Интересно читается после прочтения книги Мандельброта "Непослушные рынки...". Автор статьи (по вашей ссылке) прямым текстом говорит о своей убеждённости в том что "рынки не совсем случайны" и именно это, на первый взгляд, незначительное "..не совсем" и не даёт беспроблемно заработать на рыне, тому кто на истинно случайном рынке (если бы таковой был бы) заработать бы смог ((зря многие не любят сослагательное наклонение ).

А если я скажу так: Поведение рынка есть результат наложения стохастических процессов на процессы имеющие вполне детерминированные циклы. Так будет правильно? Вот только, действительно ли стохастические процессы на самом деле стохастичны? Или они стохастичны только для нас.., то есть, другими словами, часть процессов выглядящих для нас стохастичными, ...лишь выглядит так в силу нашей неспособности проанализировать необъятное... (пока необъятное для нас на том этапе развития на котором мы сейчас находимся)?

"рынки не совсем случайны" и именно это, на первый взгляд, незначительное "..не совсем" и не даёт беспроблемно заработать на рыне, тому кто на истинно случайном рынке (если бы таковой был бы) заработать бы смог

Действительно данная статья про монетку показывает ещё один любопытный вариант как можно заработать на абсолютно случайном процессе, имеющем определённое распределение с известными параметрами.

Ещё один самый популярный способ заработка на таком же случайном процессе - это всем известный мартингейл. И он действительно прекрасно работает на распределении Гаусса, но не работает на рынке, так как согласно тому же Мандельброту гаусианом на рынке и не пахнет.

Вообще-то, распределение у монетки - равномерное, с вероятностью события 0,5.

Автор статьи выстраивает события в цепочки, которые можно рассматривать как самостоятельные события.

Например, вероятность цепочки из двух событий 0,5*0,5=0,25 из 3-х 0,5^3=0,125 ... 0.5^10=0,0009765625

Соответственно, принимая эти цепочки за самостоятельные события, можно выстраивать стратегии по игре внутри этих цепочек.

Поскольку закон, получаемый разбиением непрерывного множества на группы (полиномиальный) близок по функции распределения и другим характеристикам к нормальному (Гауссовому), то и все стратегии справедливы как и для нормального закона распределения: Мартингейла, Лабушера, Д`Аламбера, Фибоначчи, анти-Мартингейл и анти-Д`Аламбер. Всё это пришло к нам из азартных игр и имеет смысл рассмотреть подробнее.

Вообще-то, распределение у монетки - равномерное, с вероятностью события 0,5.

Автор статьи выстраивает события в цепочки, которые можно рассматривать как самостоятельные события.

Например, вероятность цепочки из двух событий 0,5*0,5=0,25 из 3-х 0,5^3=0,125 ... 0.5^10=0,0009765625

Соответственно, принимая эти цепочки за самостоятельные события, можно выстраивать стратегии по игре внутри этих цепочек.

Поскольку закон, получаемый разбиением непрерывного множества на группы (полиномиальный) близок по функции распределения и другим характеристикам к нормальному (Гауссовому), то и все стратегии справедливы как и для нормального закона распределения: Мартингейла, Лабушера, Д`Аламбера, Фибоначчи, анти-Мартингейл и анти-Д`Аламбер. Всё это пришло к нам из азартных игр и имеет смысл рассмотреть подробнее.

Очень полезный комментарий, раскрывающий основу статьи.

По поводу применимости стратегий из азартных игр к реальному рынку форекс возникают большие сомнения в виду существенного отличия его распределения от нормального.