Jump to content

Blog solandr

A blog by solandr in General

Followers 38
  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    188,509

About this blog

Математика на рынке Форекс (математические очерки о рынке Форекс)

Entries in this blog

"Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета

1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета   1. Асимметричное влияние прибылей и убытков на торговый счёт   Возьмём 2 сделки, одна из которых принесла +50% прибыли, а вторая -50% убытка. Если арифметически сложить проценты прибыли и убытка, то получим 0. То есть итоговая сумма денег не изменится и составит 100% от начального бал
solandr

solandr

43

Кто-то теряет, а кто-то и находит!

...Так уж бывает. Так уж выходит. Кто-то теряет, а кто-то находит...     Решил ради интереса оценить финансовый результат одного на первый взгляд совершенно провального ПАММ-счёта (см. график мониторинга ниже). Цель расчёта попытаться понять почему подобные ПАММ-счета возникают один за другим как грибы после дождя? И есть ли в этом какой-либо смысл, если итог как правило известен заранее всем инвесторам, проявляющим интерес к своим инвестициям?     На графике загрузки депозита мы видим
solandr

solandr

32

Пропорциональный лот, профит фактор и живучесть торгового счёта

Данная статья продолжает серию статей, посвящённую безграмотному использованию пропорционального лота в торговле на Форекс, которое имеет самое широкое раcпространение, являясь одним из главных факторов, приводящих к получению незапланированно низких и даже отрицательных результатов торговли.   Рассмотрим торговую систему, имеющую равное количество прибыльных и убыточных сделок. При этом каждая сделка имеет одинаковый размер прибыли и убытка. При торговле фиксированным лотом в результате мы по
solandr

solandr

27

Уравнение слива денег на рынке Форекс

Как и обещал в разговоре с Rihter-ом, приведённом в комментариях к предыдущей статье, представляю объяснение кривой успешности торговых счетов с точки зрения уравнения слива денег на форексе при использовании пропорционального лота.   Уравнение торговли при использовании пропорционального лота   При использовании в торговли манименеджмента, при котором размер позиции рассчитывается исключительно на основе процента от текущего баланса, уравнение торговли может быть представлено в следующем ви
solandr

solandr

27

Результаты тестов ТЕКУЩЕЙ версии F-Crash Test 2

Я постоянно занимаюсь совершенствованием торговой стратегии и оптимизацией её параметров. Представляю результаты тестов текущей версии советника F-Crash Test 2, которые показывают улучшение показателей по итоговой прибыли (разгон до миллиона удалось осуществить 3 раза, а не 2 как ранее), а также повысилась эффективность использования капитала счёта, то есть максимальная просадка по счёту достигла -88% вместо прежних -81%.   Средний срок разгона с 1000$ до 1млн.$ составляет 5-6 лет!    
solandr

solandr

21

Религиозные войны систем манименеджмента (3. Разный риск систем ММ)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     В ходе дискуссии по обсуждению статьи, посвящённой сравнению двух систем манименеджмента, управляющий Henadzi сделал предположение о том, что раз Система2 является более устойчивой в плане сохранения капитала во время просадки, то при равнозначных просадках (сериях неудачных сделок), заложенных по результатам бэктестов обоих систем манименеджмента, можно на Системе2
solandr

solandr

17

Что есть Грааль?

Долго думал в какой раздел форума разместить этот вопрос и решил разместить просто в блоге.   Ну так какие у кого будут мысли по сабжу? То есть что такое Грааль? По каким критериям можно определить что да, эта механическая торговая система и есть Грааль? Сколько процентов/срок/просадка удовлетворяют в Вашем понимании определению Грааля? То есть что именно даст Вам понимание того, что Вы встретили Грааль в том, или ином виде?
solandr

solandr

16

Плечо и риск, или что мешает танцевать плохому танцору?

