Заблуждения в трейдинге.

[Operator74 65]

Продолжаю.

 

Заблуждение 6: Риск, это не просто слово.

 

"Далее: Способы измерить и определить свой «болевой порог» и вот тут почти всё завязано на рисках, об этом уже в следующем посту."

 

Как уже писал этот порог каждый узнаёт сам опытным путём, я лишь могу расписать по пунктам из чего состоит, так сказать компоненты а мозаику составлять надо индивидуально. Состоит из 3 блоков, риски, ТФ и методы торговли.

 

По рискам:

 

1) Торговля без стопов.

 

 Дикое агрессивное психологическое давление. По мимо того что статистически это верный путь к проигрышу ещё и стресс. Когда цена уйдёт в минус примерно за 20-50% (у каждого своё) вообще наступит состояние аффекта-ступора, эмоции будут на столько сильно зашкаливать что мозг отказывается работать. Будете либо парализованы страхом, либо творить невообразимо глупые вещи, на подобие без системно открываться закрываться в самых убыточных местах. Это из разряда выпрыгнуть с самолёта без парашюта, какое то время в воздухе побарахтаетесь но итог всегда будет один. Нужно понять простую вещь стоплос это не убыток это ваша страховка ваш парашют. Можно торговать на дистанции прибыльно и без стопа если вы допустим бог, а у остальных людей на этой планете так не бывает. У остальных кто не страхуется на бирже, сгорают депозиты, иногда они теряют имущество, иногда разваливаются семьи а иногда заканчивают жизнь самоубийством. И это действительно страшно.

 

Каждое открытие сделки как прыжок с самолёта и выбор за вами брать с собой парашют (стоп лос ставить, страховаться) или нет. Если по последнему варианту, то по мимо слива депозита, гарантирован максимальный выброс адреналина, подсознательно для вас уход в игровую зависимость и это деградирующий путь в трейдинге в целом, в этом случае не что не поможет. Либо ставить стопы и развиваться как трейдер, либо не ставить и деградировать в азартного игрока. 

 

Ещё раз повторю видео, оно уникально тем что всё произошло быстро, как правила слив депо в результате торговли без стопов происходит медленней.

 

[Operator74 65]

Продолжение по рискам:

 

2) Торговля по мартингейл, пересидки, доливки.

 

Очень агрессивная торговля, в ручную почти нереально. Для начинающего это способ уйти от стопа за счёт откладывание проблемы на потом. Все такие счета заканчиваются «кочергой\косой» сливом депозита, и как правило все это знают, вопрос только в том когда. Для начинающего путь не верный, так как по мимо сильного прессинга по психологии нужно иметь добротную ТС (желательно торговый робот). То есть уровень трейдера должен  быть достаточно высокий что бы создать такой «продукт», для новичка это прыгать выше головы, то же самое что история с Граалем.

 

 Что касается опытного трейдера то такие счета это образно как поездка на поезде в сторону обрыва, если он торгует своими деньгами то того не стоит. Но если на счету деньги инвесторов, то он получает прибыль за каждый пройденный километр, хоть и везёт всех в пропасть. С одной стороны не очень порядочно по отношению к инвесторам, но если посмотреть на это честно, то не кто не создаёт поезд если нет пассажиров. Другими словами спрос рождает предложение. Что касается инвесторов на поезде, это тоже самое что торговля без стопов для трейдера, со всеми вытекающими.    

[Operator74 65]

Продолжение по рискам:

 

3) Большие стопы, от 5 до 15%.

 

В спекулятивной торговле такие стопы не используются, если использовать то это будет пересидка а не страхование. Исключение если у вас ТС с очень большим перевесом профитных сделок по отношению к стоповым (как правило за счёт малого профита и большого стопа), и то 2 стопа по 15% подряд создаст  критическое значение просадки, как в денежном так и в психологическом плане.

 

Давление на психику в такой торговле сильное, очень специфический стиль, несколько профитов будет перекрывать один стоп. Такой стиль не для всех и мне трудно представить что так можно торговать в ручную, скорее всего роботом. На ТФ примерно от М30, такой гибрид между нормальными стопами и пересидкой даже в самой агрессивной форме будет многократно лучше, чем предыдущие варианты рисков.

