Почему нельзя отыгрываться?
Допустим, Вы трейдер, и (о счастье!) у Вас даже имеется прибыльная стратегия.
В каждой сделке Вы можете выиграть два рубля, рискнув одним. А вероятность выигрыша 50%.
Очевидно, что стратегия имеет положительное математическое ожидание.
И вот у Вас убийственно паршивая серия - подряд много проигрышей. Хочется побыстрее отыграться, и Вы повышаете риски, полагая, что прибыльная стратегия прибыльна при любых рисках. Но это не так.
=========================
Допустим мы совершили две сделки с фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом (1:2).
Одна прибыльная (+20% депозита), другая - убыточная (-10% депозита).
Итог = Депозит x 1.2 x 0.9 = Депозит x 1.08 (+8%)
Удвоим плечо (выигрыш 40%, проигрыш 20%). Итоговая прибыль выросла (но не вдвое):
Итог = Депозит x 1.4 x 0.8 = Депозит x 1.12 (+12%)
Еще удвоим плечо (выигрыш 80%, проигрыш 40%). Что-то странное. Плечо растет, а прибыль меньше, чем в предыдущей серии. И такая же, как была при риске 10%.
Итог = Депозит x 1.8 x 0.6 = Депозит x 1.08 (+8%)
Еще удвоим плечо(выигрыш 160%, проигрыш 80%). Странно, неправда ли?
Итог = Депозит x 2.6 x 0.2 = Депозит x 0.52 (-48%)
Как нетрудно видеть, одна и та же последовательность сделок дала в первом случае положительный результат, а в последнем - отрицательный.
Вот поэтому и нельзя отыгрываться, повышая риски.
Это не суеверие и не невезение.
А математический факт.
Даже явно прибыльная стратегия при определенном уровне риска превращается в убыточную.
- 2
- 3
3 Comments
Recommended Comments