Jump to content

Построение торговых систем


абыр валГ

Recommended Posts

абыр валГ

такое ощущение что ты занимаешься профессиональным троллингом....то есть смешиваешь профессиональные термины беспорядочным образом, выдавая сложно понимаемые для обывателя предложения....фразы....

Смари, все просто. Ты проанализировал ерву за 10 лет и выявил внутри дня часы, в которых наиболее вероятен экстремум дня(внутредневная сезонность появления экстремумов), фильтранул при этом данные волатильностью. Из этого ты узнал, например, что на открытии лондона вероятен экстремум. Щас например открытие лондона и евра находиться в верхней точке локального диаппазона. Вопрос - куда вероятно пойдет евра?

Edited by абыр валГ
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • абыр валГ

    24

  • ToB. CyxoB

    20

  • AntFX

    9

  • drong

    1

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Не совсем названия компонентов. Это названия сетапов, т.е. основ ТС. Система входящая на откат от дневных экстремумов - это возвратная(мин реверс) система. Если она делает это по тренду(не путать с т

Ну а если серьезно, то грааль - это не какая то конкретная система, это комплекс знаний, опыта и подходов к рынку у трейдера, с помощью которых: 1. Он создает Торговые системы, которые способны в буд

ТС, построенных из "давно изобретенных" "вариаций" может быть очень много, чтобы сделать что-то уникальное и прибыльное, нужен не просто перебор, а оригинальная идея, не сводящаяся к давно известным и

drong

   :)   можно даже термин ввести - тапочный трейдер. :)

 

вот ты, например, в тапочках торгуешь или без? :)

 

почему только тапочный  :smt102 , есть ещё трусы-маечный  :gigi:

  • Downvote 1
Link to post
Share on other sites
AntFX

В общем я бы сказал что это все названия компонентов ТС, есть трендфолловинг, моментум/импульс, возврат, есть сезонность, есть паттерны, есть сентимент (хотя с этим понятием я знаком совсем поверхностно, честно говоря) и всего этого может быть намешано в ТС так, что какую-то одну основу определить будет сложно. Это вопрос моделей, возможно есть рабочая модель в которой все сводится к моментуму либо к возвратности как у абырвалга, а могут быть и другие модели...

 

Вот например, есть система, которая входит на откат от дневных экстремумов, то есть возвратная, а затем врубает трал и идет по тренду, то есть моментум, или тренд фолловинг. И ещё использует "сезонность" во входах. Если отрубить любой из трех компонентов, она работать не будет... И так далее.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

В общем я бы сказал что это все названия компонентов ТС, есть трендфолловинг, моментум/импульс, возврат, есть сезонность, есть паттерны, есть сентимент (хотя с этим понятием я знаком совсем поверхностно, честно говоря) и всего этого может быть намешано в ТС так, что какую-то одну основу определить будет сложно. Это вопрос моделей, возможно есть рабочая модель в которой все сводится к моментуму либо к возвратности как у абырвалга, а могут быть и другие модели...

 

Вот например, есть система, которая входит на откат от дневных экстремумов, то есть возвратная, а затем врубает трал и идет по тренду, то есть моментум, или тренд фолловинг. И ещё использует "сезонность" во входах. Если отрубить любой из трех компонентов, она работать не будет... И так далее.

Не совсем названия компонентов. Это названия сетапов, т.е. основ ТС.

Система входящая на откат от дневных экстремумов - это возвратная(мин реверс) система. Если она делает это по тренду(не путать с трендфолловингом), то это лишь фильтр в этой ТС. Моментум может быть как по тренду так и против тренда, т.к. моментум - это движение в рамках волатильности, а не тренда(тренд - общая тенденция, а вола - это колбасня вокруг тренда). А трендфоловинг - это чистая ловля тренда. Если система при этом включает трал после ловли возврата(мин реверса) по тренду - то это комбинирование двух систем, т.е. смесь двух систем и нужно рассматривать их и тестировать отдельно друг от друга. Мин реверсионная кроет свои позиции(в момент, когда мин. рев. движение себя исчерпало) и поза "передается" далее трендследящей системе с тралом. Поэтому если разобрать ваш пример ТС, то там выйдет 2 системы. Мин реверс с фильтром тренда, а затем передача позиции от нее трендследящей системе. Писал выше, что все нада разбирать на составляющие.