 

На малых таймфреймах с такими стопами не работают, иначе они зачастую будут бесполезны из-за новостных скачков и как результат ценовых гэпов, расширения спреда и т.д. Если торговать на М1-М5 со стопом 15% то достаточно одного очень сильного и быстрого хода цены против вас что бы слить депозит, фактически такая торговля это торговля без стопов. А о психологическом давление говорить вообще не приходится.   

 

Стоп около 15% в нормальном режиме на одну сделку используют инвестора согласно книге «Аксиомы биржевого спекулянта или Цюрихские аксиомы», имеется ввиду вложения на долгий срок и хотя в книге частично говорится о спекулятивных стратегиях, но их масштабы... Купить акции и держать иногда годами, вкладывать в антиквариат или недвижимость для меня точно не спекуляция.  Книга хорошая, рекомендую всем трейдерам и особенно инвесторам, полностью их тема, автор Макс Гюнтер.

[Operator74 65]

4) Средние стопы, около 5% и меньше.

 

С такими стопами можно торговать только на средне сроке это около 5-15 сделок в год по 1 инструменту, тайфрейм как правило Д1 и больше. И то просадка в сумме по всем инструментам по результатам тестирования не должна превышать критической. Сам торгую на Д1 и считаю что стоп в 5% великоват, предпочитаю 3%-4%.

 

Если уйти со стопом в 5% на тайфреймы меньше Д1, то либо у вас ТС с очень большим перевесом профитных сделок по отношению к стоповым (описывалась в предыдущем посту), либо вы балансируете на гране. Такая агрессивность в торговле даже если у вас хорошая ТС, из-за психологического давления скорее всего приведёт к разладу в психике. Начнёте нарушать правила ТС и пошло поехало… В лучшем случае будете ходить на месте в худшем можете вернутся на начальную стадию.  

 

5) Малые стопы 3% и меньше.

 

Это наверно самый универсальный риск в стопе, подходит почти ко всем популярным тайфреймам за исключение самых младших как м5 и меньше. Нормальное давление на психику можно привыкнуть. Всем начинающим я бы в обязательном порядке рекомендовал стартовать именно с такого объёма стопа/страховки. Без добротной ТС торговля прибыльной конечно не станет, но это даст время разобраться в себе, понять что вам подходит, разработать прибыльную ТС и т.д.

 

Не рекомендую использовать 3% на ТФ М5 и меньше, на таких масштабах торговля сильно отличается от остальных. Об это подробней буду расписывать в блоке ТФ и методы торговли.

Edited February 21, 2016 by Operator74

[Kentylia 192]

Главное заблуждение это неприятие убытков, непонимание природы торговли, в которой убытки являются неотъемлемой частью процесса. Их нужно уметь принимать, их нужно принимать, не начиная отыгрываться. Нужно приучить себя к мысли, что убытки обязательно будут. Как говорил Л.Вильямс "я верю, что моя следующая сделка будет убыточной, очень убыточной".

Соглашусь с вами. Отыгрываться - это самая большая проблема всех начинающих трейдеров. 1$ проиграли, уже удваиваются. Сам был в этом капкане, и наблюдал как другие в него попадают. Главное это правильный риск-менеджмент. Установите вы стоп лося на 100 пунктов, а стоп лося поставьте на 500 - и тогда возможно одна эта сделка может перекрыть 4 ваших убытка закрытых по стопу. Конечно, трудно бороться с тем, что ты теряешь. Думаешь " ага, вверх пошла волна, продаю". Затем видишь что она выше, выше, и выше. И получаешь убыток 40% от депо. А зачем? Можно было обойтись 1-2%. Ну а в след. раз перекрыл бы убыток.

 

Кто-то говорил, что главное в форексе это дисциплина. Но нами очень часто правят эмоции, а это как правило в трейдинге приводит только к убыткам.

 

Поэтому, я считаю так. Возьмите вы лист бумаги. Напишите чётко правила, которым вы будете следовать. И следуйте им. Не нужно бояться что вы сейчас не заработали и вступать в сделку когда это бессмысленно. Шансов заработать будет уйма - а вот слить депо, можно и за пару минут слабости и жадности. Держите себя в руках, и не поддавайтесь эмоциям!

[AntFX 6,474]

Кто-то говорил, что главное в форексе это дисциплина.

