Предложения по конкурсу трейдеров

[Проф 0]

В конкурсе разочарован И не потому-что я плохо сыграл , а потому-что конкурс этот получается не на самого успешного трейдера а на самого пронырлевого то откроет 10 сделок по 0.1 лоту и возьмет все движение одним махом вроде и условия выполнены и я в шоколаде, то закроет позиции on-close то есть побеждают не те кто действительно хорошо и честно сыграл а те кто находит лазейки в правилах и как говорится "Вашим же салом и вам же" ну вообщем и достается .

На мой взгляд надо отменить все ограничения и тупо считать по прибыли Если вы так стремитесь бороться с пипсовкой то введите ограничение сделок не больше 30 по 2 сделки на день думаю достаточно

Еще канечно хотелось бы увидеть более долгосрочный конкурс на 3 или на 6 месяцев чтобы не просто шло рубилово баксов на депо но и выявление стабильности Но это вам точно не выгодно статистика штука не уемная

[ЛОР 0]

to Проф:

 

Ну Вы даете, уважаемый.

Я так понимаю Вы в этом туре первый раз приняли участие в конкурсе.

Правил видимо Вы не читали. Форум на эту тему не просматривали.

В сути конкурса не разобрались.

Почитайте форум за полгода - много здесь баталий было на эту тему.

Будте уверены - правила очень справедливые и для конкурса такого

очень подходят, а также учат людей понемногу уму-разуму в торговле.

И вообще - попадите хотя бы разок в десятку в многоборье -

еще будет четыре тура - следовательно четыре попытки...

Да, и как раз конкурс у Alpari самый длительный из всех известных -

ведь главные призы года еще впереди в финале (читайте правила, а

не разочаровывайтесь, если еще не дотягиваете до финала).

И перестаньте про какие-то мифы про борьбу с пипсовкой

тиражировать. Эти догадки уже не модны. И уж точно не в этом

главная идея конкурса.

Вот Вы пишете, что хорошо бы выявить стабильного трейдера. На

Демо это вообще тяжело при любых вариантах правил. Ведь никто

деньгами своими не рискует. Но я Вам скажу, что за 10 туров любой

стабильный, как Вы говорите, трейдер, должен стремиться попасть

хоть раз в лучшую десятку в многоборье, а следовательно выйти в

Финал в результате, а уж там побороться за призовые места.

Желаю Вам войти-таки в финал.

 

P.S. Про ограничение количества операций сверху и подсчету при

этом по общей прибыли - интересное предложение. Но прикиньте к

чему оно опять таки приведет. К желанию получить большую

прибыльность в каждой сделке в конечном итоге . Что и требуется

сейчас.

[ЛОР 0]

to Проф (дополнение):

 

А то, что кое-кто находит лазейки чтобы надурить своих коллег-

трейдеров, так при любых правилах такие участники находились.

Самое главное нарушение - это когда используют совместные

стратегии. Но тут уж дело администрации вовремя пресекать такие

вещи. В прошлом туре, например, был такой случай

Почитайте http://www.alpari-idc.ru/ru/forum/viewtopic.php?t=44120&start=0&sid=eaa1282ab88040fb612595dd99ada01b

Администрация справилась с этим очень даже быстро.

Кстати в этом туре тоже подозрительно выглядет многоборье - уже

4 человека из Новосибирска в десятке.

Кстати интересно сколько всего зарегистрировано счетов из этого

города на текущий тур.

Но думаю и тут разберутся - нарушались ли правила в

соответствующих пунктах.

[Sliva 0]

Заметил, что всплывает один нехороший момент.

Покажу на примере -

Если конкурсант купил 10 позиций по 0.1 лоту акции

CAT скажем по 94 дол.

а вчера ему подминили эти позиции на 10 по 0.2 по цене 47.

В итоге при закрытии (примерная цена 50) его рейтинг (по правилам конкурса) будет 300, хотя по чесному должен быть 600 !

