Фундаментальная сделка

[Fast line 0]

Как мы знаем фундаментальная сделка - сделка на 6 - 12 месяцев и 1000-2000-3000-4000 пунктов по 4 знакам.

Есть ли у кого-нибудь опыт сделки на пол года объёмом 3+ лота?

Можно ли получить прибыль когда у тебя 3+ лота висят и ты платишь за них каждый день? 

[абыр валГ 899]

Можно, если очень хорошо разбираться в фундаментале, отчетах, балансах, статистике, политике ЦБ, ставках и вообще во всем, но таких людей мало(не встречал ни одного), а движений, которые видно в свете фундаментала, а не задним числом - еще меньше, можно и 5 лет ждать.

[AntFX 6,474]

Фундаментальная сделка - это сделка, осуществленная по подсказке фундаментального анализа. Если у трейдера догадка по выходу какой-то новости и он открывает сделку на 5 минут - это тоже фундаментальная сделка.

Сделка 6-12 мес. и тысячи пунктов это долгосрочная сделка. Она может быть как "фундаментальной" так и "технической".

[абыр валГ 899]

Фундаментальная сделка - это сделка, осуществленная по подсказке фундаментального анализа. Если у трейдера догадка по выходу какой-то новости и он открывает сделку на 5 минут - это тоже фундаментальная сделка.

Сделка 6-12 мес. и тысячи пунктов это долгосрочная сделка. Она может быть как "фундаментальной" так и "технической".

Сделка на 5 минут - это торговля в рамках внутредневной волатильности, фундаментал за 5 минут не реализуется, на новостях такой трейд будет давать исход 50 на 50 минус спред.

[AntFX 6,474]

Сделка на 5 минут - это торговля в рамках внутредневной волатильности, фундаментал за 5 минут не реализуется, на новостях такой трейд будет давать исход 50 на 50 минус спред.

Если ты догадываешься точнее других например в какую сторону может измениться процентная ставка, то почему же не реализуется? 

Ты ведь знаешь, что такое фундаментальный анализ?

Это анализ фундаментальных факторов, то есть тех событий и явлений, которые влияют на экономические показатели. Их влияние может реализовываться в любой временной перспективе, в зависимости от предмета анализа.

Edited October 30, 2015 by AntFX

[абыр валГ 899]

Если ты догадываешься точнее других например в какую сторону может измениться процентная ставка, то почему же не реализуется?

Потому что за 5м "продернут" и вверх и вниз, сработает стоп на волатильности(для фундаментала это шум), а потом за более длительный промежуток времени цена пойдет(не прямолинейно конечно, а опять таки с волой) под воздействием этих фундаментальных факторов в нужную сторону. Стоп сработает, потому что Вы же не собираетесь в трейде в 5м удержания ставить далекие стопы? Ну и цели на 5м будут небольшие, в рамках шума по отношению к фундаменталу.

Ни разу не спец в фундаментале, все ИМХО.

[абыр валГ 899]

Это анализ фундаментальных факторов, то есть тех событий и явлений, которые влияют на экономические показатели. Их влияние может реализовываться в любой временной перспективе, в зависимости от предмета анализа.

Нужно исходить из логики. Тайминг любого экономического фактора будет достаточно большим, за 5 минут он не проявит себя в виде какого то движения(т.е. тренда) выше волатильности. А если это так, то отыграть его за 5 минут невозможно и такая сделка будет иметь совершенно "случайный" исход.

Edited October 30, 2015 by абыр валГ

[абыр валГ 899]

Собственно из-за этого, на почти все внутредневные системы с небольшим сроком удержания позиции и ставят новостные фильтры. Взрыв волы на новостях заранее известен, продернут в обе стороны и у системы случайно может снести или стоп или тейк. На длинном отрезке в плане доходности новости на такие системы не влияют(не считая затрат в виде проскальзывания), т.к. сносит тейк или стоп случайно, но на коротком отрезке могут дать просадку и хороший расколбас графика эквити(как вверх так и вниз), а раз разнице в дохе нет - в войне за шарп проще вырезать новости.

Edited October 30, 2015 by абыр валГ

[AntFX 6,474]

 

 

Ни разу не спец в фундаментале, все ИМХО.

Логика есть, но связывать однозначно тайминг сделок с видом анализа все равно не правильно.

