Search the Community
Showing results for tags 'solandr test drive'.
-
Счёт Test Drive занимает второе место в рейтинге PAMMIN среди счетов с низким риском и пятое место среди всех имеющихся счетов, независимо от риска. (Кликните на картинки для просмотра картинки в нормальном формате)
-
Я бы скорее всего охарактеризовал бы текущую ситуацию как "ментальный идиотизм". Миллионы людей по всему миру вкладывают миллиарды в уравнение слива денег на Форексе takeprofit=1/(1-stoploss)-1 и рассуждают про МО, которое "никуда не денется". Хотя на самом деле денется и ещё как! Вы вообще знакомы с процессом разработки торговых стратегий - неважно каких ручных или автоматических? По сути в большинстве случаев процесс сводится к следующему: 1. Возьмём вот эту кривулину, сравним её с другой кривулиной и примем торговое решение. 2. Размер тейка и стопа определим по прогонам в тестере (это в
-
Пропорциональный лот, профит фактор и живучесть торгового счёта
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Данная статья продолжает серию статей, посвящённую безграмотному использованию пропорционального лота в торговле на Форекс, которое имеет самое широкое раcпространение, являясь одним из главных факторов, приводящих к получению незапланированно низких и даже отрицательных результатов торговли. Рассмотрим торговую систему, имеющую равное количество прибыльных и убыточных сделок. При этом каждая сделка имеет одинаковый размер прибыли и убытка. При торговле фиксированным лотом в результате мы получим баланс счёта, равный первоначальному значению, что является вполне закономерным и понятным без -
Мульон раз уже объяснял для чего нужны стопы. Попробую ещё разок в виде отдельной записи блога. Вот представим себе ситуацию. Трейдер открылся и ждёт достижения цены целевого уровня профита при этом не выставив стопа. Но цена по какой-то неведомой трейдеру причине не пошла в направление профита, а пошла в обратную сторону. И идёт она и идёт всё в минус. А трейдер в этот момент надеется, что она всё-таки если и не до профита, то хотя бы в точку открытия должна прийти, чтобы закрыться в ноль? Цена это ведь практически случайный процесс, который ходит туда-сюда-обратно практически на одинаков
-
"Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета
solandr posted a blog entry in Blog solandr
"Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья) Данная статья является продолжением разговора, начатого в приведённом выше комментарии. Итак подготовлен Excel файл, в котором в жёлтом поле можно менять процент прибыли, идущий на увеличение постоянной суммы на инвестиционном счету. Назовём его "капитализацией". Ниже приведены картинки из этого файлика, получающиеся при разном проценте капитализации для двух счетов адепто -
Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета
solandr posted a blog entry in Blog solandr
1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета Моя предыдущая статья вызвала интерес со стороны инвесторов. И это было вполне ожидаемо, поскольку в статье была предложена стратегия инвестирования в ПАММ счета, позволяющая инвестору самостоятельно компенсировать недостаточную информированность управляющего ПАММ счёта о существовании эффекта асимметричного влияния прибылей/убытков на торговый результат. В комментариях к ста -
1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета 1. Асимметричное влияние прибылей и убытков на торговый счёт Возьмём 2 сделки, одна из которых принесла +50% прибыли, а вторая -50% убытка. Если арифметически сложить проценты прибыли и убытка, то получим 0. То есть итоговая сумма денег не изменится и составит 100% от начального баланса. Но однако в торговле на рынке в подавляющем большинстве случаев используется объём сделки, пр
-
Управляющий DIMtrade привёл любопытную форумулу Убера для расчёта максимальной серии убыточных сделок при известном количестве сделок и проценту выигрышных сделок по ней: MaxLS = LN(1 / Trades) / LN(1 — Win%) Здесь MaxLS - непрерывная последовательность убыточных сделок, Trades - общее количество сделок, Win% - соотношение выигрышей (0...1). Формула дает ответ с достоверностью 1-(1/Trades). Проверим по этой формуле данные, полученные в предыдущей статье для серии в 10 млрд сделок. В таблице приведены полученные результаты моделирования с помощью монетки (синий цвет), а также
-
Оценка случайности встроенного генератора случайных последовательностей по критерию Бартелса
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Критерий Бартелса оценки случайности последовательности описан на скриншоте ниже. (Источник: Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, - 816 с.) На основании вышеописанного критерия Бартелса был написан скрипт, позволяющий проводить оценку случайности для последовательностей, генерируемых встроенным генератором псевдослучайных чисел. В виду ограничения по допустимой длине массива в 2 млн значений в текущей версии языка MQL4 общая случайная последовательность длиною в 1 млрд. значений была разбита на 500 отдельных последо -
