Ещё одна рекомендация по тестированию в МТ4.
При тестировании необходимо устанавливать спред для EURUSD минимум 35 пипсов даже для случая когда ДЦ предлагает средний спред менее 10 пипсов. И вот почему это необходимо делать.
Как известно все ДЦ соревнуются между собой в плане создания лучших условий для исполнения ордеров. В большинстве случаев это связано лишь с улучшением декларативных условий исполнения таких как номинальный и минимальный спред. И в большинстве случаев по началу торго
Управление ПАММ счётом накладывает некоторые дополнительные требования по выбору параметров стратегии, используемой для управления счётом.
Вполне очевидно, что кроме итоговой доходности инвесторов в первую очередь интересует способ её достижения, то есть вид кривой доходности на всём протяжении существования счёта. Согласно наблюдениям каждая серьёзная просадка на счёте заметно уменьшает количество желающих продолжать инвестиции в такой счёт даже при том, что управляющему удаётся до поры до вре
1. Монетка
2. Статистика
3. Разный риск систем ММ
4. Прибыль от инвестиций
5. Стратегии с положительным МО
6. О риске
Все знакомы с утверждением о том, что прибыль пропорциональна риску. Это утверждение кажется достаточно очевидным и на первый взгляд бесспорным, но только лишь до тех пор, пока не начинается более подробное рассмотрение всех обстоятельств. И тогда реальность оказывается таковой, что прямая пропорциональность прибыли от риска не работает даже для случая единственной сд
Постоянно встречаются высказывания некоторых трейдеров (как правило трейдеров-ручников) о том, что например тейкпрофит нужно всегда ставить в 2 раза больше, чем стоплосс. Тут же находятся те, кто говорят совершенно противоположное. То есть наоборот стоплосс должен быть в 2 раза больше тейкпрофита.
Неискушённому в рыночных делах человеку весьма сложно разобраться в том кто из говорящих прав, а кто нет. Поэтому попробуем разобраться с этими широко известными высказываниями с использованием нек
1. Монетка
2. Статистика
3. Разный риск систем ММ
4. Прибыль от инвестиций
5. Стратегии с положительным МО
6. О риске
В предыдущих частях статьи был рассмотрен случай использования системы ММ совместно со случайной стратегией. Но в ходе обсуждения полученных результатов управляющий Henadzi предложил рассмотреть ещё и случай работы системы ММ совместно со стратегией с положительным математическим ожиданием (МО), чтобы проверить уместность экстраполяции полученных результатов и на неё
1. Монетка
2. Статистика
3. Разный риск систем ММ
4. Прибыль от инвестиций
5. Стратегии с положительным МО
6. О риске
Ранее было проведено сравнение двух систем манименеджмента (ММ), исходя исключительно из математического смысла. То есть сравнивался итоговый баланс обоих систем ММ и победа засчитывалась той системе, у которой он был формально больше. При этом не принималось во внимание само значение итогового баланса победителя. То есть "победитель" мог иметь итоговый баланс счёта,
1. Монетка
2. Статистика
3. Разный риск систем ММ
4. Прибыль от инвестиций
5. Стратегии с положительным МО
6. О риске
В ходе дискуссии по обсуждению статьи, посвящённой сравнению двух систем манименеджмента, управляющий Henadzi сделал предположение о том, что раз Система2 является более устойчивой в плане сохранения капитала во время просадки, то при равнозначных просадках (сериях неудачных сделок), заложенных по результатам бэктестов обоих систем манименеджмента, можно на Системе2
1. Монетка
2. Статистика
3. Разный риск систем ММ
4. Прибыль от инвестиций
5. Стратегии с положительным МО
6. О риске
Чтобы дать ответ на поставленный вопрос нужно просто продолжать кидать монетку. Но только уже не 32 тысячи раз, а например 1 миллиард (во как!).
Нам самим такое количество бросков в ручную осилить никак невозможно, поэтому будем делать это программно с помощью другого скрипта constant_lot_04_STATISTICS.mq4.
Что делает этот скрип? Он генерит 30 тысяч таких же ка
1. Монетка
2. Статистика
3. Разный риск систем ММ
4. Прибыль от инвестиций
5. Стратегии с положительным МО
6. О риске
На просторах форума время от времени возникают споры по вопросам использования той, или иной системы манименеджмента (ММ). Споры обычно перерастают в религиозные войны, в которых обе стороны не хотят воспринимать доводы оппонентов.
Хотелось бы сделать некоторое краткое резюме о возможностях и недостатках той или иной системы ММ хотя бы для того, чтобы обе стороны
Обнаружил интересную статью про монетку. Решил разместить ссылку на неё здесь, чтобы не потерялась. И другим людям возможно будет полезно ознакомиться с ней, так как разговор в ней идёт о главном - о рынке:
http://karapuz-blog.blogspot.de/2012/11/595.html
PS (24.08.2014): К сожалению блог автора был закрыт. Возможно он слишком много писал о политике в своеобразной манере. Но тем не менее у меня на компьютере оказалась копия его статьи, которую я и размещаю здесь в виде архива.
Solandr Test
Понравились некоторые мысли в книге Б.Мандельброт и Р.Хадсон. "(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах". Решил записать здесь для будущих ссылок на эту запись.
Рынки обманчивы
«Пузыри» - это драматические явления рынка, но склонность рынков обманывать и запутывать – обычное дело. Вспомним чартистов (специалистов по анализу рыночных диаграмм), пытающихся обнаружить рыночные закономерности. Сложность методов колеблется в широких пределах. Некоторые – всего лишь «прикидк
Всё никак не перестаю удивляться как могут люди, интересующиеся темой форекса уже несколько лет, до сих пор не понимать разницу между плечом и риском?!