Всё никак не перестаю удивляться как могут люди, интересующиеся темой форекса уже несколько лет, до сих пор не понимать разницу между плечом и риском?!   Часто чуть ли не основной причиной слива ПАММ счетов с инвесторскими деньгами они считают "экстремальное" плечо 1:500, любезно предоставляемое компанией Альпари в настоящее время. Такие "знатоки" форекса считают плечо 1:500 кошмарным кошмаром, а плечо 1:10 просто пределом мечтаний "грамотного инвестора". Хотя очевидно же, что сначала с ПАММ
solandr

solandr

16

Религиозные войны систем манименеджмента (4. Прибыль от инвестиций)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     Ранее было проведено сравнение двух систем манименеджмента (ММ), исходя исключительно из математического смысла. То есть сравнивался итоговый баланс обоих систем ММ и победа засчитывалась той системе, у которой он был формально больше. При этом не принималось во внимание само значение итогового баланса победителя. То есть "победитель" мог иметь итоговый баланс счёта,
solandr

solandr

15

Оценка прибыльности проекта Burst Fire на основе моделирования по методу Монте-Карло

ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Проект Burst Fire 2. Оценка прибыльности проекта Burst Fire на основе моделирования по методу Монте-Карло (эта запись) 3. Реинвестиции в проекте Burst Fire 4. Мартингейл в проекте Burst Fire     Ровно месяц назад был открыт проект Burst Fire, идея которого состоит в максимизации заработка на ПАММ счёте. Данная идея подразумевает под собой очень агрессивную торговлю, которая может принести как высокую прибыль, так и реальную возможность слить счёт в течение месяца.   Автор
solandr

solandr

14

Принципиальная возможность заработка на Форекс

Согласно статистике заработок на Форекс невозможен в принципе, так как по данным одного из форекс брокеров вероятность остаться как минимум "при своих" составляет 0,3% на интервале торговли в 3 года. В лучшем случае возможно некоторое везение на непродолжительном отрезке времени.     И данный вывод вполне очевиден. Однако является ли он ЕДИНСТВЕННЫМ из всех возможных выводов? В данной статье рассматривается альтернативный вывод, который не лежит на поверхности, как озвученный выше, но основ
solandr

solandr

13

О написании советника по заказу трейдера

Много раз уже объяснял почему трейдер-программист “два в одном” ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, чем трейдер и программист по отдельности. Решил закрепить свои объяснения в виде отдельной заметки, на которую потом можно будет давать ссылку без лишних дополнительных объяснений.   Когда заходит разговор о написании эксперта по имеющейся торговой стратегии подразумевается некая теоретически возможная ситуация, когда трейдер отточил свою торговлю и годами придерживается её без изменений. И ему просто нужна
solandr

solandr

13

Для чего нужен стоплосс?

Мульон раз уже объяснял для чего нужны стопы. Попробую ещё разок в виде отдельной записи блога.   Вот представим себе ситуацию. Трейдер открылся и ждёт достижения цены целевого уровня профита при этом не выставив стопа. Но цена по какой-то неведомой трейдеру причине не пошла в направление профита, а пошла в обратную сторону. И идёт она и идёт всё в минус. А трейдер в этот момент надеется, что она всё-таки если и не до профита, то хотя бы в точку открытия должна прийти, чтобы закрыться в ноль?
solandr

solandr

12

Реклама - двигатель торговли, или сколько стоит место в рейтинге

Реклама - двигатель торговли. Этот всем известный факт доказательств не требует. Попробуем разобраться с влиянием данного факта на ПАММ сервис Альпари.   Что может являться рекламой какого-либо ПАММ счёта? Ниже приведён перечень, который может являться рекламой: 1. Звёздный рейтинг Альпари; 2. Активность управляющего на форуме; 3. Сарафанное радио - рекомендации от инвесторов на форуме и в блогах.   Для второго и третьего пункта провести какую-либо объективную оценку не представляется воз
solandr

solandr

12

Производные показатели ПАММ счёта. Часть 2

Часть 1 Часть 2 (эта запись)   Вероятностное соотношение для интервальной доходности показывает соотношение количества точек, лежащих слева и справа от текущей точки на гистограмме интервальной доходности. Для удобства восприятия показатель выражается в процентах.   Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы быстро оценить текущую ситуацию, в которой находится интервальная доходность ПАММ счёта в текущий момент времени, и понять каковы шансы на уменьшение или увеличение её значения.   Приме
solandr

solandr

11

О текущей ситуации на Test Drive на 15.08.2017

UPDATE 21.10.2017: ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ   1. Если математика не врёт... 2. Важная информация для инвесторов 3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016 4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016 5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается 6. О текущей ситуации на Test Drive на 13.10.2016 7. О текущей ситуации на Test Drive на 06.03.2017 8. О текущей ситуации на Test Drive на 15.08.2017   Давненько (полгода) не давал скриншот ситуации н
solandr

