halit 26 Share Posted August 26, 2016 1. Да, отмена коридора на рейндж-барах работает именно по закрытию свечи, а тени могут пробивать уровень, не отменяя коридора. 2. Уровень 0 и 100 - по экстремумам первой и последней свечи коридора (см. иллюстрацию выше). Правило номер 2 - это по Тулегену, про перенос уровня ноль на самый высокий минимум (в случае покупки)? Если да, то в данном случае оно не нужно, да и сам Тулеген вроде говорил, что в одноцветах это правило не работает. 3. Да, именно по отложкам. Тем более что тут чаще всего до 261 вообще не доходит, а вот 161 уровень работает отлично. Да и торговля на рейндж-барах имеет свою специфику. 4. На 50$ договорились. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 26, 2016 Уровень 261.8 иногда тоже работает, но очень редко. Возможно, стоит открывать доп. сделку с целью 261.8, но меньшим лотом, скажем, в 2-3 раза лотность брать меньше и после прохода уровня 161.8 переводить в б/у. После тестов будет ясно, стоит этот уровень внимания или нет... Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 26, 2016 Никаких хитростей вроде переноса уровней по последующим свечам не делаем Вы имеете ввиду случай, когда свеча касается уровня 161, и тейк-профит переносим на 423 уровень? Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 26, 2016 И это тоже. Но вообще речь шла про правило 2 (если я его помню номер). Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 26, 2016 (edited) Примерно понятна ваша идея, надо ее обдумать, на графиках посмотреть... Ну я вот над чем думаю, вот на рисунке ситуация https://charts.mql5.com/12/288/xauusd-m-h1-robotrade-ltd.png, сначала возник сигнал на Sell, потом возник сигнал на Buy, по какому работать? Как из них выделить успешный? Как то не подумал, ваш вариант легко обойдет неопонятки на рисунке, стоп на 50%, тейк-профит 161,8.... Навряд ли вы что-то скажите... Уменя вариант с пробоем уровня 100,0 по Клоуз Edited August 26, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 26, 2016 На рейндж-барах такие ситуации встречаются, но крайне редко, я вчера с трудом один такой нашел. Решил, что пока первый сигнал не отработал так или иначе, последующие сигналы в работу не принимаются. Это просто для определенности, на результатах сильно сказаться не должно в моем случае. 1 Link to post Share on other sites
Jolbike 15 Share Posted August 26, 2016 БраВо halit, браВо! По крайней мере упрощенный вариант, как и должно быть... Без нагромождения кучи индикаторов. Вы должно быть заметили что "Сэнсей" дополнительно использует вспомогательно трендовые каналы... По поводу уровня 161 и входа отложками думаю это правильно. Необязательно доходить до 261, так как раз дают, надо брать тут же и сейчас. Если у Вас все идет как по графику то можно набрать солидный массив депозита. Не обязательно слепо следовать рекомендациям "Сэнсея", надо думать за себя, что Вы и Сергей в принципе и делаете... Что такое "рейндж-бар" и почему у Вас такой нестандартный таймфрейм? Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 26, 2016 (edited) А я все никак не мог понять, что за Сенсей, чей это ник, а это Вы Тулегена так называете Да, ручная торговая система у Тулегена довольно сложная, много разных условий и их трудно формализовать для советника... Поэтому приходится так извращаться над торговой системой. Думаю, советник, используемый в ПАММе, тоже использует лишь некоторые идеи из ТС. Рейндж-бары - это лишь способ представления цены, без привязки ко времени: Edited August 26, 2016 by Capman п.9 1 Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 26, 2016 (edited) На сегодняшнем ралли можно было неплохо подзаработать по данной модификации, жаль, я не был к этому готов... Вот по фунтдоллару на рейндж-барах с размером кирпича в 100 пунктов (5зн) такая картина была: 14 сделок всего, из них 4 убыточных, 10 прибыльных, максимальное количество подряд идущих стопов - 2. Если бы все дни были такие, можно было бы и без мартингейла торговать Edited August 26, 2016 by halit 1 Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 27, 2016 (edited) На сегодняшнем ралли можно