О стратегиях и не только

[Paukas 3,907]

Бессистемный вход со стопом в 10 раз меньше ТП, игра с отрицательным ожиданием, так как есть спред

По тестам Вы получите 80-90% убыточных сделок, приыбльность системы в некоторых фазах рынка 1.01 - 1.10. Cкорость слива определит спред, то есть частота открытия сделок.

На тихом и боковом рынке может показаться, что это грааль, но в долгосроке исход один. Так как торгуете в ручную, то добавляется очень сильная проблема психологический фактор. Который тоже отразится на долгосроке.

Ну и на последок, то что у Вас нет адекватной системы открытия сделок понятно по стопу 1-3 пункта. Такой стоп выбивает шумом даже при импульсных движениях, тем более при боковом. То есть любую систему на каком либо паттерне такой стоп - сломает, так как с рынка будет выбивать, даже если сигнал не ложный.

 

Если у Вас еще есть какие то особенности открытия, говорите. Иначе не морочьте голову новичкам, для которых, собственоо, эта тема.

Такие стратегии после открытия публичной торговли куда-то деваются сразу. А без такового - живут как грибы за пазухой.

[Intuitiv 575]

Стоп/профит 1 к 10, это достаточно высокая виртуозность. Ее можно добиться только при очень точном входе при долгосрочном удерживании позиции, со стопом на Н4 или Дейли, а выходом по Викли....

Если стремиться только к этому соотношению, то в большинстве или стопы повыбивает, или до профита не доедет.

10 пунктов самый нормальный стоп на хорошем отскоке минимум от 2-х уровней, когда цена бьется в точку их пересечения на ТФ Н4. Входить можно и по Н1. Там соотношение стоп/профит 1 к 2. Больше не надежно. Меньше более надежно.

Ну и зацикливаться, думаю, на этом вообще не нужно. Это редкие сделки. Только на них не проживешь. Одичаешь без торговли.

Нужен большой набор сделок. А его можно найти только на визуальном понимании определенных моделей, которые формирует цена. Пусть на графике будут индикаторы.

Но картина нужна одна. Представьте что вы специалист по картинам, маслом конечно же. И вы специалист только по таким картинам, где Горы. Ни дома, ни море, ни цветы, ни люди. Только горы. Эти горы и будут вашей моделью.

Потом берете примерно 32 инструмента. Выкидываете те инструменты которые низкодоходны, оба. Например, EUR|CHF, или CHF|JPY. Ну вы поняли.

Кидаете на окно терминала по 4 графика, то есть по 4 картины. Получается 8 сохраненных профилей. И можете каждые 4 часа их перелистывать, и искать свои горы.

Ну вы же поняли!

А вот такие вещи, как соотношение стоп профит, это уже зависит от того, что у вас за горы и как они у вас "отрабатываются". 1 к 1 самое надежное. Ну а по целям, так и 1 к 2 бывает.

Это, основа системы. А горы у всех свои.

[ReAcT 149]

 у меня такая стратегия - войти в максе, выйти в мине (или наоборот). Проще уже некуда.

 

Думаю, это не стратегия, а мечты.Стратегия, считаю - это набор правил, протестированных на истории.

 

В книге "Воспоминания биржевого спекулянта" Джесси Ливермор, дает  такой совет : Не пытайтесь ловить 1/8 начала тенденции и 1/8 ее окончания. На этих восьмушках, потеряли денег, которых хватит проложить дорогу из золота, через все штаты.(не дословно)

 

На мой взгляд, важен итоговый результат и максимальная просадка. Ловля отдельных красивых сделок, это вроде любительского спорта - эмоции получил, но не деньги. Какая разница, были красивые сделки или нет, если в итоге счет ушел в минус? Даже шимпанзе, может закрыть 1 сделку из 100 по локальным экстремумам. Просто тыкая наугад кнопки. Вряд ли, это будет говорить, о ее глубоких познаниях в спекуляциях.

 

Замечание по поводу величины стопов я считаю необоснованным и неадекватным. Показал же на примерах, что более крупный стоп не спасёт от неверно выбранного направления. А сколько надо? Сто? А почему? А почему не двести, не девяносто три, не шестьдесят пять? Или надо над глобальным максимумом? А почему не над локальным? А почему не над ближайшим, мельчайшим? А если я хочу работать с соотношением стоп/профит 1:10? Как этого добиться? Увеличением профита? А почему не уменьшением стопа?

 

 

Мне известны 4 концепции выставления стопов :

 

 

1. По стоп ауту. Обычно, это новички, которые без понятия где его ставить, или им слишком неприятно  получать лося.

 

2. SL больше TP. Идея в том, что бы получать высокий профит на флэте. Стоп, должен превышать размах колебаний флэта.

 

3. Большой стоп по тенденции. В этом случае, стоп должен быть, в точке, говорящей о, скорее всего, неверном выборе направления. Ориентировочно - 1/3 размера большинства тенденций.

 

4. Много небольших стопов по тенденции. Имеет задачей вход близко от локальных экстремумов. Тут, стоп должен быть больше размера откатов на более низких таймфреймах.