Сентимент это настрой участников принимать какие-либо решения - закрывать позиции(бай селл), открывать позиции, без его учета комбинации свечей будут ппмс, т.к. в разных условиях по одной и той же комбинации можно продавать или покупать. Самый простейший индикатор сентимента(без бай\селл) - положение в диапазоне. Чем ближе к его границам, тем настрой на принятие решения у участников выше, торговая активность возрастает.

Про сезонность - его не нада путать с временным фильтром. Если производительность ТС выше в активное время, то это временной фильтр(если его выпилить, то возрастет число сделок, упадет производительность ТС). А если входим в конкретное время и месте при определенных условиях - то это сезонность(если выпилить - тс сломается и логики в ней не будет).

А так да, могут быть вариации и смеси, что черт ногу сломит, но всегда все можно разобрать на части.

  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Morgot12
тренд - общая тенденция, а вола - это колбасня вокруг тренда

Но ведь то, что на Н4 мы видим как колбасню, на М5 вполне можно будет называть трендами, пусть и краткосрочными. То есть один и тот же участок графика может быть и  колбасней и трендом одновременно. Или подобное разделение на тренд и волу применимо лишь в том случае, если работа происходит только на каком то конкретном таймфрейме и совершенно не учитываются выше и нижестоящие?

 

Сентимент это настрой участников принимать какие-либо решения - закрывать позиции(бай селл), открывать позиции

Если исходить из вашего определения, то сентимент это что то очень приблизительное (чего мы никак не можем измерить) и по сути ни на что не влияющее, так как  цена зачастую прет совсем против этого общего настроя. К примеру в свое время все говорили, что нефти ниже 80 не будет и настрой тогда был бычий, но тем не менее она преодолела эту отметку и продолжала падать целый год, а бычий настрой на протяжении этого года только усиливался.

 

Самый простейший индикатор сентимента(без бай\селл) - положение в диапазоне. Чем ближе к его границам, тем настрой на принятие решения у участников выше, торговая активность возрастает.

А что нам дает информация о их желании лезть в рынок, если направления сделок мы все равно не знаем?

Edited by Morgot12
Link to post
Share on other sites
ReAcT

 

Но ведь то, что на Н4 мы видим как колбасню, на М5 вполне можно будет называть трендами, пусть и краткосрочными. То есть один и тот же участок графика может быть и  колбасней и трендом одновременно. Или подобное разделение на тренд и волу применимо лишь в том случае, если работа происходит только на каком то конкретном таймфрейме и совершенно не учитываются выше и нижестоящие?

 

 

 

Согласен. Обычно, при построении систем, не используют разные тайфреймы. Разве, что если это и есть "изюминка" системы, типа как у Элдера " Три экрана". Поскольку использование разных тайфреймов, в разы усложняют использование системы, и анализ результатов. То есть, смотрите на отчет по сделкам - и пытаетесь вспомнить на каком тайфрейме было открытие.

 

 

 

 

Если исходить из вашего определения, то сентимент это что то очень приблизительное (чего мы никак не можем измерить) и по сути ни на что не влияющее, так как  цена зачастую прет совсем против этого общего настроя. К примеру в свое время все говорили, что нефти ниже 80 не будет и настрой тогда был бычий, но тем не менее она преодолела эту отметку и продолжала падать целый год, а бычий настрой на протяжении этого года только усиливался.

 

А что нам дает информация о их желании лезть в рынок, если направления сделок мы все равно не знаем?

 

Сантимент ( sentiment - настроение) - это количество открытых позиций быков ( покупателей ) и медведей (продавцов), выраженное в процентах. Берется из статистики валютных фьючерсов или валютных опционов по отдельным биржам, насколько знаю. Большая часть подобной информации - платная.

 

 

Идея в том, что при крайних значениях сантимента, например 90% быков, происходит разворот тенденции. Это случается, потому что, для движения  цены нужен постоянный приток новых денег. Когда, почти все желающие вошли - приток денег закончился. Тренд остановился. Потом некоторые участники, видя отсутствие движения, начинают нервничать и закрывают позиции, цена начинает разворот.  

 

Один лишь сантимент использовать  небезопасно, поскольку стоп  ставится  в пунктах, а разворот может произойти, как при соотношении поз быков и медведей - 60% на 40%, так и 95% на 5%.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...