было неплохо подзаработать по данной модификации, жаль, я не был к этому готов... Вот по фунтдоллару на рейндж-барах с размером кирпича в 100 пунктов (5зн) такая картина была: 14 сделок всего, из них 4 убыточных, 10 прибыльных, максимальное количество подряд идущих стопов - 2. Если бы все дни были такие, можно было бы и без мартингейла торговать Посмотри что было лет 5 назад... или на другом участке. Еще раз уточни, как ты размер рейнджбара определяешь? По какой волатильности Edited August 27, 2016 by Capman п.16 Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 27, 2016 (edited) Что касается ТФ, то советник Тулегена на М15 работает Все это уже могло поменяться... Друган его ведь уже больше 3 месяцев только модификацией и занимается... Кстати, помните отношение прибыльных сделок к убыточным 2 к 1? в той версии которая была представлена это могло быть достигнуто с помощью опции "выход в паритет"... Ладно, это не важно, что есть у него, важно что есть у меня... При отрисовке "одноцвета" вот какое уточнение нужно. 1.0(нулевой) уровень Фибоначчи в первом случае проводим на максимальному/минимальному значению, а во втором по оптимальному(2 секрет для нескольких свечей одного цвета)), это когда ищем такое Хай/Лоу, которое ниже/выше всех Хай/Лоу группы свечей и выше/ниже Опен/Клоуз из этой группы; 2.Как учитывать свечи с телом=0? Тут просто надо действовать по логике. если тело=0, то смотрим не тени, если верхняя тень больше нижней, то это черная свеча, если верхняя тень меньше нижней, то это белая свеча, если тени равны между собой, или равны 0, то эту свечу вообще не учитываем. То есть, чтобы не напрягать программиста когда на него посыпятся варинанты, нужно отрисовку "Одноцвета" реализовать индикатором Зигзаг, с двумя параметрами: 1)Экстремальный, 2)Оптимальный Edited August 27, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 Посмотри что было лет 5 назад... или на другом участке. Еще раз уточни, как ты размер рейнджбара определяешь? По какой волатильности Посмотрю позже. Чтобы результаты были достоверными, надо будет тиковую историю скачать, чтобы рейнджбары отрисовались по ним, а не по первому доступному таймфрейму. Что касается размера рейнджбаров, то тут есть два варианта. Первый, самый простой - это взять стандартный значения - 100, 200 и тд, они неплохо работают на всех валютных парах всегда (привязка к круглым цифрам). И второй подход - поскольку волатильность постоянно меняется, то можно подстраиваться на нее и при увеличении волатильности увеличивать размер баров. Я использую для этого готовый индикатор, чтобы не считать вручную. 1 Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 Что за опция "выход в приоритет"? По отрисовке одноцвета. На рейнджбарах сама логика их построения исключает те моменты, что вызывают вопросы в оригинальной ТС, в частности правило "лишь бы не торчало". А что касается доджи, т.е. свечей с телом =0, то вчера я все таки встретил на графике парочку таких свечей, но вообще они бывают крайне редко, так что их влияние на общий результат очень мало. Но Ваша подсказка насчет них выглядит вполне логичной, утренняя или вечерняя звезда в классическом японском анализе - признаки разворота, доджи- признак неопределенности. Сделаю уточнение по ТЗ. 1 Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 (edited) Индикатор зигзаг - тот, что писали для Вас? Edited August 27, 2016 by halit Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 27, 2016 (edited) Что за опция "выход в приоритет"? например после входа цена прошла 5,0 пунктов, и Робот выставил СЛ(стоп-лосс) в безубыток... Тулеген сейчас так торгует, я у него в последних обзорах видел, выбивать конечно будет частенько, но за счет этого количество прибыльных сделок вполне может превысить количество убыточных Но Ваша подсказка насчет них выглядит вполне логичной, утренняя или вечерняя звезда в классическом японском анализе - признаки разворота, доджи- признак неопределенности Эти случаи редки, но они есть, и к ним необходимо высказать свое отношение Индикатор зигзаг mql5.com/ru/market/product/16358 вот тут алгоритм, но он