Jump to content

Blog solandr

  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    186,129

Что есть Грааль?


solandr

2,718 views

Долго думал в какой раздел форума разместить этот вопрос и решил разместить просто в блоге.

 

Ну так какие у кого будут мысли по сабжу?

То есть что такое Грааль?

По каким критериям можно определить что да, эта механическая торговая система и есть Грааль?

Сколько процентов/срок/просадка удовлетворяют в Вашем понимании определению Грааля?

То есть что именно даст Вам понимание того, что Вы встретили Грааль в том, или ином виде?

16 Comments


Recommended Comments

грааль - это путь

к граалю можно лишь идти

 

мтс  - статика, а рынок - динамика

от этого мтс имеет деградацию доходности, а может и сломаться

  • Thanks 2
Link to comment
solandr

Posted

мтс  - статика, а рынок - динамика

от этого мтс имеет деградацию доходности, а может и сломаться

А что мешает закладывать в МТС правила, отслеживающие динамику рынка? Я кстати так и делаю в своих советниках.

  • Thanks 1
Link to comment

Граалем является мозг трейдера, если он способен разработать новый прибыльный торговый алгоритм, после того, как алгоритмы, двигающие торгуемый инструмент, изменились настолько, что предыдущая ТС трейдера перестала приносить доход. 

  • Downvote 1
Link to comment
solandr

Posted

Интересное определение!

Единственное, с чем не могу согласиться так это с тем, что торговые алгоритмы "ломаются". Правильные алгоритмы не ломаются, если не меняется статистический набор индивидуумов, которые двигают рынок.

Далеко за примером ходить не нужно. Инвесторы-буратины вкладывают в топ рейтинга и не удосуживаются разобраться в том, что происходит на самом деле раньше, чем успевают потерять достаточное количество денег. Они уходят, но приходят другие, ничем не отличающиеся от ушедших. И снова в топе рейтинга деньги льются рекой. И бизнес модель отлично работает, принося владельцам бизнеса прибыль. И я думаю, что эта бизнес модель может существовать неограниченно долго. Чем не пример МТС?

Link to comment
Asmodeux

Posted

Грааль -- это если найти инструмент с положительным суммарным свопом и встать в "лок" на всю котлету (такое бывало, говорят, в Альпари).

Других вариантов нет. Стопудово. :-)

Link to comment

Интересное определение!

Единственное, с чем не могу согласиться так это с тем, что торговые алгоритмы "ломаются". Правильные алгоритмы не ломаются, если не меняется статистический набор индивидуумов, которые двигают рынок.

Далеко за примером ходить не нужно. Инвесторы-буратины вкладывают в топ рейтинга и не удосуживаются разобраться в том, что происходит на самом деле раньше, чем успевают потерять достаточное количество денег. Они уходят, но приходят другие, ничем не отличающиеся от ушедших. И снова в топе рейтинга деньги льются рекой. И бизнес модель отлично работает, принося владельцам бизнеса прибыль. И я думаю, что эта бизнес модель может существовать неограниченно долго. Чем не пример МТС?

 

Будет время, попробую отыскать в своей свалке алгоритм, примитивный, на дневных свечках, который рисовал "прямую по углом 45 вверх" на фунте с 1999 по 2010 при очень широком диапазоне оптов, и стал рисовать "прямую по углом 45 вниз" с 2010-го года, при абсолютной невозможности, даже, подогнать под под период 2010-2015. Интересно будет ваше мнение.

Link to comment
solandr

Posted

 

 

Интересно будет ваше мнение.

Ну тогда одно из двух. Либо это не было системой. Либо параметры системы были жёстко заданы, а не вычислялись автоматически из текущей рыночной выборки данных.

Link to comment
Edward LeRoy

Posted

Отнюдь, сам видел и тестировал множество систем, которые ловили глобальные тенденции рынка масштабом 5-7 лет, а потом из них как воздух спускали. И это не было оптимизационной подгонкой под исторический тест. Так что Altman прав. 

 

На мой взгляд, Граалем является именно ММ. 

ММ первостепенен, ТС второстепенна. При том, что одно немыслимо без другого. При грамотном ММ любую, даже слабенькую стратегию можно вывести хотя бы на уровень безубыточности. А там продиверсифицировать всё на полную катушку и радоваться.

