Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    188,485

About this blog

Математика на рынке Форекс (математические очерки о рынке Форекс)

Entries in this blog

"Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета

1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета   1. Асимметричное влияние прибылей и убытков на торговый счёт   Возьмём 2 сделки, одна из которых принесла +50% прибыли, а вторая -50% убытка. Если арифметически сложить проценты прибыли и убытка, то получим 0. То есть итоговая сумма денег не изменится и составит 100% от начального бал

solandr

solandr

Принципиальная возможность заработка на Форекс

Согласно статистике заработок на Форекс невозможен в принципе, так как по данным одного из форекс брокеров вероятность остаться как минимум "при своих" составляет 0,3% на интервале торговли в 3 года. В лучшем случае возможно некоторое везение на непродолжительном отрезке времени.     И данный вывод вполне очевиден. Однако является ли он ЕДИНСТВЕННЫМ из всех возможных выводов? В данной статье рассматривается альтернативный вывод, который не лежит на поверхности, как озвученный выше, но основ

solandr

solandr

Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию

В продолжение темы о влиянии спреда и проскальзываний, начатой здесь и здесь, предлагается методика уменьшения влияния этих негативных факторов на торговую стратегию.   Как правило начинающие трейдеры мало внимания уделяют не только такому понятию как риск, но также спреду и проскальзываниям. По умолчанию среди большинства трейдеров бытует мнение о том, что увеличение спреда, а также наличие проскальзываний просто снижает итоговую прибыль, немного уменьшая наклон кривой доходности. И это всё!

solandr

solandr

Максимальные значения непрерывных последовательностей сделок

Кидаем монетку и подсчитываем значения непрерывных последовательностей сделок   Представим себе такую ситуацию. Сидит трейдер и делает сделки вручную. Сделки разные получаются: убыточные, прибыльные. А потом вдруг раз и "попёрло" - 30 сделок подряд и все в плюс! Как относиться к такому результату? Что это? Действительно ли трейдер выявил какую-то рыночную закономерность (вдруг это Грааль?), или может просто повезло - случайная последовательность удачных сделок, которая как началась, так и бесс

solandr

solandr

Уравнение слива денег на рынке Форекс

Как и обещал в разговоре с Rihter-ом, приведённом в комментариях к предыдущей статье, представляю объяснение кривой успешности торговых счетов с точки зрения уравнения слива денег на форексе при использовании пропорционального лота.   Уравнение торговли при использовании пропорционального лота   При использовании в торговли манименеджмента, при котором размер позиции рассчитывается исключительно на основе процента от текущего баланса, уравнение торговли может быть представлено в следующем ви

solandr

solandr

Производные показатели ПАММ счёта. Часть 1

Часть 1 (эта запись) Часть 2   Если посмотреть на традиционный график доходности ПАММ счёта, то можно предположить, что это некая функция. А как известно из математики - царицы наук, функции обладают целым рядом параметров, позволяющих находить различия между ними. Например такой параметр как производная характеризует скорость изменения функции в данной точке. Если провести аналогии в инвестиционном бизнесе, то в грубом виде это изменение доходности за интервал времени. На основании этого воз

solandr

solandr

"Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета

"Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья)         Данная статья является продолжением разговора, начатого в приведённом выше комментарии. Итак подготовлен Excel файл, в котором в жёлтом поле можно менять процент прибыли, идущий на увеличение постоянной суммы на инвестиционном счету. Назовём его "капитализацией".   Ниже привед

solandr

solandr

Применение библиотеки ALGLIB для оптимизации стратегий по линейной регрессии

В статье "Оптимизация стратегий на основе минимизации ошибки управления ПАММ счётом" говорится о важности вида кривой доходности для инвестиционной привлекательности ПАММ счёта для инвесторов. Наиболее рациональный способ достижения такого вида кривой состоит в подборе параметров советника, соответствующих наиболее прямолинейному виду кривой доходности. И как уже было сказано для оптимизации параметров необходимо использовать коэффициент корреляции линейной регрессии. Поскольку штатных средств,