 

Вопрос к Админу и конкурсантам, какой рейтинг должен

быть у описаного конкурсанта ?

[SD1 0]

Sliva,

рейтинг будет самый фиговый. В прошлом туре также было по UTX. В альпари ответят что" заранее было об этом делении известно и если ты работаешь по этим акциям ты должен был об этом знать". И пофигу как там по честному.

 

Правила сами по себе не очень. Если хотите максимальные средние сделки, зачем нужен какойто показатель. Дайте 10 лотов, и пусть каждый их использует по максимуму, и сравнивайте потом баланс.

[alyonchik 0]

Проконсультируйте,пожалуйста,как считается показатель прибыльности на примере:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit

405694 2005.06.27 16:59 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7400 2005.07.08 09:07 1.7400 0.00 -4.64 602.00

405695 2005.06.27 16:59 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7380 2005.07.08 09:12 1.7380 0.00 -4.64 616.00

405697 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7360 2005.07.08 12:28 1.7360 0.00 -4.64 630.00

405698 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7340 2005.07.08 13:00 1.7340 0.00 -4.64 644.00

405699 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7320 2005.07.08 14:33 1.7320 0.00 -4.64 658.00

405700 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7530 2005.07.15 17:14 1.7530 0.00 -7.09 511.00

405709 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8258 0.0000 1.7424 2005.07.07 17:26 1.7424 0.00 -4.29 583.80

Closed P/L: 4 210.22

 

Я не могу понять как получается цифра ПРОФИТ

Заранее,спасибо

[Serge86 0]

Суммируются все числа в последних трех столбцах, своп и комиссия отрицательные числа. Получает общий профит. В дальнейшем делится на количество лотов. В вашем случае 0.7. Получается коэффициент прибыльности. У вас 6014.60, но 7 контрактов недостаточно для конкурсного зачета.

[alyonchik 0]

Вопрос был связан именно с получением самой цифры PROFIT,так как если

gbpusd 1.8260 - 1.7400 = 860 pips, а не 602,и так по всем сделкам.

Интересует факт образования такой разницы

 

 

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit

405694 2005.06.27 16:59 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7400 2005.07.08 09:07 1.7400 0.00 -4.64 602.00

405695 2005.06.27 16:59 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7380 2005.07.08 09:12 1.7380 0.00 -4.64 616.00

405697 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7360 2005.07.08 12:28 1.7360 0.00 -4.64 630.00

405698 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7340 2005.07.08 13:00 1.7340 0.00 -4.64 644.00

405699 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7320 2005.07.08 14:33 1.7320 0.00 -4.64 658.00

405700 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7530 2005.07.15 17:14 1.7530 0.00 -7.09 511.00

405704 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7521 2005.07.15 22:07 1.7527 0.00 -7.09 513.10

405708 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8257 0.0000 1.7521 2005.07.15 22:07 1.7527 0.00 -7.09 511.00

405709 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8258 0.0000 1.7424 2005.07.07 17:26 1.7424 0.00 -4.29 583.80

405712 2005.06.27 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.8249 0.0000 1.7521 2005.07.15 22:07 1.7527 0.00 -7.09 505.40

405730 2005.06.27 17:24 sell 1.00 gbpusd 1.8260 0.0000 1.7521 2005.07.15 22:06 1.7525 0.00 -70.89 5 145.00

Closed P/L: 10 792.56

[Myst 12]

Вопрос был связан именно с получением самой цифры PROFIT,так как если

gbpusd 1.8260 - 1.7400 = 860 pips, а не 602,и так по всем сделкам.

Интересует факт образования такой разницы

 

 

Внимательно читайте спецификации контрактов:

0.1 лот по фунту = 7000 фунтов

1.8260*7000 - 1.74*7000 = 602

[Странник 0]

Такой вопрос к тех.поддержке конкурса:

Почему спецификации контрактов на следующий тур становятся доступными только после его окончания?