 

 

Что бы не задавать такие вопросы на форумах, достаточно проводить тесты с разными настройками. За Вас,вероятно, это никто делать не станет.

 

 

Помочь в точности входа в экстремуме трейдеру может только его усердие - изучение трудов предшественников, исследование графиков, статистика и практика.

 

 

Считаю, может помочь ему от этого отучится, слив большого количества денег.

 

 

 

 

[AntFX 6,474]

 

 

Мне известны 4 концепции выставления стопов :     1. По стоп ауту.

Зачем же смешивать мух с котлетами и приводить торговлю без стопов в одном ряду с видами стопов?) 

[ReAcT 149]

Стоп/профит 1 к 10, это достаточно высокая виртуозность. Ее можно добиться только при очень точном входе при долгосрочном удерживании позиции, со стопом на Н4 или Дейли, а выходом по Викли....

Если стремиться только к этому соотношению, то в большинстве или стопы повыбивает, или до профита не доедет.

 

Новички часто фокусируются на выборе направления и точки входа. Наверно, потому что мало кто из них заглядывает в книги по ММ. Считаю в системе должно быть преимущество и заделаны дыры, через которые вытекают деньги. А преимущества могут быть разными. В том числе и в части ММ. Например : использование серийности, низкого процента лосей и т.д.

 

Для входа по тенденции с risk/rewards 1 к 10, не обязательна виртуозность. Достаточно получить серию лосей, перед входом по тенденции.

 

 

Зачем же смешивать мух с котлетами и приводить торговлю без стопов в одном ряду с видами стопов?) 

 

Вид существует и достаточно популярен, почему бы и не привести? Стоп аут, это и есть стоп, который заботливо поставил брокер, что бы спекулянт не слился в 0 на 1 сделке. К тому же, посмотреть на себя со стороны, бывает весьма полезным.

 

Для этого вида существует применение опытными спекулянтами, когда  депозит является рисковым капиталом 1-2% от спекулятивных средств.Которые находятся в другом месте. Так-же, что бы скрывать точки стопов от конкурентов или брокера.

Edited October 28, 2016 by ReAcT

[WEALTHCRAFT 1,050]

Стопаут от брокера не все могут скрыть. Вернее, скрыть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

[ReAcT 149]

Стопаут от брокера не все могут скрыть. Вернее, скрыть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

 

Говорилось, про позиции без  выставленного стопа. Как говорил великий философ нашего времени- "У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем…Что делать…".

[AntFX 6,474]

Для этого вида существует применение опытными спекулянтами

Опять мешаете мух с котлетами. В тех кругах где этот "вид существует и популярен" опытных спекулянтов нет, это просто гэмблеры, лудоманы. У опытных спекулянтов (очень редко) может быть метод "стоп, близкий к стопауту", а не стопаут вместо стопа. Срабатывание стопаута на счете это нарушение всех мыслимых правил управления рисками. Если кто-то Вам сказал, что этому "существует применение у опытных спекулянтов", Вас обманули.

Edited October 28, 2016 by AntFX

[Intuitiv 575]

Для входа по тенденции с risk/rewards 1 к 10, не обязательна виртуозность. Достаточно получить серию лосей, перед входом по тенденции.

 

Виртуозность как раз необходима в ожидании входа. Лоси не совсем комфортны для большинства. При серии лосей до сделки 1к10, последняя будет не так уж актуальна.

Здесь приемлема поговорка: Семь раз отмерь, а один отрежь.

[WEALTHCRAFT 1,050]

Стопаут слишком расплывчат, тем более в момент перед открытием сделки, чтобы его использовать вместо стопа.

Edited October 28, 2016 by WEALTHCRAFT

[AntFX 6,474]

Он не только расплывчат, но и просто не гарантирован. Компания имеет право, но не обязана его исполнять именно там, где написано в торговых условиях.

[WEALTHCRAFT 1,050]

Ну, стопы она тоже не обязана исполнять там, где прописано в стопе.

Просто цена тригера по стопауту перед сделкой точно неизвестна. И она будет зависеть от объема и цены открытия позы, срока удержания позы, а если валюта котировки отличается от валюты счета, то и от кросс-курсов в течении всего периода пока поза держится. Либо придется вводами/выводами корректировать.

Если кратко, стопаут вместо стопа - это просто лишняя морока либо исполнение с большими погрешностями.

Edited October 28, 2016 by WEALTHCRAFT

[AntFX 6,474]

Ну, стопы она тоже не обязана исполнять там, где прописано в стопе.

Активировать обязана. А уж срабатывают они там, где позволяет рынок. А стопаут и активировать не обязана.

 

Если кратко, стопаут вместо стопа - это просто лишняя морока либо исполнение с большими погрешностями.

Стопаут вместо стопа это признак дилетанта или гэмблера. Я сам когда-то на первых паммах делал стопаут вместо стопа (т.к. оптимальное эф было реально большим). Но мне быстро объяснили что так не делают. Тогдашний операционный директор Альпари объяснил

Edited October 28, 2016 by AntFX

[WEALTHCRAFT 1,050]

... А стопаут и активировать не обязана.

...

 

Этот момент не понял. Как не обязана?

