Анализ открытого интереса по EURUSD (уровни поддержки и сопротивления)

[stani-wunderbar 116]

     Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы! Меня зовут Станислав и я бы хотел поделиться с Вами моим любимым способом анализа форекс  - опционным анализом. У этого вида анализа хватает как последователей, так и противников, а кто-то о нем, может, даже и не слышал. Но мне он помогает заглянуть "за кулисы" валютного рынка, поэтому я считаю, что он имеет право на существование и выношу его на Ваш суд. А пользоваться полученной информацией или нет - решать Вам  . 

     В пятницу 03.06 был день экспирации по июньскому контракту, рынок "перетрусило", а значит с понедельника  вступает в силу июльский контракт, и ожидается относительное спокойствие (будьте внимательны - в понедельник выступление председателя ФРС Йелен).

    Помните, что данный вид анализа имеет скорее консультативный, справочный характер, и больше подходит как дополнение к уже готовой стратегии трейдера, хотя и может выступать в качестве самостоятельной стратегии в консервативном среднесроке. Касание цены к уровню означает, что в этом диапазоне следует искать точки для входа, но ни в коем случае не входить сразу же. Также следует учитывать коридор среднедневной волатильности пары. Уровни, что находятся в этом коридоре имеют больше шансов быть пробитыми, нежели уровни за его пределом. И самое главное - уровни часто оказываются бессильны перед ценой, которую толкает какая-либо сильная фундаментальная новость.

    В общем добро пожаловать!

    А для тех, кто еще не знаком с этим видом анализа - краткий лик-без:

[spoiler=...............]
Начнем с самого начала. На чем основывается теория опционного анализа?
Итак, каждый день, утречком, закон США обязывает свои товарные биржи выкладывать в общий доступ отчеты, по проведенным торгам за прошлый день.
Так как крупнейшим североамериканским рынком деривативов является СМЕ Group, то анализ я буду проводить именно по его отчетам.
Не будем особенно углубляться во все тонкости торговли опционами, а рассмотрим самое основное.
Опцион дает право своему держателю приобрести в определенное время по определенной цене фьючерсный контракт (в нашем случае валютный фьючерс).
Торговля опционами ведется по контрактам, в отличии от фьючерсов, опционный контракт длится 1 месяц, в конце которого все приобретенные опционы исполняются (исполнение опционов называется экспирацией).
Опционы бывают двух типов – ПУТ и КОЛЛ. Опцион каждого типа можно купить и продать. При покупке опциона типа ПУТ, покупатель будет иметь прибыль при дальнейшем падении цены, а при покупке опциона типа КОЛЛ, покупатель имеет профит в случае роста цены.
Соответственно продавец будет терпеть убытки там, где покупатель в плюсе.
Как зарабатывают на спекуляции опционами? Когда спекулянт покупает опцион любого типа, он платит за это фиксированную комиссию, размер которой определяется биржей, зависимо от страйка (цены), по которой производится покупка.
Размером этой комиссии определяется максимально возможный убыток покупателя. Если цена пойдет против него, то он не потеряет больше, чем уплатил по комиссии, если же цена пойдет куда нужно, то, как только прибыль начнет перевешивать размер комиссии, покупатель начнет зарабатывать, и прибыль его не ограничена.
У продавца же опциона наоборот. При продаже он получает фиксированную премию, которой определяется максимально возможная прибыль. Убыток же у продавца может быть не ограниченным.
Так сложилось, что зачастую спекулянты выступают покупателями опционов, но для обеспечения торговой деятельности покупателям необходимы продавцы.
Для решения этой проблемы и поддержания ликвидности инструментов, сама биржа обязуется выступать контрагентом, а значит, является продавцом.
И вот именно на этом и строится теория анализа опционов. Логично предположить, что биржа не может терпеть убытки, иначе давно не существовала бы.
Также логично предположить, что имея огромный капитал, биржа может выступать «маркетмейкером». Напрямую ли, или через крупные фонды, коммерческие банки – нам не известно, да и не в этом суть.
Ясно одно – продавцам не выгодно, чтобы опционы принесли прибыль покупателям, а значит, они не будут пускать цену, за определенные уровни скопления опционов. Эти уровни я и выискиваю в ежедневных бюллетенях биржи.
Уровни по опционам КОЛЛ выступают как уровни сопротивления, а по опционам ПУТ – поддержка.

