Обсуждение автокорректировщика позиций на ПАММ-счетах

[Bald_Dog 446]

Допустим, средства на момент ролловера=12345, ввод=2345, открыто: 1 buy EURUSD и 1.5 sell GBPUSD. Будет дополнительно открыто: 1 * (2345 / 12345) = 0.19 buy EURUSD и 1.5 * (2345 / 12345) = 0.28 sell GBPUSD.

  

в данном примере при актуальных ценах по инструментам EURUSD = 1,13 (ИКП = 9,16)  и GBPUSD  = 1,45 ( ИКП = 17,62) общее ИКП = 26,78

для того чтобы не изменилось значение ИКП в меньшую сторону при вводе необходимо добрать дополнительный объем по евре 0,19 лота и 0,28 лота по фунту, ВСЕ ЛОГИЧНО..... вроде бы....

[AntFX 6,474]

обоснуй

Я описал как что есть на самом деле, твое признание или непризнание фактов меня мало волнует. Думаю, что просвещением и ликбезом для таких как ты должны заниматься модераторы этого раздела форума, мне за это деньги не платят. 

Edited March 19, 2016 by AntFX

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Я описал как что есть на самом деле, твое признание или непризнание фактов меня мало волнует. Думаю, что просвещением и ликбезом для таких как ты должны заниматься модераторы этого раздела форума, мне за это деньги не платят. 

 

Да это потому что нет у тебя аргументов!  А раз нет, тогда зачем ты влез вообще со своим навязывающим, эгоистическим мнением, одному тебе известным почему так должно или не должно быть?

Повторю - что правильно тебе, вовсе не означает, что это правильно для других!

[AntFX 6,474]

Да это потому что нет у тебя аргументов! 

Нет, потому ответ я уже дал вполне исчерпывающий, а дальнейшее общение с тобой мне не приятно из-за вот такого

 

 

а не мылные пузыри пускай

  Edited March 19, 2016 by AntFX

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Нет, потому ответ я уже дал вполне исчерпывающий, а дальнейшее общение с тобой мне не приятно из-за вот такого

 

 Нет! ты высказал лишь свое мнение, которое пытаешься навязать другим и почему то считаешь, что оно единственно правильное.  А я в ответ тебя просил обосновать почему должно быть именно так. На что в ответ ты как всегда выскользнул ссылаясь на администрацию и деньги.

 

Вот и обоснуй - почему должно или не должно быть вот так: (повтор вопроса) Почему корректировка обязательно должна быть сразу по двум парам? Почему корректировка по двум парам - правильно, а по одной - не правильно? Почему обязательно должно быть 0.19 по евре и 0.28 по фунту, и не может быть только по фунту или только по евре все 0.47? В рынок ведь запущен тот же объем ни кто не обделен. - Так почему же это не правильно?!

[AntFX 6,474]

Почему обязательно должно быть 0.19 по евре и 0.28 по фунту, и не может быть только по фунту или только по евре все 0.47? В рынок ведь запущен тот же объем ни кто не обделен

Ладно, допустим на секунду, что ты действительно не понимаешь. Цель корректировки - исключение влияния НТО на результаты торговли, это не обсуждается. 

Допустим, после момента ролловера евро растет на 100 пунктов и фунт растет на 50 пунктов до того, как закрываются обе позиции (открыто 1 лота бай евро и 1.5 лота селл фунт)

Если ввода/вывода не было бы, счет прирастает на 100*10-50*15=250, что составляет 250/12345=+2% прибыли к счету.

Если был ввод 2345 и ролловер отработан правильно, то средства 12345+2345=14690, открыто 1.19 бай евро и 1.78 селл фунт, результат после закрытия позиций 100*11.9-50*17.8=1190-890=300, что составляет 300/14690=+2% прибыли к счету.

Если бы коррекция была не пропорциональной, а любой другой, например, как ты предлагаешь 0.47 по фунту, то результат был бы 100*10-50*19.7=15=+0.1% прибыли, если 0.47 по евре, то результат был бы 1470-750=720=+4.9% прибыли.

Короче говоря, любое распределение лотов кроме правильной пропорциональной корректировки приводит к тому, что корректировщик со своей задачей - исключить влияние ролловера на результаты торговли - не справляется. 

Edited March 19, 2016 by AntFX

[Bald_Dog 446]

AntFX, спасибо, доходчиво очень, сейчас я для себя в экселе табличку накорябаю, буду с помощью нее автокорректировщик проверять.