Главное в форексе это наличие прибыльной торговой стратегии. Если её нет то слив является делом времени. Если она есть, то нужно думать как бизнесмен - а именно, придерживаться бизнес-плана. Разве успешный бизнесмен позволит себе сломать стратегию развития компании из-за сиюминутного влияния эмоций? Просто дело в том что большинство "трейдеров" на форексе не бизнесмены, а банальные игроки, гэмблеры. Они проигрывают не из-за отсутствия дисциплины, а из-за того что подходят к торговле как угодно, только не как к бизнесу.

Edited February 21, 2016 by AntFX

[Operator74 65]

Элементы, идущие отдельно от % в стопе, но тесно переплетающиеся с риском в целом.

 

 

Торговое плечо.

 

К сожалению, начинающий трейдер считает что большое торговое плечо это хорошо, из за ложного представления что так их покупательная способность депозита становиться больше. На самом деле большое плечо это сильное завышение риска. Образно если представить торговлю как езду на автомобиле, то плечо это форсаж его мощности. Если у вас плечо 200 и больше, это сопастовимо с тем что под капотом вместо заводского двигателя турбина от реактивного истребителя. И на этом кошмаре едет начинающий водитель, достаточно один раз (1 раз!) передавить педаль газа и первый же поворот может стать последним.

 

Как правило плечо 1к25 при торговле со стопами более чем достаточно, если у вас стоит большое плечо то всегда есть риск сорваться и испоганить всю торговлю, такой риск логично устранить до начала торговли.  

  

 

Максимальная просадка.

 

Может возникнуть в результате истощения, длинной череды убыточных сделок или одной большой убыточной сделки. При торговле со стопами последний вариант может произойти даже на тайфрейме Д1, это «ценовой шок», бывает раз в 5-10 лет, к сожалению относится к разряду «черный лебедь» то есть явление часто крайне негативное и почти не предвиденное (в 24 посту график с ценовым шоком на швейцарце).  

 

Просадка всегда сопровождается кучей неприятных эмоций, тут нечего не поделаешь. На сколько можно их выдерживать можно понять только опытным путём. Важно понимать, что если у вас по тесту максимальная просадка допустим 30% то расчёт % в стопе надо делать не от 30% а от 20%,  10% это запас. Всегда нужно оставлять запас для манёвра иначе вы подойдёте в притык к своему болевому порогу и можете за него выйти, а это чревато.    

 

О чёрных лебедях можно прочитать в книге «Черный лебедь» автор Нассим Талеб. Книга более философская чем полезна для практики, но интересная и лёгкая в понимание.

Истощение и ценовой шок описывается в книге «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Автор Куртис Фейс, одна из лучших книг по системному трейдингу, очень рекомендую.

 

 

Волотильность счёте.

 

Это на сколько % у вас колеблется счёт в + и – в среднем за определённый срок времени. Этот своеобразный индикатор так же и отображает на сколько сильно колеблется и ваше эмоциональное состояние. Если вы не выдерживаете большой размах волотильности то её надо снижать. Как правило первый звоночек это преждевременное не системное закрытие профита, в таком случае % в стопе надо уменьшать.

 

[Aniriksiy 3]

Мно­гие ду­ма­ют, что со­всем де­ше­вые акции — мусор или мо­шен­ни­че­ские бу­ма­ги. Но это от непо­ни­ма­ния. Чтобы ра­бо­тать с та­ки­ми ак­ци­я­ми, нужно разо­брать­ся, как они себя ведут. Да, среди них есть и мусор, но есть и неболь­шие раз­ви­ва­ю­щи­е­ся ком­па­нии. Из них тоже можно извлечь прибыль.

[Operator74 65]

Главное в форексе это наличие прибыльной торговой стратегии. Если её нет то слив является делом времени. Если она есть, то нужно думать как бизнесмен - а именно, придерживаться бизнес-плана. Разве успешный бизнесмен позволит себе сломать стратегию развития компании из-за сиюминутного влияния эмоций? Просто дело в том что большинство "трейдеров" на форексе не бизнесмены, а банальные игроки, гэмблеры. Они проигрывают не из-за отсутствия дисциплины, а из-за того что подходят к торговле как угодно, только не как к бизнесу.