solandr

solandr

Пропорциональный лот, профит фактор и живучесть торгового счёта

Данная статья продолжает серию статей, посвящённую безграмотному использованию пропорционального лота в торговле на Форекс, которое имеет самое широкое раcпространение, являясь одним из главных факторов, приводящих к получению незапланированно низких и даже отрицательных результатов торговли.   Рассмотрим торговую систему, имеющую равное количество прибыльных и убыточных сделок. При этом каждая сделка имеет одинаковый размер прибыли и убытка. При торговле фиксированным лотом в результате мы по

solandr

solandr

Почти по К.Марксу

Отвечал в теме "Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих" и решил дабы картинка не затерялась сохранить её отдельно в блоге. На картинке приведено соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом для торговой системы, работающей на этом ПАММ счёте для интервала с 2000 года по текущий момент времени.     Картинка наглядно демонстрирует нестационарность этого соотношения. Отмечу, что эта картинка "одна из", так как у торговой системы несколько параметров. Но именно эта картинка наиболее проста для по

solandr

solandr

Время нахождения ПАММ счёта в просадке

По итогам обсуждения статьи о максимальной теоретически возможной просадке у многих инвесторов и заинтересованных лиц возникло смешанное чувство неполноты информации о полученном значении максимальной просадки для счёта Solandr (Test Drive). И это вполне понятно, поскольку нет указания о степени применимости указанной максимальной просадки к оценке риска ПАММ счёта. То есть непонятно должна ли эта просадка случиться в следующем месяце, или же её вероятность наступления исчезающе мала так же как

solandr

solandr

Оценка случайности встроенного генератора случайных последовательностей по критерию Бартелса

Критерий Бартелса оценки случайности последовательности описан на скриншоте ниже. (Источник: Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, - 816 с.)   На основании вышеописанного критерия Бартелса был написан скрипт, позволяющий проводить оценку случайности для последовательностей, генерируемых встроенным генератором псевдослучайных чисел. В виду ограничения по допустимой длине массива в 2 млн значений в текущей версии языка MQL

solandr

solandr

Религиозные войны систем манименеджмента (6. О риске)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     Все знакомы с утверждением о том, что прибыль пропорциональна риску. Это утверждение кажется достаточно очевидным и на первый взгляд бесспорным, но только лишь до тех пор, пока не начинается более подробное рассмотрение всех обстоятельств. И тогда реальность оказывается таковой, что прямая пропорциональность прибыли от риска не работает даже для случая единственной сд

solandr

solandr

Спред 35 на EURUSD в тестере МТ4

Ещё одна рекомендация по тестированию в МТ4.   При тестировании необходимо устанавливать спред для EURUSD минимум 35 пипсов даже для случая когда ДЦ предлагает средний спред менее 10 пипсов. И вот почему это необходимо делать.   Как известно все ДЦ соревнуются между собой в плане создания лучших условий для исполнения ордеров. В большинстве случаев это связано лишь с улучшением декларативных условий исполнения таких как номинальный и минимальный спред. И в большинстве случаев по началу торго

solandr

solandr

Для чего нужен стоплосс?

Мульон раз уже объяснял для чего нужны стопы. Попробую ещё разок в виде отдельной записи блога.   Вот представим себе ситуацию. Трейдер открылся и ждёт достижения цены целевого уровня профита при этом не выставив стопа. Но цена по какой-то неведомой трейдеру причине не пошла в направление профита, а пошла в обратную сторону. И идёт она и идёт всё в минус. А трейдер в этот момент надеется, что она всё-таки если и не до профита, то хотя бы в точку открытия должна прийти, чтобы закрыться в ноль?

solandr

solandr

Кто-то теряет, а кто-то и находит!

...Так уж бывает. Так уж выходит. Кто-то теряет, а кто-то находит...     Решил ради интереса оценить финансовый результат одного на первый взгляд совершенно провального ПАММ-счёта (см. график мониторинга ниже). Цель расчёта попытаться понять почему подобные ПАММ-счета возникают один за другим как грибы после дождя? И есть ли в этом какой-либо смысл, если итог как правило известен заранее всем инвесторам, проявляющим интерес к своим инвестициям?     На графике загрузки депозита мы видим