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Ты опять считаешь как тебе выгодней?

 

Ты считай и от обратного, если евро уже около тейка/лося и получила его сразу же после ролла, а вот фунт прошел не 50 пунктов, как ты говоришь, а +200п.

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Короче говоря, любое распределение лотов кроме правильной пропорциональной корректировки приводит к тому, что корректировщик со своей задачей - исключить влияние ролловера на результаты торговли - не справляется. 

 

Тыж умный мальчик, сделай, чтобы справлялся - век технологий - не такое придумывают, а тут автокорректировщика до ума не доведут.

[AntFX 6,474]

Ты считай и от обратного, если евро уже около тейка/лося и получила его сразу же после ролла, а вот фунт прошел не 50 пунктов, как ты говоришь, а +200п.

Дело не в том, больше ты получишь прибыли или меньше, дело в том, что цель корректировщика - сделать торговлю идентичной до и после ролловера, а не получить больше прибыли. Извлекать прибыль - это твоя задача, а не задача корректировщика. И корректировщик тебе в этом помогать не должен. Он должен помогать исключить влияние НТО и ничего более. Ты пытаешься нагружать его несвойственными ему функциями.

Edited March 19, 2016 by AntFX

[Bald_Dog 446]

Ты опять считаешь как тебе выгодней?

 

Ты считай и от обратного, если евро уже около тейка/лося и получила его сразу же после ролла, а вот фунт прошел не 50 пунктов, как ты говоришь, а +200п.

Дмитрий, зачем все усложнять количеством сомнительных инструментов? Никто не мешает открыть два разных ПАММа для торговли на двух разных инструментах или как-то по другому облегчить себе жизнь.... 50 грамм снимет стресс, 150 поднимет настроение, 250 добавит сил и уверенности в себе и своих поступках. Выходные жеж))

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

 дело в том, что цель корректировщика - сделать торговлю идентичной до и после ролловера, а не получить больше прибыли.

 

Кто определил эту цель? Ты? Тогда понятно, почему ты считаешь ее единственно верной!

 

Извлекать прибыль - это твоя задача, а не задача корректировщика. И корректировщик тебе в этом помогать не должен.

 

Естественно моя, именно поэтому я торгую руками, а не полагаюсь на роботов. И я всего лишь предложил увеличить функционал корректировщика и не более. Если не хватает на это мозгов, то так и скажи - не можем и не хотим.

 

Дмитрий, зачем все усложнять количеством сомнительных инструментов? Никто не мешает открыть два разных ПАММа для торговли на двух разных инструментах или как-то по другому облегчить себе жизнь.... 50 грамм снимет стресс, 150 поднимет настроение, 250 добавит сил и уверенности в себе и своих поступках. Выходные жеж))

 

Сергей, это не сомнительные инструменты. 

Зачем мне открывать два памма, мне проще вообще не использовать корректировщика, оставить один ролл и делать так как считаю нужным в ролловер!

Edited March 19, 2016 by Starovoytov-Dmitry

[AntFX 6,474]

Кто определил эту цель? Ты?

Эту цель определила сама структура памм-сервиса. Попробуй спросить администрацию, так ли это, если мне не веришь.

 

так и скажи - не можем и не хотим.

Я не имею отношения к разработке корректировщика на стороне сервиса, так что это не ко мне. Но в рамках поддерживаемого мной советника я бы такую функцию делать не стал однозначно, по подробно описанным выше причинам.

Edited March 19, 2016 by AntFX

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Эту цель определила сама структура памм-сервиса. Попробуй спросить администрацию, так ли это, если мне не веришь.

 

Я не имею отношения к разработке корректировщика на стороне сервиса, так что это не ко мне. Но в рамках поддерживаемого мной советника я бы такую функцию делать не стал однозначно, по подробно описанным выше причинам.

 

Молодец!

[StableInvest 35]

Какие именно проблемы устраняются? 

 

Потенциальных проблем куча, но поскольку это фантастическое предложение никогда не будет реализовано (т.к. базовая система ПАММ разработана Альпари раз и навсегда), то думать над этим и перечислять лень. В процессе реализации собственного "универсального" копировщика Вы с ними со всеми столкнетесь.

