Jump to content

Stability 2015 (vladbv)


Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-портфеля: Stability 2015

Номер ПАММ-портфеля: 12280

Управляющий: vladbv

Дата открытия: 03.12.2014

Валюта депозита: RUR

Неснижаемый остаток: 90000 RUR

 

Мониторинг ПАММ-портфеля

Link to post
Share on other sites
vladbv

Здравствуйте, уважаемые инвесторы.

 

Портфель Stability 2015 создан для обеспечения устойчивого роста сбережений в текущих и прогнозируемых рыночных условиях при сохранении минимального уровня риска. При этом приоритет отдается минимизации просадок, даже если это влечет за собой некоторое снижение доходности.  

 

Ключевые параметры портфеля:

 

- количество используемых ПАММ-счетов: от 5 и выше, в зависимости от общего объема средств в портфеле (от этого зависят расходы на вознаграждения управляющим ПАММ-счетов, а значит, и общая доходность портфеля);

- прогнозируемая доходность портфеля: 100-150% годовых;

- расчетная частота ребалансировок портфеля и изменения перечня ПАММ-счетов в его составе: от 1 раза в квартал до 1 раза в 2 недели. Такая частота связана с особенностями работы управляющих по отдельным ПАММ-счетам, их удельными весами в портфеле, а также с издержками конвертации RUR-USD.

 

Особенность данного портфеля в том, что он включает в себя как рублевые, так и долларовые ПАММ-счета. Такой подход был выбран для лучшей диверсификации средств инвесторов с целью защиты их от волатильности рынков и обеспечения максимально стабильного роста объема сбережений.

 

По мере увеличения общего объема средств в портфеле его доходность будет расти как вследствие оптимизации стратегии на бОльших объемах, так и за счет снижения процента вознаграждения для управляющих ПАММ-счетами.

 

Как инвестировать в портфель Stability 2015:

 

Первоначальную сумму инвестиций рекомендуется разделить на 2 части, вложив их с промежутком в 2 недели. Оптимальная частота внесения дополнительных взносов - 1 раз в 2-4 недели. Такой подход обеспечит инвестору дополнительную защиту от колебаний доходности.

 

Рекомендуемый минимальный срок инвестиций - 2-3 месяца, расчетный оптимальный - 1 год. В случае, если Ваша стратегия управления личными финансами подразумевает вывод средств из ПАММ-портфеля, параметры Stability 2015 рекомендуют делать это не чаще 1 раза в 2 квартала. 

 

Стратегия управления портфелем Stability 2015 показала отличные результаты при обкатке на исторических данных. В настоящее время портфель начал работу, но пока недоступен для инвестиций в связи с заключительным этапом подготовки и отработки стратегии, в ходе которой задействованы исключительно средства управляющего. Данная мера основана на опыте лучших ПАММ-счетов и ПАММ-портфелей и призвана обеспечить максимальную защиту средств инвесторов. По истечении данной подготовки стратегия будет еще раз скорректирована и портфель будет открыт для внешних инвестиций. Ориентировочная дата открытия портфеля для инвестиций - 31 декабря.

 

 

Спасибо за сотрудничество.


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Link to post
Share on other sites
vladbv

Прошла первая неделя существования портфеля, напишу краткий отчет с обозначением планов на ближайшее время.

 

Краткий отчет

 

Просадка за первые 7 дней существования портфеля составила -5%, из которых:

 

-2,17% - просадка в момент создания портфеля, отражающая потерю средств на конвертации, так как портфель рублевый, но часть средств содержится в долларовых ПАММ-счетах. По сути, портфель взял на себя издержки инвесторов, которые они несут, вводя рублевые средства на свой счет и вкладываясь затем в долларовые ПАММы и/или портфели. Эта просадка скорее "техническая".

 

Порядка -3% - просадка, образовавшаяся за счет падения более чем на 50% ПАММа Russian only USDRUB управляющего VSV Group (https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/319925/). Данный ПАММ, являясь высоковолатильным с высокой агрессивностью торговли, показал исторические минимумы по величине дневного падения и максимальной относительной просадки, продемонстрировав также почти 4-кратное снижение объема средств в управлении. При этом снижение портфеля Stability 2015 составило порядка -3% на фоне отсутствия значительного роста других ПАММов. Это можно рассматривать как своеобразный "тест на прочность" для портфеля. Было принято решение о полном выводе средств портфеля из данного ПАММа - не столько в связи с его динамикой, сколько в связи с позицией управляющего по ряду ключевых вопросов относительно управления ПАММом.

 

Планы на ближайшее время

 

В ближайшие 1-2 недели увеличить объем средств в управлении приблизительно в 1,5-2 раза. При этом провести ребалансировку портфеля путем варьирования объема дополнительных взносов в каждый ПАММ-счет. Снижать объемы средств в каких-либо ПАММах пока не планируется.

 

Рассматриваются 2 ПАММ-счета на предмет включения их в портфель. Решение по этому вопросу будет принято также в ближайшие 1-2 недели.

 

Планируемые сроки открытия портфеля для инвестиций остаются прежними - 31 декабря.

 

Ближайший отчет выйдет 25-30 декабря.

 

Спасибо.

 

P.S. Практику предоставления отчетов считаю полезной и необходимой - вне зависимости от показателей портфеля и объема средств в управлении. На фоне общей непредсказуемости рынка определенный уровень предсказуемости управляющего имеет ключевое значение.


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
vladbv

Здравствуйте.

 

За минувшие 3 недели портфель показал дополнительно -3,5%. Значительная часть средств портфеля лежит в долларовых ПАММ-счетах, при этом сам портфель рублевый. Это значит, что стоимость валютной части портфеля постоянно пересчитывается в соответствии с текущими курсами конвертации Альпари. Разница между курсом RUR-USD 3-недельной давности и сегодняшним курсом USD-RUR составляет порядка 7-8%.

 

Также за эти недели рухнул один из ПАММ-счетов более, чем на 30%, а другой был ликвидирован управляющим после долгой просадки. Тем не менее, остальные ПАММ-счета показали неплохую динамику и смогли компенсировать эти потери. Был также добавлен ПАММ-счет Shooting-Star Trading, показывающий неплохие результаты.

 

За неполный месяц существования портфеля было отработано много ситуаций, в т.ч. довольно экстремальных, в которых портфель выглядел относительно достойно. Данный опыт был учтен, в дальнейшем планируется придерживаться сбалансированного подхода в управлении портфелем.

 

Как и планировалось, портфель открывается для инвестиций с 31 декабря. На данный момент сумма средств управляющего составляет порядка 200 тыс. руб и планируется к дальнейшему увеличению.

 

Также для удобства инвесторов по согласованию с Альпари был снижен порог приема заявок с 4-х часов до 2-х.

 

Всем удачи и с наступающим Новым Годом!


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Im Prime

День добрый!

Скажите а какой памм счет у вас считается основным?


  ВНИМАНИЕ:

- счет может быть слит на 100% в любое время, этот счет для разгона ДЕПО, инвестиции не более $1500

- на счете может быть использованы принцип мартингейла, усреднения, а так же практическая магия и женская логика

Link to post
Share on other sites
vladbv

День добрый!

Скажите а какой памм счет у вас считается основным?

Здравствуйте. Такого понятия как "основной ПАММ-счет" у меня нет. Если говорить о % доле, то структура портфеля регулярно пересматривается, доли меняются - в зависимости от многих факторов (в т.ч. от общей доли USD-счетов). На сегодня в портфеле нет ПАММ-счетов с долей более 15% от общей стоимости портфеля.


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...