Любили жаловаться на отсутствие точного определение мартингейла, попробую восполнить этот пробел.

Система Мартингейл была создана для игры в рулетку. Название ее указывает на жителя города Мартиг (Martigues) недалеко от Марселя, считавшихся простачками, над которыми все потешались. Играть a la martengalo значит играть как простофиля. Возможно, смысл названия в том, что стратегия настолько проста, что даже простофиля сможет играть по ней.

Обобщенный смысл мартингейла в том, что по мере получения убытков игрок вкладывает в игру все больше денег, в классическом варианте - удваиваясь после каждого получения убытка (на самом деле - подход так или иначе работает с любым мультипликатором размера ставки выше 1), чтобы первым же очередным обычным выигрышем разом перекрыть все предшествующие убытки, таким образом "обманув" математику случайности. Понятное дело, что никакого "обмана" не происходит, обмануть рынок и математику невозможно, а происходит только то, что ради мелкого текущего выигрыша, который происходит с большой вероятностью, игрок получает риск обнуления всего депозита (или потери всех денежных резервов), вероятность которого гораздо меньше, но тем не менее, при продолжении игры таким образом наступает неизбежно во всех случаях.

Понятие мартингейла на рынке усложнено тем, что в играх предполагалось наличие только одной одновременной ставки в одно время. На рынке же может быть много ордеров. Это означает, что добиться той же самой цели можно без увеличения размера ставки, а через увеличение кол-ва одновременно открываемых ордеров с одним размером лота. Или совмещать как-то эти подходы. Ну и понятие "получения" убытка здесь несколько более размыто, получение не обязательно означает его фиксацию на депозите, поэтому можно это делать через стоплосс и открытие новых сделок в убытке, а можно с помощью добавления новых сделок при открытых старых (убыточное усреднение)