По итогам обсуждения статьи о максимальной теоретически возможной просадке у многих инвесторов и заинтересованных лиц возникло смешанное чувство неполноты информации о полученном значении максимальной просадки для счёта Solandr (Test Drive). И это вполне понятно, поскольку нет указания о степени применимости указанной максимальной просадки к оценке риска ПАММ счёта. То есть непонятно должна ли эта просадка случиться в следующем месяце, или же её вероятность наступления исчезающе мала так же как и шансы увидеть результаты 1 миллиарда сделок в реальности? Чтобы ответить на возникшие вопросы
-
Оценка теоретически возможной просадки ПАММ счёта по результатам тестов
solandr posted a blog entry in Blog solandr
В статье посвящённой максимальной просадке ПАММ счёта оценка просадки производилась для системы, у которой средний убыток был равен средней прибыли. И далее для применения полученных результатов к реальным торговым системам полученные значения просадки просто умножались на средний убыток системы. Но как показали дальнейшие проверки получаемых результатов замечание управляющего Asmodeux о влиянии несимметричности средней прибыли среднему убытку оказалось вполне справедливыми. И простое перемножение среднего убытка на значения из таблицы не является корректным действием. Поэтому данная статья вн -
В результате обсуждения статей 1 и 2 с управляющим Asmodeux возникла необходимость в написании новой статьи, которая призвана ответить на возникшие вопросы. Предыдущие статьи рассматривают влияние лишь разовой непрерывной просадки на ПАММ счёт. Но в реальности возможна последовательная комбинация непрерывных просадок в перемешку с небольшими выигрышными сериями. И результат такой комбинации может оказать гораздо более негативное влияние, нежели разовая непрерывная просадка. Поэтому для решения поставленного вопроса о величине возможной максимальной просадки ПАММ счёта был написан скрипт.
-
Теоретически возможная просадка ПАММ счёта на основе максимальных последовательностей непрерывных проигрышей
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Многих инвесторов и управляющих интересует вопрос о том насколько сильно может просесть счёт при неблагоприятных рыночных условиях. В лучшем случае ответом на него является представление управляющим отчёта о тестировании стратегии в тестере МТ4. В отчёте присутствует такой параметр Maximal Drawdown, который и считается формальным ответом на поставленный вопрос. Но вот действительно ли это так? То есть может ли полученный ответ быть тем самым уровнем падения, на который стоит ориентироваться инвесторам и управляющему? Если объективно смотреть на результаты тестирования, то ни у кого не -
Прошло 425 дней тестирования стратегии. Результаты тестирования внушают некий осторожный оптимизм. Решил открыть оферту и начать приём инвестиций. Приглашаются 10 долларовые инвесторы для обкатки ролловеров. На свои деньги тестирование ролловеров уже проводилось, но всякое может случиться в новом деле. Читаем декларацию ПАММ счёта и делаем осторожные тестовые инвестиции. Solandr Test Drive
-
Отвечал в теме "Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих" и решил дабы картинка не затерялась сохранить её отдельно в блоге. На картинке приведено соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом для торговой системы, работающей на этом ПАММ счёте для интервала с 2000 года по текущий момент времени. Картинка наглядно демонстрирует нестационарность этого соотношения. Отмечу, что эта картинка "одна из", так как у торговой системы несколько параметров. Но именно эта картинка наиболее проста для понимания. Очевидно, что оптимизировав параметры советника для 2003 года, когда соотношение тейк/с
- 4 comments
-
- 2
-
Применение библиотеки ALGLIB для оптимизации стратегий по линейной регрессии
solandr posted a blog entry in Blog solandr
В статье "Оптимизация стратегий на основе минимизации ошибки управления ПАММ счётом" говорится о важности вида кривой доходности для инвестиционной привлекательности ПАММ счёта для инвесторов. Наиболее рациональный способ достижения такого вида кривой состоит в подборе параметров советника, соответствующих наиболее прямолинейному виду кривой доходности. И как уже было сказано для оптимизации параметров необходимо использовать коэффициент корреляции линейной регрессии. Поскольку штатных средств, рассчитывающий данный параметр, в тестере МТ4 нет, то было предложено вместо коэффициента корреляции- 2 comments
-
- 1
-
- оптимизация
- mql4
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Старая добрая статья, показывающая пример статистического направления разработки торговых систем. Привожу ссылку для тех, кто её возможно ещё не читал, но кому она поможет в изысканиях. http://articles.mql4.com/ru/634 Solandr Test Drive
-
Максимальные значения непрерывных последовательностей сделок
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Кидаем монетку и подсчитываем значения непрерывных последовательностей сделок Представим себе такую ситуацию. Сидит трейдер и делает сделки вручную. Сделки разные получаются: убыточные, прибыльные. А потом вдруг раз и "попёрло" - 30 сделок подряд и все в плюс! Как относиться к такому результату? Что это? Действительно ли трейдер выявил какую-то рыночную закономерность (вдруг это Грааль?), или может просто повезло - случайная последовательность удачных сделок, которая как началась, так и бесследно закончится? То есть что должен делать трейдер, воспользовавшись моментом? Запрограммировать ст- 8 comments
