Search the Community
Showing results for tags 'калькулятор'.
-
Часть 1 (эта запись) Часть 2 Если посмотреть на традиционный график доходности ПАММ счёта, то можно предположить, что это некая функция. А как известно из математики - царицы наук, функции обладают целым рядом параметров, позволяющих находить различия между ними. Например такой параметр как производная характеризует скорость изменения функции в данной точке. Если провести аналогии в инвестиционном бизнесе, то в грубом виде это изменение доходности за интервал времени. На основании этого возникли некоторые предложения по введению так называемых производных показателей ПАММ счёта, которые м
-
По многочисленным сообщениям от моих инвесторов я вижу, что текущая серия из 4х стопов подряд, один из которых оказался двойным, внесла в ряды инвесторов настроения, сходные паническим. Насколько я понял данные волнения среди инвесторов обусловлены изначальной недооценкой рискованности вложений в мои ПАММ счета. Поэтому в данной заметке я хотел бы ещё раз (в N-ный) привести расчёты оценки рискованности вложений в моим ПАММ счета, а также сравнить их с текущей ситуацией по просадке после серии стоплоссов, которые были абсолютно корректными, поскольку серьёзно (в несколько раз) защитили депозит
-
На форексе есть вещи, которые нельзя обнаружить визуально на графике цены сколько ни старайся, но тем не менее именно этими вещами в долгосрочной перспективе и определяется успех торговли на той или иной валютной паре. Интуитивно можно предположить, что чем сильнее ходит валютная пара (более волатильна), тем больше шансов успеть ухватить эти размашистые движения. С другой стороны каждую сделку трейдер оплачивает посредством спреда, проскальзывания и комиссии. AntFX опубликовал статистику по среднему спреду на различных валютных парах. Спасибо ему за это! Воспользовавшись эмпирическими данн
-
Религиозные войны систем манименеджмента (4. Прибыль от инвестиций)
solandr posted a blog entry in Blog solandr
1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске Ранее было проведено сравнение двух систем манименеджмента (ММ), исходя исключительно из математического смысла. То есть сравнивался итоговый баланс обоих систем ММ и победа засчитывалась той системе, у которой он был формально больше. При этом не принималось во внимание само значение итогового баланса победителя. То есть "победитель" мог иметь итоговый баланс счёта, слитый чуть меньше, чем у "проигравшего" соперника. Цель настоящей статьи сравнить две системы- 15 comments
-
- 1
-
- монетка
- манименеджмент
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
Часть 1 Часть 2 (эта запись) Вероятностное соотношение для интервальной доходности показывает соотношение количества точек, лежащих слева и справа от текущей точки на гистограмме интервальной доходности. Для удобства восприятия показатель выражается в процентах. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы быстро оценить текущую ситуацию, в которой находится интервальная доходность ПАММ счёта в текущий момент времени, и понять каковы шансы на уменьшение или увеличение её значения. Пример1 Вероятностное соотношение для интервальной доходности показывает -10%/+90%. Это означает, что ве
-
Я бы скорее всего охарактеризовал бы текущую ситуацию как "ментальный идиотизм". Миллионы людей по всему миру вкладывают миллиарды в уравнение слива денег на Форексе takeprofit=1/(1-stoploss)-1 и рассуждают про МО, которое "никуда не денется". Хотя на самом деле денется и ещё как! Вы вообще знакомы с процессом разработки торговых стратегий - неважно каких ручных или автоматических? По сути в большинстве случаев процесс сводится к следующему: 1. Возьмём вот эту кривулину, сравним её с другой кривулиной и примем торговое решение. 2. Размер тейка и стопа определим по прогонам в тестере (это в
-
Всё никак не перестаю удивляться как могут люди, интересующиеся темой форекса уже несколько лет, до сих пор не понимать разницу между плечом и риском?! Часто чуть ли не основной причиной слива ПАММ счетов с инвесторскими деньгами они считают "экстремальное" плечо 1:500, любезно предоставляемое компанией Альпари в настоящее время. Такие "знатоки" форекса считают плечо 1:500 кошмарным кошмаром, а плечо 1:10 просто пределом мечтаний "грамотного инвестора". Хотя очевидно же, что сначала с ПАММ сервиса исчезнет большинство управляющих и инвесторов, и уже только потом оставшиеся откинутся во вс
- 16 comments
-
- калькулятор
- ликбез
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Пропорциональный лот, профит фактор и живучесть торгового счёта
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Данная статья продолжает серию статей, посвящённую безграмотному использованию пропорционального лота в торговле на Форекс, которое имеет самое широкое раcпространение, являясь одним из главных факторов, приводящих к получению незапланированно низких и даже отрицательных результатов торговли. Рассмотрим торговую систему, имеющую равное количество прибыльных и убыточных сделок. При этом каждая сделка имеет одинаковый размер прибыли и убытка. При торговле фиксированным лотом в результате мы получим баланс счёта, равный первоначальному значению, что является вполне закономерным и понятным без -
"Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета
solandr posted a blog entry in Blog solandr
"Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья) Данная статья является продолжением разговора, начатого в приведённом выше комментарии. Итак подготовлен Excel файл, в котором в жёлтом поле можно менять процент прибыли, идущий на увеличение постоянной суммы на инвестиционном счету. Назовём его "капитализацией". Ниже приведены картинки из этого файлика, получающиеся при разном проценте капитализации для двух счетов адепто -