Например, сейчас на носу 6 тур, а спецификации доступны только за 5?

И, всё-таки, хотя бы объясните, почему не выводятся в рейтинге те у кого 10 уже открытых позиций? Если почему-либо Вы против, то хоть объясните, пожалуйста, причину.

[cimberli 12]

Вопрос к администраций конкурса.Чтобы не было сомнения в честности конкурса надо сделать его прозрачным, проблем для этого не вижу, в чем проблема???

[VOL 0]

Предлагаю следующие простые правила для конкурса при котрых у всех будет соблюдаться ММ и при котором конкурс не будет превращен в лотерею:

 

1. торговать только минимальным лотом 0.1

2. открывать не более одной позиции по одному инструменту

 

Побеждает тот у кого больше профит.

[земляк 0]

Такой вопрос к тех.поддержке конкурса:

Почему спецификации контрактов на следующий тур становятся доступными только после его окончания?

Например, сейчас на носу 6 тур, а спецификации доступны только за 5?

И, всё-таки, хотя бы объясните, почему не выводятся в рейтинге те у кого 10 уже открытых позиций? Если почему-либо Вы против, то хоть объясните, пожалуйста, причину.

Согласен со странником . Выводить в рейтинг тех у кого 10 открытых

позиций и есть профит. Тогда появление в последний момент подснежников с высоким рейтингом было бы менее вероятным.

[Chief_1 0]

Просим в этой ветке высказывать свои предложения по конкурсу.

 

У меня следующие предложения по Демо-конкурсу:

1. Расчет рейтинга оставляем, тут все придумано идеально

2. Так как Альпари считает, что надо поощрять трейдеров, которые соблюдают ММ, нет смысла торговать только целыми лотами. Я бы вообще убрал из правил формулировку о любых объемах и ввел ограничение 0,1 лот.

3. Многие участники судя по веткам в этом разделе жалуются на большую разницу в стоимости пункта различных финансовых инструментов. Действительно, нацеленные на победу люди (и это видно по результатам) торгуют тремя инструментами: австралиец, акции с дорогим номиналом (сейчас самая дорогая IBM) и фьючерсы на энергоносители (нефть и газ). И хотя формально правило о минимальном количестве операций ограничивает элемент случайности, реально это не так :wink: Для победы всего лишь нужно купить/продать 10 раз по 0,1 контракту на минимуме/максимуме и закрыть максимально близко к максимуму/минимуму за период :wink: .

Было бы справедливее запретить одновременное открытие нескольких позиций по одному инструменту, а в идеале разрешить за время проведения конкурса совершать не более одной полной транзакции по одному инструменту с сохранением требования совершить минимум 10 полных транзакций. Это действительно бы убрало элемент случайности . Другими положительными моментами подобной меры являются: повышение уровня профессионализма участников и расширение кругозора (пришлось бы анализировать как минимум 10 инструментов), люди бы освоили портфельный трейд, и подобная мера свела бы на нет все возможности мошенничества с использованием команд (одно дело встать по одной паре в двух направлениях, а другое - количество возможных комбинаций в 10 парах значительно выше).

Что думаете, дамы и господа?

[Dedushka 1,700]

Просим в этой ветке высказывать свои предложения по конкурсу.

 

У меня следующие предложения по Демо-конкурсу:

1. Расчет рейтинга оставляем, тут все придумано идеально

2. Так как Альпари считает, что надо поощрять трейдеров, которые соблюдают ММ, нет смысла торговать только целыми лотами. Я бы вообще убрал из правил формулировку о любых объемах и ввел ограничение 0,1 лот.