 

Вообще когда налажено, разработал ТС разобрался в себе, и понимаешь что такой трейдинг это твоё. Далее в процессе торговли вся психология и дисциплина сводится к банальному терпению. Все знания и умения нужны для  разработки тестирования ТС а в торговле в идеале это быть оператором,  

[AntFX 6,474]

Вообще когда налажено, разработал ТС разобрался в себе, и понимаешь что такой трейдинг это твоё. Далее в процессе торговли вся психология и дисциплина сводится к банальному терпению. Все знания и умения нужны для  разработки тестирования ТС а в торговле в идеале это быть оператором,  

Не нужно тешиться иллюзией - трейдинг это не профессия (если только ты не дилер в банке или фонде ))). Это умение, которое сильно зависит от наличия прибыльной торговой системы. При этом ТС, прибыльная в данный момент, вполне может перестать быть прибыльной в будущем. Поэтому "стабильного заработка" с трейдинга получить невозможно, единственный способ "заработать на всю жизнь" - это привлечь под хорошую ТС много инвесторов, успеть заработать им кучу прибыли и получить с неё вознаграждение пока эта ТС не сломалась. Такова объективная реальность, хотя товарищи "трейдеры" в составе чуть менее чем полном с этим соглашаться отказываются, возможно потому, что это сильно уязвляет их самолюбие по каким-то причинам

Edited February 22, 2016 by AntFX

[Operator74 65]

Не нужно тешиться иллюзией - трейдинг это не профессия (если только ты не дилер в банке или фонде ))). Это умение, которое сильно зависит от наличия прибыльной торговой системы. При этом ТС, прибыльная в данный момент, вполне может перестать быть прибыльной в будущем. Поэтому "стабильного заработка" с трейдинга получить невозможно, единственный способ "заработать на всю жизнь" - это привлечь под хорошую ТС много инвесторов, успеть заработать им кучу прибыли и получить с неё вознаграждение пока эта ТС не сломалась. Такова объективная реальность, хотя товарищи "трейдеры" в составе чуть менее чем полном с этим соглашаться отказываются, возможно потому, что это сильно уязвляет их самолюбие по каким-то причинам   AntFX сказал(а) 22 Фев 2016 - 23:10:

 

То что ТС сломается знание не приятное, по тому использую несколько ТС, стараюсь сбалансировать. Все на Д1 так они хоть как то дольше будут работать. Делаю портфель из разных рынков, на каждый рынок своя ТС (работа ещё не закончена), И в то же время, раз балансирую входы выходы внутри одной ТС что бы они не коррелировали. Все ТС предельно простые, так они живучей и легче торговать вручную (со сложными можно банально запутаться).

 

Торговать по 1 ТС на 1 инструменте может и эффективней как специализация на одном, но для меня это слишком большая зависимость от одного. Уже обжигался, работает прекрасно потом раз и сдохла, на фиг лучше портфелем.    

[AntFX 6,474]

 

 

Торговать по 1 ТС на 1 инструменте может и эффективней как специализация на одном, но для меня это слишком большая зависимость от одного. Уже обжигался, работает прекрасно потом раз и сдохла, на фиг лучше портфелем.    

А если портфелем - одна заработала, другая сдохла и потеряла, в итоге 0 (в лучшем случае). Такие вот дела ) Удачи конечно )

[Operator74 65]

Вроде всё описал, дальше писать будет вокруг да около.

 

Под конец: торгуйте на Д1 это убирает многие из проблем. Минимальное давление на психику, устойчивые модели, всегда успеваете (робот не нужен), и много свободного времени на жизнь. 

[Circle 147]

 Тейк-профит должен быть в 2 раза больше стоп-лосса. Этот миф появился из книг известных трейдеров, большинство которых торговали по тренду. И я частично согласен с этим утверждением при трендовой торговле. Но не стоит слепо ему доверяться.

Тут еще надо учитывать процентное отношение количества прибыльных к количеству убыточных сделок. Если этот процент 50 на 50 то если у вас профит к лоссу 1 к 1, то скорее всего такая торговля убыточна. А вот 1 к 2 и более то будет прибыльна. 

