"Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета

Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета

"Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья)

 

 

 

 

Данная статья является продолжением разговора, начатого в приведённом выше комментарии.

Итак подготовлен Excel файл, в котором в жёлтом поле можно менять процент прибыли, идущий на увеличение постоянной суммы на инвестиционном счету.

Назовём его "капитализацией".

 

Ниже приведены картинки из этого файлика, получающиеся при разном проценте капитализации для двух счетов адептов пропорционального лота.

Первый счёт - это Henadzy и его незабвенный "Абсолютный трейдинг" (кстати рекомендую почитать объёмную ветку того счёта, а также блог управляющего - будет весело!).

А второй счёт - это известный по начальной статье счёт Melady VictoryUSD.

 

Рассмотрим то, что получилось для разных процентов капитализации на двух счетах. Вы можете самостоятельно ввести исходные данные любого другого ПАММ счёта в столбец "B", проведя дальнейшие соответствующие несложные манипуляции с ячейками, чтобы получить такие же графики.

 

При капитализации в 0% мы получаем просто "защитную" стратегию, аналогичную первоначальной статье. А при капитализации >0% у нас будет "защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета.

 

 

На первом счёте при отсутствии капитализации (0%) мы наблюдаем следующую картинку. Примерно до середины графика сумма средств инвестиционного и лицевого счёта превышала первоначальный инвестиционный капитал в 100$. При этом сам ПАММ счёт к середине графика уже имел абсолютную просадку в -50%.

 

Далее ПАММ счёт продолжил своё планомерное сдувание и инвестору для поддержания постоянства инвестиционного капитала пришлось бы уже привлекать кредитные средства. Тем не менее в районе 603 точки на графике кредитные средства в последний раз оказались равны нулю, то есть инвестор всё ещё был "при своих". И это при том, что просадка ПАММ счёта составляла -72,19%!

 

До достижения крайней 603 точки инвестору требовались кредитные средства менее 29$. Для достаточно "медленных" инвесторов, которым и при достижения 603 точки всё ещё было не ясно во что они "вступили", пришлось бы в максимуме использовать ещё 123,03$ кредитных средств до печального конца счёта. И на момент ликвидации счёта общие потери инвестора оказались бы равны -110,79$ (это остаток по кредитным средствам на дату ликвидации ПАММ счёта).

 

 

При капитализации в 5% видно, что сумма инвестиционного счёта постепенно растёт после каждой удачной сделки. Однако поскольку сам ПАММ счёт "не тянет", а планомерно идёт вниз, то кредитные средства инвестору понадобились бы гораздо раньше и в большем объёме по сравнению с отсутствием капитализации. Последний момент времени, когда кредит был равен нулю, пришёлся на 398 точку на графике. При этом сумма на инвестиционном счету составляла 158,29$, а ПАММ счёт находился в абсолютной просадке -33,03%.

"Медленные" инвесторы до момента ликвидации ПАММ счёта должны были бы располагать ещё 424,91$ кредитных средств. И на момент ликвидации счёта в общей сумме они потеряли бы -424,91$.

 

 

Жёсткая капитализация в 10%.

Последней точкой на графике, когда инвестор ещё "оставался при своих", стала ещё ближе, чем в предыдущий раз. Это точка 361 на графике. При этом на инвестиционном счету было 224,59$, а доходность ПАММ счёта была чуть ниже нуля -1,46%! То есть получается, что когда ПАММ счёт вернулся в исходную точку инвестор смог заработать +124,59% прибыли.

Далее всё пошло по нисходящей и "медленные" инвесторы на конец ликвидации ПАММ счёта имели бы чистый убыток в размере 1146,69$.

 

 

 

Благодаря благоприятным рыночным условиям второй ПАММ счёт сделал почти 6000% доходности на первой трети своего существования. И для данного периода очевидно, что использование пропорционального лота оказалось бесспорным благом. Для того, чтобы разместить все графики на одной диаграмме пришлось использовать 2 шкалы. Левая фиолетовая ось показывает доходность ПАММ счёта по мониторингу Альпари, а правая ось показывает значения всех остальных кривых.

 

Защитная стратегия для второго ПАММ счёта (капитализация 0%).

На всём протяжении времени до текущего момента необходимости в использовании кредитных средств не было, исключая лишь только самое начало торговли на счёте. После получения доходности на благоприятном отрезке времени в первой трети графика средства лицевого счёта инвестора осуществляли колебания вокруг некоего уровня. То есть налицо генерация случайных сделок. И с точки зрения построения торговых систем - это является корректным поведением работоспособной торговой системы. Поэтому совсем не исключено, что в случае наступления благоприятных торговых условий счёт ещё может рвануть вверх. Если даже и не по мониторингу Альпари, то с точки зрения "защитной" инвестиционной стратегии точно.

На диаграмме видно, что в последней трети графика защитная стратегия позволила даже обновить максимум доходности, достигнутый в первой трети графика. В пике в последней трети графика инвестор кратковременно имел +662,22% прибыли.

 

 

Капитализация 5%.

Постоянная сумма на инвестиционном счету планомерно росла. Кредитные средства инвестору понадобились только лишь в самом конце после 513 точки, когда абсолютная просадка счёта составила -25,39%. В принципе получается весьма солидно для "защитно-реинвестиционной" стратегии, учитывая тот факт, что в пике ПАММ счёт показывал доходность в +5748,45% и соответственно ПАММ счёт совершил падение в 5773,84% абсолютных процента по мониторингу!

 

В последний раз инвестор "был при своих" на 542 точке при абсолютной просадке ПАММ счёта в -32,79%. В пике инвестор имел доходность в +1135,25%. Видно, что пик в последней трети диаграммы заметно выше пика доходности из первой трети. Здесь своё влияние оказала накопленная постоянная сумма на инвестиционном счёте.

 

 

 

Капитализация 10%.

Здесь мы видим ожидаемо ещё большее значение правого пика доходности, который позволил бы инвестору потенциально зафиксировать прибыль в размере +2408,32%. Но однако кредитные средства инвестору понадобились бы ещё до его наступления - уже на 338 точке (исключая небольшой кредит в самом начале).

 

 

Заключение

Таким образом на основании детально разобранных примеров видно, что "защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета представляет инвестору повышенные шансы на сохранение своего инвестиционного капитала, а "защитно-реинвестиционная" даёт ещё и возможность получить дополнительную прибыль благодаря капитализации части прибыли на инвестиционном счету. Однако применение данных стратегий инвестирования несёт в себе опасность привлечения дополнительных инвестиционных средств, что потенциально увеличивает возможный риск инвестора.

 

Критерием применения предлагаемой "защитно-реинвестиционной" стратегии инвестирования в ПАММ счета является использование управляющим пропорционального лота на всём протяжении существования счёта. А точнее использование советника-корректора позиций от Игонтера. Если же управляющий выбирает лот исходя ещё из каких-то условий, кроме как средств в управлении, то данные стратегии могут оказаться неэффективными. Опять-таки предлагаемая стратегия - это всего лишь только инструмент, дающий защиту в той или иной степени, но никак не делающий убыточную торговую стратегию прибыльной. Помните об этом принимая решение о её применении в своей инвестиционной деятельности!

Solandr Test Drive