3. Многие участники судя по веткам в этом разделе жалуются на большую разницу в стоимости пункта различных финансовых инструментов. Действительно, нацеленные на победу люди (и это видно по результатам) торгуют тремя инструментами: австралиец, акции с дорогим номиналом (сейчас самая дорогая IBM) и фьючерсы на энергоносители (нефть и газ). И хотя формально правило о минимальном количестве операций ограничивает элемент случайности, реально это не так :wink: Для победы всего лишь нужно купить/продать 10 раз по 0,1 контракту на минимуме/максимуме и закрыть максимально близко к максимуму/минимуму за период :wink: .

Было бы справедливее запретить одновременное открытие нескольких позиций по одному инструменту, а в идеале разрешить за время проведения конкурса совершать не более одной полной транзакции по одному инструменту с сохранением требования совершить минимум 10 полных транзакций. Это действительно бы убрало элемент случайности . Другими положительными моментами подобной меры являются: повышение уровня профессионализма участников и расширение кругозора (пришлось бы анализировать как минимум 10 инструментов), люди бы освоили портфельный трейд, и подобная мера свела бы на нет все возможности мошенничества с использованием команд (одно дело встать по одной паре в двух направлениях, а другое - количество возможных комбинаций в 10 парах значительно выше).

Что думаете, дамы и господа?

 

За дам ответить не могу, а вот некоторые господа, пожалуй, меня поймут. При этом, уважаемый Chief_1, как говорится, ничего личного...

Примите это как филосософский трактат.

Трейдинг - это IMXO одна из немногих областей человеческой деятельности, где еще осталась надежда и возможность хоть одним пальчиком дотронуться до великой и святой Свободы! Не до грязной стобаксовой купюры, и не до свободы экономической или персональной, а до свободы мысли и свободы выступить на поле боя в единственном числе. И тех немногих, про которых я упомянул, как раз это и привлекает. Что характерно, они изначально не "любят" любителей "разрешить и запретить", "поощрить и наказать". Попытки навязать свободному трейдеру ограничения, не присущие реальной торговле - это тактика "сатрапов, душителей свободы и палачей" , это произвол, беспредел, самодурство и рецидив "паханского" мышления (если идея исходит от ДЦ), либо жульническая попытка подстроить правила конкурса под собственную стратегию (если идея от клиента). Здесь возможны варианты от искреннего заблуждения до наплевательского отношения ко всем остальным.

Ты приходишь на конкурс с открытым забралом и воюешь с остальными по всем правилам войны - кто-то с дубиной, кто-то с луком, у третьего кольт, а этот с гранатометом. У каждого своя тактика и стратегия. Я пришел с кинжалом, а мне заявляют, что здесь все из лука должны стрелять, хрена ты с кинжалом суешься? Нет, господа, на войне - как на войне, здесь вам не бальные танцы, хотя и там надо уметь многое.

У тебя есть 5000 баков и времени 3 недели. Вот и покажи, как ты умеешь, расходуя ресурсы времени и своего интеллекта, обеспечить оптимальную трансформацию информации в ассигнации

А все эти разговоры о случайных призерах - это в пользу бедных, или как говорят "за рыбу гроши". Это в ЕвроКлубе можно удачно попасть в струю и сделать за неделю 200-300%, а три недели подряд отрабатывать все движения рынка шаровикам не под силу. Если хотите, могу предложить другую раскладку номинаций:

- максимум прибыли

- максимум прибыли на лот

- максимум прибыльных сделок подряд

Любители мудренных формул могут предложить четвертую или пятую номинацию.

 

С уважением к консервативным и агрессивным трейдерам, почитателям классических подходов и экстравагантных решений, астрологам и фрактальщикам, волновикам и нейросетевикам, а также пипсоващикам и скальперам.

[Chief_1 0]

За дам ответить не могу, а вот некоторые господа, пожалуй, меня поймут. При этом, уважаемый Chief_1, как говорится, ничего личного...

Примите это как филосософский трактат.

