1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета

2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета (эта статья)

3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета

 

 

 

Моя предыдущая статья вызвала интерес со стороны инвесторов. И это было вполне ожидаемо, поскольку в статье была предложена стратегия инвестирования в ПАММ счета, позволяющая инвестору самостоятельно компенсировать недостаточную информированность управляющего ПАММ счёта о существовании эффекта асимметричного влияния прибылей/убытков на торговый результат.

 

В комментариях к статье были заданы вопросы, которые в итоге сводятся к вопросу о том что будет, если счёт с самого начала уйдёт в минус и сколько средств инвестору придётся дополнительно внести на счёт, чтобы продолжить работу по "защитной" стратегии инвестирования? Я пообещал сделать Excel файл для моделирования такой ситуации и обещанный Excel файл прикреплён к данной статье.

 

В файле есть несколько листов с расчётными данными для разных размеров просадок (-99%,-75%,-50%), в которые счёт скатывается с самого первого дня своего существования.

Также есть лист с названием -99% БЫСТРО. Данный лист демонстрирует наличие зависимости финансового результата от скорости изменения показателей доходности ПАММ счёта.

На листе -99% БЫСТРО скорость падения доходности составляет 10% в день по мониторингу доходности ПАММ счёта в то время как на всех остальных листах скорость падения составляет только 1% в день по мониторингу доходности ПАММ счёта. И как видно на первых двух нижеприведённых графиках финансовый результат различается просто в разы. И это вполне ожидаемо, учитывая нелинейность событий вблизи минимума доходности ПАММ счёта, а также свойства самой стратегии.

 

Я постарался дать достаточно подробные названия каждой кривой. Но всё-таки необходимо пояснить значение красной кривой, имеющей название "Остаток по кредиту на конец дня".

В то время, когда по итогам дня на лицевом счёте инвестора образовался минус, инвестор должен внести деньги на лицевой счёт. Размер средств, которые ПАММ счёт "задолжал" сверх изначально вложенного капитала подвержен изменению с течением времени. Я условно назвал их кредитом. Красная линия показывает текущий "долг" ПАММ счёта. Понятно, что когда счёт падает инвестор продолжает вносить деньги, а когда счёт восстанавливается потребность в кредите уменьшается и в итоге кредит может быть возвращён за счёт прибыли, полученной на инвестиционном счёте.

 

Исключительно в целях удобства расчёт данных приведён для начального инвестиционного капитала в 100$. Для требуемых вам расчётов можно указать любой другой начальный инвестиционный капитал в ячейке D2 и данные будут пересчитаны а также перерисованы на диаграмме.

 

Над каждой диаграммой приведен максимальный размер кредита. Как раз именно ответ на данный вопрос и интересовал инвесторов.

 

 

 

 

 

Solandr Test Drive