неточен, да и для 5-ки, я так для примера... Тот что я специально заказывал, он определяет 0,0 и 100,0 уровень Фибоначчи Edited August 27, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 Хм... Насчет безубытка надо подумать, может, и имеет смысл. Но ради статистики (2 к 1) точно не стоит делать Давно вебинары уже не смотрел, похоже, надо будет освежить впечатления Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 27, 2016 (edited) Давно вебинары уже не смотрел, похоже, надо будет освежить впечатления Тулиген там такое "отжигает", снова за август 1000% сделал, из 10 000 сто тысяч сделал, практически в прямом эфире. Ставит в риск от 1/10 до 1/3 депозита и вперед. Пару раз был в шаге от слива, но ничего, с помощью безубытка вылез, такой печальный был... А на этой неделе когда к сотне подобрался, неузнать стало, прям генерал победитель!!! Но в общем он "ручной" мартингейльщик трейдер №1 в мире... уже год в прямом эфире делает от 100% и больше в месяц. Интуиция отлично работает. Респект и уважуха Edited August 27, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 (edited) Да уж, "вытянул тейкпрофит от обиды подальше" Edited August 27, 2016 by halit 1 Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 27, 2016 Да уж, "вытянул тейкпрофит от обиды подальше" Я его прекрасно понимаю, нахрен ему индикаторы, Советники, какие-то Алгоритмы? Они только мешают... Есть опыт, интуиция которая работает на этом опыте... Только вперед... все остально будет сбивать и мешать. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 Насчет зигзага. Я тут попробовал несколько зигзагов, что были у меня в терминале и оказалось, что "Казахский удав" при параметре 1 отлично рисует зигзаги на рейнджбарах - именно так, как нужно. Вообще весьма удачное получилось совпадение со словом "казахский" ))) Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 Посчитал вручную январь 2013 года на рейнджбарах, построенных на тиковых данных. Получилось 42 прибыльных, 39 убыточных сделок. Поскольку подсчет вел в уме, то количество подряд идущих стопов не считал, но большого количества не было, не больше 3-4 подряд. Может быть, месяц был очень удачный (я не подбирал специально ), но результат отличный, при риске в 1 сделке в 1% и мартине с множителем два можно было бы в районе 40% заработать, при просадке (если подряд идущих стопов не более 4) около 15%. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 27, 2016 Посчитал вручную январь 2013 года на рейнджбарах, построенных на тиковых данных. Получилось 42 прибыльных, 39 убыточных сделок для это Стратегии неважно все кроме серии убыточных сделок, я обычно только эту величину и считаю Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 (edited) Ну вот, посмотрел график фунта на часовках, нашел один из наиболее флетовых участков и посчитал, январь 2015 года. Вот тут уже все серьезно: 10 стопов подряд встретились (15 января). Кроме того, 2 раза по 5 стопов, 1 раз по 6 стопов и 3 раза по 4. 5-6 стопов еще можно выдержать при распределении загрузки на десяток разных инструментов (будем надеяться, что все снаряды в одну воронку одновременно не упадут, но 10 подряд - это уже чересчур... Надо что-то думать, какой то фильтр или по ММ кардинально все менять... upd. И общее количество сделок очень большое - 100 профитных, 122 убыточных... Edited August 27, 2016 by halit Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 для это Стратегии неважно все кроме серии убыточных сделок, я обычно только эту величину и считаю Количество положительных сделок тоже важно. При фиксированном размере ТП и СЛ можно заранее рассчитать прибыльность ТС, зная процент риска и количество профитных сделок. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 27, 2016 (edited) Пока в голову пришла только мысль остановить торговлю на пару дней после получения, скажем, 5 стопов подряд, ввиду того, что рынок, очевидно, в данный момент неподходящий для данной ТС, а потом продолжить торговлю с того колена мартингейла, на котором остановили торговлю. Edited August 27, 2016 by halit Link to post Share on other sites
Recommended Posts