Alexey Zykov 34 Share Posted July 4, 2016 Всем форумчанам большой привет! Недавно между Альпари и мной возник спор, разногласия, вообщем назовите как хотите. Суть вот в чем. По ссылке находится ПАММ портфель https://alparicomp.org/ru/investor/pamm_portfolio/20288/ В структуре портфеля указано, что Максимальный относительный убыток портфеля 0,27 %, но по кривой доходности (см. картинки или по ссылке) четко видно, что доходность от 0 (нуля) спускалась к -1,18 % (применялся внутридневной Мартингейл) и оттуда пошла вверх. Вот объясните мне тугодуму, который в трейдинге 8 лет. Как Максимальный относительный убыток может быть меньше 1,18%, если на кривой доходности имеем точку минус 1,18 %??? На все вопросы в техподдержку говорят у нас все правильно 0,27% и твердят как мантру: "Максимальный относительный убыток - Значение, рассчитываемое от максимальной до следующей после нее минимальной точки на графике мониторинга" . Я это прекрасно понимаю, и судя по всему лучше их. В данном случае максимум - это точка 0, минимум -1,18%, в чем проблема не пойму. Я думаю никто не будет отрицать скажем, что если мы пройдем от нуля к минус 50 % то Максимальный относительный убыток будет равен 50%. Вообщем то ли лыжи не едут, то ли я ...Друзья, посмотрите пожалуйста, каков же Максимальный относительный убыток портфеля? Буду рад услышать любое мнение! Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted July 5, 2016 Похоже они не с нуля считать начинают, а с единицы. То есть максимум вычисляют с первого дня, а не с открытия. Link to post Share on other sites
Alexey Zykov 34 Author Share Posted July 5, 2016 Мне в другой ветке модератор ответил, что действительно имеет место ошибка. Они работают над ее исправлением! Link to post Share on other sites
Recommended Posts