https://alpari.company/ru/investor/pamm/374898/
Торговая стратегия для EURUSD. Третья версия.
Стратегия основана на пробое уровней таймфрейма D1.
Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк.
Каноническое отношение стопа к тейку - 1 к 3.
Данное соотношение устанавливается при открытии ордера, с течением времени (для открытых ордеров) соотношение может быть изменено.
В некоторых случаях, для закрытия
На мой взгляд, наиболее адекватна следующая модель движения цены:
1. Случайное блуждание (из-за огромного количества экономических субъектов).
2. Локальные неэффективности.
3. Глобальные неэффективности.
И в данной модели от переподгонки уйти нельзя.
Что я ожидаю?
Что пункт 3 это НЕ бесконечно малая величина.
Так как, с одной стороны, на рынке присутствуют субъекты, не преследующие коммерческих интересов (самый простой и существенный пример -
https://alpari.company/ru/investor/pamm/374898/
Моя торговая стратегия.
На ПАММе торгуется сбалансированный портфель стратегий. Стратегии собственные, торговля автоматическая, советников писал сам. Доходность портфеля стратегий на исторических данных - 4-5% в месяц. Тестирование производилось на полных (всех доступных) исторических данных с 2000 по 2018 год.
Основная стратегия.
Торгуемые пары на настоящий момент:
EURUSD
Рабочий таймфрейм D1, 1-2 о
https://alpari.company/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion).
С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.
EURJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении.
Тест с постоянным лотом, историческое тестирование:
3000usd депозит
фиксированный лот 0.01
тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).
После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.
Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (баз
Для инвесторов приведу реальные цифры своей работы. И хотя даже модераторы не найдут ни одного ЛИЧНО МОЕГО сообщения на форуме о каких-то гарантиях доходности, и даже тех, которые можно притянуть за уши, как гарантию оной в будущем. И даже не смотря на то, что я специально в подписи ставлю фразу, которой нет ни у одного управляющего не из Финансовых Технологий. Еще раз повторю, это реальная работа, которая приносиЛА и приносИТ прибыль мне и моим инвесторам. В какой бы момент времени они не присо
Вчера у нашего Малыша исполнилась маленькая дата -1 месяц. Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ за месяц составила + 37.19% . Гуляли всей деревней , порвали два баяна )) Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок ) Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не ма ма или па па , а
В связи с длительной просадкой нужно бы опять что-то сказать инвесторам, которые думают, что “стратегия сломалась”.
Попробую ещё раз кратко повторить уже сказанное ранее.
Результат торговли на счёте складывается из двух совершенно независимых составляющих. Из самой стратегии торговли (условно говоря точек входа и выхода) и манименеджмента управления торговыми позициями (риск, закладываемый на каждую открытую позицию).
Что касается первой составляющей – торговой стра
Записи вносятся в обратном порядке дат!
06 января 2019
Внесены изменения в стратегию на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е.
Выключен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда.
Взамен включен фильтр "устаревших АТ-линии". Риск на сделку снижен на LTR-AUTO до 1.3% и на LTR-Greed до 2.6% .
Согласно тестам, математическое ожидание на сделку по таймфреймам (GBPUSD 2003-2018):
M5 108
M15 163
M30 275
H1
Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV).
Pamm/K
KD
K-1Y
K-6M
K-3M
K-1
Вашему вниманию представляется 35 пунктов из книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».
1. Цель инвестирования не выиграть, а играть в свою игру для получения прибыли.
2. Нужно быть собой и не слушать рынок, который диктует свои условия (манипуляции со стороны СМИ, бирж, китов).
3. Доходность зависит от умственных усилий инвестора для сохранения капитала и своих целей. Уровень доходности зависит от степени риска.
Четвертый месяц день за днем
Идет среди управов бой...
Кто сможет рынок победить,
И чья ТС не даст памм слить?
Кто сможет совладать с собой
И четкий стоп принять с лихвой?
Кто сможет переждать нефарт,
Не впав в безудержный азарт?
Подводных много тут камней,
Опасных бурь и топких дней...
Быть надо всем здесь начеку:
Вход в рынок, выход - по уму.
Среди участников Schoolboy,
Он в группу Юность занесен.
Пусть
Евро Н4 нарисовала модель Последний фрактал. Идёт повтор движения от 13 -16 августа. Если модель истинна мы увидим рост на 1.1800. Если ложное - цена выйдет из Аллигатора на росте объёма и пойдёт вниз на 1.1300 Точку входа ищу на Н1. Наблюдаю
Немногие думают чаще, чем два или три раза в год. Я добился мировой известности благодаря тому, что думаю раз или два в неделю. / Бернард Шоу
Приветствую. Я являюсь управляющим нескольких ПАММ счетов компании Альпари. По профессии – инженер, в 1998 году закончил МИФИ. С детства увлекаюсь программированием, для меня это скорее хобби, чем работа. Поэтому, при знакомстве с трейдингом, приоритетным способом торговли для меня стала разработка механических торговых систем. Ав
.thumb.jpg.f095a6d10f0bcb85a85e6c50ebd1b4d4.jpg)