Link to comment
Дядя Митя

Posted

Грааль с заглавной буквы (как у вас) - это известно что, по крайней мере среди рыцарей средневековья.

Если же термин относится к алгоритмам безрискового дохода, то даже написанный с прописной буквы он не стоит обсуждения.

Link to comment
Edward LeRoy

Posted

Грааль с заглавной буквы (как у вас) - это известно что, по крайней мере среди рыцарей средневековья.

Если же термин относится к алгоритмам безрискового дохода, то даже написанный с прописной буквы он не стоит обсуждения.

 

Вы прекрасно поняли, о чем речь, тогда для чего эта попытка побыть граммарнаци? Не о нормах русского языка тут спорить.

Думается, под Граалем уже никто не понимает систему безрискового дохода. Тут скорее система, которая стабильно даёт прибыльных сделок больше, чем убыточных, в любом состоянии рынка. Уверен, такие Граали есть, и не один.

  • Thanks 1
Link to comment
argentariy

Posted

 Тут скорее система, которая стабильно даёт прибыльных сделок больше, чем убыточных, в любом состоянии рынка. Уверен, такие Граали есть, и не один.

Это правильно.

Как раз 3-4% трейдеров владеют этими системами.

Link to comment
Bald_Dog

Posted

Грааль - это Мартингейл с бесконечным количеством денег. Камнями не кидайтесь, просто мнение.

Link to comment
solandr

Posted

Грааль - это Мартингейл с бесконечным количеством денег. Камнями не кидайтесь, просто мнение.

Идея конечно же вполне очевидная на первый взгляд, но только есть одно маленькое НО. На хорошо изученных блужданиях Бернулли время возврата в прежнюю точку является случайной величиной с бесконечным математическим ожиданием. То есть мягко говоря вы можете вообще никогда (имеется в виду протяжение вашей жизни) не дождаться получения прибыли в очередном цикле торговли на мартине.

Введение стопов как раз и делает это самое бесконечное время ожидания вполне определённым конечным.

К сожалению люди этого не воспринимают и получается как в анекдоте "ежи плакали, кололись, но продолжали есть кактус", то есть мартин рулит!

Link to comment
Dealfortrade

Posted

Это правильно.

Как раз 3-4% трейдеров владеют этими системами.

откуда такая статистика? 

Link to comment

Ни один как вы говорите "Грааль" не гарантирует того, что он останется граалем завтра, исходя из этого граалей не существует. баста

Link to comment

На мой взгляд, Граалем является для любого трейдера способ получить с рынка такую сумму денег, чтобы больше никогда не задумываться, как и где их заработать. Соответственно, для кого-то Грааля вообще не существует (если деньги человек желает тратить в неограниченных количествах и никакой суммы ему не станет достаточно), а для кого-то Грааль - система, выдавшая большую прибыль за один удачный год.

 

Если же рассматривать только определение наподобие "Способ получать в среднем с рынка заметно больше прибыли, чем убытка", то вопрос вообще вряд ли имеет конкретный ответ. Пожалуй, самым корректным приближением к такому ответу будет примерно такой. Это торговая стратегия, основанная на присущих рынку в любой его фазе закономерностях, обоснованных повторяющимися действиями его участников, позволяющая каждый год получать заметно больше прибыли, чем убытка. Из интересных следствий такого определения - такая стратегия обязательно проходит бэктест на всей истории (важно, что это именно следствие, а не основное условие), она обязательно что-то может сказать о логике действий участников рынка. Классический пример - для "уровневой" стратегии наличие уровней обуславливается во-первых, стоящими за ними стопами многих участников рынка, во-вторых - лимитными ордерами, которые также многими размещаются выше или ниже уровней поддержки/сопротивления. Одновременное выполнение этих торговых приказов вызывает влияние на цену и в результате уровень становится "видимым" рынком. Еще одна особенность такой ТС - лежащая в ее основе идея обычно является "простой", т.к. повторяющиеся действия заметной прослойки участников рынка обычно обусловлены не такой уж сложной логикой - теми же уровнями пользуется огромное количество участников. А вот какая-нибудь нейронная сеть, по сути, осуществляющая "подгонку" под рынок с неочевидной логикой принятия решений к такой ТС относиться не будет.

  • Thanks 1
Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...