Работающие на ПАММе советники
Entry posted by Naragot ·
3,581 views
1. Принципы работы
2. Совокупная работа советников
2.1. Доходность/просадка по годам
2.2. График доходности
2.3. График просадок
3. Работа советников по отдельности
3.1. XAUUSD
3.2. EURUSD 1
3.3. EURUSD 2
3.4. GBPUSD
4. Базовая стратегия
4.1. XAUUSD
4.2. EURUSD
4.3. GBPUSD
5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
5.2. XAUUSD
5.3. EURUSD
5.4. GBPUSD
5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах
1. Принципы работы
Трендовая пробойная система горизонтальных уровней. Торговля ведётся по EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.
Диверсификация сделок происходит как при входе в позицию, так и при выходе. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит несколькими способами на таймфрейме от Д1.
После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Для противодействия форс-мажорам используются "суперстраховочные" стоповые и лимитные ордера на стороне брокера, никогда не исполнявшиеся на истории.
Открыты ПАММы с максимальной достигнутой при бэктестах просадкой в 35% (https://alpari.company/ru/investor/pamm/381153/) и в 50% (https://alpari.company/ru/investor/pamm/402765/). В данном посте раскрыты статистические параметры первой системы. Результаты второй расположены по ссылке: https://alpariforum.com/index.php?/blog/2374/entry-7945-rabotaiuschie-na-agressivnom-pamme-sovetniki/
*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.
2. Совокупная работа советников
Методика сведения результатов тестирования
Доходности роботов сводились тремя способами.
1) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения эквити за день. Происходит сведение изменений результатов эквити.
2) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения баланса за день. Происходит сведение изменений результатов баланса.
3) Максимально точный метод. Отчёты по всем сделкам тестера сведены в один отчёт, из которого затем программно сэмулирована работа всех роботов одновременно.
Имеется сильное сходство результатов, что позволяет использовать графики из разных подходов при дальнейшем описании.
2.1. Доходность/Просадка по годам
2005 - 572.29%/14.59%
2006 - 510.25%/25.70%
2007 - 79.74%/21.78%
2008 - 191.71%/29.83%
2009 - 1235.60%/23.73%
2010 - 123.58%/21.90%
2011 - 456.36%/20.91%
2012 - 20.52%/35.01%
2013 - 159.78%/23.89%
2014 - 192.14%/20.52%
2015 - 111.68%/15.49%
2016 - 435.77%/13.56%
Средняя арифметическая доходность - 340.78%
Средняя геометрическая доходность - 214.59%
Средняя арифметическая просадка - 22.24%
Средняя геометрическая просадка - 21.46:%
Максимальная просадка - 35%.
Максимально убыточный день - 13.5%.
Максимально убыточная неделя - 20.3%.
Максимальная продолжительность стагнации - 8 месяцев.
Максимальная продолжительность стагнации по эквити - 6 месяцев.
Ещё статистика
Просадок 30%-35% - 1
Просадок 25%-30% - 1
Просадок 20%-25% - 7
Просадок 15%-20% - 10
Убыточных дней >13% - 2
Убыточных дней 10%-13% - 14
Убыточных дней 7%-10% - 40
Убыточных дней 5%-7% - 56
Максимально убыточных недель >15% - 8
Максимально убыточных недель >10% - 46
Стагнаций >4 месяцев - 1
Стагнаций 3-4 месяца - 1
Стагнаций 2-3 месяца - 9
2.2. График доходностей
Общий
Логарифмический
По годам
2.3. График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто и ежегодно, что является хорошим моментом для инвестирования.
Общий
По годам
3. Работа советников по отдельности
3.1. XAUUSD
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры
Абсолютное матожидание - 24.60 при лоте 0.1 или 246.3 пункта двузнака.
Относительное матожидание - 0.220% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 22.0 при лоте 0.1 или 220 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 33.0 при лоте 0.1 или 330 пунктов двузнака.
Относительная просадка по открытым сделкам - 32.10%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 26.42%.
Максимальный период стагнации(11.01.2007 - 29.10.2007) составляет 9,5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(15.06.2007) после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.12.
Доходность/Просадка
2005 - 51.6%/9.6%
2006 - 78.5%/18%
2007 - 28.8%/23.6%
2008 - 95.1%/23.3%
2009 - 264.8%/13.9%
2010 - 23.3%/26.6%
2011 - 157.6%/13%
2012 - 6%/16.5%
2013 - 74.7%/13.8%
2014 - 43.9%/19.1%
2015 - 59.4%/12.1%
2016 - 231%/10.2%
Среднее арифметическое - 92.9%/16.6%
Среднее геометрическое - 61.5%/15.8%
Графики.
Торговля фиксированным лотом 0.1
Торговля с фиксированным плечом без реинвестирования прибыли. Базовым является 1 лот.
Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 1000.
3.2. EURUSD 1
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры.
Матожидание - 8.6 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0677%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.77 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.15.
Относительная просадка по открытым сделкам - 15.73%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.71%.
Максимальный период стагнации(12.11.2010 - 24.05.2011) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев (04.04.2011) после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.05.
