Findly S

[Findly 478]

Привет, приглашаю к сотрудничеству,
льготная оферта будет действовать, пока средства инвесторов не превысят 50% собственного капитала (сейчас он 32тыс$).
В портфеле будет использована защитно-реинвестиционная стратегия. Большинство счетов в портфеле имеют больше цели онлайн мониторинга, чем инвестиций. Реально рабочих счетов в портфеле от 3 до 5, иногда будет осуществляться выход на пиках и залив в другие счета на просадках. Ориентируемая доходность 2-6% в месяц. Если появятся инвесторы, буду публиковать детальные отчеты по операциям портфеля.
https://alparicomp.org/ru/investor/pamm_portfolio/21277/

[Findly 478]

Портфелю месяц,
доходность 4.9%, укладывается в ориентировочную. 
Средства: 33 210.53 USD
Свободные средства: 8 460.03 USD
 

[Findly 478]

Портфель в пятницу слил всю заработанную за месяц прибыль,
не приятно, но в принципе ничего критичного, так как это обусловлено экстремальной ситуацией всего лишь на одном счётё (том же, что и в сентябре чувствовал себя не оч здорово). 
Хочу обратить внимание потенциальных инвесторов, что в портфеле лучшие оферты у таких счетов как Sphere, Auto-Turtoise, F-Crash test 2. И у многих других счетов тоже очень хорошие оферты, что увеличивает общее матожидание портфеля.

[Findly 478]

Часть 1.

Первая неделя октября выдалась тяжелой, и за две сделки локомотивный счет слил ~5% от портфеля (около 50% от счета), соответственно портфель потерял всю прибыль за сентябрь и общая доходность упала до -1%.
В дальнейшем за октябрь, у этого же счета было 2 небольших удачных сделки и он компенсировал часть убытка. 



Так же в октябре я вывел все средства из счета Стабилити, так как слишком уж надолго затянулась его история с отпуском и разогревом после отпуска (возможно верну ср-ва в него, после того как он начнет показывать динамику, которую от него ожидают), и переложил их в один из счетов, который до этого работал в портфеле в тестовом режиме и хорошо себя зарекомендовал (изначально в счет было вложено 3% капитала портфеля, сейчас счет имеет 15% средств портфеля). На графике доходности портфеля после этого события заметно выросла волатильность 



Честно говоря, я еще не решил для себя, и не спрашивал мнения управляющих, стоит ли в своих записях публиковать названия счетов управляющих, и обозначать сколько какой-то счет заработал/слил , так как с одной стороны это может быть как позитивный сигнал/реклама, так и негатив/антиреклама, поэтому и пишу, обозначая участия счетов в портфеле анонимно.

По итогу на конец октября доходность составила 2.4%, т.е. с конца сентября имеем -2.5% (итог по сентябрю 4.9%)

.

Часть 2.

Прошла половина ноября и ,конечно, выборы в США оказали заметное влияние почти на все счета и портфели, которые торговали в этот день:
До 9 ноября с портфелем не происходило ничего интересного и доходность была примерно на том же уровне (2.2%). Когда случился тот самый шторм на мажорах, 2 счета из портфеля очень круто выстрелили и доходность портфеля в моменте достигала аж 14.52%, потом случился откат до 7.7% (общей доходности). Один из выстреливших счетов потерял половину прибыли, а второй всю прибыль. Т.Е. в моменте прибыль по портфелю была более 12% за день, в итоге откатилась до 5.5% за день.

​Присутствовало чувство небольшой обиды за упущенную прибыль, мысль того что я мог зафиксировать прибыль сам в тот момент не давала покоя пару часов, появились идеи по типу «поставить виртуальный ТП», например если счет зарабатывает более 10% в день и не закрывает сделку, принудительно выводить средства и вводить обратно после падения плеча в мониторинге счета до нуля, так как лично для меня 10% и более для одного счета за одну сделку/серию сделок являются вариантом, более чем соответствующем ожиданиям. Но после того как эмоции успокоились, пришла мысль, что это жадность и влезать в торговый процесс самому это плохая идея. Было бы интересно услышать на этот счет мнение опытных портфелеводов и управляющих. 


