Хроника событий LTR-AUTO
Записи вносятся в обратном порядке дат!
06 января 2019
Внесены изменения в стратегию на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е.
Выключен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда.
Взамен включен фильтр "устаревших АТ-линии". Риск на сделку снижен на LTR-AUTO до 1.3% и на LTR-Greed до 2.6% .
Согласно тестам, математическое ожидание на сделку по таймфреймам (GBPUSD 2003-2018):
M5 108
M15 163
M30 275
H1 134
H4 305
15 октября 2018
Внесены изменения в стратегию на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е.
Добавлен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда, если нет корректирующих (или просто дружественных) AT-линий.
07 мая 2018
Открыт LTR-Greed - агрессивный публичный клон LTR-AUTO с удвоенными рисками и ограничением просадки в 90%.
Экпоненциальный MM, риск на сделку 3%.
26 ноября 2017
В стратегию внесены изменения:
1. Добавлена фильтрация по АТ-линии "возможного встречного пробоя".
2. Включен чисто экспоненциальный ММ, риск на сделку 1.5%.
20 ноября 2017
Внесены изменения в риск-менеджмент.
Теперь невозможно открытие позиций под риском более, чем в 3 таймфреймах одновременно (раньше было 5).
Увеличен первоначальный риск на сделку с 1.0% до 1.1% от максимума депозита.
Таким образом если раньше возможен был пиковый риск 10%, теперь он сократился до 6.6% (по 2 позиции в 3-х таймфреймах) от MaxBalance.
MaxBalance уменьшен таким образом, чтобы текущая просадка на тесте 2017 года совпала с тем, что в данный момент наблюдается на балансе счета.
Объем открытых позиций сокращен на 13%.
5 ноября 2017
В связи с сильной просадкой, возникшей в результате как системных (воспроизводимых на истории), так и "несистемных" (невоспроизводимых на истории) потерь величина MaxBalance снижена в 1.5 раз. Таким образом принят необратимый убыток от "несистемной" составляющей.
Объем открытых позиций сокращен в 1.5 раз.
Причиной резкого углубления просадки стала серия сделок большим объемом из-за возникшей корреляции между таймфреймами. Убыточная серия такой длины представлялась маловероятной, но тем не менее произошла. Просадка превысила 50% от последнего максимума доходности.
27 октября 2017
Исправлена ошибка в индикаторе ATL (при инициализации АТ-линий на истории слева направо в редких случаях некоторые линии не совпадали с теми, что возникали в процессе работы системы, добавляющей новую линию по двум последним импульсам цены).
29 августа 2017
На все счета установлен один и тот же советник.
Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10.
Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной.
В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.
11 августа 2017
На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).
27 июля 2017
Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN
GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.
Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%.
Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)
Ожидаемая доходность 200% годовых.
6 июля 2017
Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN.
GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.
Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку.
Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)
Ожидаемая доходность 190% годовых.
16 апреля 2017
Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)
3 февраля 2017
Внесены изменения в стратегию.
1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц.
2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10.
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007698
Результаты тестов:
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007770
6 января 2017
Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000.
$10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.
29 ноября 2016
На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.
28 ноября 2016
По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%.
Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000
9 ноября 2016
Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.
18 октября 2016
Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.
11 октября 2016
Счет преодолел историческую просадку:
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3955765
29 июля 2016
Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO.
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3913309
28 июля 2016
Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период.
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3912421
4 июля 2016
В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час.
Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду.
Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).
29 июня 2016
Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза)
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3894491
27 июня 2016
Торговля возобновлена
21-24 июня 2016
Торговля не велась.
20 июня 2016
Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке.
Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..
17 июня 2016
LTR-AUTO выходит в область положительной доходности
На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий,
объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС).
http://alpari.company/ru/company/news/3870_13062016/
На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.
31 мая 2016
Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности
5 июня 2016
Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877238
Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877319
31 мая 2016
Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873683
Исправление этой ошибки
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873699
24 мая 2016.
Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени.
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868308
Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению.
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868335
12 мая 2016
Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%).
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3857426
Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить
причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит
И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется
Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию
15 февраля 2016
Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат.
http://alpariforum.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3787450
Январь- февраль 2016
Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.
27 ноября 2015
Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы.
Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.
13 октября 2015
Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).
6 октября 2015
LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).
30 июля 2015
Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO.
Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.
На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680)
Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию.
При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.
29 июля 2015
Стартовал непубличный PAMM.
Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.
7 Comments
Recommended Comments