[AntFX 6,474]

А вот так

6.1. Компания имеет право на принудительное закрытие открытых позиций Клиента без согласия и какого-либо предварительного уведомления, если отношение средств к марже на торговом счете опустится ниже уровня Stop Out. Уровень Stop Out указан в разделе «Forex, металлы и CFD» на Веб- сайте Компании

 

Не нужно объяснять разницу между "имеет право" и "обязана"?

Edited October 28, 2016 by AntFX

[Intuitiv 575]

Да что вы к этому стоп ауту привязались? Лично я даже внимание на этот пункт не обратил. Там же написано: для новичков.

Стратегии давайте простые!! Мне тоже интересно

[Intuitiv 575]

Стоп аут живет там, где умер Мани менеджмент

[AntFX 6,474]

Стоп аут живет там, где умер Мани менеджмент

И это пишет "сторонник жах-методов"... Похвально

[Intuitiv 575]

И это пишет "сторонник жах-методов"... Похвально

 

Вот именно, методов! То есть превышение загрузки на.. х2, х3 или х4 от системного входа. Ну и у жахальщиков должно быть плечо 1 к 25.

Ну и стоп обязателен. Сейчас я использую жах метод добавок.

[Shcherbakov Evgeniy 521]

Теоретически... Чем отличается "жах" от нормальной торговли, кроме как не умение соблюдать ММ ?

Ведь на "Жах" никогда не пускаются все свою свободные доступные средства! Так сказать Ва-банк! Всё что нажил... Нет. Как правило жахальщики это те, что кладет 100$ и пытается из них сделать 1000$ моментально, а может и больше. Но это не единственные и не последние 100 баксов. То есть это не весь депозит..? (теоретически)

Так может "Жах" это некий контроль самого себя? Ну может я сам не могу остановиться или не могу принять убыток выставлением стопа, поэтому мой стоп это Маржин Колл? Ведь если взять среднестатистического жахальщика, который жахает в прибиль (в долгосрочном периоде, если есть такие), то что мешает открыть ему депозит на те средства, которые имеются и торговать нормально, а не закидывать по 10-100$ на счет и открываться на полную в ожидании чуда? 

Может как раз таки "бракованная" психология и невозможность соблюдать ММ и приводит людей к жахам? когда стоп уже некуда передвинуть, так как обеспечение маржи ограничено? 

 

я не берусь судить. мысли в слух...

[Intuitiv 575]

Жах очень сильно связан с системой, в которой есть понимание % прибыльности сделок, последовательности стопов и профитов, наличию стопов и контроля за "кислородом", как писал Элдер. Нет смысла держать на лицевом счете $1000 и заводить по $100 на счета для жахов. Если не умеешь на счету где $1000 открыть сделку не более 10%, то в итоге все плохо закончится. Для того что бы научиться контролировать объем и есть плечо. 1 к 10, или 1 к 25.

Я сейчас торгую 1% объема на инструмент. 32 инструмента. Но у меня есть инструмент из 4-х позиций в 4%. Валовый стоп там около 15% от стартового депо.

Общих позиций у меня открыто 14 на 7 инструментах. Просадка сейчас -1,1%. Общая загрузка сейчас 12%.

Жах это или нет. Я уже на это внимания не обращаю. Я знаю сейчас один момент, инструмент в 4% мне не совсем комфортен. Стоп там большой. Перетыкал я сделки.

За следующую неделю до стопа врят ли доберутся. И что бы стало более комфортно, мне нужно закрыть 1 позицию из 4-х. Лучше в профите. Или для этой позиции я выберу место более короткого стопа.

Все равно приходится сидеть и работать с позами. И я допускаю, что на следующей неделе я подключу еще около 3-х инструментов.

Итогом могу сказать свое понимание жаха: Если какая то из открытых позиций привносит трейдеру чувство дискомфорта из за ее объема, то, это жах.

[WEALTHCRAFT 1,050]

Малый объем тоже может привносить чувство дискомфорта. Это преджах.

Надо чтобы кто-нибудь полный список всех чувств дискомфорта составил.

Edited October 29, 2016 by WEALTHCRAFT

[AntFX 6,474]

Давайте уже все таки вернемся к стратегиям

[Intuitiv 575]

Малый объем тоже может привносить чувство дискомфорта. Это преджах.

Надо чтобы кто-нибудь полный список всех чувств дискомфорта составил.

 

Было бы интересно услышать о том дискомфорте, который вы испытываете при наличии открытой малой позиции.

 

Давайте уже все таки вернемся к стратегиям

 

У всех наверное сложные стратегии остались, которые они не могут объяснить. Кто то пишет название, но объяснить как это сделать, не могут.

Кстати, мне кажется, что психологическая составляющая полезна в любой стратегии

[AntFX 6,474]

 

 

У всех наверное сложные стратегии остались, которые они не могут объяснить. Кто то пишет название, но объяснить как это сделать, не могут. Кстати, мне кажется, что психологическая составляющая полезна в любой стратегии

Если простых стратегий не осталось, значит эта ветка исчерпала себя. Если есть мысли подискутировать на другие темы, нужно создавать соответствующие ветки. Этим форум отличается от чата...