Итог по месяцу подводить еще рано, поэтому КОНЕЦ.

[el'dorado entertainments 103]

Как попасть к Вам в портфель?

[Hitronrav 4,787]

​Присутствовало чувство небольшой обиды за упущенную прибыль, мысль того что я мог зафиксировать прибыль сам в тот момент не давала покоя пару часов, появились идеи по типу «поставить виртуальный ТП», например если счет зарабатывает более 10% в день и не закрывает сделку, принудительно выводить средства и вводить обратно после падения плеча в мониторинге счета до нуля, так как лично для меня 10% и более для одного счета за одну сделку/серию сделок являются вариантом, более чем соответствующем ожиданиям. Но после того как эмоции успокоились, пришла мысль, что это жадность и влезать в торговый процесс самому это плохая идея. Было бы интересно услышать на этот счет мнение опытных портфелеводов и управляющих. 


 

Если трейдеры успешно используют тейки, то почему нельзя использовать их портфельным управам? Вот я ждал от управа портфеля индекс-топ-20-фх, что он зафиксирует огромную прибыль со счёта Эльбрус, которая позволила его портфелю выйти в хороший плюс из полуторагодовалого застоя. Но он не зафиксировал, Эльбрус упал, доходность портфеля откатилась, вошедшие на пике инвесторы стали злиться. Конечно, это вопрос, где именно выводить средства из счёта. Для торговли валютами мы можем сделать советник и прогнать его на исторических данных, чтобы проверить ту или иную торговую идею, для проверки идей по управлению портфелем в лучшем случае можно проводить ручное (долгое и кропотливое) тестирование. То есть брать много-много графиков разных паммов и смотреть, что было бы, если выходить из них при дневной прибыли 10% (а ещё надо и правило возвращения в памм придумать).

[Findly 478]

Если трейдеры успешно используют тейки, то почему нельзя использовать их портфельным управам? Вот я ждал от управа портфеля индекс-топ-20-фх, что он зафиксирует огромную прибыль со счёта Эльбрус, которая позволила его портфелю выйти в хороший плюс из полуторагодовалого застоя. Но он не зафиксировал, Эльбрус упал, доходность портфеля откатилась, вошедшие на пике инвесторы стали злиться. Конечно, это вопрос, где именно выводить средства из счёта. Для торговли валютами мы можем сделать советник и прогнать его на исторических данных, чтобы проверить ту или иную торговую идею, для проверки идей по управлению портфелем в лучшем случае можно проводить ручное (долгое и кропотливое) тестирование. То есть брать много-много графиков разных паммов и смотреть, что было бы, если выходить из них при дневной прибыли 10% (а ещё надо и правило возвращения в памм придумать).

совершенно согласен, и мне кажется что это сработает. Единственный недостаток, что все это можно осуществить только в полностью ручном режиме, так как нет инструментов в портфеле, чтобы автоматически фиксировать прибыль управов. Когда появится - будет намного проще. А сейчас это возможно только в том случае, если повезло, и портфелеуправ оказался в нужное время за компом.

[solandr 1,767]

После того, как Вы вошли в ПАММ, то уже просто бессмысленно что-то там менять и за чем-то гнаться, особенно принимая во внимание какие-то редкие рыночные события типа выборов президента и Брекзита. Ситуацию с инвестированием в ПАММ счета можно сравнить с поездкой на автобусе. Задача пассажира выбрать нужный номер автобуса и ехать на нём в нужном направлении. А задача водителя/управа везти автобус/управлять ПАММ счётом согласно маршруту/стратегии Я не думаю, что водителю автобуса понравятся комментарии пасажира про то как нужно объезжать дорожные колдобины. Поэтому и инвесторы что-то там фиксить своевременно просто не могут! Они могут лишь выходить из автобуса/счёта, если считают, что уже доехали туда куда хотели. А выйдут они на 5 метров ближе или дальше остановки - это уже не принципиально.

