Jump to content

Blog solandr

A blog by solandr in General

Followers 38
  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    188,511

About this blog

Математика на рынке Форекс (математические очерки о рынке Форекс)

Entries in this blog

Эффективность использования кредитного плеча, или зрелость ПАММ счёта

Вопросы об использовании кредитного плеча (ИКП) при управлении ПАММ счётом постоянно обсуждаются на форуме. Одни считают, что нужно торговать используя лишь маленькое кредитное плечо, то есть открывать позиции маленьким объёмом средств. Другие говорят, что нужно "добавлять газку", если уже умеешь уверенно управлять автомобилем. Простому инвестору очень сложно разобраться в том кто из управляющих прав, а кто нет в данном вопросе.   На самом деле понять инвестору кто прав, а кто нет поможет расс
solandr

solandr

4

Экстремальный ПАММ счёт S-EXTREME

Расширил линейку своих ПАММ счетов абсолютно новым продуктом S-EXTREME. Само расчётное ядро торговой стратегии прежнее от Test Drive. Особенности и отличия данного счёта от существующих:   1) Первая и главная особенность - это применение асимметричного манименеджмента, исключающего дисбаланс влияния убыточных и прибыльных сделок на торговый результат. Более подробно об асимметрии писалось здесь: https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v
solandr

solandr

2

Что происходит со стратегией?

В связи с длительной просадкой нужно бы опять что-то сказать инвесторам, которые думают, что “стратегия сломалась”. Попробую ещё раз кратко повторить уже сказанное ранее.   Результат торговли на счёте складывается из двух совершенно независимых составляющих. Из самой стратегии торговли (условно говоря точек входа и выхода) и манименеджмента управления торговыми позициями (риск, закладываемый на каждую открытую позицию).   Что касается первой составляющей – торговой стра
solandr

solandr

6

Что есть Грааль?

Долго думал в какой раздел форума разместить этот вопрос и решил разместить просто в блоге.   Ну так какие у кого будут мысли по сабжу? То есть что такое Грааль? По каким критериям можно определить что да, эта механическая торговая система и есть Грааль? Сколько процентов/срок/просадка удовлетворяют в Вашем понимании определению Грааля? То есть что именно даст Вам понимание того, что Вы встретили Грааль в том, или ином виде?
solandr

solandr

16

Формула Убера

Управляющий DIMtrade привёл любопытную форумулу Убера для расчёта максимальной серии убыточных сделок при известном количестве сделок и проценту выигрышных сделок по ней:   MaxLS = LN(1 / Trades) / LN(1 — Win%)   Здесь MaxLS - непрерывная последовательность убыточных сделок, Trades - общее количество сделок, Win% - соотношение выигрышей (0...1).   Формула дает ответ с достоверностью 1-(1/Trades).   Проверим по этой формуле данные, полученные в предыдущей статье для серии в 10 млрд сдел
solandr

solandr

9

Физический смысл фактора восстановления

Продолжение. Начало здесь.     Хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность фактора восстановления (ФВ) как оптимизируемого параметра.   Согласно первой части статьи многие читатели, ознакомившись с результатами тестирования двух вариантов настроек одной и той же торговой системы, могут сказать, что хотя рекомендации по использованию Зелёной системы для управления ПАММ счётом имеют вполне резонные основания, но для управления личным счётом наиболее выгодно использование Синей системы, поскольку
solandr

solandr

0

Уравнение слива денег на рынке Форекс

Как и обещал в разговоре с Rihter-ом, приведённом в комментариях к предыдущей статье, представляю объяснение кривой успешности торговых счетов с точки зрения уравнения слива денег на форексе при использовании пропорционального лота.   Уравнение торговли при использовании пропорционального лота   При использовании в торговли манименеджмента, при котором размер позиции рассчитывается исключительно на основе процента от текущего баланса, уравнение торговли может быть представлено в следующем ви
solandr

solandr

27

Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию

В продолжение темы о влиянии спреда и проскальзываний, начатой здесь и здесь, предлагается методика уменьшения влияния этих негативных факторов на торговую стратегию.   Как правило начинающие трейдеры мало внимания уделяют не только такому понятию как риск, но также спреду и проскальзываниям. По умолчанию среди большинства трейдеров бытует мнение о том, что увеличение спреда, а также наличие проскальзываний просто снижает итоговую прибыль, немного уменьшая наклон кривой доходности. И это всё!
solandr