Доходность/Просадка
2005 - 86.6%/5%
2006 - 68.8%/7.5%
2007 - 13.6%/7.6%
2008 - 16.6%/8.1%
2009 - 51.5%/13.7%
2010 - 18.6%/9.9%
2011 - 29.5%/12%
2012 - 8.6%/13.7%
2013 - 24.4%/8.2%
2014 - 31.7%/6.3%
2015 - 13.2%/9.1%
2016 - 24.3%/7.1%
Среднее арифметическое - 32.3%/9%
Среднее геометрическое - 25.7%/8.6%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1
Торговля с фиксированным плечом без реинвестирования прибыли. Базовым является 1 лот.
Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.
3.3. EURUSD 2
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Матожидание - 8.67 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0678%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.78 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.17.
Относительная просадка по открытым сделкам - 13.84%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.73%.
Максимальный период стагнации(02.03.2012 - 03.09.2012) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 1 (04.04.2012) месяц после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.22.
Доходность/Просадка
2005 - 75.7%/6.1%
2006 - 67.7%/9.3%
2007 - 9%/9.1%
2008 - 22.7%/9.5%
2009 - 71.6%/9.8%
2010 - 23.9%/7.3%
2011 - 55.9%/7.9%
2012 - 5.7%/13.7%
2013 - 31%/9.6%
2014 - 27.9%/7.7%
2015 - 13.3%/9.6%
2016 - 10.3%/6.9%
Средняя арифметическая - 34.6%/8.9%
Средняя геометрическая - 25.3%/8.7%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1
Торговля с фиксированным плечом без реинвестирования прибыли. Базовым является 1 лот.
Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.
3.4. GBPUSD
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.20 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0679%. То есть при паритете фунта к доллару матожидание будет составлять 6.79 пункта, а при GBPUSD 1.5 - 10.18.
Относительная просадка по открытым сделкам - 17.03%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 14.05%.
Максимальный период стагнации(09.08.2007 - 16.07.2008) составляет 11 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6(03.04.2008) месяцев после начала просадки.
Профит-фактор - 2.03.
Доходность/Просадка
2005 - 43.8%/10.9%
2006 - 29.6%/10.5%
2007 - 15.8%/11.8%
2008 - 26%/12.2%
2009 - 46.5%/3.6%
2010 - 27%/5%
2011 - 13.8%/8.8%
2012 - 4.8%/8.8%
2013 - 11%/6.1%
2014 - 24.2%/5.6%
2015 - 15.9%/14%
2016 - 19.6%/4.8%
Средняя арифметическая - 23.2%/8.5%
Средняя геометрическая - 19.8%/7.8%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1
Торговля с фиксированным плечом без реинвестирования прибыли. Базовым является 1 лот.
Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.
4. Базовая стратегия
Вышеописанные советники основаны на прибыльной базовой беспараметрической стратегии. Путём введения параметров по управлению входом и выходом из позиции достигается увеличение матожидания, профит-фактора, сглаживание кривой доходности, уменьшение просадки и времени стагнации. Всего используется 5 параметров. Различные способы работы с лотами для искусственного увеличения статистических параметров не используются.
Далее показано, как меняется кривая доходности и статистические параметры при добавлении управления входом и выходом из позиции.
4.1. XAUUSD
Базовая беспараметрическая система
Добавление управления входом в позицию
Добавление управления выходом из позиции
4.2. EURUSD
Базовая беспараметрическая система
Добавление управления входом в позицию
Добавление управления выходом из позиции
Тут важно заметить, что введением последнего параметра уменьшено матожидание. Однако при этом прибыльность системы выросла из-за увеличения профит-фактора и сглаживания кривой доходности.
4.3. GBPUSD
Базовая беспараметрическая система
Добавление управления входом в позицию
Добавление управления выходом из позиции
5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
В предыдущем пункте при переходе от базовой стратегии использовались лоты, не зависящие от баланса счёта. Однако в реальности риск на сделку высчитывается из имеющихся средств. Расчёт риска и максимальной просадки производился для неких оптимизированных на истории параметрах. И тут же возникает вопрос: а что будет при используемых рисках с неоптимальными параметрами системы? Для этого произведём подобные стресс-тесты: все изменяемые параметры системы умножим на 1.5. То есть если условно использовался стоп-лосс в 100 пунктов, то будем использовать стоп-лосс в 150 пунктов. И так для всех параметров одновременно. Именно на результаты стресс-тестов необходимо ориентироваться при инвестировании: глубину просадки и доходности. Они являются пессимистичным вариантом развития событий, к которому необходимо быть готовым.
5.2. XAUUSD
Без реинвестирования:
С реинвестированием с заложенными текущими рисками:
5.3. EURUSD
Первый робот без реинвестирования:
Первый робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::
Второй робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::
5.4. GBPUSD
Без реинвестирования:
С реинвестированием с заложенными текущими рисками:
5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах
Доходность/Просадка
2005 - 404.9%/21.5%
2006 - 434.5%/28.7%
2007 - 33.3%/26.9%
2008 - 186.6%/37.7%
2009 - 947.9%/37.6%
2010 - 223.5%/21.8%
2011 - 476.5%/24.3%
2012 - -22.7%/48.75%
2013 - 168.2%/35.9%
2014 - 118.4%/40.5%
2015 - 11%/35.6%
2016 - 156%/42.3%
Итого максимальная просадка выросла с 35% до 50%. При этом система осталась доходной.
Графики
Доходность
Доходность логарифмическая
Просадки
-
3
-
3
0 Comments
Recommended Comments
There are no comments to display.