Трейдинг - это IMXO одна из немногих областей человеческой деятельности, где еще осталась надежда и возможность хоть одним пальчиком дотронуться до великой и святой Свободы! Не до грязной стобаксовой купюры, и не до свободы экономической или персональной, а до свободы мысли и свободы выступить на поле боя в единственном числе. И тех немногих, про которых я упомянул, как раз это и привлекает. Что характерно, они изначально не "любят" любителей "разрешить и запретить", "поощрить и наказать". Попытки навязать свободному трейдеру ограничения, не присущие реальной торговле - это тактика "сатрапов, душителей свободы и палачей" , это произвол, беспредел, самодурство и рецидив "паханского" мышления (если идея исходит от ДЦ), либо жульническая попытка подстроить правила конкурса под собственную стратегию (если идея от клиента). Здесь возможны варианты от искреннего заблуждения до наплевательского отношения ко всем остальным.

Ты приходишь на конкурс с открытым забралом и воюешь с остальными по всем правилам войны - кто-то с дубиной, кто-то с луком, у третьего кольт, а этот с гранатометом. У каждого своя тактика и стратегия. Я пришел с кинжалом, а мне заявляют, что здесь все из лука должны стрелять, хрена ты с кинжалом суешься? Нет, господа, на войне - как на войне, здесь вам не бальные танцы, хотя и там надо уметь многое.

У тебя есть 5000 баков и времени 3 недели. Вот и покажи, как ты умеешь, расходуя ресурсы времени и своего интеллекта, обеспечить оптимальную трансформацию информации в ассигнации

А все эти разговоры о случайных призерах - это в пользу бедных, или как говорят "за рыбу гроши". Это в ЕвроКлубе можно удачно попасть в струю и сделать за неделю 200-300%, а три недели подряд отрабатывать все движения рынка шаровикам не под силу. Если хотите, могу предложить другую раскладку номинаций:

- максимум прибыли

- максимум прибыли на лот

- максимум прибыльных сделок подряд

Любители мудренных формул могут предложить четвертую или пятую номинацию.

 

С уважением к консервативным и агрессивным трейдерам, почитателям классических подходов и экстравагантных решений, астрологам и фрактальщикам, волновикам и нейросетевикам, а также пипсоващикам и скальперам.

 

Тоже ничего личного

Хороший трактат, но мы говорим не про трейдинг, а про конкурс :wink:

Для участника мотивами могут быть деньги, слава или все вместе . Для организатора - показать потенциальным клиентам что даже при соблюдении ММ можно деньги грести лопатой + PR (позиционирование себя как солидного ДЦ с самым большим призовым фондом, технические возможности которого также позволяют обрабатывать большие объемы информации не напрягаясь, что в итоге приведет к росту клиентской базы :wink: ). Тоже почти философский трактат получился Но это пока только первый том. Едем дальше

Что касается навязывания ограничений, то трейдеры бывают разные. И те из них, кто не только частные инвесторы ДЦ торгующие на свои, имеют ограничений не меньше. Тот, кто при этом пытается много говорить о внутренней свободе и прочих важных в работе творечкого человека моментах, долго не задерживается в роли и возвращается (если все закончится относительно удачно :wink: ) в ряды частных инвесторов :wink: Это был второй том философского трактата

Третий том. О случайности и как ее избежать Раз Вы Дедушка, да еще и Шкипер, то есть финансовые моря бороздите давно :wink: , то наверное слышали о том, что критерием неслучайности является большое количество наблюдений, а не одно наблюдение, разбитое на 10 частей

