Скальпинг на ПАММ-флэте?

 

Обычно управляющие не слишком расположены к такому поведению инвестора, как скальпинг на ПАММ-счете. Еще бы! Инвестор заходит, дожидается какого-то плюса и сразу же выводит инвестицию… Аналогично тому, как ведут себя на рынке трейдеры-скальперы, только с ценой. Такие скальпирующие инвесторы торгуют график доходности ПАММ-счета, как ценовой график, «срезая» небольшие прибыльные участки себе в плюс. Большинство управляющих возмущается: прибыли особой с таких инвесторов нет (если не скальпируют крупными суммами, конечно), после этих вводов-выводов еще и лоты корректировать…

Есть, конечно, и другая инвестиционная стратегия: сесть на хвост отличному ПАММ-счету, который торгует грамотный ПАММ-управляющий. Но даже у самых талантливых управленцев бывают периоды спада. И самые талантливые сливают. RIP, Samurayi…

Вот поэтому именно такая инвестиционная тактика, как ПАММ-скальпинг имеет все шансы оказаться наиболее прибыльной. Если, разумеется, грамотно к ней подойти…

Где лучше всего скальпить? На некоем максимально флэтовом инструменте (это идеальный образец), в котором условные «зеленые» свечи доходности равным образом чередуются с «красными». Иными словами: день в плюс, день в минус, день в плюс, т.д. В таком случае мы всегда можем вводить инвестицию после минусового дня и выводить после положительного.

Но это, как было сказано, идеальный образец. Какой ПАММ-счет будет удовлетворять данным условиям? Для поиска такого ПАММа следует обратиться к вкладке «Торговля» публичного мониторинга, выставить «Бары» и «Дни». Теперь мы видим, каким образом чередовались убыточные и прибыльные дни на счёте. Начинаем изучать.

Сколько максимум убыточных (красных) дней шло друг за другом? А сколько – прибыльных (зеленых)? Нам нужно, чтобы их количество было минимальным. Даже 4-5 красных подряд – плохо. Затяжные «красные» или «зеленые» тренды для данной инвестиционной тактики не подойдут. Мы ищем флэт. И если таковой найден, начинаем делать расчёты.

Ищем дневной бар с убытком (допустим, на open дня доходность составляла 40%, а на close – 35%). Предполагаем, что на следующий день мы вошли бы. Диапазон от вероятных -100% до +35% принимаем за 100% баланса счёта. Получаем 135% мониторинга. На следующий день счёт подрос до прежних 40%. От вероятных -100% до +40% получаем 140% мониторинга.

Наша инвестиция по мониторингу сделала: 140 – 135 = 5. Сколько же процентов заработала наша инвестиция на самом деле?

135 = 100%

5 = х%.

 

Х = 3,7%. Именно столько составила наша прибыль за конкретный день. Т.к. ПАММ этот флэтовый, после плюса повышается вероятность убытка. Выводим нашу инвестицию, чтобы снова дождаться убыточного дня и вложиться.

Но что, если после убыточного дня идёт ещё один убыточный? Такое положение дел естественно. На этот счет могут существовать два разных подхода.

1. Ждём, пока инвестиция не выйдет в плюс (через день, два или три). Ничего не предпринимаем. Далее закрываемся в плюсе.
   
2. Доливаемся (увеличенной суммой или нет – решать инвестору). Когда суммарный размер двух инвестиций переходит в положительную зону, выводим обе.
   

Существует также консервативная версия данного инвестиционной стратегии. Инвестировать исключительно после двух отрицательных дней подряд. Прибыльность, конечно, уменьшится, как и количество входов в ПАММ. Однако матожидание возрастёт в разы.

 

Осталось не так уж и много – найти счёт, который будет иметь небольшое количество убыточных дней подряд. При работе на него достаточно будет смотреть один раз в сутки – чтобы понять, заработал или потерял счёт сегодня, и затем – принимать то или иное инвестиционное решение.

Для примера такой работы предлагаю ознакомиться со счётом AmBar – несмотря на текущую положительную доходность, образцовый «флэтовый» ПАММ с частым и ровным чередованием красных и зеленых дневных баров доходности:

https://alpari.company/ru/investor/pamm/371483/

С его подробной статистикой с 11 апреля по конец сентября 2017 г. вы можете ознакомиться в приложенном документе.