solandr

11

Формула Убера

Управляющий DIMtrade привёл любопытную форумулу Убера для расчёта максимальной серии убыточных сделок при известном количестве сделок и проценту выигрышных сделок по ней:   MaxLS = LN(1 / Trades) / LN(1 — Win%)   Здесь MaxLS - непрерывная последовательность убыточных сделок, Trades - общее количество сделок, Win% - соотношение выигрышей (0...1).   Формула дает ответ с достоверностью 1-(1/Trades).   Проверим по этой формуле данные, полученные в предыдущей статье для серии в 10 млрд сдел
solandr

solandr

9

Мартингейл в проекте Burst Fire

ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Проект Burst Fire 2. Оценка прибыльности проекта Burst Fire на основе моделирования по методу Монте-Карло 3. Реинвестиции в проекте Burst Fire 4. Мартингейл в проекте Burst Fire (эта запись)     По предложению автора проекта Burst Fire было проведено моделирование использования элементов Мартингейла в стратегии инвестирования в этот проект.   Стратегия инвестора Инвестор в начале года пополняет инвестиционный счёт на 300 USD. Далее по результатам торговли за месяц выбирае
solandr

solandr

8

Спред 35 на EURUSD в тестере МТ4

Ещё одна рекомендация по тестированию в МТ4.   При тестировании необходимо устанавливать спред для EURUSD минимум 35 пипсов даже для случая когда ДЦ предлагает средний спред менее 10 пипсов. И вот почему это необходимо делать.   Как известно все ДЦ соревнуются между собой в плане создания лучших условий для исполнения ордеров. В большинстве случаев это связано лишь с улучшением декларативных условий исполнения таких как номинальный и минимальный спред. И в большинстве случаев по началу торго
solandr

solandr

8

Максимальные значения непрерывных последовательностей сделок

Кидаем монетку и подсчитываем значения непрерывных последовательностей сделок   Представим себе такую ситуацию. Сидит трейдер и делает сделки вручную. Сделки разные получаются: убыточные, прибыльные. А потом вдруг раз и "попёрло" - 30 сделок подряд и все в плюс! Как относиться к такому результату? Что это? Действительно ли трейдер выявил какую-то рыночную закономерность (вдруг это Грааль?), или может просто повезло - случайная последовательность удачных сделок, которая как началась, так и бесс
solandr

solandr

8

Религиозные войны систем манименеджмента (1. Монетка)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     На просторах форума время от времени возникают споры по вопросам использования той, или иной системы манименеджмента (ММ). Споры обычно перерастают в религиозные войны, в которых обе стороны не хотят воспринимать доводы оппонентов.   Хотелось бы сделать некоторое краткое резюме о возможностях и недостатках той или иной системы ММ хотя бы для того, чтобы обе стороны
solandr

solandr

7

Религиозные войны систем манименеджмента (6. О риске)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     Все знакомы с утверждением о том, что прибыль пропорциональна риску. Это утверждение кажется достаточно очевидным и на первый взгляд бесспорным, но только лишь до тех пор, пока не начинается более подробное рассмотрение всех обстоятельств. И тогда реальность оказывается таковой, что прямая пропорциональность прибыли от риска не работает даже для случая единственной сд
solandr

solandr

7

О Фомах, неверующих в слив на форексе

Сохранено отсюда: http://alpariforum.com/index.php?/topic/84985-zakon-o-forekse-posledstviia/page-59&do=findComment&comment=3860387   Отправлено Сегодня, 15:13 gemmaster сказал(а) 15 Май 2016 - 15:51: Нет, эта статистика была представлена одним из брокеров по реальным счетам. Эта картинка не моя. А вы вот просто сами возьмите и посчитайте по открытым данным ПАММ сервиса Альпари сколько счетов осталось за это время. Даже если откинуть фильтр по времени в 3 года, а просто взять ВСЮ с
solandr

solandr

7

Производные показатели ПАММ счёта. Часть 1

Часть 1 (эта запись) Часть 2   Если посмотреть на традиционный график доходности ПАММ счёта, то можно предположить, что это некая функция. А как известно из математики - царицы наук, функции обладают целым рядом параметров, позволяющих находить различия между ними. Например такой параметр как производная характеризует скорость изменения функции в данной точке. Если провести аналогии в инвестиционном бизнесе, то в грубом виде это изменение доходности за интервал времени. На основании этого воз
solandr

solandr

7

Обзоры моих ПАММ счетов

1. Обзор моих ПАММ счетов, подготовленный опытным инвестором.   2. Solandr Test Drive — ПАММ-инвестиции вне рейтингов.
solandr

solandr

7
Followers 38
×
×
  • Create New...