr 1,767]

Согласно рекомендациям, изложенным в статье, была проведена модификация торгового советника на предмет повышения устойчивости торговой системы к изменениям спреда и проскальзываниям. Ниже представлены результаты проведённой работы.

 

Оригинальная система, проработавшая почти год на ПАММ счёте.

Результаты тестов при спреде 1, 35, 80 и 150 пунктов в пятизнаке.

 

Сводная диаграмма тестов и таблица цифровых данных

 

Модифицированная система, работающая на счёте с сегодняшнего дня.

Результаты тестов при спреде 1, 35, 80 и 150 пунктов в пятизнаке.

 

Сводная диаграмма тестов и таблица цифровых данных

 

Оригинальная система не проходила тест при спреде 150 пунктов, привода к маржинколлу. Модифицированная система его успешно проходит.

 

Общее количество сделок в модифицированной системе постоянно при различном спреде.

 

Соотношение между количеством убыточных и прибыльных сделок на модифицированной системе меняется в пределах нескольких процентов в то время как на оригинальной изменение соотношения исчислялось десятками процентов.

 

Рисунок кривой доходности оригинальной системы различен для разного спреда. Для модифицированной системы рисунок кривой доходности идентичен в своих характерных чертах. Меняется лишь наклон кривой доходности.

 

В модифицированной системе не используется коррекция подсчёта баланса и эквити представленное в статье, так как в данной торговой системе все сделки абсолютно независимы друг от друга, что сделано специально с целью повышения выживаемости системы.

Edited September 15, 2014 by solandr

[solandr 1,767]

Все тесты проводились на лоте 0.09.

[Altman 221]

...

 

Хорошая работа!

[solandr 1,767]

Наклон кривых доходности
Согласно методике оценки наклона кривых доходности через убыток, приходящийся на каждый дополнительный пункт спреда, согласно описанию в статье, для оригинальной системы получаем следующие значения:
спред 35   - 54,35$
спред 80   - 88,95$
спред 150 - 77,24$
Результаты показывают существенную разницу "удельного убытка" для разного спреда.

Для модифицированной системы получаем следующие значения:
спред 35   - 48,06$
спред 80   - 48,06$
спред 150 - 48,06$
То есть наблюдаем полное совпадение значений! Это говорит о том, что для модифицированной системы выполняется постулат о том, что спред всего лишь только наклоняет кривую доходности и больше ни на что не влияет.

[solandr 1,767]

На всякий случай, если кому-то будет интересно, то отвечаю на вопрос по поводу всплеска загрузки депозита или используемого плеча до 78, произошедшее 3 апреля 2014 года.

Всплеск был вызван ошибкой в работе эксперта по отработке ввода/вывода средств. Из-за этого было открыто несколько лишних позиций, что привело к росту используемого плеча. Поскольку я наблюдал это сидя за терминалом, то смог быстро закрыть лишние позиции вручную.

Впоследствии данная ошибка была исправлена и все дальнейшие опыты по вводу/выводу средств проводились на демо счёте, где искусственно моделировалась ситуация ввода/вывода средств в советнике.

[solandr 1,767]

Через 2 недели будет ровно 1 год с момента совершения первой сделки. (Работа советника началась при этом ещё раньше).

Хотел бы поделиться статистикой по исполнению торговых заявок на этом ПАММ счёте за год.

 

Всего состоялось 40 сделок.

скольжение на открытии -6 пипсов
скольжение на закрытии -1 пипс
среднесуточный спред 16 пипсов

Таким образом эффективный спред для моей стратегии на данном ПАММ счёте составил 23 пипса.

Edited October 18, 2014 by solandr

[solandr 1,767]

Отрихтовал советника согласно рекомендациям статьи "Применение библиотеки ALGLIB для оптимизации стратегий по линейной регрессии".

Смысл состоял в поиске более универсальных параметров советника, позволяющих работать советнику на любом рынке. То есть попытка отойти от подгонки под характерные участки истории, которые позволяют увидеть более высокое МО в итоге.

 

Результаты до и после на скриншотах ниже при ожидаемом эффективном спреде 35.

 

Видно, что участки флета стали менее длительными, но при этом пострадало МО стратегии, которое в пипсах упало со 150 до 90. Но и такой запас в принципе достаточен для работы, так как за предыдущий год эффективный спред составил 23 пипса (пост выше).

Однако падение МО было сопоставимо с падением максимальной просадки.

МО (Expectef payoff) упало в 11,89/5,50=2,16 раз
Максимальная просадка уменьшилась в 309,36/176,39=1,75 раз.

 

Величины сопоставимые, особенно если учесть, что были сделаны некоторые дополнительные доработки советника, улучшающие отработку нестационарности рынка.

Логичным будет увеличение размера рабочего лота, чтобы вернуть итоговую прибыль советника на прежний уровень при сопоставимом уровне просадки. Но пока что решил отложить исполнение данного решения и понаблюдать за системой в реале некоторое время.

Edited October 27, 2014 by solandr

[даешьприбыль 38]

неплохой прирост...

[Altman 221]

Когда уже прицепиться можно будет к вашему паровозу?

Edited November 18, 2014 by Altman