Euro-Lines

[kaif 6,836]

Пробой четырехчасовой ТД-линии (пунктир).

 

EURUSD M15

[kaif 6,836]

Велика вероятность срабатывания BUY STOP.

Результат предсказать пока сложно.

До 1.0514 цена долетит. Но дальше возможны варианты.

[Findly 478]

похоже затаившиеся медведи накуролесили ))

[kaif 6,836]

 

 

похоже затаившиеся медведи накуролесили ))

 

Да вроде не было там никаких медведей.

Это паника среди быков. Четырехчасовой пробой не сыграл.

В чем причина - не ясно. Скорее всего какая-то неожиданная новость.

[kaif 6,836]

EURUSD M15

[kaif 6,836]

EURUSD M15

 

EURUSD M30

[kaif 6,836]

Скорее всего нас ждет срабатывание ордера BUY STOP.

Евродоллар постарается пройти 50 пп до дневной АТ-линии (первая голубая жирная на пути).

Насчет успешности сделки сложно что-то сказать заранее.

На пути есть еще сильная четырехчасовая АТ-линия (тонкая синяя).

Конченой целью всего восходящего движения является уровень H4 1.0657 (золотые звезды).

Если цена, конечно, сможет туда добраться.

Так как на пути там еще недельная (самая жирная голубая).

 

EURUSD H4

[kaif 6,836]

Скорее всего ордер BUY STOP сработал.

Цена ударилась о четырехчасовую АТ-линию (голубая)

 

EURUSD H1

[kaif 6,836]

Мои поздравления управляющему и всем инвесторам Solandr Test Drive.

Нервных просьба не смотреть на график евродоллара. Тот прорывает недельную ТД-линию.

 

[spoiler= ]

 

EURUSD H1

 

 

[solandr 1,767]

Мои поздравления управляющему и всем инвесторам Solandr Test Drive.

Нервных просьба не смотреть на график евродоллара. Тот прорывает недельную ТД-линию.

 

Да уж! Это было круто! Правда на всех счетах закрытие произошло в разных местах где попало из-за бесконечных реквот. Но везде в плюсе!

[kaif 6,836]

Чуток бы задержался вверху, заработали бы вдвое больше, как я понимаю.

Но и так неплохо, я думаю.

Edited December 30, 2016 by kaif

[kaif 6,836]

Как мы и предполагали, целью движения были золотые звезды 1.0657.

Правда вряд ли кто-нибудь ожидал столь стремительного развития.

Цена немного не дотянула до цели H4 1.0657.

Если она ее не добьет, это может стать сильным медвежьим сигналом, который в теории АТ-линий в шутку называется затаившимися медведями_тм H4 1.0657.

С другой стороны стратегия Solandr Test Drive имеет ордер BUY STOP 1.06694, который очень маловероятно сейчас будет успешным, так как прямо за ним - сильные дневные АТ-линии.

 

EURUSD H4

Edited December 30, 2016 by kaif

[kaif 6,836]

Интересно, а что послужило поводом к такой панике среди медведей?

[solandr 1,767]

Интересно, а что послужило поводом к такой панике среди медведей?

Наверное это просто "тонкий" предновогодний рынок сыграл свою роль плюс алготрейдинг. Роботы "пошалили" в очередной раз без участия людей скорее всего.

[kaif 6,836]

На евродолларе произошел неудавшийся пробой недельной ТД-линии (пунктир).

Плюс затаившиеся медведи_тм H4 1.0657,  у которых была возможность продать гигантский объем со стопом в 10 пп.

Возможно нас ждет стремительное падение евро.

Так что следующий на очереди - SELL STOP.

И вероятность успешной сделки крайне велика.

Так как там дальше - свободное пространство почти в фигуру.

 

EURUSD H1

Edited December 30, 2016 by kaif

[kaif 6,836]

Евродоллар повторно атаковал недельную ТД-линию (пунктир) и на этот раз успешно ее пробил.

Цена отразилась от недельной АТ-линии (жирной голубой).

Скорее всего нас ждут новые попытки ее пройти.

Масштаб бычьего движения M15 (самые жирные красные АТ-линии на втором снимке)

 

EURUSD H1

 

 

EURUSD M5

 

[solandr 1,767]

 

 

Возможно нас ждет стремительное падение евро. Так что следующий на очереди - SELL STOP. И вероятность успешной сделки крайне велика. Так как там дальше - свободное пространство почти в фигуру.

После сегодняшнего ночного сбора лосей думаю будет совсем немного желающих ещё раз встать в SELL на EURUSD в ближайшее время.

Наиболее вероятен скорее всего поход вверх, но там сопротивление крепкое примерно чуть выше сегодняшнего максимума.