[абыр валГ 899]

Логика есть, но связывать однозначно тайминг сделок с видом анализа все равно не правильно.

А никто и не говорит что неправильно, просто движение 5м будет случайным по отношению к экон. фактору, а раз так, то выяснить что вот сейчас пятиминутная движуха - следстве воздейсвия этого фактора нельзя. Я не имею ввиду под этим всякие короткие крэши которые видно задним числом, и на которых можно заработать только инсайдом, я говорю имеено о торговле, при которой анализируя экономические и т.п. показатели вычисляется вектор движения рынка.

Edited October 30, 2015 by абыр валГ

[абыр валГ 899]

Для фундаментальщика движуха внутри дня - это шум, он в интрадее не варит и туда не лезет, это не его специфика. Для интрадей технаря - все наоборот, он на недельки не лезет, для него это - шум, он работает внутри дня. А бред, который пишут в 90% книгах по тому и тому анализу - ну что сказать, пипл хавает, нужно же книги продавать.

Edited October 30, 2015 by абыр валГ

[AntFX 6,474]

Ты же сам говорил, что в фундаменте ни бум бум. Откуда знаешь, куда они лезут, а куда нет. 

[абыр валГ 899]

Ты же сам говорил, что в фундаменте ни бум бум. Откуда знаешь, куда они лезут, а куда нет. 

Не бум бум, но, например балансы компаний читаю неглядя и смогу даже бух и налоговый учет небольшой фирмы потянуть   Да и видел этих "фундаментальщиков", зарплатных правда, которые не на свои торгуют.

[AntFX 6,474]

Ладно, фиг с них с хворексом, там и правда короткий стоп могут вынести на волатильности, а ставить длинный для короткой сделки не камильфо. Но есть например такая штука как опционы. На которых можно не заботиться о стопах.

[абыр валГ 899]

Ладно, фиг с них с хворексом, там и правда короткий стоп могут вынести на волатильности, а ставить длинный для короткой сделки не камильфо. Но есть например такая штука как опционы. На которых можно не заботиться о стопах.

Там все не просто, тем более с новостями. Цена опциона напрямую зависист от прогноза волатильности(IV) и времени до экспирации, рынок задолго до важной новости отпрайсит волу в опционах, ловить там будет нечего. Единственное, что возможно - если ты вычислил, что рынок ошибается, закладывает большую волу. Можно ее продать, ну или наоборот. Это по фене называется ловить мисспрайс. Больше для спекуля нефиг делать на опционах.

[AntFX 6,474]

Я не такой знаток опционов как хотелось бы, поэтому спорить не буду))

[ReAcT 149]

Как мы знаем фундаментальная сделка - сделка на 6 - 12 месяцев и 1000-2000-3000-4000 пунктов по 4 знакам.

Есть ли у кого-нибудь опыт сделки на пол года объёмом 3+ лота?

Можно ли получить прибыль когда у тебя 3+ лота висят и ты платишь за них каждый день? 

 

Это просто посчитать. Спрашиваете у брокера, сколько пунктов свопы по интересующей паре. Далее умножаете это число на 7 дней, потом умножаете на 15 - 23 недели ( ориентировочная продолжительность  intrayear тенденций). И получаете расходы в пунктах. Потом, просчитываете планируемую результативность системы.

 

Если коротко, то это незначительна часть, от  движений внутри года, на недельном графике. Хотя, зависит от брокера.

 

Думаю, держать позицию 12 месяцев, редко, когда оправдано с точки зрения эффективности.

 

 

Сделка на 5 минут - это торговля в рамках внутредневной волатильности, фундаментал за 5 минут не реализуется, на новостях такой трейд будет давать исход 50 на 50 минус спред.

 

Фундамент, тоже бывает разный. Краткосрочный фундамент, может отстрелить за долю секунды на размер дневной волатильности. Новостей, которые драйвят цену месяцами, это примерно 1-2%, только от тех,что прописаны в экономическом календаре. Все остальные новости, обычно,  не оказывают заметного воздействия на цену, или вызывают движения которые могут сделать внутридневную, сессионную, возможно даже, пятиминутную тенденцию. Можете  сравнить экономический календарь, с временем, когда происходят интрадей развороты.