-
- 1
-
- монетка
- калькулятор
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Стратегия Diamond Test является базовым алгоритмом, на основании которого впоследствии был разработан вариант специально предназначенный для работы на ПАММ счетах - Test Drive. Алгоритм Diamond Test отличается от Test Drive более рваным графиком загрузки счёта, так как количество одновременно открытых позиций может изменяться в гораздо более широких пределах, нежели на счёте Test Drive. Также в нём отсутствует блок статистического анализа, который в Test Drive позволяет решать те же самые задачи, но с более ровным графиком загрузки, что очень нравится инвесторам, поскольку мало кто понимае
-
Эффективность использования кредитного плеча, или зрелость ПАММ счёта
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Вопросы об использовании кредитного плеча (ИКП) при управлении ПАММ счётом постоянно обсуждаются на форуме. Одни считают, что нужно торговать используя лишь маленькое кредитное плечо, то есть открывать позиции маленьким объёмом средств. Другие говорят, что нужно "добавлять газку", если уже умеешь уверенно управлять автомобилем. Простому инвестору очень сложно разобраться в том кто из управляющих прав, а кто нет в данном вопросе. На самом деле понять инвестору кто прав, а кто нет поможет рассмотрение ПАММ счетов через анализ эффективности использования кредитного плеча (ЭИКП). ЭИКП показыв -
Согласно статистике заработок на Форекс невозможен в принципе, так как по данным одного из форекс брокеров вероятность остаться как минимум "при своих" составляет 0,3% на интервале торговли в 3 года. В лучшем случае возможно некоторое везение на непродолжительном отрезке времени. И данный вывод вполне очевиден. Однако является ли он ЕДИНСТВЕННЫМ из всех возможных выводов? В данной статье рассматривается альтернативный вывод, который не лежит на поверхности, как озвученный выше, но основан на личном 10-летнем опыте изучения рынка Форекс. Рассмотрим более подробно причины, которые о
- 13 comments
-
- 7
-
Продолжение. Начало здесь. Недооценка влияния проскальзываний на торговую систему является весьма распространённым явлением. Одним из вариантов уменьшения влияния проскальзываний на торговлю является уменьшение величины стоплосса. Широкое распространение получило мнение о том, что размер этой корректировки должен быть равен величине проскальзывания, дабы сохранить прежний риск на сделку. Но так ли это на самом деле? Действительно ли уменьшение стоплосса на размер проскальзывания сохраняет прежний риск? Попробуем разобраться более детально, используя разработанную модель системы, у кото
-
Продолжение. Начало здесь. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность фактора восстановления (ФВ) как оптимизируемого параметра. Согласно первой части статьи многие читатели, ознакомившись с результатами тестирования двух вариантов настроек одной и той же торговой системы, могут сказать, что хотя рекомендации по использованию Зелёной системы для управления ПАММ счётом имеют вполне резонные основания, но для управления личным счётом наиболее выгодно использование Синей системы, поскольку итоговая прибыль Синей системы почти в 2 раза выше Зелёной, да и просадка Синей системы оказала "вп
-
- 1
-
- оптимизация
- калькулятор
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Ещё одна рекомендация по тестированию в МТ4. При тестировании необходимо устанавливать спред для EURUSD минимум 35 пипсов даже для случая когда ДЦ предлагает средний спред менее 10 пипсов. И вот почему это необходимо делать. Как известно все ДЦ соревнуются между собой в плане создания лучших условий для исполнения ордеров. В большинстве случаев это связано лишь с улучшением декларативных условий исполнения таких как номинальный и минимальный спред. И в большинстве случаев по началу торговли спред действительно соответствует рекламной заявке. Но далее возможны самые разнообразные ситуац
- 8 comments
-
- 1
-
- спред
- тестирование
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Оптимизация стратегий на основе минимизации ошибки управления ПАММ счётом
solandr posted a blog entry in Blog solandr
Управление ПАММ счётом накладывает некоторые дополнительные требования по выбору параметров стратегии, используемой для управления счётом. Вполне очевидно, что кроме итоговой доходности инвесторов в первую очередь интересует способ её достижения, то есть вид кривой доходности на всём протяжении существования счёта. Согласно наблюдениям каждая серьёзная просадка на счёте заметно уменьшает количество желающих продолжать инвестиции в такой счёт даже при том, что управляющему удаётся до поры до времени успешно из неё выбираться. В итоге, несмотря на рост доходности счёта, управляющий получает мен-
- 1
-
- оптимизация
- калькулятор
-
(and 2 more)
Tagged with: