Quantrader 79 Share Posted February 1, 2016 (edited) Всем инвесторам и просто заинтересовавшимся доброго времени суток! Если кратко - я не пью, работаю; мой ПАММ - не мартин, растёт Если развернуто - на счете Oceania II и его рублевом зеркале Oceania II. RUR запущены и работают несколько советников с разной торговой логикой без использования мартина, усреднения "до конца", жахов. Сделки довольной частые, используются стопы. Рассчитываю на хорошую доходность, на текущий момент за неполных 2 месяца есть 30%. ПАММ весьма перспективный, применяемая торговая система направлена на минимизацию рисков одномоментной потери всех средств инвесторов Более детальные обсуждения и новости счета на форуме тут и тут. С уважением, трейдер-управляющий. Edited February 1, 2016 by Capman Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 1, 2016 Всем инвесторам и просто заинтересовавшимся доброго времени суток! Если кратко - я не пью, работаю; мой ПАММ - не мартин, растёт Пью, не работаю, мой ПАММ - мартин, растет(пока) 2 Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 1, 2016 (edited) Скажите лучше, стоплосс стоит на каком процентном уровне при открытии сделок? И сколько сделок может быть за день? Edited February 1, 2016 by Capman 1 Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 Скажите лучше, стоплосс стоит на каком процентном уровне при открытии сделок? И сколько сделок может быть за день? Стопы динамические, могут быть и до 100 пунктов, но при таком движении могут быть и переворотные сделки, и подключение других систем с другими парами. Поэтому инвестор такого четкого стопа через средства мониторинга, как правило, не видит. Сделок сейчас от 1 до 12, на истории было и больше. Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 Пью, не работаю, мой ПАММ - мартин, растет(пока) Да, удачи нам и нашим инвесторам! 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 1, 2016 Стопы динамические, могут быть и до 100 пунктов, но при таком движении могут быть и переворотные сделки, и подключение других систем с другими парами. Поэтому инвестор такого четкого стопа через средства мониторинга, как правило, не видит. Сделок сейчас от 1 до 12, на истории было и больше. Другими словами, ограничения процентных убытков нет, ограничения на число сделок в день нет, и можно все потерять за 1 день, если рынок пойдет не туда куда надо 1 Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 Другими словами, ограничения процентных убытков нет, ограничения на число сделок в день нет, и можно все потерять за 1 день, если рынок пойдет не туда куда надо Ну давайте по пунктам. 1) Ограничения в процентном размере действительно нет. Более того, я считаю привязку стопа к процентам не совсем правильной, рынок - это динамическая система и иногда нужно ей посоответствовать. Поэтому да, размер убытка в отдельно взятой сделке может быть ощутимым. Но при таком движении совершаются сделки по другим системам и с другими парами, которые уменьшают размер убытка по первоначальной сделке. 2) По вашему мнению ограничение на число сделок в день - это исключительно зло? В моих системах однозначный принцип - чем больше сделок в день, тем больше доходность, потому что соотношение прибыльных к минусовым однозначно в сторону прибыльных. Поэтому повторюсь - просадки могут быть как и у всех, допускаю что могут быть даже большими (т.е. больше, чем исторические на тестах). Но катастрофического слива, как на мартинах, быть не может, и согласно с этим тезисом заполнена декларация. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 1, 2016 при таком движении совершаются сделки по другим системам и с другими парами, которые уменьшают размер убытка С чего Вы взяли, что они уменьшают размер убытка? Любые новые сделки потенциально увеличивают риски и убытки, если рынок идет не туда, куда Вам нужно. То есть получается, что наоборот при убыточном движении открываются новые сделки, и риски ещё больше возрастают. Это и есть принцип убыточного усреднения-мартина... 1 Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 С чего Вы взяли, что они уменьшают размер убытка? Любые новые сделки потенциально увеличивают риски и убытки, если рынок идет не туда, куда Вам нужно. То есть получается, что наоборот при убыточном движении открываются новые сделки, и риски ещё больше возрастают. Это и есть принцип убыточного усреднения-мартина... Взял я это, во-первых, с логики работы системы и, во-вторых, исходя из результатов исторических тестов. Ваше утверждение является правильным при условии, что новые сделки открываются в ту же сторону, что первоначальная убыточная. Однако это не так. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 1, 2016 (edited) Ваше утверждение является правильным при условии, что новые сделки открываются в ту же сторону, что первоначальная убыточная. Однако это не так. Если открываются локи по той же паре, это равнозначно закрытию позиции. Во всех остальных случаях при открытии новых позиций увеличиваются риски и потенциальная скорость слива. Если используется такая тактика, заявления о невозможности потенциального быстрого обрушения счета нельзя считать правдой. Ваши исторические тесты аргументом не являются, тестер и реал это две большие разницы. Логику системы Вы уже объяснили - при убытках начинают добавляться новые позиции, а это означает увеличение рисков в любом случае, если только это не локи по той же паре. Edited February 1, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 1, 2016 (edited) Во всех остальных случаях при открытии новых позиций увеличиваются риски и потенциальная скорость слива... В общем случае это конечно так, но тут нужно учитывать корреляцию ТС(систематическое пересечение сделок по валюте, времени и направлению). Если ТС слабокоррелированные, то вероятные риски и потенциальная скорость слива будут не такими большими как если бы они коррелировали. т.е. так называемая диверсификация по ТС, валютам. При усреднении в рамках одной ТС как раз все сделки имеют высокую корреляцию, поэтому и риски там большие. Edited February 1, 2016 by абыр валГ 1 Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 Если открываются локи по той же паре, это равнозначно закрытию позиции. Если потом делать одновременное закрытие лока - да, это то же самое, что и закрытие позиции. Если разнонаправленные позиции закрываются каждая по своим условиям, то уже нельзя сравнивать лок и закрытие - PnL уже может быть и больше и меньше того размера, который был на момент создания замка. А если при этом еще используется несколько инструментов (например, как AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD) то ситуация совершенно выходит за рамки конструкции "лок=закрытие" и ею не ограничивается. Ваши исторические тесты аргументом не является, тестер и реал это две большие разницы. Несомненно две разницы. Вот только общую картину исторический тест дает при правильно построенном тестировании. Да, в реале может быть превышение максимальной исторической просадки, могут быть трудности исполнения, могут быть еще какие-то нюансы. Но тестирование позволяет узнать возможности системы, и исходя из этих возможностей я и делаю свои заявления на форуме, открываю оферту и заполняю декларацию. Иначе тогда вообще зачем проводить тестирование, раз уж оно по Вашей логике вообще никак не соотносится с реальностью? Логику системы Вы уже объяснили - при убытках начинают добавляться новые позиции, а это означает увеличению рисков в любом случае, если только это не локи по той же паре. Так увеличиваются в моей системе риски при открытии новых позиций или нет? У вас ответ с условиями - т.е. Вы допускаете, что риски могут не увеличиваться, но утверждаете, что у меня они однозначно увеличиваются. А если таки нет? 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 1, 2016 (edited) Иначе тогда вообще зачем проводить тестирование, раз уж оно по Вашей логике вообще никак не соотносится с реальностью? Тестирование нужно делать, чтобы получить прибыльную ТС. Когда речь идет о рисках, нужно ориентироваться не на исторические тесты, а на фактические ограничения ММ на убытки в процентах, максимальное число сделок в день, плюс ещё закладывать вероятность проскальзывания стопов. Так увеличиваются в моей системе риски при открытии новых позиций или нет? Если это локи, то не увеличиваются, если не локи, то увеличиваются. По-моему, я все предельно ясно написал. заполняю декларацию Судя по Вашей декларации как раз за 2 дня счет может обнулиться (если торговля не будет остановлена на -60% как там заявлено). Вот только чем Вы гарантируете не превышение просадки 50% за 1 день, если новые позиции при убытке открываются бесконтрольно? При усреднении в рамках одной ТС как раз все сделки имеют высокую корреляцию, поэтому и риски там большие. Я же не говорю где больше а где меньше. Корреляция на истории это дело тонкое, которое очень легко в какой-то момент нарушается на реале как собственно и исторические тесты вообще. Edited February 1, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 Если это локи, то не увеличиваются, если не локи, то увеличиваются. По-моему, я все предельно ясно написал. По-моему на этой формулировке можно и остановиться, вопрос исчерпан. Судя по Вашей декларации как раз за 2 дня счет может обнулиться (если торговля не будет остановлена на -60% как там заявлено). Вот только чем Вы гарантируете не превышение просадки 50% за 1 день, если новые позиции при убытке открываются бесконтрольно? А вот эту формулировку целиком и полностью оставляю на вашей совести. Откуда взято 2 дня? Откуда взято, что новые позиции открываются бесконтрольно, если постом ранее я ссылался на результаты тестов и Вы сами подтвердили, что на грамотное тестирование можно полагаться. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 1, 2016 (edited) А вот эту формулировку целиком и полностью оставляю на вашей совести. Откуда взято 2 дня? Откуда взято, что новые позиции открываются бесконтрольно, если постом ранее я ссылался на результаты тестов и Вы сами подтвердили, что на грамотное тестирование можно полагаться. 1. 2 дня взято от-туда, что макс декларируемый убыток в день указан как 50%. 2. Взято от-туда, что Вы сами подтвердили, что технических ограничений на число сделок в день нет. Ваших тестов никто не видел. И из того что стопов на графике (первого счета) пока не видно, а вот увеличение ИКП при просадках видно отлично. А значит есть ли ограничение убытков неизвестно Edited February 1, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 1. 