Здесь размещены ссылки на комментарии по торговле на моих счетах, размещённые в ветке моего флагманского счёта Test Drive.
Я вижу, что инвесторам такой формат отчётов управляющего пришёлся по вкусу. И поэтому для экономии их личного времени все ссылки на отчёты собраны в одном месте. Инвесторам будет проще пройтись по прямым ссылкам на отчёты, чем тратить время на перелистывания страниц с многочисленными комментариями, не относящимися к самим торговым отчётам.
Рекомендую новым и
После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.
Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (баз
В связи с длительной просадкой нужно бы опять что-то сказать инвесторам, которые думают, что “стратегия сломалась”.
Попробую ещё раз кратко повторить уже сказанное ранее.
Результат торговли на счёте складывается из двух совершенно независимых составляющих. Из самой стратегии торговли (условно говоря точек входа и выхода) и манименеджмента управления торговыми позициями (риск, закладываемый на каждую открытую позицию).
Что касается первой составляющей – торговой стра
Я постоянно занимаюсь совершенствованием торговой стратегии и оптимизацией её параметров. Представляю результаты тестов текущей версии советника F-Crash Test 2, которые показывают улучшение показателей по итоговой прибыли (разгон до миллиона удалось осуществить 3 раза, а не 2 как ранее), а также повысилась эффективность использования капитала счёта, то есть максимальная просадка по счёту достигла -88% вместо прежних -81%.
Средний срок разгона с 1000$ до 1млн.$ составляет 5-6 лет!
Много раз уже объяснял почему трейдер-программист “два в одном” ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, чем трейдер и программист по отдельности. Решил закрепить свои объяснения в виде отдельной заметки, на которую потом можно будет давать ссылку без лишних дополнительных объяснений.
Когда заходит разговор о написании эксперта по имеющейся торговой стратегии подразумевается некая теоретически возможная ситуация, когда трейдер отточил свою торговлю и годами придерживается её без изменений. И ему просто нужна
По многочисленным просьбам инвесторов сделал расчёт статистики просадок счёта F-Crash Test2.
В третьем столбце указана сумма длительности просадок более глубокого размера. Например можно сказать следующим образом, что просадка будет глубже -5% в течение 70,59% всего времени.
Судя по комментариям инвесторов, которые они оставляют во время очередной просадки счёта F-Crash Test 2, я пришёл к выводу, что они просто не понимают что означают цифры, описывающие просадку в приведённых ранее тестах.
Поэтому я решил попробовать видеоформат, чтобы в привычном людям созерцательном режиме объяснить на движущихся картинках в комплекте с музыкальным сопровождением, драматизирующим момент наблюдения, что означает очень глубокая просадка. И как с течением времени выглядит та или и
Инвестирование на форекс со стороны инвесторов является довольно сложной работой. И как любая человеческая деятельность может сопровождаться самым широким спектром психоэмоциональных состояний. В данной заметке я коллекционирую негативные отзывы инвесторов об инвестировании в мои счета. Главным образом с той целью, что если человек морально не готов переживать подобные эмоции, то он может о них во-первых заранее узнать по сообщениям своих предшественников, а во-вторых избежать их, найдя более ин
Не часто в интернете можно обнаружить информацию, посвящённую самой сути заработка на Форекс. Обычно все ресурсы забиты просто информационным шумом. Но вот сегодня наткнулся на интересную статью, в которой показаны этапы разработки эксперта. То есть передана суть построения автоматической торговой системы от торговой идеи до реализации готового робота. Думаю статья будет интересна тем, кто занимается экспертостроением для заработка на Форексе:
http://гешефтмахер.рф/post/157144258760/%D0%BF%D1%8
Часть 1 (эта запись)
Часть 2
Если посмотреть на традиционный график доходности ПАММ счёта, то можно предположить, что это некая функция. А как известно из математики - царицы наук, функции обладают целым рядом параметров, позволяющих находить различия между ними. Например такой параметр как производная характеризует скорость изменения функции в данной точке. Если провести аналогии в инвестиционном бизнесе, то в грубом виде это изменение доходности за интервал времени. На основании этого воз
Отвечал в теме "Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих" и решил дабы картинка не затерялась сохранить её отдельно в блоге.
На картинке приведено соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом для торговой системы, работающей на этом ПАММ счёте для интервала с 2000 года по текущий момент времени.
Картинка наглядно демонстрирует нестационарность этого соотношения. Отмечу, что эта картинка "одна из", так как у торговой системы несколько параметров. Но именно эта картинка наиболее проста для по
UPDATE 21.10.2017: ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ
1. Если математика не врёт...
2. Важная информация для инвесторов
3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016
4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016
5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается
6. О текущей ситуации на Test Drive на 13.10.2016
7. О текущей ситуации на Test Drive на 06.03.2017
8. О текущей ситуации на Test Drive на 15.08.2017
Давненько (полгода) не давал скриншот ситуации н
Расширил линейку своих ПАММ счетов абсолютно новым продуктом S-EXTREME.
Само расчётное ядро торговой стратегии прежнее от Test Drive.
Особенности и отличия данного счёта от существующих:
1) Первая и главная особенность - это применение асимметричного манименеджмента, исключающего дисбаланс влияния убыточных и прибыльных сделок на торговый результат. Более подробно об асимметрии писалось здесь:
https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v
In the begin of Q2 there was a big drawdown. But all other trades were successfull and the trade system managed to refresh its historical maximum by the end of Q2.