[Findly 478]

После того, как Вы вошли в ПАММ, то уже просто бессмысленно что-то там менять и за чем-то гнаться, особенно принимая во внимание какие-то редкие рыночные события типа выборов президента и Брекзита. Ситуацию с инвестированием в ПАММ счета можно сравнить с поездкой на автобусе. Задача пассажира выбрать нужный номер автобуса и ехать на нём в нужном направлении. А задача водителя/управа везти автобус/управлять ПАММ счётом согласно маршруту/стратегии Я не думаю, что водителю автобуса понравятся комментарии пасажира про то как нужно объезжать дорожные колдобины. Поэтому и инвесторы что-то там фиксить своевременно просто не могут! Они могут лишь выходить из автобуса/счёта, если считают, что уже доехали туда куда хотели. А выйдут они на 5 метров ближе или дальше остановки - это уже не принципиально.

Насчет комментариев пассажира/инвестора во время торговли абсолютно согласен, смысла никакого нет.

Но действия инвестора в любом случае влияют на конечный результат для него самого. Например описанная вами защитная/защитно-реинвест стратегия это по сути вмешательство в торговлю, так как больше походит на торговлю паями памма, чем на стратегию "вложил и забыл". Доливка на посадке в защитной стратегии - очень ведь похоже на увеличение лота или докупку паев по более низкой цене. Выходим из просадки - выводим прибыль и ровняем средства к первоначальному балансу, это по сути снижение лотности. (прошу прощения если с терминами перепутал что-то, но суть думаю понятна). В общем хотел сказать, что на мой (возможно пока еще не окрепший и субъективный взгляд) - торговля паями памма может иметь смысл (при определенных обстоятельствах и только на определенных паммах). И чтобы это протестировать нужно много времени, думаю как минимум год, чтобы сравнить конечный результат с результатом этого же счета без подобного вмешательства, и за этот год возможно будет куча ситуаций, когда инвестор не успеет зафиксировать что-то, так как не будет за компом, так что объективно это проверить думаю пока нет возможности, и пока еще не позволяет инструментарий делать это автоматически. С другой стороны, совершенно очевидно, что управляющий паммом проверил намного больше вариантов наилучших выходов из сделки , и думать что инвестор может на длинной перспективе грамотнее фиксировать сделки довольно наивно.

[solandr 1,767]

.

Edited December 1, 2016 by solandr

[solandr 1,767]

Тут Вы говорите о решении, которое уже было промоделировано и результаты заранее известны, так как они базируются на статистических данных - регулярном применении защитной инвестиционной стратегии. Даже если инвестор что-то там не успеет вывести/вести своевременно, то всё равно на длительном периоде у этой погрешности нулевое матожидание и результат булет примерно тот, что и ожидали от такой стратегии инвестирования. Если же "помогать" самой торговой стратегии на редких событиях по типу есть +10% в день, то фиксимся, то это может привести к совершенно неоднозначным результатам, поскольку управ может в день заработать к примеру и +20%. В общем любые финансовые решения должны быть сначала самым тщательным образом промоделированы. Это я просто по своему опыту говорю, что то, что очевидно логически как правило не всегда эффективно. И наоборот неочевидная вещь, от которой не ждал чего-то неординарного, может действительно принести пользу. И только со временем начинаешь понимать почему это именно так, а не иначе.

[Findly 478]

почти все портфелеуправы отписались сегодня, я тоже решил , раз уж такой знаменательный день
сегодня, спустя 3.5 месяца после создания портфеля был обновлен хай доходности, который на данный момент составляет чуть более 30%, сделки всех основных управов, в которых вложены деньги закрыты, поздравляю немногочисленных инвесторов и себя с прибылью и благодарю управляющих за это. 
Так же хочу напомнить, что в портфеле у всех счетов, занимающих большую долю - лучшие (в некоторых случаях индивидуальные) оферты, в среднем 15-20%, что увеличивает общее матожидание портфеля и смысл в него инвестировать.

