Shabanx 2 Share Posted March 29, 2016 Что лучше: 1) Система извлечения прибыли из рынка с соотношением 60/40 с количеством сделок - 20;либо 80/20 с количеством сделок 5. Принимаются ответы,относительно любых ньюансов трейдинга - ведение памм счетов,"личный трейдинг" и т.п.. Приспособься - или умри. Link to post Share on other sites
Dagnar 575 Share Posted March 29, 2016 Лучше второй вариант. Хотя неясно, почему 5 сделок. А потом система не работает? И до этого не работает? Или это 5 сделок на всей истории с 1990 года? Если, конечно, вы не ведете речь об оптимизации советника, и это результаты тестирования на выбранном вами промежутке. Тогда, чем меньше сделок, тем больше вероятность того, что данный результат случайный и вне выборки система поведет себя непредсказуемо. Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted March 29, 2016 Что лучше: 1) Система извлечения прибыли из рынка с соотношением 60/40 с количеством сделок - 20;либо 80/20 с количеством сделок 5. Принимаются ответы,относительно любых ньюансов трейдинга - ведение памм счетов,"личный трейдинг" и т.п.. Туманно сформулирован вопрос. Количество прибыльных сделок, это косвенный показатель. Он не говорит о том, прибыльна система или убыточна. Может быть убыточна система с 95% прибыльных сделок, так и прибыльной система с 5% прибыльных. Возможно, Вы хотели спросить: Система с каким profit factor - ом полезнее - с низким, но частыми сделками, или с высоким, но редкими сделками ( типа тактики снайпера) ? Если у систем примерно одинаковая прибыльность на том же отрезке времени. Тогда, вот плюсы и минусы обоих подходов, а выводы делайте сами: 1 Системы с высоким profit factor - ом. В теории, у них есть большой запас прочности. При условии, что расчеты верны - протестировано хотя - бы 100 сделок, и результаты точны. Но это не гарантирует, что она будет профитна и дальше. Исходя из опыта, системы с высокоточными прогнозами, крайне неустойчивы. Высокая прибыльность, может быстро смениться большими убытками. Возможно застраховаться от больших убытков, с помощью фильтра - например если суммарный убыток в пипсах, выше максимального по тестам. Или превышена максимальная просадка в процентах. Тогда, можно, заморозить систему.. 2. Низкий profit factor. Такие системы гораздо более реалистичны. И вероятность их долгосрочной прибыльности выше. Но низкий profit factor, вероятно, означает что достаточно небольшого изменения поведения маркета, что бы они перешли в зону небольшой убыточности, по крайней мере краткосрочно. В этом случае, также, нет гарантий долгосрочной прибыльности.. Link to post Share on other sites
Recommended Posts