 

 

Уровни на 06.06.2016:

В сопротивлении мы видим два относительно слабых уровня с открытым интересом всего в 1971 и 1578 контрактов - с ними следует проявить осторожность.

Edited June 5, 2016 by Capman

[stani-wunderbar 116]

Опционные уровни на сегодня:

У нас первая неделя июльского контракта, которая обещает быть спокойной, как и сегодняшний день) В перспективе намечается довольно сильный уровень поддержки в районе 1,0885, будем следить за ситуацией.

Хорошего всем дня и профитов

[stani-wunderbar 116]

Опционные уровни на 08.06:

Как видим ситуация пока остается прежней, можно разве что отметить появление еще одного уровня поддержки в зоне 1,1143.

Всем профитов)

[stani-wunderbar 116]

Доброе утро!

Уровни на сегодня:

Прогноз пока прежний) Кстати, не забудьте, что сегодня в обед выступает глава ЕЦБ Марио Драга.

Всем профитов)

[stani-wunderbar 116]

Опционные уровни на 10.06:

Красным отметил новый уровень, свежий и довольно слабый - всего 2341 открытых контрактов (особенно принимая во внимание количество контрактов, открытых по остальным уровням в поддержке). Но все-таки решил его включить в сегодняшний обзор, с учетом того, что можно принять его во внимание и искать в этой зоне сигналы на покупку по своим проверенным ТС. (главное не притягивать точки входа за уши и не пытаться увидеть то, чего нет)

Всем профитов)

[stani-wunderbar 116]

Опционные уровни на сегодня.

Как видим красный уровень после небольшой попытки сопротивления таки сдался.

По новостям сегодня тихо.

Всем удачно начать неделю)

[stani-wunderbar 116]

Опционный анализ на 15.06

Сегодня могут быть волнения на фоне выходящих новостей, советую ознакомится с их списком, кто еще не успел.

Всем профитов)

[stani-wunderbar 116]

Сегодня в уровнях не много изменений. Мы уже подошли ко второй половине месячного контракта, рынок дозревает и скоро будет интереснее) Сегодня речь толкнет Марио Драга - обратите внимание. 

Всем профитов)

Edited June 17, 2016 by stani-wunderbar

[stani-wunderbar 116]

Эта неделя будет очень насыщенной. В Британии 23 числа пройдет референдум о членстве в ЕС. Такой фундамент в разы сильнее опционных уровней, будет интересно посмотреть как они поведут себя))

Собственной уровни: сопротивление практически отсутствует

[stani-wunderbar 116]

Уровни на сегодня:

Сопротивление все также практически отсутствует. Если же отложить основной принцип опционного анализа - то подавляющее большинство (86 тыс. контрактов против 36 тыс.) ставит на то, что цена обвалится. Если принимать во внимание теорию опционного анализа - то мы имеем мощнейшую поддержку и цена не должна падать. Посмотрим, что окажется сильнее) Я вне рынка)

[stani-wunderbar 116]

Уровни на сегодня. 

 

[stani-wunderbar 116]

Смотрим на реакцию цены на результаты референдума в Британском королевстве и опционные уровни. Как видно - цена прошила 2 первых уровня, и отбилась от уровня 3-го порядка. Впереди был еще очень сильный уровень. Вернется ли цена протестировать его? Будем наблюдать)

[stani-wunderbar 116]

Уровни на сегодня:

Как видим - цена находится в зоне сильной поддержки. Скоро экспирация месячных контрактов и рынок с каждым днем будет все менее спокойным.