Формула Убера
Управляющий DIMtrade привёл любопытную форумулу Убера для расчёта максимальной серии убыточных сделок при известном количестве сделок и проценту выигрышных сделок по ней:
MaxLS = LN(1 / Trades) / LN(1 — Win%)
Здесь MaxLS - непрерывная последовательность убыточных сделок,
Trades - общее количество сделок,
Win% - соотношение выигрышей (0...1).
Формула дает ответ с достоверностью 1-(1/Trades).
Проверим по этой формуле данные, полученные в предыдущей статье для серии в 10 млрд сделок.
В таблице приведены полученные результаты моделирования с помощью монетки (синий цвет), а также результат расчёта по формуле Убера (красный цвет).
Рассматривая полученные результаты можно сделать вывод о весьма неплохом совпадении результатов моделирования с помощью монетки с результатами расчёта по формуле Убера.
Возможно несовершенство генератора псевдослучайных последовательностей, встроенного в язык MQL4, ведёт к более изломанной кривой, которая в идеале и будет стремиться к кривой, полученной на основании формулы Убера.
Solandr Test Drive
9 Comments
Recommended Comments