[AntFX 6,474]

Кому-то нравится тейк в 2 раза больше стопа. Кому-то стоп в 2 раза больше тейка. Разницы никакой нет, главное чтобы ТС была прибыльной =)

[Aniriksiy 3]

Кому-то нравится тейк в 2 раза больше стопа. Кому-то стоп в 2 раза больше тейка. Разницы никакой нет, главное чтобы ТС была прибыльной =)

Да действительно, пока ТС прибыльна, остально дело личных предпочтений) 

[Operator74 65]

Да действительно, пока ТС прибыльна, остально дело личных предпочтений) 

Вот только надо учитывать давление на психику. Если профит больше стопа то как правила убыточных сделок больше. Трудно торговать если будет длинная серия убыточных сделок, тяжело держать профит и риск в 1 сделке малый из-за большей максимальной просадки. Такие системы как правило трендовые, лично я не могу такие торговать.    

[AntFX 6,474]

Трудно торговать если будет длинная серия убыточных сделок, тяжело держать профит и риск в 1 сделке малый из-за большей максимальной просадки.

ТС можно заложить в алгоритм и поручить рутинные операции советнику. Самому в это время можно делать абсолютно любые полезные вещи. А если ТС не автоматизирована и не протестирована, то откуда вообще уверенность, что она может что-то зарабатывать?

Edited March 2, 2016 by AntFX

[ReAcT 149]

 

 

3) Большие стопы, от 5 до 15%.

 

В спекулятивной торговле такие стопы не используются, если использовать то это будет пересидка а не страхование. Исключение если у вас ТС с очень большим перевесом профитных сделок по отношению к стоповым (как правило за счёт малого профита и большого стопа), и то 2 стопа по 15% подряд создаст  критическое значение просадки, как в денежном так и в психологическом плане.

 

 

Вообще, я против любых догм в спекуляциях. Риск на сделку, это лишь один из параметров системы. И рассматривать его в отрыве от других параметров системы, считаю, весьма неосторожно.

 

Допустим есть 2 системы :

 

1. Риск на сделку 2%. Количество сделок за год не ограничено. Максимальная просадка на истории - 100%.

 

2. Риск на сделку 20%. Допускается только одна убыточная сделка за год. После чего система замораживается, до следующего года. Максимальная просадка на истории - 20%.

 

В какой из систем риски потери депозита, будут ниже?

 

 

 

 

На малых таймфреймах с такими стопами не работают, иначе они зачастую будут бесполезны из-за новостных скачков и как результат ценовых гэпов, расширения спреда и т.д. Если торговать на М1-М5 со стопом 15% то достаточно одного очень сильного и быстрого хода цены против вас что бы слить депозит, фактически такая торговля это торговля без стопов. А о психологическом давление говорить вообще не приходится.   

 

 

Многие предыдущие посты, на мой взгляд, весьма консервативны. Но Вы серьезно считаете, что интрадэй сможете перепрыгивать спрэд долгосрочно ?  Считаю, что интрадэй нельзя делать профит долгосрочно. Из-за сильного влияния спрэда на соотношение прибыльных и убыточных сделок. Можно посчитать по теории вероятности, через соотношение спрэда к средней прибыльной сделке. К тому же, в какой книге по спекуляциям на Forex, рекомендуют тайфреймы М30 или тем более М1? Такие тайфреймы, можно юзать на биржах, но как собираетесь успешно их использовать на Forex?

 

 

 

К сожалению, начинающий трейдер считает что большое торговое плечо это хорошо, из за ложного представления что так их покупательная способность депозита становиться больше. На самом деле большое плечо это сильное завышение риска. Образно если представить торговлю как езду на автомобиле, то плечо это форсаж его мощности. Если у вас плечо 200 и больше, это сопастовимо с тем что под капотом вместо заводского двигателя турбина от реактивного истребителя. И на этом кошмаре едет начинающий водитель, достаточно один раз (1 раз!) передавить педаль газа и первый же поворот может стать последним.

 

Как правило плечо 1к25 при торговле со стопами более чем достаточно, если у вас стоит большое плечо то всегда есть риск сорваться и испоганить всю торговлю, такой риск логично устранить до начала торговли.  

 

Плечо, это  лишь часть  формулы стоимости пункта. По которой, обычно, принято считать риск на сделку. Пожалуй,  ее не знание, может помешать рассчитать количество лотов, что бы соответствовать запланированному риску на сделку.

 

У плеча есть множество преимуществ, например - диверсификация рисков, по одновременно открытым сделкам. Просто, его можно изучить, что бы понять,  преимущества и недостатки.

[Aniriksiy 3]

ТС можно заложить в алгоритм и поручить рутинные операции советнику. Самому в это время можно делать абсолютно любые полезные вещи. А если ТС не автоматизирована и не протестирована, то откуда вообще уверенность, что она может что-то зарабатывать?

Еще одно заблуждение. Чем больше торгуете, тем больше зарабатываете. Совсем неверное утверждение для трейдинга, хотя для другой работы часто бывает правильным. В трейдинге можно сидеть целый день у экрана, усердно скальпировать, но слить в итоге

[AntFX 6,474]

Еще одно заблуждение. Чем больше торгуете, тем больше зарабатываете. Совсем неверное утверждение для трейдинга, хотя для другой работы часто бывает правильным. В трейдинге можно сидеть целый день у экрана, усердно скальпировать, но слить в итоге

А причем здесь моя цитата?) Да и вообще "заблуждение" странное - первый раз такое слышу =)

В классических книгах наоборот указывалось на вред от переторговывания

Что касается автоматизированных ТС, это не имеет никакого значения, потому что они действуют по четкому алгоритму, проверенному на истории

Edited March 2, 2016 by AntFX

[Operator74 65]

ТС можно заложить в алгоритм и поручить рутинные операции советнику. Самому в это время можно делать абсолютно любые полезные вещи. А если ТС не автоматизирована и не протестирована, то откуда вообще уверенность, что она может что-то зарабатывать?

Я сторонник ручной торговли, и имел ввиду что не всякую ТС можно торговать руками, если советником, то это уже другое. Протестирована руками, на Д1.  

[Player 2 1,351]

 

 

Я сторонник ручной торговли

Это тоже заблуждение что автоторговля хуже чем ручная. 

[Operator74 65]

Вообще, я против любых догм в спекуляциях. Риск на сделку, это лишь один из параметров системы. И рассматривать его в отрыве от других параметров системы, считаю, весьма неосторожно.   Допустим есть 2 системы :   1. Риск на сделку 2%. Количество сделок за год не ограничено. Максимальная просадка на истории - 100%.   2. Риск на сделку 20%. Допускается только одна убыточная сделка за год. После чего система замораживается, до следующего года. Максимальная просадка на истории - 20%.   В какой из систем риски потери депозита, будут ниже?

 

Систем множество, под каждую описывать риск, вряд ли вообще возможно. Речь идёт о неких средних стандартах для начинающих, с позиции его минимизации. 20% риска для любой ТС в управление начинающим это гарантированный слив депо.

 

 

Многие предыдущие посты, на мой взгляд, весьма консервативны. Но Вы серьезно считаете, что интрадэй сможете перепрыгивать спрэд долгосрочно ?  Считаю, что интрадэй нельзя делать профит долгосрочно. Из-за сильного влияния спрэда на соотношение прибыльных и убыточных сделок. Можно посчитать по теории вероятности, через соотношение спрэда к средней прибыльной сделке. К тому же, в какой книге по спекуляциям на Forex, рекомендуют тайфреймы М30 или тем более М1? Такие тайфреймы, можно юзать на биржах, но как собираетесь успешно их использовать на Forex?

 

Для начинающих торговать интердай наверное самое худшее что он может сделать. И тут действительно даже не стоит пытаться это делать.

 

А так я знаю трейдеров которые годами торгуют интердай через банки, торговля очень специфическая, пробовал перенять ТС и торговать сам, не получилось совершенно не моё, мало кому подходит даже с готовой ТС и успешным примером.  

 

 

Плечо, это  лишь часть  формулы стоимости пункта. По которой, обычно, принято считать риск на сделку. Пожалуй,  ее не знание, может помешать рассчитать количество лотов, что бы соответствовать запланированному риску на сделку.   У плеча есть множество преимуществ, например - диверсификация рисков, по одновременно открытым сделкам. Просто, его можно изучить, что бы понять,  преимущества и недостатки.

 

Согласен, Но опять таки начинающему большое плечё маловероятно пойдёт во благо.

[AntFX 6,474]

Это тоже заблуждение что автоторговля хуже чем ручная. 

Он вроде и не говорил, что она хуже. Говорил, что не сторонник )

А заблуждение такое есть, да. 

Edited March 2, 2016 by AntFX