solandr

solandr

Формула Убера

Управляющий DIMtrade привёл любопытную форумулу Убера для расчёта максимальной серии убыточных сделок при известном количестве сделок и проценту выигрышных сделок по ней:   MaxLS = LN(1 / Trades) / LN(1 — Win%)   Здесь MaxLS - непрерывная последовательность убыточных сделок, Trades - общее количество сделок, Win% - соотношение выигрышей (0...1).   Формула дает ответ с достоверностью 1-(1/Trades).   Проверим по этой формуле данные, полученные в предыдущей статье для серии в 10 млрд сдел

solandr

solandr

Результаты тестов ТЕКУЩЕЙ версии F-Crash Test 2

Я постоянно занимаюсь совершенствованием торговой стратегии и оптимизацией её параметров. Представляю результаты тестов текущей версии советника F-Crash Test 2, которые показывают улучшение показателей по итоговой прибыли (разгон до миллиона удалось осуществить 3 раза, а не 2 как ранее), а также повысилась эффективность использования капитала счёта, то есть максимальная просадка по счёту достигла -88% вместо прежних -81%.   Средний срок разгона с 1000$ до 1млн.$ составляет 5-6 лет!    

solandr

solandr

Религиозные войны систем манименеджмента (4. Прибыль от инвестиций)

1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске     Ранее было проведено сравнение двух систем манименеджмента (ММ), исходя исключительно из математического смысла. То есть сравнивался итоговый баланс обоих систем ММ и победа засчитывалась той системе, у которой он был формально больше. При этом не принималось во внимание само значение итогового баланса победителя. То есть "победитель" мог иметь итоговый баланс счёта,

solandr

solandr

Эффективность использования кредитного плеча, или зрелость ПАММ счёта

Вопросы об использовании кредитного плеча (ИКП) при управлении ПАММ счётом постоянно обсуждаются на форуме. Одни считают, что нужно торговать используя лишь маленькое кредитное плечо, то есть открывать позиции маленьким объёмом средств. Другие говорят, что нужно "добавлять газку", если уже умеешь уверенно управлять автомобилем. Простому инвестору очень сложно разобраться в том кто из управляющих прав, а кто нет в данном вопросе.   На самом деле понять инвестору кто прав, а кто нет поможет расс

solandr

solandr

Максимальная просадка ПАММ счёта

В результате обсуждения статей 1 и 2 с управляющим Asmodeux возникла необходимость в написании новой статьи, которая призвана ответить на возникшие вопросы. Предыдущие статьи рассматривают влияние лишь разовой непрерывной просадки на ПАММ счёт. Но в реальности возможна последовательная комбинация непрерывных просадок в перемешку с небольшими выигрышными сериями. И результат такой комбинации может оказать гораздо более негативное влияние, нежели разовая непрерывная просадка.   Поэтому для реше

solandr

solandr

Расстановка тейкпрофитов и стоплоссов по Феншую

Постоянно встречаются высказывания некоторых трейдеров (как правило трейдеров-ручников) о том, что например тейкпрофит нужно всегда ставить в 2 раза больше, чем стоплосс. Тут же находятся те, кто говорят совершенно противоположное. То есть наоборот стоплосс должен быть в 2 раза больше тейкпрофита.   Неискушённому в рыночных делах человеку весьма сложно разобраться в том кто из говорящих прав, а кто нет. Поэтому попробуем разобраться с этими широко известными высказываниями с использованием нек

solandr

solandr

Обзоры моих ПАММ счетов

1. Обзор моих ПАММ счетов, подготовленный опытным инвестором.   2. Solandr Test Drive — ПАММ-инвестиции вне рейтингов.

solandr

solandr

Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета

1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета       Моя предыдущая статья вызвала интерес со стороны инвесторов. И это было вполне ожидаемо, поскольку в статье была предложена стратегия инвестирования в ПАММ счета, позволяющая инвестору самостоятельно компенсировать недостаточную информированность управляющего ПАММ счёта о существов

solandr

solandr

Что есть Грааль?

Долго думал в какой раздел форума разместить этот вопрос и решил разместить просто в блоге.   Ну так какие у кого будут мысли по сабжу? То есть что такое Грааль? По каким критериям можно определить что да, эта механическая торговая система и есть Грааль? Сколько процентов/срок/просадка удовлетворяют в Вашем понимании определению Грааля? То есть что именно даст Вам понимание того, что Вы встретили Грааль в том, или ином виде?

solandr

solandr

×
×
  • Create New...