Поскольку Вам думать и перечислять лень, то и я отвечу Вам взаимностью. Учитывая, сколько времени прошло от появления ПАММ-системы до появления корректировщика, а особенно учитывая, в каком виде этот корректировщик реализован (самопроизвольный отстрел отдельных позиций с минимальным объемом - супер фича!), то соглашусь, что на реализацию моего предложения рассчитывать сильно не приходится

 

Потенциальных проблем безусловно хватает, однако столкнуться мне с ними не суждено, поскольку такую систему реализовать с клиентской стороны - потенциальное самоубийство. К примеру, если вдруг интернет отвалится в момент ролловера или изменения открытых позиций на мастер-счете, то совокупная позиция на ПАММ-счете будет болтаться бесконтрольно.

 

И я не совсем правильно выразился, когда написал, что собираюсь такую систему реализовать на своих счетах.

 

Ее, безусловно придется видоизменить. Копировщик (абсолютно любой, не обязательно свой/адаптированный) выводит сделки с мастер-счета на ПАММ лотами 1:1. При средствах на мастер счете <= моим средствам на ПАММе эти позиции при любом выводе корректировать не придется. При возникновении новых сделок корректировщик открывает ведомые сделки с учетом соотношения эквити ПАММ и мастер-счета, следит за изменениями SL и TP. Такая схема уже реализована в корректировщике Vipro, ему лишь нужно сообщать размер эквити мастер-счета для адекватного расчета лота на ПАММе.

 

Cистема абсолютно универсальна, любые роботы смогут работать без проблем.

[Petukhov 1,834]

Данная ветка не предназначена для обсуждения ПАММ или другой системы. У ветки есть определенная тематика, я прошу присутствующих ее придерживаться.

[GoldRat 65]

 

 

3. На ПАММ-счет выводится совокупная позиция исходя из соотношения эквити счетов. При открытии-закрытии части сделок на ведущем счете, вводе-выводе средств корректируется совокупная позиция.

 

Кстати, это можно реализовать и без отдельного счета. Только надо, чтобы автокорректировщик корректировал позицию не только при вводе-выводе, но и при открытии/закрытии оригинальных сделок или их части. Тогда можно корректировать совокупную позицию, а не каждый ордер отдельно.

Правда есть сложность: роботы или торгующие вручную должны игнорировать сделки открытые автокорректировщиком (может по тэгу в комментарии?), и соответственно их влияние на баланс и эквити счета. Но лично я готов с этим мириться.

[Pensioneer 7,840]

А зачем при закрытии сделок корректировать что-то? Сколько Вам надо, столько и закрывайте.

[bestcom 6]

К примеру на счете 1000, открыта сделка 0,1 лота, со счета выводится 500, лот автоматом меняется на 0,05?а если снова закидывают 500, то лот меняется обратно на 0,1, я все верно понимаю?

[Pensioneer 7,840]

Да

[Bald_Dog 446]

В советнике есть параметр ModeМТS=0, тогда работа будет по общей позиции.

Проверил, не происходит корректировка вообще при этом нулевом параметре... Туплю?

[AntFX 6,474]

Проверил, не происходит корректировка вообще при этом нулевом параметре... Туплю?

Ветка для обсуждения советника коррекции здесь

[bestcom 6]

Немного запутался, есть автокорректировщик позиций встроенный в сервер альпари(ничего в терминал ставить не надо), а есть отдельно советник корректировщик? или есть только советник?

[AntFX 6,474]

Немного запутался, есть автокорректировщик позиций встроенный в сервер альпари(ничего в терминал ставить не надо), а есть отдельно советник корректировщик? или есть только советник?

Есть корректировщик на стороне сервера, который сейчас работает только в режиме "совокупной позиции", и "включается" при вводе или выводе минимум 10% от средств. 

И есть советник, который умеет работать также в режиме "МТС" (коррекция каждого ордера отдельно), с настраиваемыми долями "включения" при вводе и выводе и так далее

[bestcom 6]

Есть корректировщик на стороне сервера, который сейчас работает только в режиме "совокупной позиции", и "включается" при вводе или выводе минимум 10% от средств. 

И есть советник, который умеет работать также в режиме "МТС" (коррекция каждого ордера отдельно), с настраиваемыми долями "включения" при вводе и выводе и так далее

Спасибо за разъяснение, под совокупной позицией понимается, если открыто три ордера по 0,2 каждый, то при выводе 50% средств все три ордера станут 0,1?