Jump to content

Blogs

 

О Системе Каспарова П.Г.

Решил одно из сообщений выделить в отдельную тему, потому как это мое объяснение того, что из себя представляет торговая Система Каспарова Павла Григорьевича.    О Системе ПГ писал не раз Бобенко В.Г. и кто с ней знаком, тому все очень ясно и понятно. В особенности то, из каких отдельных элементов она состоит и собранна воедино.   Этих компонентов 4 и все они по разному влияют на результативность работы. -1-ый "Основной" и самый жесткий это соблюдение ММ, если отступить

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

гримасы ПАММ-сервиса

многие смогли в первый раз объективно взглянуть на свою торговлю только открыв первый памм и увидев мониторинг своего трейдинга     хотя, наверное, правильнее сказать, что многие получили такую возможность объективно взглянуть. взглянули. и не приняли этой объективной оценки..

Capman

Capman

 

EURUSD test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/   Торговая стратегия для EURUSD. Третья версия.  Стратегия основана на пробое уровней таймфрейма D1. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк.  Каноническое отношение стопа к тейку - 1 к 3.  Данное соотношение устанавливается при открытии ордера, с течением времени (для открытых ордеров) соотношение может быть изменено.  В некоторых случаях, для закрытия орде

MG4

MG4

 

Модель цены.

На мой взгляд, наиболее адекватна следующая модель движения цены:  1. Случайное блуждание (из-за огромного количества экономических субъектов).  2. Локальные неэффективности.  3. Глобальные неэффективности.    И в данной модели от переподгонки уйти нельзя.   Что я ожидаю? Что пункт 3 это НЕ бесконечно малая величина. Так как, с одной стороны, на рынке присутствуют субъекты, не преследующие коммерческих интересов (самый простой и существенный пример -

MG4

MG4

 

TS general description.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  Моя торговая стратегия.    На ПАММе торгуется сбалансированный портфель стратегий. Стратегии собственные, торговля автоматическая, советников писал сам. Доходность портфеля стратегий на исторических данных - 4-5% в месяц. Тестирование производилось на полных (всех доступных) исторических данных с 2000 по 2018 год.    Основная стратегия. Торгуемые пары на настоящий момент: EURUSD Рабочий таймфрейм D1, 1-2 ордер

MG4

MG4

 

EURJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/ Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.   EURJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю. Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).    

MG4

MG4

 

Бэктесты текущей версии советника

После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.   Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (баз

solandr

solandr

 

Средние показатели и цели на площадке

Для инвесторов приведу реальные цифры своей работы. И хотя даже модераторы не найдут ни одного ЛИЧНО МОЕГО сообщения на форуме о каких-то гарантиях доходности, и даже тех, которые можно притянуть за уши, как гарантию оной в будущем. И даже не смотря на то, что я специально в подписи ставлю фразу, которой нет ни у одного управляющего не из Финансовых Технологий. Еще раз повторю, это реальная работа, которая приносиЛА и приносИТ прибыль мне и моим инвесторам. В какой бы момент времени они не присо

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

Днюха

Вчера у нашего   Малыша    исполнилась маленькая дата -1 месяц.   Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ   за месяц составила   + 37.19%  .  Гуляли всей деревней , порвали два баяна ))      Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок  )        Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не  ма  ма  или   па па   , а 

Sobols

Sobols

 

Что происходит со стратегией?

В связи с длительной просадкой нужно бы опять что-то сказать инвесторам, которые думают, что “стратегия сломалась”. Попробую ещё раз кратко повторить уже сказанное ранее.   Результат торговли на счёте складывается из двух совершенно независимых составляющих. Из самой стратегии торговли (условно говоря точек входа и выхода) и манименеджмента управления торговыми позициями (риск, закладываемый на каждую открытую позицию).   Что касается первой составляющей – торговой стра

solandr

solandr

 

Хроника событий LTR-AUTO

Записи вносятся в обратном порядке дат!   06 января 2019   Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е. Выключен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда. Взамен включен фильтр "устаревших АТ-линии".  Риск на сделку снижен на LTR-AUTO до 1.3% и на LTR-Greed до 2.6% . Согласно тестам, математическое ожидание на сделку по таймфреймам (GBPUSD 2003-2018):   M5    108 M15 163 M30 275 H1    

kaif

kaif

 

Gemmaster EWTEL доходность — 37007%

Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1

Deleted_User5

Deleted_User5

35 шагов разумного инвестора

35 шагов разумного инвестора

Вашему вниманию представляется 35 пунктов из книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».   1.    Цель инвестирования не выиграть, а играть в свою игру для получения прибыли. 2.    Нужно быть собой и не слушать рынок, который диктует свои условия (манипуляции со стороны СМИ, бирж, китов). 3.    Доходность зависит от умственных усилий инвестора для сохранения капитала и своих целей. Уровень доходности зависит от степени риска.

Hohla

Hohla

×
×
  • Create New...