solandr

2

Торговые системы серии *Test*

Стратегия Diamond Test является базовым алгоритмом, на основании которого впоследствии был разработан вариант специально предназначенный для работы на ПАММ счетах - Test Drive.   Алгоритм Diamond Test отличается от Test Drive более рваным графиком загрузки счёта, так как количество одновременно открытых позиций может изменяться в гораздо более широких пределах, нежели на счёте Test Drive. Также в нём отсутствует блок статистического анализа, который в Test Drive позволяет решать те же самые за
solandr

solandr

0

Торговые отчёты

Здесь размещены ссылки на комментарии по торговле на моих счетах, размещённые в ветке моего флагманского счёта Test Drive. Я вижу, что инвесторам такой формат отчётов управляющего пришёлся по вкусу. И поэтому для экономии их личного времени все ссылки на отчёты собраны в одном месте. Инвесторам будет проще пройтись по прямым ссылкам на отчёты, чем тратить время на перелистывания страниц с многочисленными комментариями, не относящимися к самим торговым отчётам.   Рекомендую новым и
solandr

solandr

3

Теоретически возможная просадка ПАММ счёта на основе максимальных последовательностей непрерывных проигрышей

Многих инвесторов и управляющих интересует вопрос о том насколько сильно может просесть счёт при неблагоприятных рыночных условиях. В лучшем случае ответом на него является представление управляющим отчёта о тестировании стратегии в тестере МТ4. В отчёте присутствует такой параметр Maximal Drawdown, который и считается формальным ответом на поставленный вопрос.   Но вот действительно ли это так? То есть может ли полученный ответ быть тем самым уровнем падения, на который стоит ориентироваться
solandr

solandr

7

Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов

Старая добрая статья, показывающая пример статистического направления разработки торговых систем. Привожу ссылку для тех, кто её возможно ещё не читал, но кому она поможет в изысканиях. http://articles.mql4.com/ru/634 Solandr Test Drive
solandr

solandr

0

Статистика просадок счёта F-Crash Test2

По многочисленным просьбам инвесторов сделал расчёт статистики просадок счёта F-Crash Test2. В третьем столбце указана сумма длительности просадок более глубокого размера. Например можно сказать следующим образом, что просадка будет глубже -5% в течение 70,59% всего времени.
solandr

solandr

2

Средняя прибыль инвестора

При инвестировании в ПАММ счета (даже в прибыльные) прибыль инвестора как ни странно зависит не только от управляющего. Разумеется инвесторы вводя/выводя свои инвестиции получают не весь рост прибыльного ПАММ счёта, а только его часть. Так как же эту самую часть оценить и понять что в итоге с данного ПАММа вынес средний инвестор?   Оказывается на сайте независимого мониторинга http://www.myfxbook.com/members/solandr/alpari-pamm-solandr-test-drive/711750 эта информация УЖЕ подсчитана и приводит
solandr

solandr

1

Спред 35 на EURUSD в тестере МТ4

Ещё одна рекомендация по тестированию в МТ4.   При тестировании необходимо устанавливать спред для EURUSD минимум 35 пипсов даже для случая когда ДЦ предлагает средний спред менее 10 пипсов. И вот почему это необходимо делать.   Как известно все ДЦ соревнуются между собой в плане создания лучших условий для исполнения ордеров. В большинстве случаев это связано лишь с улучшением декларативных условий исполнения таких как номинальный и минимальный спред. И в большинстве случаев по началу торго
solandr

solandr

8

Сеанс психотерапии для начинающих инвесторов

В связи с текущей просадкой на моих счетах у начинающих инвесторов уже в который раз традиционная паника. Поэтому назрела необходимость в проведении очередного сеанса психотерапии, в которой они остро нуждаются в данный момент времени.   Для начала нужно ознакомиться с данной статьёй уважаемого kaif-а: Что означает "принимать риск"? Прочитать нужно утром, в обед и вечером перед едой для лучшего усвоения. После выполнения данного пункта на следующий день переходим к процедуре под названием "Р
solandr