Наверное нас опять ждёт в ближайшее время хождение евры внутри диапазона, образованного экстремумами за последние 2 недели.

[kaif 6,836]

Пробой четырехчасового треугольника.

Скорее всего цена сейчас попробует догнать пятнадцатиминутные АТ-линии (тонкие красные).

 

EURUSD M15

[Findly 478]

я правильно понимаю, что в период низкой ликвидности перед праздниками, торговать - это принимать повышенный риск? Возможно ли , что для каких-то стратегий было бы выгоднее не торговать ?

[solandr 1,767]

я правильно понимаю, что в период низкой ликвидности перед праздниками, торговать - это принимать повышенный риск? Возможно ли , что для каких-то стратегий было бы выгоднее не торговать ?

Да, повышенный риск обусловлен ухудшением качества исполнения торговых заявок при низкой ликвидности. Увеличивается спред и проскальзывания.

Наверное лучше не торговать тем стратегиям, у которых матожидание не сильно превышает спред, так как увеличение накладных расходов делает саму торговлю бессмысленной.

Как показал прошедший год проблемы с ликвидностью могут возникнуть и в вполне обычный день - вспомните фунт в октябре.

[kaif 6,836]

Самая плохая торговля была на фунте 26-го.

А 29-го и 30-го была шикарная торговля на фунте. Если бы LTR-AUTO не торговал, упустил бы возможность заработать кучу денег. Точно так же Solandr Test Drive упустил бы свою шикарную сделку, которая только и стала возможна благодаря повышенному риску, спровоцировавшему медведей закрыться на пробое уровня и вызвать тем самым стремительное движение. 

Так что же тогда считать "началом праздников"?

 

К тому же высокий риск это не всегда плохо. В конце концов риск - единственный источник прибыли на рынках.

И отказываться рисковать я могу лишь по каким-то очень веским причинам. Например, если объявлено сильное ухудшение торговых условий со стороны дилера.

 

Да и то на выборах США, например, LTR-AUTO продолжал работать, невзирая на предупреждение о возможном ухудшении условий со стороны Альпари. Счет немного потерял тогда в итоге на всей той колбасне. Но он прошел хороший стресс-тест, внушивший в меня и в моих инвесторов уверенность в надежности  всей этой штуковины. А такая уверенность многого стоит, я Вам скажу.

 

И вообще я уже второй год торгую перед Новым Годом. Ничего особенного ни тогда, ни в этот раз не заметил. Уверен, что если бы были возможны какие-то ужасы, дилер обязательно объявил бы об ухудшении торговых условий. Но он ни тогда ни в этот раз вроде бы ничего не объявлял. Так с чего бы это начинать дергаться, рискуя пожалеть об упущенных возможностях? Ведь такой риск тоже есть. Вообще кругом один риск. Невозможно говорить "вот здесь мы себя сейчас защитим от риска". От риска чего? Да, от риска тонкого риска защитились. А от риска упустить прекрасную игру - нет. А известно, что трейдеров гораздо больше деморализует упущенная прибыль, чем убытки. Поэтому я нахожу беспричинный отказ от торговли в праздники как раз таки совершенно иррациональным, ничем не обоснованным риском.

 

Разумеется, определенным торговым системам (о которых лучше не говорить) однозначно следует воздержаться от торговли в праздники. Но им точно так же стоит воздержаться от торговли на новостях. И от торговли днем на фоне большой волатильности. Желательно и от торговли на отскоках от сильных уровней. Так как подобные стратегии не ставят себе целью вообще извлечение прибыли из оправданного риска, так как не склонны признавать убытки. Так зачем же им рисковать?

Edited December 31, 2016 by kaif

[Findly 478]

Я так понимаю, под определенными торговыми системами, о которых лучше не говорить, вы имели ввиду мартин и прочее ? Так про них вообще большого смысла нет говорить, так как там просто однозначно риск не оправдан (в любое время, не только в период всплеска волатильности).

А насчет риска, и принимать ли его в подобные периоды, тут мне кажется (субъективно, со стороны инвестора), есть разница в том, на что сначала психологически соглашался человек, например он глядя на график и характеристики согласился принять риск на счете, у которого параметр дневной волатильности скажем 5, а в подобные периоды возрастает до 20. Вот будет такой человек нервничать, так как не предполагал с самого начала, что возможны такие скачки. Это просто пример того, какие мысли могут возникнуть у какого-либо инвестора, могут возникнуть и другие конечно.

