Максимальные значения непрерывных последовательностей сделок
Entry posted by solandr ·
5,717 views
Кидаем монетку и подсчитываем значения непрерывных последовательностей сделок
Представим себе такую ситуацию. Сидит трейдер и делает сделки вручную. Сделки разные получаются: убыточные, прибыльные. А потом вдруг раз и "попёрло" - 30 сделок подряд и все в плюс! Как относиться к такому результату? Что это? Действительно ли трейдер выявил какую-то рыночную закономерность (вдруг это Грааль?), или может просто повезло - случайная последовательность удачных сделок, которая как началась, так и бесследно закончится? То есть что должен делать трейдер, воспользовавшись моментом? Запрограммировать стратегию, дабы проверить свою последовательность сделок на истории, затратив на это определённое количество времени, или же овчинка выделки не стоит? (Лично я считаю, что программировать нужно ВСЕ идеи, приходящие в голову, но в данном случае это к теме статьи не относится 
)
Попробуем с этим разобраться традиционным методом подбрасывая монетку. Бросков будет много и делать это за нас будет простой скрипт.
Суть скрипта состоит в том, что он генерит прибыльные и отрицательные сделки на основании встроенного генератора случайных чисел. При этом он может это делать для разного соотношения между прибыльными и убыточными сделками. Скрипт делает по 10 млрд бросков монетки для получения статистически значимых (и повторяемых) оценок. Далее он находит самую длинную серию положительных и отрицательных сделок. Результат его работы сведён в таблицу ниже, а также представлен в виде диаграммы для наглядности.
На графике видны заметные ступеньки, вызванные ограничениями встроенного генератора случайных чисел. Но для понимая сути вопроса его имеющихся возможностей вполне достаточно. Желающие могут перепроверить то же самое с использованием физического генератора случайных чисел, например с помощью этого. Возможно ступеньки станут чуть поменьше, но характер самой кривой останется прежним.
Исходя из данной таблицы видно, что если трейдер получил не более 28 прибыльных сделок подряд, то это может случиться даже абсолютно случайно! Вы ведь не будете утверждать, что монетка, которая выбрасывает ровное количество прибыльных и убыточных сделок может быть неслучайным процессом?
Кстати близко к теме можно вспомнить про весьма многодетные семьи, в которых дети одни только девочки, или одни только мальчики. При этом начинаются всякие спекуляции и объяснения по поводу того почему так могло произойти. Но как видно по результатам работы данного скрипта такое положение дел может быть просто абсолютным совпадением, которое ни с чем не связано.
Если трейдеру удалось получить например 34 прибыльные сделки подряд, то с точки зрения статистики, которую здесь представляет монетка, такое возможно уже только лишь при наличии некоего имеющего места быть вероятностного смещения между выигрышами и проигрышами в соотношении 55/45. Такое событие УЖЕ вышло за рамки некоего абсолютно случайного процесса и возможно имеет смысл трейдеру самому или с помощью программиста присмотреться к тем действиям, которые если он выполнял системно, возможно запрограммировать и посмотреть на истории. Вдруг можно будет торговлю автоматизировать, облегчив тем самым свой труд в той или иной степени?
Кстати полученные данные согласуются с широко распространённым мнением о том, что меньше 30 сделок для анализа лучше и не брать. Сейчас это ещё раз продемонстрировала монетка.
Написанное выше совершенно никоим образом не является обязательным условием для наличия какой-то неслучайности в торговых действиях трейдера! Это всего лишь инструмент предназначенный для грубой первичной оценки работы трейдера в условиях отсутствия каких-либо иных дополнительных сведений на предмет возможного случайного везения, пускай весьма редкого, но всё же возможного.
Переменный размер позиции или взаимосвязанные цепочки сделок
Существуют стратегии, в которых нужно добавлять к уже открытой позиции дополнительные, чтобы усреднить цену совокупной сделки. Как это может повлиять на общие наши расчёты?
Ведь в торговом отчёте мы видим просто общее число всех сделок?
Рассуждая логически можно поступить следующим образом:
1) Объединить всю цепочку сделок для одного общего входа и выхода из рынка, и далее рассматривать эту цепочку как одну объединённую сделку.
2) Принимая во внимание, что каждый торговый вход в рынок может повлечь за собою цепочку дальнейших сделок можно рассмотреть 3 варианта дальнейших действий:
a) Разделить общее количество полученных сделок на допустимое количество сделок в цепочке согласно торговой стратегии;
б) Если допустимое количество сделок в цепочке неизвестно, то можно посмотреть максимальное предположительное число сделок в цепочке, которое имело место быть (по разнице в загрузке ПАММ счёта в минимуме и в максимуме);
в) Принять максимальное число торговых сделок в цепочке равным максимально возможному для данного торгового счёта в случае, если происходит игра без стопов и такое теоретически возможно согласно стратегии.
Для упрощения расчётов для пунктов б) и в) каждую сделку в цепочке будем считать одинаковым объёмом, который равен минимальному объёму, присутствующему на графике использования кредитного плеча ПАММ-счёта.
Тогда получается, что длительные последовательности непрерывных выигрышей с точки зрения завершённости торговых циклов могут быть в несколько раз короче, уменьшая таким образом "вероятность неслучайности", основанной на реально выявленной рыночной закономерности.
Solandr Test Drive
-
1
8 Comments
Recommended Comments