At the moment there is a vacation period. And a market volatility may be decreased for a while. But taking into consideration last 2 years Q3 was profitable. Let's see how Q3 will be this year.
Часто спрашивают вопрос про увеличение КУ - почему я его не увеличиваю для попадания в звёздный рейтинг Альпари? Решил собрать мои ответы по этой теме в одном месте, чтобы люди быстро получали исчерпывающий ответ без листания многих страниц ветки. Тем более, что не только в ней эти ответы были даны.
Спасибо Rihter-у за данную подборку моих постов в одном сообщении!
А вот и обещанные мною тесты по счетам Test Drive и Sportloto*. Найдите, так сказать, разницу между двумя картинками!
Для тех, кто не нашёл, подсказываю. Test Drive стартовал с 1000$, а счета Sportloto* с 200$. То есть в начале своей работы счета Sportloto* имели риск, превышающий риск на счёте Test Drive ровно в 5 раз, поскольку размеры позиций в лотах были идентичными на обоих счетах. А на другом конце графика справа риск на счету Sportloto* превышал риск Test Drive всего лишь то
По многочисленным сообщениям от моих инвесторов я вижу, что текущая серия из 4х стопов подряд, один из которых оказался двойным, внесла в ряды инвесторов настроения, сходные паническим. Насколько я понял данные волнения среди инвесторов обусловлены изначальной недооценкой рискованности вложений в мои ПАММ счета. Поэтому в данной заметке я хотел бы ещё раз (в N-ный) привести расчёты оценки рискованности вложений в моим ПАММ счета, а также сравнить их с текущей ситуацией по просадке после серии ст
В пятницу 6 января начал торговлю на мультивалютном счёте Multi-Currency Test.
Я знаю многие инвесторы запуск данного счёта очень долго ждали и ожидали от него очень многого.
Но пока что по результатам уже проделанной в данном направлении работы за полгода нужно отметить, что тестирование на других валютных парах, отличающихся от EURUSD, не показало результата, достаточного для вложения денег. Пока что лидером по тестам оказалась пара USDJPY. Она имеет наилучший результат среди протестирова
На форексе есть вещи, которые нельзя обнаружить визуально на графике цены сколько ни старайся, но тем не менее именно этими вещами в долгосрочной перспективе и определяется успех торговли на той или иной валютной паре.
Интуитивно можно предположить, что чем сильнее ходит валютная пара (более волатильна), тем больше шансов успеть ухватить эти размашистые движения.
С другой стороны каждую сделку трейдер оплачивает посредством спреда, проскальзывания и комиссии.
AntFX опубликовал статистику по с
Решил тряхнуть своей старой статьёй о производных показателях ПАММ счёта, оказавшейся абсолютно никем невостребованной, - ни инвесторами, ни компанией Альпари, да впрочем как и всё остальное полезное для ведения инвестиционной деятельности.
Но тем не менее, если математика не врёт, то на данный момент времени моя торговая система находится в минимальной точке интервальной доходности, после которой в прошлые 4 раза шёл рост доходности счёта. Посмотрим что будет в этот раз. Картинка ниже и файл с
Долго думал каким образом лучше представить результаты бэктестов текущей версии советника. Сначала хотел как в предыдущем обзоре для первого F-Crash Test сделать, но это на мой взгляд выглядит несколько скучновато по объёму работы. Поэтому в этот раз я решил сделать картинки повеселее, а именно показать сколько раз советник смог разогнать депозит в 1000$ до миллиона на доступной истории. Итак смотрим на картинки ниже.
Первый раз разгон был осуществлён за 3 года и 10 месяцев.
Второй р
Публикую результаты виртуальной торговли в день выбора прездента США.
Тестирование проводилось со спредом в 37 пунктов.
Тестирование делал по открытиям баров М5 как и обычно. Поэтому время кратно 5 минутам.
Всего было 3 сделки.
2016.11.09
1. BUY open 04:25 1,11428 close 05:15 1,11918 profit +490 points
2. BUY open 06:55 1,12835 [s/l] 08:15 1,12409 loss -426 points
3. SELL open 16:05 1,09946 close 16:25 1,09832 profit +114 points
TOTAL: +178 points
По итогам торговли
1. Монетка
2. Статистика
3. Разный риск систем ММ
4. Прибыль от инвестиций
5. Стратегии с положительным МО
6. О риске
Ранее было проведено сравнение двух систем манименеджмента (ММ), исходя исключительно из математического смысла. То есть сравнивался итоговый баланс обоих систем ММ и победа засчитывалась той системе, у которой он был формально больше. При этом не принималось во внимание само значение итогового баланса победителя. То есть "победитель" мог иметь итоговый баланс счёта,
1. Если математика не врёт...
2. Важная информация для инвесторов
3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016
4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016
5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается
Интервальная доходность ПАММ счёта Solandr Test Drive на сегодня составляет -2,96%.
Специально для любителей технического анализа доходности ПАММ счетов нарисовал пару линий, показывающих сходящийся треугольник на кривой доходности.
Куда интересно рванёт интерва
Мульон раз уже объяснял для чего нужны стопы. Попробую ещё разок в виде отдельной записи блога.
Вот представим себе ситуацию. Трейдер открылся и ждёт достижения цены целевого уровня профита при этом не выставив стопа. Но цена по какой-то неведомой трейдеру причине не пошла в направление профита, а пошла в обратную сторону. И идёт она и идёт всё в минус. А трейдер в этот момент надеется, что она всё-таки если и не до профита, то хотя бы в точку открытия должна прийти, чтобы закрыться в ноль?