 

 

Там все не просто, тем более с новостями. Цена опциона напрямую зависист от прогноза волатильности(IV) и времени до экспирации, рынок задолго до важной новости отпрайсит волу в опционах, ловить там будет нечего. Единственное, что возможно - если ты вычислил, что рынок ошибается, закладывает большую волу. Можно ее продать, ну или наоборот. Это по фене называется ловить мисспрайс. Больше для спекуля нефиг делать на опционах.

Насколько мне известно, валютные опционы юзают крупные игроки, для  долгосрочных сделок. Или для хеджа при импорте-экспорте. Крупный размер спрэда, вероятно, на это намекает.

 

Для фундаментальщика движуха внутри дня - это шум, он в интрадее не варит и туда не лезет, это не его специфика. Для интрадей технаря - все наоборот, он на недельки не лезет, для него это - шум, он работает внутри дня. А бред, который пишут в 90% книгах по тому и тому анализу - ну что сказать, пипл хавает, нужно же книги продавать.

 

Видел интервью спекулянта с местом на крупной бирже. Он интрадей новости щелкал как семечки. Думаю, если его разбудить среди ночи, и сказать новость, он так же бодро ее пощелкает.

 

Возможно, там ничего особо сложного нет, если знать  общие правила трактовки новостей.

[абыр валГ 899]

Фундамент, тоже бывает разный. Краткосрочный фундамент, может отстрелить за долю секунды на размер дневной волатильности. Новостей, которые драйвят цену месяцами, это примерно 1-2%, только от тех,что прописаны в экономическом календаре. Все остальные новости, обычно,  не оказывают заметного воздействия на цену, или вызывают движения которые могут сделать внутридневную, сессионную, возможно даже, пятиминутную тенденцию. Можете  сравнить экономический календарь, с временем, когда происходят интрадей развороты.

 

Видел интервью спекулянта с местом на крупной бирже. Он интрадей новости щелкал как семечки. Думаю, если его разбудить среди ночи, и сказать новость, он так же бодро ее пощелкает.

 

Возможно, там ничего особо сложного нет, если знать  общие правила трактовки новостей.

Небывает краткосрочного фундаментала. Мини крэш размером в дневную волу за секунды - это резкая переоценка справедливой стоимости актива из-за воздействия внешнего фактора(новости), обычно это внутредневной ГЕП, т.е. ликвида отсутствует. Пока такая новость не вышла, неизвестно что куда пойдет, хоть зананализируйся, если только не знаешь новость заранее, т.е. не владеешь инсайдом. Как она вышла - торги стартанут сразу на новом ценовом уровне, т.е. сразу после выхода такой новости в рынок по ценам до новости не зайти. Если попытаться отыграть такую новость без инсайда, то в случае факапа тебя как раз таки и отскользят размером в эту самую дневную волу. А профит в случае удачи будет ограничен. Поэтому без инсайда что-то торговать на таких крэшах дело заранее убыточное.

А если есть инсайд, то и вопросов нет.

 

По телеку и всякой прессе еще и не такие сказки и интервью расскажут.

Edited October 31, 2015 by абыр валГ

[AntFX 6,474]

 

 

Небывает краткосрочного фундаментала.

 

Ещё как бывает. Про новости уже обсудили. Другой вариант - например, кто-то ждет интервенции. И знает, в какую сторону она будет. Риски присутствуют везде и всегда в любой торговле.

 

 

в случае факапа

Поверю, что это не ругательство, а сленговое выражение ))) 

[абыр валГ 899]

 

Ещё как бывает. Про новости уже обсудили. Другой вариант - например, кто-то ждет интервенции. И знает, в какую сторону она будет. Риски присутствуют везде и всегда в любой торговле.

 

Интервенция - это то же внешний фактор, проходить правда может по разному. Может быть и ликвиностью, а может быть и наоборот по рынку(тушение пожара), может быть словестной интервенцией, иметь психологический эффект или все сразу и много)))) Если это резкая\внезапная интервенция - то без инсайда там тоже особо не заработать, тем более такие интервенции будут против движения рынка. А если размазанный по типу уровня 1.2 по еврофранку, то впринципе 15 января то же показало, что весь профит собранный на этом уровне вероятно вернули рынку обратно.

Ну или ограниченный валютный коридор на нашем рубле раньше - то же пример размазанных интервенций. До 2014г. для снижения волатильности даже была дневная норма. Т.е. всеобщие знания о уровнях, лимитах интервенций, действий ЦБ на определенных уровнях цен - это же не краткосрочный фундамент. А если резко шарахнули, то тока инсайд, ну или фарт)))))))

ИМХО.