Том четвертый. О профессионализме. В любой области человеческой деятельности (и не надо противопоставлять трейдинг всему остальному) критериями профессионализма является не только количество (в Ваших терминах максимум прибыли), но и качество выполненной работы. Согласитесь что если нам дано задание вбить гвоздь в стену, то есть несколько вариантов. Использовать для этого: часы (вобьем, но сломаем 100 часов, такой профи никому не нужен), молоток (тут все нормально, используем по назначению), кувалду (гвоздь не вобьем, он сломается, при этом еще отобьем себе пальцы и возможно повредим стену, тоже сложно назвать профессионалом), отбойный молоток (скорее всего сломаем стену, гвоздь вбивать будет некуда). Вывод: для достижения цели не все средства хороши и о профессионализме будет свидетельствовать не только прирост депо, но и то, каким образом это было сделано. Проводимый конкурс все-таки ближе к соревнованию ювелиров, а не участников стахановского движения Чтобы доказать, что ты действительно ювелир и можешь сделать 10 яиц Фаберже, а не нашел конструктор по сбору одного яйца из 10 частей , я и предложил разрешить совершать не более одной полной транзакции по одному инструменту за время проведения конкурса с сохранением требования о 10 транзакциях.

Это уравняет шансы всех, сведет на нет возможности командной игры, исчезнут претензии о выигрыше благодаря торговле дорогим пунктом.

По моему преимущества налицо. И победит тогда действительно сильнейший ювелир :wink:

Что касается, такого критерия как максимум прибыльных сделок подряд, то это рай для пипсовщика.

 

С уважением ко всем форумянам.

[Svirepay_ejik 85]

Том четвертый. О профессионализме. В любой области человеческой деятельности (и не надо противопоставлять трейдинг всему остальному) критериями профессионализма является не только количество (в Ваших терминах максимум прибыли), но и качество выполненной работы. Согласитесь что если нам дано задание вбить гвоздь в стену, то есть несколько вариантов. Использовать для этого: часы (вобьем, но сломаем 100 часов, такой профи никому не нужен), молоток (тут все нормально, используем по назначению), кувалду (гвоздь не вобьем, он сломается, при этом еще отобьем себе пальцы и возможно повредим стену, тоже сложно назвать профессионалом), отбойный молоток (скорее всего сломаем стену, гвоздь вбивать будет некуда)..

 

Всё же гвозди луче забивать тем молотком, который по руке, а не двадцатью, чтоб вые.нуться...

 

Другими положительными моментами подобной меры являются: повышение уровня профессионализма участников и расширение кругозора (пришлось бы анализировать как минимум 10 инструментов)

 

Профессионализм не в том, чтобы использовать как можно больше инструментов из доступных. ИМХО.

 

P.S. И люди на форекс не за расширением кругозора приходят :wink:

[b0risman 0]

Вот такой вопрос по поводу правил и расчета рейтинга. Если я открываю позицию в 1 лот и по мере надобности закрываю по 0,1, то ведь получается что я совершаю 10 полных законченных транзакций после 10 таких закрытий. Так ведь? И при этом остаюсь подснежником до последнего закрытия. ПРОШУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: РАЗРЕШАЕТСЯ ТАК ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ? В правилах конкурса это отдельно нигде не оговаривается.

(Конечно все до этого давно уже додумались, если это разрешено).

[b0risman 0]

Кто-нибудь ответит мне можно так делать или нет? Поленился и открыл 5 по 0,2 лота. Если я их потом закрою по 0,1 будет ли считаться, что я совершил 10 сделок???

[SD1 0]

Открывай ещё. Частично закрывать нельзя. Раньше так делали потом запретили, хотя в правилах не написано точно. Нужно определение в правилах полных законченных транзакций.

 

А чё открыл AUD вниз?

 

И ещё в рейтинге тебя не будет даже если открыто 10. Появишся когда закроешь десятую.