solandr

0

Рублёвая паника

Решил оформить парочку комментариев по поводу резкого роста курса доллара в последнее время. Так сказать для того, чтобы в будущем посмотреть чем всё закончится и сравнить с текущим видением ситуации.   1. Расчёты по курсу рубля   Если считать, что Россия торгует исключительно только одной нефтью и более ничем, то получаем следующее.   В пике 24.06.2014 нефть марки Brent стоила 115$. Сегодня она стоит 83$.   24.06.2014 обменный курс рубля к доллару был 34,28 07.11.2014 обменный курс ру
solandr

solandr

6

Религиозные войны систем манименеджмента (6. О риске)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     Все знакомы с утверждением о том, что прибыль пропорциональна риску. Это утверждение кажется достаточно очевидным и на первый взгляд бесспорным, но только лишь до тех пор, пока не начинается более подробное рассмотрение всех обстоятельств. И тогда реальность оказывается таковой, что прямая пропорциональность прибыли от риска не работает даже для случая единственной сд
solandr

solandr

7

Религиозные войны систем манименеджмента (5. Стратегии с положительным МО)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     В предыдущих частях статьи был рассмотрен случай использования системы ММ совместно со случайной стратегией. Но в ходе обсуждения полученных результатов управляющий Henadzi предложил рассмотреть ещё и случай работы системы ММ совместно со стратегией с положительным математическим ожиданием (МО), чтобы проверить уместность экстраполяции полученных результатов и на неё
solandr

solandr

0

Религиозные войны систем манименеджмента (4. Прибыль от инвестиций)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     Ранее было проведено сравнение двух систем манименеджмента (ММ), исходя исключительно из математического смысла. То есть сравнивался итоговый баланс обоих систем ММ и победа засчитывалась той системе, у которой он был формально больше. При этом не принималось во внимание само значение итогового баланса победителя. То есть "победитель" мог иметь итоговый баланс счёта,
solandr

solandr

15

Религиозные войны систем манименеджмента (3. Разный риск систем ММ)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     В ходе дискуссии по обсуждению статьи, посвящённой сравнению двух систем манименеджмента, управляющий Henadzi сделал предположение о том, что раз Система2 является более устойчивой в плане сохранения капитала во время просадки, то при равнозначных просадках (сериях неудачных сделок), заложенных по результатам бэктестов обоих систем манименеджмента, можно на Системе2
solandr

solandr

17

Религиозные войны систем манименеджмента (2. Статистика)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     Чтобы дать ответ на поставленный вопрос нужно просто продолжать кидать монетку. Но только уже не 32 тысячи раз, а например 1 миллиард (во как!). Нам самим такое количество бросков в ручную осилить никак невозможно, поэтому будем делать это программно с помощью другого скрипта constant_lot_04_STATISTICS.mq4.   Что делает этот скрип? Он генерит 30 тысяч таких же ка
solandr

solandr

1

Религиозные войны систем манименеджмента (1. Монетка)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     На просторах форума время от времени возникают споры по вопросам использования той, или иной системы манименеджмента (ММ). Споры обычно перерастают в религиозные войны, в которых обе стороны не хотят воспринимать доводы оппонентов.   Хотелось бы сделать некоторое краткое резюме о возможностях и недостатках той или иной системы ММ хотя бы для того, чтобы обе стороны
solandr

solandr

7

Реклама - двигатель торговли, или сколько стоит место в рейтинге

Реклама - двигатель торговли. Этот всем известный факт доказательств не требует. Попробуем разобраться с влиянием данного факта на ПАММ сервис Альпари.   Что может являться рекламой какого-либо ПАММ счёта? Ниже приведён перечень, который может являться рекламой: 1. Звёздный рейтинг Альпари; 2. Активность управляющего на форуме; 3. Сарафанное радио - рекомендации от инвесторов на форуме и в блогах.   Для второго и третьего пункта провести какую-либо объективную оценку не представляется воз
solandr

solandr

12

Реинвестиции в проекте Burst Fire

ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Проект Burst Fire 2. Оценка прибыльности проекта Burst Fire на основе моделирования по методу Монте-Карло 3. Реинвестиции в проекте Burst Fire (эта запись) 4. Мартингейл в проекте Burst Fire     В предыдущей записи был рассмотрен вопрос инвестирования в проект Burst Fire при условии постоянства инвестируемой суммы на протяжении всего года. Однако у инвесторов, участвующих в проекте, возникает вопрос о том чего можно было бы достичь в проекте при постоянном реинвестировании п
solandr

solandr

5
Followers 38
×
×
  • Create New...