Edited December 15, 2016 by Findly

[Findly 478]

уважаемый инвестор, вошедший на пике доходности портфеля, пожалуйста имейте ввиду, что вы входите на пике, и в будущем не исключена коррекция доходности вниз или флэт. Так же учитывайте, что подобная большая доходность за неделю - большая редкость, и очень мало вероятно, что в ближайшее время будет еще что-то подобное, хотя всякое бывает.

С уважением

[Ричард Никсон 58]

уважаемый инвестор, вошедший на пике доходности портфеля, пожалуйста имейте ввиду, что вы входите на пике, и в будущем не исключена коррекция доходности вниз или флэт. Так же учитывайте, что подобная большая доходность за неделю - большая редкость, и очень мало вероятно, что в ближайшее время будет еще что-то подобное, хотя всякое бывает.

С уважением

Спасибо, зашел маленькой суммой, готов к просадке и постепенному увеличению депозита в "благоприятный" момент.

Пользуясь случаем, хочется отдать должное, вы отлично управляете портфелем. Очень радуют уровни оферты, краш-тест 20%, как говорится без комментариев)

 

Удачи всем нам.

[Findly 478]

Отчет за декабрь + начало января


С начала декабря доходность по портфелю упала с 10% до 4% , в дальнейшем весь декабрь шел очень активный рост, все основные счета из портфеля показали отличную доходность, либо повыходили из старых просадок, наибольшую прибыль принес счет Auto-Turtoise, почти все его сделки одна за одной закрывались по тейкам. У F-crash test2 тоже была очень удачная сделка, но не смотря на это из просадки счет все равно не вышел. В итоге под конец месяца портфель был на пике доходности 33% и буквально за день перед Новым Годом начал проседать. Тут сыграла роль низкая ликвидность в праздничный период, резкие скачки котировок то в одну, то в другую сторону, и все счета в портфеле, которые торговали в этот период начали синхронно проседать, а счет Elbrus, в котором находилась тестовая сумма 1500$ практически полностью слился.

На данный момент портфель просел на 15% от пикового значения. Конечно, не приятно, с другой стороны даже 18% за 4 месяца считаю хорошим результатом. Как я уже говорил ранее, в портфеле всегда есть свободные средства (резерв, который не используется в обычных обстоятельствах, а нужен только для доливок в просевшие счета). С самого начала эта сумма была 25% от суммы всего портфеля, в данный момент 20%, то есть не смотря на то что многие счета просели и я в них уже доливался, резерв для доливок еще очень большой.
 

[Ричард Никсон 58]

Заметил у вас появился памм LTR-Auto в портфеле, этот факт не мог не порадовать.

[Findly 478]

Заметил у вас появился памм LTR-Auto в портфеле, этот факт не мог не порадовать.

честно говоря, пока закинул тестовую сумму, подход управляющего мне очень нравится ) буду ждать удачного момента, чтобы войти большей суммой.

Так же закинул тестовую сумму в счет RC-turbo, очень мне понравился  основной счет управляющего.

Edited January 6, 2017 by Findly

[solandr 1,767]

честно говоря, пока закинул тестовую сумму, подход управляющего мне очень нравится ) буду ждать удачного момента, чтобы войти большей суммой.

Так же закинул тестовую сумму в счет RC-turbo, очень мне понравился  основной счет управляющего.

Вы читали чего пишет управ-то? Вы что реально хотите поставить деньги вот на эту вот его песню что ли?