[b0risman 0]

Фигово, блин. Так открыл на фьючерсах

[b0risman 0]

Тогда такое предложение по поводу конкурса (чтобы люди, которые участвуют впервые не попадали). Все тут рассуждают о формулах расчета рейтинга, о всяких там количествах сделок и т.п. Да какие правила конкурса не установи, всё равно останутся недовольные (разве что не раздавать каждому участнику штуку на халяву), и все будут с бурдением подстраиваться под эти правила. Сейчас ,по моему мнению, правила нормальные. Лотерея - она и в Африке лотерея. Разве, что на реале всё более или менее пристойно. Вот первое, что надо сделать: ЧЁТКО НАДО ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВАТЬ, то, что приписано в рейтинге, было там и в предыдущих турах, а для появления там было достаточно просто открыть десять позиций, и разрешалось закрывать одну по частям. ТАК ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПРОПИСАТЬ ВСЁ В ПРАВИЛАХ ОСНОВАТЕЛЬНО, ИЛИ НЕ ОПОВЕЩАТЬ О ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ КОГДА ПОЛОЖЕНО? (блин)

Кстати, SD1, почему бы кому-нибудь из нас не создать ветку, в которой все желающие участники могли бы обсуждать сообща свои позиции (открытые, закрытые...), так сказать, компостировали бы друг другу мозги. Прикольная получилась бы ветка, просто так, для развлечения... Кто кого круче обманет.

[avolgin 0]

КАК ВЫИГРАТЬ КОНКУРС (РЕАЛ). Серия "Для чайников" ISBN 5-85700-109-8

 

Реквизиты

1. Друган (1 штука)

2. Странное изделие по имени "показатель прибыльности". В дальнейшем PF

 

 

Понеслась

 

0. Читаем рейтинги последних этапов. Вычитываем, что максимальный PF был < 600. Много думаем.

 

1. В начале финального этапа от балды открываемся на 1 лот, стоп= 200 пунктов, тэйк= 200. Друган открывается наоборот.

 

2. В итоге, один ловит тэйк, другой лося. Для простоты лося поймает друган (а нефиг было последнюю сигарету тырить). 200 пунктов вешь приятная, но не выдающася и можно быить увереным, что в течении месяца это будет. Далее друган уходит переживать и играть как хочет. Фиг с ним.

 

3. У нас задача намного сложнее. Нам надо совершить еще 9 операций. Что ж, совершаем их лотом 0.1 по принципу открыл-и-тут-же-закрыл. Слили 9 спредов. Пусть спреды будут по 4 пункта.

 

4. Давайте посчитаем, уважаемые кроты (с) м/ф "Дюймовочка"

Наша прибыль = 200пунктов 1 лотом и -9*4 пункта 0.1. Без ограничения общности можно считать, что 1 пункт одного лота = 10 баксам (типа EURUSD)

Было использовано лотов: 1 + 9*0.1 = 1.9

С отвращнием смотрим на этот PF:

PF= (200*10 + (-4 * 9))/1.9= 1034

 

Лидеры с их 600 тихо и пристыженно курят в сторонке

 

5 Поем с друганом "We are the champions, my friends!". Друган тоже поет, так как я вернул ему его проигранные 2к из своих выигранных 2к. Чистый итог на двоих: 1 место и машЫнка.

 

 

Упражнения

 

1 Придумайте 10 способов замаскировать вилку с друганом

2 Придумайте 10 способов замаскировать 9 сделок по 0.1

3 Придумайте вариант метода для одного человека

Hint: вероятность успеха будет ниже, но зато будет железно ненаказуемо.

 

 

От автора

1. Может, я чего не понимаю с этим PF или правилами?

2. Только мне кажется, что этот PF немного неадекватен?

[b0risman 0]

Чувак, да на демо так половина участников делает, причём без всяких там друганов. Не стесняясь регаются, блин, по 10 раз, даже с одного компа.

[kROOT 0]

КАК ВЫИГРАТЬ КОНКУРС (РЕАЛ). Серия "Для чайников" ISBN 5-85700-109-8

С отвращнием смотрим на этот PF:

PF= (200*10 + (-4 * 9))/1.9= 1034

Вот только рейтинг у победителей в прошлом конкурсе >6000, следовательно по этой формуле надо поймать движение не 200п, а в 6 раз больше, т.е. 1200 п.