1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета 1. Асимметричное влияние прибылей и убытков на торговый счёт Возьмём 2 сделки, одна из которых принесла +50% прибыли, а вторая -50% убытка. Если арифметически сложить проценты прибыли и убытка, то получим 0. То есть итоговая сумма денег не изменится и составит 100% от начального баланса. Но однако в торговле на рынке в подавляющем большинстве случаев используется объём сделки, пр
-
Реклама - двигатель торговли, или сколько стоит место в рейтинге
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Реклама - двигатель торговли. Этот всем известный факт доказательств не требует. Попробуем разобраться с влиянием данного факта на ПАММ сервис Альпари. Что может являться рекламой какого-либо ПАММ счёта? Ниже приведён перечень, который может являться рекламой: 1. Звёздный рейтинг Альпари; 2. Активность управляющего на форуме; 3. Сарафанное радио - рекомендации от инвесторов на форуме и в блогах. Для второго и третьего пункта провести какую-либо объективную оценку не представляется возможным хотя бы в виду предвзятости личных предпочтений того, кто захочет дать такую оценку. Поэтому -
Оценка случайности встроенного генератора случайных последовательностей по критерию Бартелса
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Критерий Бартелса оценки случайности последовательности описан на скриншоте ниже. (Источник: Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, - 816 с.) На основании вышеописанного критерия Бартелса был написан скрипт, позволяющий проводить оценку случайности для последовательностей, генерируемых встроенным генератором псевдослучайных чисел. В виду ограничения по допустимой длине массива в 2 млн значений в текущей версии языка MQL4 общая случайная последовательность длиною в 1 млрд. значений была разбита на 500 отдельных последо -
Управляющий DIMtrade привёл любопытную форумулу Убера для расчёта максимальной серии убыточных сделок при известном количестве сделок и проценту выигрышных сделок по ней: MaxLS = LN(1 / Trades) / LN(1 — Win%) Здесь MaxLS - непрерывная последовательность убыточных сделок, Trades - общее количество сделок, Win% - соотношение выигрышей (0...1). Формула дает ответ с достоверностью 1-(1/Trades). Проверим по этой формуле данные, полученные в предыдущей статье для серии в 10 млрд сделок. В таблице приведены полученные результаты моделирования с помощью монетки (синий цвет), а также
-
Максимальные значения непрерывных последовательностей сделок
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Кидаем монетку и подсчитываем значения непрерывных последовательностей сделок Представим себе такую ситуацию. Сидит трейдер и делает сделки вручную. Сделки разные получаются: убыточные, прибыльные. А потом вдруг раз и "попёрло" - 30 сделок подряд и все в плюс! Как относиться к такому результату? Что это? Действительно ли трейдер выявил какую-то рыночную закономерность (вдруг это Грааль?), или может просто повезло - случайная последовательность удачных сделок, которая как началась, так и бесследно закончится? То есть что должен делать трейдер, воспользовавшись моментом? Запрограммировать ст- 8 comments
-
- 1
-
- монетка
- калькулятор
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Интересная статья, позволяющая в интерактивном режиме через Excel файл моделировать поведение графика доходности, а также сравнить варианты манименежмента "фиксированный лот" и "процент от депозита". -
По итогам обсуждения статьи о максимальной теоретически возможной просадке у многих инвесторов и заинтересованных лиц возникло смешанное чувство неполноты информации о полученном значении максимальной просадки для счёта Solandr (Test Drive). И это вполне понятно, поскольку нет указания о степени применимости указанной максимальной просадки к оценке риска ПАММ счёта. То есть непонятно должна ли эта просадка случиться в следующем месяце, или же её вероятность наступления исчезающе мала так же как и шансы увидеть результаты 1 миллиарда сделок в реальности? Чтобы ответить на возникшие вопросы
-
Оценка теоретически возможной просадки ПАММ счёта по результатам тестов
solandr posted a blog entry in Blog solandr
В статье посвящённой максимальной просадке ПАММ счёта оценка просадки производилась для системы, у которой средний убыток был равен средней прибыли. И далее для применения полученных результатов к реальным торговым системам полученные значения просадки просто умножались на средний убыток системы. Но как показали дальнейшие проверки получаемых результатов замечание управляющего Asmodeux о влиянии несимметричности средней прибыли среднему убытку оказалось вполне справедливыми. И простое перемножение среднего убытка на значения из таблицы не является корректным действием. Поэтому данная статья вн -
В результате обсуждения статей 1 и 2 с управляющим Asmodeux возникла необходимость в написании новой статьи, которая призвана ответить на возникшие вопросы. Предыдущие статьи рассматривают влияние лишь разовой непрерывной просадки на ПАММ счёт. Но в реальности возможна последовательная комбинация непрерывных просадок в перемешку с небольшими выигрышными сериями. И результат такой комбинации может оказать гораздо более негативное влияние, нежели разовая непрерывная просадка. Поэтому для решения поставленного вопроса о величине возможной максимальной просадки ПАММ счёта был написан скрипт.