Добрый день, в деталях про ТС пока не готов рассказывать, но она состоит из нескольких 

 

"подсистем". Скажем так, (как пример) упрощенно говоря - если на рынке флет - то 

 

работает одна система, если сильный тренд - другая. Торговля как вручную, так и 

 

автоматизированная. Валютные пары в основном majors,  но в принципе кроссы с приемлемым 

 

спредом тоже задействуются.

 

 

Вы действительно не находите ничего странного в его описании как он торгует?

 

Так же понравились его высказывания про робот Азию, что типа "можно по разному его использовать". Чем-то мне напомнил "легенду трейдинга", который умело использует мартин и всем того же самого и рекомендует.

Edited January 6, 2017 by solandr

[Findly 478]

Вы читали чего пишет управ-то? Вы что реально хотите поставить деньги вот на эту вот его песню что ли?

 

Вы действительно не находите ничего странного в его описании как он торгует?

 

Так же понравились его высказывания про робот Азию, что типа "можно по разному его использовать". Чем-то мне напомнил "легенду трейдинга", который умело использует мартин и всем того же самого и рекомендует.

 

Спасибо что обратили внимание, честно говоря, пока вы не обратили - не заметил странного, просто так понял, что на счете работает несколько систем, мне показалось это заметно даже на графике, иногда импульсы идут сильные (или пробои), а иногда плавно доходность повышается. Жалко мониторинга на майфхбуке нету, но может запилит в будущем. Не все управы охотно делятся информацией по своей тс, естественно это не может нравится, и отсутствие мониторинга тоже плохо. Но в целом график доходности очень приятный и токсичных методов по крайней мере по доступным инструментам альпари не видно. Вас больше всего смутили его слова или какие-то еще факторы? 

[Hitronrav 4,787]

просто так понял, что на счете работает несколько систем, мне показалось это заметно даже на графике, иногда импульсы идут сильные (или пробои), а иногда плавно доходность повышается.

 

Я бы сказал, что, начиная с сентября, работает одна система, а именно WS Asia или что-то похожее. Раньше была какая-то другая система, которая торговалась днём, сейчас же все сделки ночью.

 

Заявления управа немного настораживают. По сути, он сказал, что торгует где угодно и как попало. С другой стороны, у него за срок без малого два года нет слитых счетов в архиве, а это уже говорит о серьёзном отношении к делу.

[solandr 1,767]

Не все управы охотно делятся информацией по своей тс, естественно это не может нравится,

Я лично думаю, что "настоящему джентельмену всегда есть что сказать". Гляньте к примеру сайт Асмодеукса. У него куча информации про его торговую систему, поскольку видно, что он действительно является её разработчиком. Но до сих пор пока никто так и не понял как именно он зарабатывает деньги и в чём состоит его торговая система.

А тут человек, взяв в управление сотни тысяч, ограничивается одним абзацем, в котором просто говорит избитые фразы о форексе типа "на флете одна система торгует, а на тренде другая", от которых инстинктивно грамотных инвесторов должно подташнивать. Ну просто капитан очевидность! Только люди, которые реально занимаются разработкой советников, понимают, что это просто невозможно - строгое переключение между торговыми системами в зависимости от фазы рынка. В тот момент, когда фаза уже идентифицирована, рынок часто может перейти в другую фазу. Поэтому запаздывающее переключение между системами - это то же самое, что догонять уходящий поезд.

 

Знаете здесь есть целый набор управов-одноабзацников, которые в одном абзаце рассказывают о своих прежних достижениях на рынке, образовании, своей специальности, указывают риск на сделку и ожидаемый месячный профит, а также ещё несут какой-нибудь околофорексный бред по типу как этот управ про фазы рынка и переключение торговых систем. И далее в своём общении в ветке форума больше разговоров о своей торговой системе не касаются, либо дают какие-нибудь уклончивые ответы, что у них своё "ноу хау". Так вот могу сказать следующее. Даже в самых секретных разработках существует обычно несекретная часть, которую можно свободно оглашать, и секретная, о которой нельзя никому говорить. Так вот когда человек говорит, что ВСЁ у него СЕКРЕТНО, то он скорее всего просто не может отделить одну часть от другой, поскольку не является разработчиком советника и не ориентируется в его торговой идее. Поэтому могу сразу Вам посоветовать во избежании последующих финансовых разочарований просто не связываться с управами, которые заявляют о своём "ноу хау" и не дают каких-то конкретных технических описаний того как они торгуют и зарабатывают деньги.