[kaif 6,836]

Я склонен к системам, которые ограничивают именно сам риск (величину возможного относительного убытка в процентах депозита в одной сделке), а не кредитное плечо. Например, торговая система "черепах" Денниса рассчитывала "юнит". Это был рассчитанный объем при конкретной волатильности для каждого инструмента, которым они торговали. Чем выше волатильность, тем ниже был объем. Таким образом принимаемый риск никак не зависел от волатильности. Они использовали, если я верно помню, измеренную среднюю волатильность за 10 дней. Для долгосрочной торговли (прорывы двухнедельных экстремумов) это было вполне подходяще.

 

К сожалению, в Альпари сложилась странная традиция преклонения перед фиксированным ИКП. Инвесторам кажется, что чем стабильнее ИКП у торговой системы, тем она более предсказуема в плане рисков для инвестора. А это совершенно не так. Есть, разумеется, смысл в том, чтобы ограничивать плечо сверху, так как существуют гэпы и проскальзывания, могущие нанести большой урон на фоне высоких ИКП даже при наличии стоп-приказов. Но в то же время даже с виду небольшое плечо может нанести большой урон на фоне высокой волатильности без всяких гэпов и проскальзываний. Скажем, плечо 1:10 при стопе в 100 пунктов в четвертом знаке принесет убыток в 10%. Много это или мало? Для инвестора, привыкшего к волатильности доходности от одной сделки в 2% такой убыток покажется серьезным, если он к нему не был готов.  В то же время на фоне высокой волатильности стоп ближе чем в 100 пунктов может означать почти гарантированный убыток. Единственный выход для меня - переменное плечо (фиксированный риск). В условиях высокой волатильности плечо должно падать, а стопы удаляться. Сохраняя обычный уровень риска убытков. График ИКП при этом выглядит "некрасиво". А некоторые товарищи даже выискивают там участки, на которых рост плеча совпадал с просадкой доходности, и начинают обвинять в мартине. ИМХО, именно боязнь мартина ведет к преклонению перед ровным графиком ИКП, а уже ровный график ИКП - к боязни большой волатильности. Так как одно с другим действительно не совместимо.

 

Я знаю, что Solandr тоже экспериментирует с фиксированым риском, и возможно на каких-то счетах (мультивалютном) будет использовать этот подход. В любом случае на мультивалютном счете ИКП не сможет оставаться стабильным, так что никаких маркетинговых выгод от стабильного ИКП там и не предвидится. Желающие обвинить в мартине смогут всегда изыскать участок, на котором с их точки зрения "что-то явно не так".

[kaif 6,836]

Я совершенно не возражал бы против точки зрения "в праздники объемы следует снижать, так как возможны всплески волатильности на фоне тонкого рынка". Но мне странна точка зрения "в праздники не торговать". Так как мне кажется (по собственному опыту), что разговоры об аномальных спрэдах и проскальзываниях, как-то коррелирующих с праздниками, не имеют под собой объективной почвы.

 

Во всяком случае доказательств в пользу этой точки зрения (или ссылок на таковые) так никто не привел. Таким доказательством я могу считать только прогоны каких-то стратегий на тиковых графиках с исключением каких-то временных участков (праздников), послу чего профит-фактор определенно становится выше. К сожалению, кроме общих уверений, что торговать нельзя, ничего не последовало. Предлагалось при желании самому заняться этими исследованиями. Из чего я могу заключить, что товарищам,  готовым подобные мнения исповедывать, самим вовсе не обязательно было такие исследования проводить. Иначе бы они ответили иначе. Типа "я проводил исследование, результаты были такие-то и такие-то". Но видно они предпочитают избегать каких-то вещей, если есть лишь подозрение, что там возможны дополнительные риски, не отдавая себе отчета, что дополнительных рисков без дополнительных возможностей не бывает. И отказываясь от одного, мы всегда автоматически отказываемся и от другого. А так можно зайти далеко.

 

Проскальзывание в 5 мп на фоне доходности в 200 мп хуже, чем проскальзывание в 50 мп на фоне доходности в 3000 мп.

Поэтому говорить о проскальзываниях в отрыве от всего остального (волатильности) довольно странно.

Edited December 31, 2016 by kaif

[kaif 6,836]

Перечитал написанное. Поправлюсь в одной фразе, которую можно было понять превратно.

 

Вместо

В условиях высокой волатильности плечо должно падать, а стопы удаляться.

Читать

В условиях высокой волатильности плечо должно падать, а дистанция до стопов увеличиваться.

 

Разумеется, если стратегия устроена так, что ее ММ предполагает торговлю с фиксированным плечом, никаких возражений против отказа от торговли на тонком рынке у меня нет.

Возражения возникают лишь в связи с тем, что этот подход распространяют на любые стратегии, а всех тех, кто торгует в праздники, безосновательно объявляют людьми странными.

Edited December 31, 2016 by kaif