2 дня взято от-туда, что макс декларируемый убыток в день указан как 50%. Все верно, максимальный размер дневной просадки выбран с большим запасом в сравнении с результатами тестов (по Вашей же рекомендации). И потом, не забывайте, что 50% на второй день - это не равно 50% от начальной суммы. 2. Взято от-туда, что Вы сами подтвердили, что технических ограничений на число сделок в день нет. Ваших тестов никто не видел. Технические ограничения - это типа Х сделок в день? Если да - то повторюсь, это не укладывается в рамки логики моей системы. Если рынок дает профит, почему я должен себя ограничивать вымышленными предохранителями? Вы привыкли создавать системы, где последующие сделки после отрицательной - это зло. Видимо так проще эмоционально. Я привык работать по другой логике: дают - бери, даже если только что словил лося. Но это никак не относится к бесконтрольным сделкам, появляющимися исключительно в эмоциональном порыве поскорее отбить свеженький минус. Это сделки со своей логикой, проверенной тестами. По поводу тестов. Да, никто их не видел. на этом форуме есть ли кто-то, кто видел тесты какого-нибудь управа? Я имею в виду полный тест, с записями всех отрытых, закрытых и модифицированных ордеров? Не кривулину - вот типа тут на истории все росло, которая не говорит ни о чем, а именно тестов. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 1, 2016 (edited) Если рынок дает профит, почему я должен себя ограничивать вымышленными предохранителями? Если рынок дает профит - то да, а вот если дает убытки, то должны, если даете заявку на невозможность быстрого обрушения счета. Я имею в виду полный тест, с записями всех отрытых, закрытых и модифицированных ордеров? Не кривулину - вот типа тут на истории все росло, которая не говорит ни о чем, а именно тестов. Достаточно "кривулек" где видно максимальное отставание средств от баланса на истории, период теста и число сделок. Edited February 1, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 1, 2016 Если рынок дает профит - то да, а вот если дает убытки, то должны, если даете заявку на невозможность быстрого обрушения счета. Я к этому и веду, что последующие сделки - это не желание отыграться, а дальнейшая работа по системе. Достаточно "кривулек" где видно максимальное отставание средств от баланса на истории, период теста и число сделок. Ну Вы ж понимаете, что с помощью заглядывания тестера можно нарисовать что угодно и, поскольку без анализа полного лога невозможно подтвердить, что это реальные результаты тестов, а не вымышленные, то предоставление управом такой "кривулины" будет являться самым настоящим введением инвесторов в заблуждение и нарушением многих правил Альпари. Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 2, 2016 Может автору взять портфель на исторических тестах, посмотреть сколько та была макс просадка внутри дня+прибавить немного и от этого ориентироваться в качестве лимита дневных потерь. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 2, 2016 Может автору взять портфель на исторических тестах, посмотреть сколько та была макс просадка внутри дня+прибавить немного и от этого ориентироваться в качестве лимита дневных потерь. Довольно кропотливая работа, учитывая отсутствие более-менее нормальных котиров по одному из инструментов - AUDNZD до 2009 года. К тому же необходимо учитывать тот факт, что на серьезных новостях работа на портфеле останавливается - в тесте результаты немного искажены безостановочной работой. Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 2, 2016 Довольно кропотливая работа, учитывая отсутствие более-менее нормальных котиров..... Это верно, от работы кони дохут, если работа мешает отдыху - нафиг такую работу (табличка сарказм) Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 9, 2016 К настоящему моменту просадка на счетах, появившаяся на прошлой неделе из срабатывания нескольких стопов подряд, полностью ликвидирована. Двигаемся далее. На рублевом счете из-за выводов средств подскочило ИКП и выросла агрессивность торговли, что конечно не есть хорошо, но так устроена статистика ПАММ-счетов. Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 10, 2016 Внимание, АКЦИЯ!!! Уважаемые инвесторы! На один день, в пятницу 12 февраля, оферта будет понижена до 17% для любой суммы. Пониженная оферта будет действовать с 00:00 пятницы по времени терминала до 23:59 пятницы. Ролловеры будут открыты все (как и сейчас). Link to post Share on other sites
Vlalika 285 Share Posted February 10, 2016 Довольно кропотливая работа, учитывая отсутствие более-менее нормальных котиров по одному из инструментов - AUDNZD до 2009 года. К тому же необходимо учитывать тот факт, что на серьезных новостях работа на портфеле останавливается - в тесте результаты немного искажены безостановочной работой. AUDNZD до 2009 года вполне полноценная статистика - в 99.99% вы ничего нового на этой паре уже не увидите (как за эти 7 лет), так что тестируете - вполне интересно посмотреть. Link to post Share on other sites
Quantrader 79 Author Share Posted February 10, 2016 Не встречал я нормальных котир по этой паре ранее 2009 года, ни в разных ДЦ, ни в ECN, ни у поставщиков котировок. Речь идет именно о нормальных - то есть без дырок, и не такой суррогат как среднее значение межлу бидом и аском из разных источников (типа ABBA) у IQFeed. Если поделитесь нормальными данными - буду весьма признателен. Link to post Share on other sites
Recommended Posts