 

И ещё. На рынке существует ограниченное количество зарабатывающих торговых идей. И если Вы не можете идентифицировать стратегию управа как принадлежащую к одной из них, то лучше такого управа обойти стороной даже если он что-то реально и раскрывает по поводу своей торговли.

Edited January 8, 2017 by solandr

[Findly 478]

Согласен, лучше перебдеть ))
вышел из этого счета, а так же еще из некоторых тестовых.

[Findly 478]

Отчет за февраль-март:
Прошедшие два с половиной месяца были очень не простыми и для портфеля и для меня лично, так как впервые столкнулся с подобной просадкой. В этот период просели почти все счета в портфеле. Основной убыток получен за счет слива и ликвидации одного из основных счетов Zodiac хай риск ликвидирован с убытком -50% от первоначальной инвестированной суммы (убыток около 8% портфеля). Так же почти слился счет Эльбрус, в котором лежала тестовая сумма, но так как он слился почти полностью, убыток почти такой же, как от Зодиака (чуть меньше, около 6%). От максимума в 33% доходность в моменте падала до 1%. Затем последовала череда удачных сделок, в том числе от Auto-Turtoise (покрыл больше половины собственной просадки). F Crash Test2 показал удивительно длинную серию положительных сделок, чем принес хороший профит для портфеля, за счет доливок доходность по счету в хорошем плюсе. Сфера так же в хорошем плюсе.
После неудачных "экспериментов" с тестовыми счетами, решил воздержаться от инвестирования в сомнительные счета, и вывел средства из оставшихся тестовых (кроме одного VOL_KON, в нем 7%). За ним внимательно наблюдаю. Не смотря на то, что счет в одной из своих глубочайших просадок, по доходности в портфеле он совсем в крошечном минусе.

Так же в портфель добавлен счет Perfetto FT (10% от активной суммы порфтеля) с намерением докупки паев на следующей хорошей просадке (если не возникнет противоречий).


Остальные счета, которые не упоминал в отчете, это:

Absolum, управляющего Скази19, не более чем мелкий гэмблинг 100$ на удачу, больше закидывать не собираюсь )))
LTR-AUTO - наблюдаю, возможно включение в основной состав в будущем.
Мориарти легендарного Пэймастера ))) только наблюдаю, инвестировать не собираюсь.
В целом, результат для 7 месяцев менее, чем ожидал. Однако если бы не грубые ошибки (которые не повторю в будущем), портфель бы уже почти добрался до прошлого пика.

 

[Findly 478]

Так же хочу напомнить, что счета в портфеле обладают лучшими офертами, поэтому инвестировать в мой портфель выгоднее, чем в памм счета по отдельности.

[Findly 478]

Всем привет!
Возникла мысль создания сообщества инвесторов, в котором действия по портфелю будут приниматься согласно мнению большинства пайщиков. Если противоречий нет, то участники кооператива решают вопросы, связанные с портфелем путем обычного совещания (на форуме или в мессенджере). Если есть спорные вопросы, решаем путем голосования согласно количеству паев у каждого участника.
Несомненным плюсом является то, что группа инвесторов с общим капиталом может договариваться о наиболее выгодных условиях оферты, чем среднестатистический инвестор на Альпари.
Сначала попробую организовать это на своем портфеле, в будущем возможно создание отдельного портфеля.
Прошу существующих инвесторов отписаться, если вас заинтересует участие.
Для крупных инвесторов (от 10к$) возможно снижение оферты.

Edited April 1, 2017 by Findly