-
1. Монетка 2. Статистика 3. Разный риск систем ММ 4. Прибыль от инвестиций 5. Стратегии с положительным МО 6. О риске Все знакомы с утверждением о том, что прибыль пропорциональна риску. Это утверждение кажется достаточно очевидным и на первый взгляд бесспорным, но только лишь до тех пор, пока не начинается более подробное рассмотрение всех обстоятельств. И тогда реальность оказывается таковой, что прямая пропорциональность прибыли от риска не работает даже для случая единственной сделки. Ведь при равном стоплоссе и тейкпрофите последствия для депозита будут разными. Например при у
- 7 comments
-
- 1
-
Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию
solandr posted a blog entry in Blog solandr
В продолжение темы о влиянии спреда и проскальзываний, начатой здесь и здесь, предлагается методика уменьшения влияния этих негативных факторов на торговую стратегию. Как правило начинающие трейдеры мало внимания уделяют не только такому понятию как риск, но также спреду и проскальзываниям. По умолчанию среди большинства трейдеров бытует мнение о том, что увеличение спреда, а также наличие проскальзываний просто снижает итоговую прибыль, немного уменьшая наклон кривой доходности. И это всё! О второй части реального положения дел мало кто вообще задумывается. А между прочим увеличение спред- 2 comments
-
- 1
-
- система
- калькулятор
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Как правило управляющие на вопрос инвесторов о выборе наилучшего момента входа в ПАММ счёт дают самые разнообразные и порой противоречивые советы. Наиболее часто можно услышать рекомендацию входить в любой момент времени, если речь идёт о долговременных инвестициях, и не морочить себе голову этим вопросом. В свою очередь сами инвесторы тоже располагают своим набором рекомендаций, например такими как входить в счёт на обновлении максимума (счёт таким образом подтверждает свою дееспособность генерить деньги для инвесторов), или же входить на некотором разумном откате от последнего пика доход
-
Эффективность использования кредитного плеча, или зрелость ПАММ счёта
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Вопросы об использовании кредитного плеча (ИКП) при управлении ПАММ счётом постоянно обсуждаются на форуме. Одни считают, что нужно торговать используя лишь маленькое кредитное плечо, то есть открывать позиции маленьким объёмом средств. Другие говорят, что нужно "добавлять газку", если уже умеешь уверенно управлять автомобилем. Простому инвестору очень сложно разобраться в том кто из управляющих прав, а кто нет в данном вопросе. На самом деле понять инвестору кто прав, а кто нет поможет рассмотрение ПАММ счетов через анализ эффективности использования кредитного плеча (ЭИКП). ЭИКП показыв -
Продолжение. Начало здесь. Недооценка влияния проскальзываний на торговую систему является весьма распространённым явлением. Одним из вариантов уменьшения влияния проскальзываний на торговлю является уменьшение величины стоплосса. Широкое распространение получило мнение о том, что размер этой корректировки должен быть равен величине проскальзывания, дабы сохранить прежний риск на сделку. Но так ли это на самом деле? Действительно ли уменьшение стоплосса на размер проскальзывания сохраняет прежний риск? Попробуем разобраться более детально, используя разработанную модель системы, у кото
-
Продолжение. Начало здесь. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность фактора восстановления (ФВ) как оптимизируемого параметра. Согласно первой части статьи многие читатели, ознакомившись с результатами тестирования двух вариантов настроек одной и той же торговой системы, могут сказать, что хотя рекомендации по использованию Зелёной системы для управления ПАММ счётом имеют вполне резонные основания, но для управления личным счётом наиболее выгодно использование Синей системы, поскольку итоговая прибыль Синей системы почти в 2 раза выше Зелёной, да и просадка Синей системы оказала "вп
-
- 1
-
- оптимизация
- калькулятор
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Оптимизация стратегий на основе минимизации ошибки управления ПАММ счётом
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Управление ПАММ счётом накладывает некоторые дополнительные требования по выбору параметров стратегии, используемой для управления счётом. Вполне очевидно, что кроме итоговой доходности инвесторов в первую очередь интересует способ её достижения, то есть вид кривой доходности на всём протяжении существования счёта. Согласно наблюдениям каждая серьёзная просадка на счёте заметно уменьшает количество желающих продолжать инвестиции в такой счёт даже при том, что управляющему удаётся до поры до времени успешно из неё выбираться. В итоге, несмотря на рост доходности счёта, управляющий получает мен-
- 1
-
- оптимизация
- калькулятор
-
(and 2 more)
Tagged with: