Sergey(L) 153 Author Share Posted August 15, 2016 Утренний обзор за сегодня При депозите в 10 000 долларов Тулеген открылся по фунту объемом 25 лотов, там примерно 20,0 пунктов, то есть убыток, если он будет, равен 5 000 долларов, 50% от депозита. И с "Last Kiss" сегодняшнего дня, по Евро и Золоту он есть, а Фунту "Last Kiss", это "Last Kiss" за неделю... Ну и особенно радует аргумент, по Фунту Sell 1,0 лот потому что тренд вниз, а Buy 25,0 лот, потому что вОзможен разворот вверх Клоун... Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 19, 2016 По формациям есть уточение, в пункте 3. Если идут несколько свечей с нулевым телом (так называемые доджи), то это считается признаком флэта, в этом случае рынок может "рвануть" в любую сторону, такую формацию я бы вообще не стал торговать. Что касается участия в инициативной группе , то я готов поучаствовать в обсуждении. Одна голова - хорошо, а две лучше Только стоит ли обсуждать все нюансы тут, в открытом доступе? Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 20, 2016 (edited) По формациям есть уточение, в пункте 3. Если идут несколько свечей с нулевым телом (так называемые доджи), то это считается признаком флэта, в этом случае рынок может "рвануть" в любую сторону, такую формацию я бы вообще не стал торговать. Что касается участия в инициативной группе , то я готов поучаствовать в обсуждении. Одна голова - хорошо, а две лучше Только стоит ли обсуждать все нюансы тут, в открытом доступе? Приветствую! Понимаете, я пытаюсь Эксперта с мая "написать", ну не сам конечно, а с помощью программиста. Потратил кучу времени и сил. И "нихрена" не получается. Поэтому для себя вижу такой вариант совместной работы. совместное обсуждение, совместный заказ, совместное обсуждение версии.... Этих версий у меня уже штук 15... А обсуждение без возможности реально посмотреть версии Эксперта бессмысленно. Там такое количество ньюансов, которое без робота простым взглядом не увидишь... Обсуждать предлагаю в открытом доступе, файлы Эксперта через "личку"... К сожалению в этом деле самое главное: "светлая" голова А теоретические "изыски" в изобилии в обзорах у Тулигена есть... Другие варианты просто не рабочие. Поэтому если вас такой вариант заинтересует, то давайте, ну а если вы как Тулеген, мечтаете о "мировом" господстве, то тогда конечно действуйте самостоятельно Дело в том что мне не хватает: 1)светлой головы, 2) да и вообщем все эти заказы у программиста довольно затратное дело, не хватает финансов Edited August 20, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
Jolbike 15 Share Posted August 21, 2016 Приветствую! Хотела бы поделиться своими соображениями. По поводу Тулегена и его"банды". Тут случай хорошего симбиоза опытных трейдеров и программистов(с опытом торговли). Тулеген, Supertrader и прочие , коллективным умом довели разработку хорошего торгового робота. Респект им... Нюанс в чем - Тулеген и кто-то еще разрабатывают стратегию и алгоритм, а Supertrader придает форму торгового робота. "Фишка " Supertrader-а в том, что он практикующий трейдер -программист с опытом торговли более 10 лет. Ему не надо все разжевывать, он "в теме". Думаю Вам надо обратиться специализированным разработчикам-программистам, понимающим рынок Форекс. Неужели разработка советника так затратна? Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 21, 2016 Супертрейдер это ник Тулегена, когда они заказали Советник и этот Советник показал результат 50 000 000 миллионов за 10 лет, то Тулеген возжелал создать Памм, но на себя ему не разрешили(Альпари) Памм оформить. Вот он его оформил на своего товарища. Этот товарищ не программист а просто трейдер, который заказывает варианты у программиста. Благо денег в их компнде достаточно. Кстати этот товарищ занимается только Советником, проверяет варианты... В июле они изменили алгоритм робота. Это можно заметить по графику доходности и загрузки депозита. А с программистом так взаимодействуешь, даешь задание, за каждый вариант около 30-50 долларов...Один вариант Советника недорого стоит, но это если у тебя есть окончательный алгоритм. Но этот Алгоритм очень сильно отличается от того, что рассказывает Тулеген. Так что приходитсч разные варианты проверять. Плюс еще программист совершает ошибки... Link to post Share on other sites
Jolbike 15 Share Posted August 22, 2016 Откуда такая информация по поводу конспирации Тулегена или это просто домыслы? Хотя учитывая его прошлое в органах(таможне) вполне допустимо. Но все таки согласитесь как бы то ни было, это интеллектуальная собственность, "ноу-хау" Тулегена. И он вправе пользоваться плодами своего труда. И он не "зажал" свою разработку, на своих вебинарах , открыто обсуждает, совместно со слушателями(коллективным разумом) модифицирует свой алгоритм торговли. "Дьявол кроется в деталях" - мне кажется в архивах записей, при тщательном анализе можно найти то самое зерно. Тот же "одноцвет". Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 22, 2016 Jolbike, все гораздо проще, никакой конспирации. Просто Альпари запрещает своим сотрудникам открывать памм-счета, поэтому им приходится тем или иным образом "шифроваться" Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 22, 2016 Но все таки согласитесь как бы то ни было, это интеллектуальная собственность, "ноу-хау" Тулегена. И он вправе пользоваться плодами своего труда. И он не "зажал" свою разработку, на своих вебинарах , открыто обсуждает, совместно со слушателями(коллективным разумом) модифицирует свой алгоритм торговли. "Дьявол кроется в деталях" - мне кажется в архивах записей, при тщательном анализе можно найти то самое зерно. Тот же "одноцвет". "Одноцвет" легко определяется индикатором... Для Робота только одна работа с "одноцветом" и подойдет... Всякие "полудуги" неоднозначны для прграммирования Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 22, 2016 Я тоже думаю, что стоит делать советник именно на одноцветах. Чем выше ТФ, тем лучше отработка, но тем меньше сигналов. На Н4 лучше всего, но сигналов мало. На М15 одноцветы работают заметно хуже. На 161.8, думаю, стоит рассмотреть возможность ухода в б/у, но надо проверять на истории. Есть идея - открывать 2 сделки, одна с ТП на 161.8, а вторая на 261.8, поскольку частенько цена разворачивается на 161.8. По ММ - здесь у Тулегена все уже придумано, вряд ли что-то удастся улучшить. Поскольку размер ТП и СЛ уже известны, то закладываем в СЛ определенный процент риска от размера депозита, а ТП получается либо в 6, либо в 2.5 раза больше. Множитель мартингейла надо будет считать в зависимости от соотношения ТП/СЛ, ну и разумеется, от максимального количества подряд идущих стопов на истории. Если рынок стал "рваным", т.е. идет флэт и получаем убытки - мне кажется, лучшим способом спасти депозит будет просто прекратить торговлю в этот день после 2-3 подряд идущих стопов. Либо отслеживать количество подряд идущих доджи и подобных свечей с длинными тенями. Либо еще какой-нибудь фильтр по флэту. В теме памма был упомянут еще фильтр по направлению торговли. Стоит ли его применять - не знаю, поскольку ТС по сути контр-трендовая. Это для меня пока остается наиболее загадочным моментом Link to post Share on other sites
Jolbike 15 Share Posted August 22, 2016 halit приветствую! Тоже пришла к этой мысли что H4 предпочтительней. Да, сигналов мало, но качественней. В принципе суть торговли - побеждает терпеливый. Поддерживаю Вашу идею входа двумя сделками. То ли совпадение, но мне тоже пришла такая идея. Сейчас продумываю вариант подтверждения сигнала на D1 со входом на H4 или H1. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 22, 2016 Jolbike, приветствую! Идей у меня много, но будут они работать или нет - будет ясно только при тестировании на истории. Надо учесть, что рынок регулярно меняется, так что у меня не раз бывало, что тестировал вручную на истории в полгода-год, получал отличные результаты - а после того, как заказывал советник и имел возможность проверить на большей истории - оказывалось, что это просто был такой период на истории, удачный для конкретной ТС... В общем, надо собрать идеи, сделать начальную сортировку и проверку на ближайшей истории вручную, а затем уже закладывать их в советник для более тщательной проверки... Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 22, 2016 Сформулирую основную идею ТС Тулегена, как я ее вижу(!). Идея заключается в том, чтобы поймать глобальный разворот (под глобальным имеется в виду тот, что на рабочем таймфрейме, на Н1 этот будет один разворот - в пределах ближайшей недели, на М15 - совсем другой, в пределах 1-2 дней). С небольшими стопами постоянно пытаемся уловить тот самый момент, когда цена наконец развернется и даст нам большую (относительно стопа) прибыль. Если цена ушла дальше против нас, то опять и опять ловим точку разворота... Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 22, 2016 (edited) Сформулирую основную идею ТС Тулегена, как я ее вижу(!). Идея заключается в том, чтобы поймать глобальный разворот (под глобальным имеется в виду тот, что на рабочем таймфрейме, на Н1 этот будет один разворот - в пределах ближайшей недели, на М15 - совсем другой, в пределах 1-2 дней). С небольшими стопами постоянно пытаемся уловить тот самый момент, когда цена наконец развернется и даст нам большую (относительно стопа) прибыль. Если цена ушла дальше против нас, то опять и опять ловим точку разворота... Это может быть и работает, но только как для ручной торговли... Кстати, вы не разве не заметили, что Тулеген каждый день озвучивает Алогритм, но этот Алгоритм впадает в просадку, из которой он выходит с помощью "запредельной" загрузки депозита. Тут вывод напрашивается, этот Алгоритм нерабочий. Каждую идею надо проверять в тестере... Edited August 22, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 22, 2016 Идея заключается в том, чтобы поймать глобальный разворот (под глобальным имеется в виду тот, что на рабочем таймфрейме, на Н1 этот будет один разворот - в пределах ближайшей недели, на М15 - совсем другой, в пределах 1-2 дней). Не похоже на правду, для чего тогда используется уровень 261,8? Вы можете вручную посмотреть, сколько раз на Н1 тренд длиться в течении недели? Раз-два и обчелся, в основном будут короткие "выстрелы", Импульс который доходит до 261,8 уровня Link to post Share on other sites
Jolbike 15 Share Posted August 22, 2016 Сегодня посмотрела запись "Сэнсея", он тоже начал практиковать вход 2 сделками. halit, в принципе Ваша мысль, моя и "Сэнсея" сходятся. В этом и проявляется коллективный разум. Можно сказать в по одной тропиночке идем . По поводу советника, если мысли сходятся, то рано или поздно доведем до ума. Вопрос времени... Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 22, 2016 Дело в том, что эта ТС хорошо работает при красивых входах. А красивый вход - это субъективное понятие, которое невозможно объяснить компьютеру. А то, что мы хотим разработать - советник то есть - будет работать с крайне упрощенным алгоритмом, своего рода эрзацем торговой стратегии. Ну а что касается конкретно уровня 261.8, то по моим наблюдениям, в случае, когда удалось поймать точку разворота, то там цена доходит как минимум до уровня 423.6. И даже дальше... Другое дело, что в случае советника, наверное, придется довольствоваться уровнями 161 и 261. И тренд... Смотря что под ним подразумевать. Если посмотреть евродоллар на Н1, то вполне себе тренд идет на нем аж с 5 августа, т.е. недели три уже. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 22, 2016 (edited) Сегодня посмотрела запись "Сэнсея", он тоже начал практиковать вход 2 сделками. halit, в принципе Ваша мысль, моя и "Сэнсея" сходятся. В этом и проявляется коллективный разум. Можно сказать в по одной тропиночке идем . По поводу советника, если мысли сходятся, то рано или поздно доведем до ума. Вопрос времени... скорее коллективная фантазия.... ваш полет мысли надо реализовать, что очень трудно будет, две сделки...а как вы собираетесь управление капиталом реализовать? Когда вполне может быть серия из 15 убыточных сделок, когда цена в рендж войдет? При входе двойным лотом эта серия в 30 убыточных сделок подряд выльется. Всегда есть состояние, когда "жизнь" на рынке замирает Edited August 22, 2016 by Lazarenko_Sergey Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 22, 2016 эта ТС хорошо работает при красивых входах "Красивый вход", можно вот так:"Красивая Формация", или дальше четкая, с явно видимыми свечами, размерами не менее... Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 По поводу советника, если мысли сходятся, то рано или поздно доведем до ума. Вопрос времени... Тут надо сразу определится, 1)финансирование работы программиста будет коллективное, либо индивидуальное.Если индивидуальное, то тогда все ограничится идеями, и потом ожиданиями результата от того, кто эту идею будет заказывать... И еще тут проблема, как он эту идею даст в заказ, потом какие выводы сделает... сколько времени пройдет... захочет, не захочет делится результатами... Если коллективное, то тогда надо:1)определится с регламентом принятия решения(например большинство голосов высказалось на то-то, тогда меньшинство принимает это решение большинства.... Макет достается всем участникам концессии...по результатам тестов делаются выводы, и вновь принимается решение.... Тут даже для нескольких человек работы очень много... Это будет что-то похожее на работу исследовательского института, только финансироание не государственное, а частное Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 упомянут еще фильтр по направлению торговли Тут так: возникают ситуации, когда возникает одновременно два входа на открытии проивоположного направления, и в какую входить? учитывать надо то, что запас депозита ограничен 15 стопами, вот для этого и сделали индикатор направления Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 Самый центральный вопрос: на каком таймфрейме отслеживать last kiss? Last kiss недели, пару дней, за день? Или сразу открываться по любому last kiss который возникнет? Тогда однвременно будет несколько открытых позиций. А как поступать если сигналы возникли в противополжном направлении? В основном last kiss бывает одновременно на двух интевалах недельный и дневной, причем может быть в обе стороны, то есть четыре одновременно открытых позиции Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 скорее коллективная фантазия.... ваш полет мысли надо реализовать, что очень трудно будет, две сделки...а как вы собираетесь управление капиталом реализовать? Когда вполне может быть серия из 15 убыточных сделок, когда цена в рендж войдет? При входе двойным лотом эта серия в 30 убыточных сделок подряд выльется. Всегда есть состояние, когда "жизнь" на рынке замирает Ничего сложного. Просто берем начальный лот и делим его на два, загрузка лота сохраняется прежняя. Хотя скорее всего, правильнее будет не тупо пополам делить, а исходя из разницы в профите. Но поскольку это просто идея, то надо ее сначала "бесплатно" проверить, что легко сделать, прогнав советника с целью 161.8, а потом 261.8 и сравнив результаты. Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 Тут так: возникают ситуации, когда возникает одновременно два входа на открытии проивоположного направления, и в какую входить? учитывать надо то, что запас депозита ограничен 15 стопами, вот для этого и сделали индикатор направления Тут интересный момент, неоднозначный. С одной стороны, очевидно, что где-нибудь после 10 колена мартина любая дополнительная нагрузка на депозит становится весьма нежелательной. А с другой, мы не знаем, какой именно вход - по тренду или против - окажется успешным... И стоит ли отказываться от входа именно против тренда? В общем, надо подумать. Link to post Share on other sites
Sergey(L) 153 Author Share Posted August 23, 2016 (edited) Не все так просто. Если ставить цель 161.8 то соотноешение риск/профит даже 1 не будет. А так как из-за обилия стопов в каждой сделке мы вынуждены в объеме текущей позиции учитывать предыдущие убытки, то общее количество стоп лоссов которое может пережить депозит резко уменьшится. При риск/профит 2 оно колеблется в районе 20(цель 261, , а с целью 161,8 оно и до 10 не дотянет Edited August 23, 2016 by Capman Link to post Share on other sites
halit 26 Share Posted August 23, 2016 Тут надо сразу определится, 1)финансирование работы программиста будет коллективное, либо индивидуальное. Если индивидуальное, то тогда все ограничится идеями, и потом ожиданиями результата от того, кто эту идею будет заказывать... И еще тут проблема, как он эту идею даст в заказ, потом какие выводы сделает... сколько времени пройдет... захочет, не захочет делится результатами... Если коллективное, то тогда надо:1)определится с регламентом принятия решения(например большинство голосов высказалось на то-то, тогда меньшинство принимает это решение большинства.... Макет достается всем участникам концессии...по результатам тестов делаются выводы, и вновь принимается решение.... Тут даже для нескольких человек работы очень много... Это будет что-то похожее на работу исследовательского института, только финансироание не государственное, а частное Насчет финансирования и совместной работы. Очевидно, что если нас будет хотя три человека, финансировать проект будет проще. Но все зависит от конечной суммы затрат. Лично я вижу это так - делаем каркас советника, тестируем и смотрим, есть ли перспективы, Если есть - то допиливаем дальше, если нет - то либо отказываемся от идеи вообще, либо ждем какого-нибудь озарения В общем, я готов участвовать в начальном этапе однозначно, а в дальнейшем - надо будет смотреть. Link to post Share on other sites
Recommended Posts