 

Хотя надо было начать с определения фундаментала, походу разное имеем ввиду под этим определением)))))

Edited October 31, 2015 by абыр валГ

[AntFX 6,474]

 

 

Хотя надо было начать с определения фундаментала, походу разное имеем ввиду под этим определением)))))

Я как раз с этого и начал )))

 

 

Это анализ фундаментальных факторов, то есть тех событий и явлений, которые влияют на экономические показатели.

 

[абыр валГ 899]

 

Я как раз с этого и начал )))

 

 

Ну это все расплывчато и к трейдингу не применимо. Фундаментал надо расматривать с точки зрения трейдинга - получения прибыли на моделях, построенных на фундаментальных факторах(По фене -нон прайс дата). Т.е. эти модели можно оттестить на истории, это тот же системный трейдинг. Т.е. рассматривать фундаментальный трейдинг, он сам уже будет иметь и тайминг и прочие характеристики модели. Понятно, чтобы торговать фундамент(модель на базе нон-прайс дата), его нужно анализировать.

 

А так можно придумать какой-нить показатель, сидеть его анализировать и называть это фундаментальным анализом, тока толку с него с этого анализа.

[ReAcT 149]

Интервенция - это то же внешний фактор, проходить правда может по разному. Может быть и ликвиностью, а может быть и наоборот по рынку(тушение пожара), может быть словестной интервенцией, иметь психологический эффект или все сразу и много)))) Если это резкая\внезапная интервенция - то без инсайда там тоже особо не заработать, тем более такие интервенции будут против движения рынка. А если размазанный по типу уровня 1.2 по еврофранку, то впринципе 15 января то же показало, что весь профит собранный на этом уровне вероятно вернули рынку обратно.

Ну или ограниченный валютный коридор на нашем рубле раньше - то же пример размазанных интервенций. До 2014г. для снижения волатильности даже была дневная норма. Т.е. всеобщие знания о уровнях, лимитах интервенций, действий ЦБ на определенных уровнях цен - это же не краткосрочный фундамент. А если резко шарахнули, то тока инсайд, ну или фарт)))))))

ИМХО.

 

Хотя надо было начать с определения фундаментала, походу разное имеем ввиду под этим определением)))))

 

 

Можно определить фундаментальный анализ, как изучение новостей.

 

 

Интервенции, это инструмент влияния на цену в нужном данному ЦБ направлении. Откройте недельный график на USD/JPY. BOJ постоянно говорит, что хочет достичь инфляции ( обесценивания)  в 2% за год. Что у него есть для этого? Печатный станок. Который они могут использовать в, практически, неограниченных масштабах. Поэтому тренд по паре на weekly бычий.  А откаты заканчиваются длительным узким флэтом. Логично предположить, что на этих уровнях BOJ делает микроинтервенции, не давая паре упасть. Уровни, по моему, там весьма очевидны. Начиная с конца марта, вероятно, они защищают уровень  118 . Даже в Августе, когда его пробили, обратите внимание, как резко цена вернулась выше и закрылась у открытия недели. В 2014-м они, похоже, защищали уровень 101. Почему 101? Поскольку 100 - это психологически важная цифра, за которой, вероятно стояли крупные Sell Stop ордера. Те, кто читает график, видят эти уровни. И зная политику BOJ, могут прийти к тем же выводам. Поэтому, могут, без всякого инсайда, поставить buy limit на 118.50, со стопом ниже уровня, где - то на 117 - 117.50.

 

Ситуация с EUR/CHF. Более 3- х лет, многим спекулянтам было известно, что SNB защищает уровень 1.20. И много народу, прогнозируемо, покупали EUR/CHF от 1.20. Но пара почти не росла. Поскольку, для изменения цены, нужен приток новых денег. А кто хотел на этом сыграть, уже  купили, в основном, ранее И как я писал в теме про EUR/CHF в 2012 -м - пробитие его, это лишь вопрос времени. И предлагал, два варианта - Buy Stop на 1.21, и Sell Stop на 1.1950.

 

P.S. Надеюсь, Вы не думаете, что у меня родственники в BOJ и SNB. Все выше приведенные мысли, это синтез анализа общедоступных новостей ( фундамента) и ТА.