Архив работавших на ПАММе систем

Entry posted by Naragot · December 10, 2017

993 views

[spoiler=11.12.2017]

Принципы работы

Трендовая пробойная система уровней. Торговля ведётся по EURUSD и XAUUSD.

Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит двумя способами на таймфрейме от Д1, каждый из этих роботов работает независимо, поэтому когда уровни для входа совпадают, происходят сделки удвоенным объёмом.

После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*.

Итого сделки диверсифицируются как при входе, так и при выходе.

*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.

Совокупная работа советников

Доходность/Просадка

2005 - 334%/16.4%

2006 - 414%/18.3%

2007 - 82%/27.3%

2008 - 217%/24%

2009 - 495%/29.3%

2010 - 70%/22.7%

2011 - 266%/23.2%

2012 - 29%/31.5%

2013 - 87%/25%

2014 - 184%/18.2%

2015 - 102%/23.4%

2016 - 273%/16.4%

Среднее арифметическое - 213%/23%

Среднее геометрическое - 161%/22.5%

График просадок

По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто, что является хорошим моментом для инвестирования.

Внимание! Цифры ориентировочные и приведены для некой справки, так как не учитывают плавающего эквити внутри дня, а, соответственно, возможного изменения лотности.

Работа советников по отдельности

XAUUSD

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.

Матожидание (бесполезный параметр на самом деле при учёте изменения цены золота от 500 до 2000) - 30.63(с учётом периодического удвоения лота(!!)) при лоте 0.1 или 306.3 пункта двузнака.

Относительное матожидание (важный параметр) - 0.277% от цены актива(с учётом периодического удвоения лота(!!)). То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 27.7 при лоте 0.1 или 277 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 41.55 при лоте 0.1 или 415 пунктов двузнака.

Относительная просадка по открытым сделкам - 34.71%. Расчёт в тестере МТ4.

Относительная просадка по эквити на конец дня - 30.91%.

Максимальный период просадки(10.01.2007 - 01.10.2007) составляет 9.5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(18.06.2007) после начала просадки.

Доходность/Просадка по годам

2005 - 74%/10%

2006 - 93%/14%

2007 - 51%/26%

2008 - 137%/23%

2009 - 112%/20%

2010 - 18%/31%

2011 - 107%/13%

2012 - 6%/19%

2013 - 50%/16%

2014 - 34%/24%

2015 - 56%/18%

2016 - 200%/12%

Среднее арифметическое - 78%/19%

Среднее геометрическое - 57%/18%

И соответственно графики.

Торговля фиксированным лотом 0.1

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2005 - 01.01.2017

Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2017 - 01.08.2017

Расчёт просадки в Экселе

Дальнейшая работа по оптимизации будет заключаться в дополнительной диверсификации.

EURUSD. Одновременно работает две копии с разными параметрами выхода.

Первый робот.

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.

Матожидание - 11.05 пунктов(с учётом периодического удвоения лота(!!)).

Относительное матожидание - 0.0865%(с учётом периодического удвоения лота(!!)). То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.65 пункта, а при EURUSD 1.5 - 12.97.

Относительная просадка по открытым сделкам - 17.43%. Расчёт в тестере МТ4.

Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.45%.

Максимальный период просадки(03.06.2013 - 30.12.2013) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 2.5 месяца после начала просадки.

Доходность/Просадка

2005 - 68%/7.5%

2006 - 61%/5.8%

2007 - 13.5%/7.8%

2008 - 18%/7.3%

2009 - 56%/10.3%

2010 - 17.3%/11%

2011 - 20.4%/13%

2012 - 9%/10%

2013 - 11.3%/10%

2014 - 41.3%/6.7%

2015 - 20%/6.9%

2016 - 11.4%/10.1%

Среднее арифметическое - 29%/8.7%

Среднее геометрическое - 22.7%/8.6%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

Торговля с реинвестированием прибыли

Расчёт просадки по эквити на конец дня

Второй робот по EURUSD

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.

Матожидание - 11.71 пунктов(с учётом периодического удвоения лота(!!)).

Относительное матожидание - 0.0913%(с учётом периодического удвоения лота(!!)). То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69.

Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4.

Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%.

Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки.

Доходность/Просадка

2005 - 65%/9.6%

2006 - 66%/7.7%

2007 - 13%/7.2%

2008 - 23%/7.4%

2009 - 78%/7.8%

2010 - 27%/10%

2011 - 43%/12.5%

2012 - 14%/12%

2013 - 19%/12%

2014 - 39%/8.1%

2015 - 24%/7.6%