Часто чуть ли не основной причиной слива ПАММ счетов с инвесторскими деньгами они считают "экстремальное" плечо 1:500, любезно предоставляемое компанией Альпари в настоящее время.
Такие "знатоки" форекса считают плечо 1:500 кошмарным кошмаром, а плечо 1:10 просто пределом мечтаний "грамотного инвестора". Хотя очевидно же, что сначала с ПАММ
Часть 1
Часть 2 (эта запись)
Вероятностное соотношение для интервальной доходности показывает соотношение количества точек, лежащих слева и справа от текущей точки на гистограмме интервальной доходности. Для удобства восприятия показатель выражается в процентах.
Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы быстро оценить текущую ситуацию, в которой находится интервальная доходность ПАММ счёта в текущий момент времени, и понять каковы шансы на уменьшение или увеличение её значения.
Приме
Реклама - двигатель торговли. Этот всем известный факт доказательств не требует. Попробуем разобраться с влиянием данного факта на ПАММ сервис Альпари.
Что может являться рекламой какого-либо ПАММ счёта? Ниже приведён перечень, который может являться рекламой:
1. Звёздный рейтинг Альпари;
2. Активность управляющего на форуме;
3. Сарафанное радио - рекомендации от инвесторов на форуме и в блогах.
Для второго и третьего пункта провести какую-либо объективную оценку не представляется воз
Часть 1 (эта запись)
Часть 2
Если посмотреть на традиционный график доходности ПАММ счёта, то можно предположить, что это некая функция. А как известно из математики - царицы наук, функции обладают целым рядом параметров, позволяющих находить различия между ними. Например такой параметр как производная характеризует скорость изменения функции в данной точке. Если провести аналогии в инвестиционном бизнесе, то в грубом виде это изменение доходности за интервал времени. На основании этого воз
Некоторое время назад Henadzi представил ссылку на программу, позволяющую объединять несколько отчётов тестера стратегий для построения портфеля.
Думаю, что некоторым трейдерам, которые ещё с ней незнакомы, она может оказаться полезной.
http://www.mqlsoft.com/download/reportmanager
...Так уж бывает. Так уж выходит.
Кто-то теряет, а кто-то находит...
Решил ради интереса оценить финансовый результат одного на первый взгляд совершенно провального ПАММ-счёта (см. график мониторинга ниже).
Цель расчёта попытаться понять почему подобные ПАММ-счета возникают один за другим как грибы после дождя? И есть ли в этом какой-либо смысл, если итог как правило известен заранее всем инвесторам, проявляющим интерес к своим инвестициям?
На графике загрузки депозита мы видим
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Проект Burst Fire
2. Оценка прибыльности проекта Burst Fire на основе моделирования по методу Монте-Карло
3. Реинвестиции в проекте Burst Fire
4. Мартингейл в проекте Burst Fire (эта запись)
По предложению автора проекта Burst Fire было проведено моделирование использования элементов Мартингейла в стратегии инвестирования в этот проект.
Стратегия инвестора
Инвестор в начале года пополняет инвестиционный счёт на 300 USD. Далее по результатам торговли за месяц выбирае
Всвязи с неоднократно поднимаемыми вопросами, связанными с измене нием текущего спреда, причём в худшую для трейдеров сторону, а также наличием существенных проскальзываний при исполнении отложенн ых ордеров, возникает вполне естественная потребность заранее оценить влияние этого фактора на торговую систему. Трейдер, имея результаты такого моделирования, может сделать выводы о целесообразности использования той или иной торговой системы на данной торговой площадке.
Как правило торговая систе
Как правило управляющие на вопрос инвесторов о выборе наилучшего момента входа в ПАММ счёт дают самые разнообразные и порой противоречивые советы. Наиболее часто можно услышать рекомендацию входить в любой момент времени, если речь идёт о долговременных инвестициях, и не морочить себе голову этим вопросом.
В свою очередь сами инвесторы тоже располагают своим набором рекомендаций, например такими как входить в счёт на обновлении максимума (счёт таким образом подтверждает свою дееспособность г
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Проект Burst Fire
2. Оценка прибыльности проекта Burst Fire на основе моделирования по методу Монте-Карло
3. Реинвестиции в проекте Burst Fire (эта запись)
4. Мартингейл в проекте Burst Fire
В предыдущей записи был рассмотрен вопрос инвестирования в проект Burst Fire при условии постоянства инвестируемой суммы на протяжении всего года. Однако у инвесторов, участвующих в проекте, возникает вопрос о том чего можно было бы достичь в проекте при постоянном реинвестировании п
По итогам состоявшейся дискуссии с автором проекта Burst Fire, посвящённой оценке прибыльности проекта Burst Fire, было выявлено отсутствие очень важной информации об изменениях баланса личного счёта инвестора на протяжении года. Данная запись попытается восполнить этот пробел.
Гистограмма ниже была получена тем же методом, что и гистограмма, представленная на втором рисунке в предыдущей записи. Отличие состоит лишь в том, что вместо итогового баланса в конце года здесь исследуется баланс, п
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Проект Burst Fire
2. Оценка прибыльности проекта Burst Fire на основе моделирования по методу Монте-Карло (эта запись)
3. Реинвестиции в проекте Burst Fire
4. Мартингейл в проекте Burst Fire
Ровно месяц назад был открыт проект Burst Fire, идея которого состоит в максимизации заработка на ПАММ счёте. Данная идея подразумевает под собой очень агрессивную торговлю, которая может принести как высокую прибыль, так и реальную возможность слить счёт в течение месяца.
Автор
