pamm 821 Share Posted January 11, 2017 Название ПАММ-счета: Naragot Breakout Номер ПАММ-счета: 381153 Управляющий: Naragot Дата открытия: 11.01.2017 Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4 Торговая платформа: MetaTrader 4 Валюта депозита: USD Капитал управляющего: 3035 USD Мониторинг ПАММ-счета Что такое ПАММ - счет?Все о ПАММ-счетах Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted January 21, 2017 Торговля ведётся двумя роботами на выделенном сервере Amazon VPS. Минимальный таймфрейм для входа Д1. Первый робот торгует на EURUSD. Торговля производится стоповыми ордерами. В периоды повышенной волатильности и заранее до выхода важных новостей робот не торгует. Стопы ставятся всегда, не производится усреднений, нет мартингейла. Второй робот торгует на XAUUSD. Торговля произодится только маркет ордерами(в том числе стоплоссы).Во время повышенной волатильности и во время выхода важных новостей робот торгует. Стопы ставятся всегда, не производится усреднений, нет мартингейла. Внутри каждого из роботов происходит дополнительная диверсификация по торгуемым таймфреймам. Источник: «ПАММ-счет Naragot Breakout» Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted January 21, 2017 Подробные результаты тестирования на тиковых данных с 01.01.2005 по 01.01.2017(12 лет). Робот по EURUSD. Вход стоповыми ордерами без учёта проскальзывания фиксированным лотом 0.1. Для эмуляции проскальзывания стоповые ордера заменены на маркет-ордера фиксированным лотом 0.1. Ориентировочно(учтены не все входы) поведение робота становится следующим на тиковых данных. При тестировании с проскальзыванием каждого стопового ордера на 0.9 пунктов показатели матожидания и прибыльности у обоих тестирований примерно совпадают. После включения реинвестирования средств в расчёте 0.025 лота на каждые 1000 долларов на счете(так как робот может открыть единовременно до 6 сделок, максимально плечо в таком случае составит 1:15), результаты при тестировании робота со входами стоповыми ордерами при проскальзывании в 0.9 пункта становятся следующими: Для непопадания в непредвиденные большие проскальзывания робот не торгует во время выхода новостей, а также во время большой волатильности. Перед важными новостями робот также закрывает все открытые сделки. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted January 21, 2017 Подробное описание робота, торгующего по XAUUSD. Результаты тестирования на тиковых данных с 01.01.2005 по 01.01.2017(12 лет). Сделки открываются и закрываются маркет-ордерами по закрытии свечи М1, поэтому на самом деле тестирование на тиках не требуется. Также робот не подвержен проскальзываниям. После включения реинвестирования средств в размере 0.013 лота на 1000 долларов(в моменте может быть открыто до 8 сделок, таким образом плечо составит до 1:11) получаем следующие результаты тестирования Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted March 2, 2017 (edited) Глобально изменён робот по EURUSD. Теперь он переведён на маркет-ордера, как и робот по XAUUSD. Также робот по EURUSD теперь разбит на 2 части с отличающимися параметрами выхода - для большей диверсификации. Кроме того по обоим роботам слегка изменена система входов. Edited March 2, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted July 13, 2017 Мониторинг на myfxbook: https://www.myfxbook.com/members/Naragot/naragot/2182273 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted July 24, 2017 В данный момент ведётся работа по адаптации робота для торговли GBPUSD. Планируется запуск на этой паре с пониженным в полтора раза риском - максимальной исторической просадкой около 20%. В данный момент по тестам робот просто в ударе. Немного лирического отступления. Первую версию этой стратегии я запускал в 2013 году. Тогда робот торговал стоповыми ордерами на EURUSD, GBPUSD, USDJPY и совсем немного XAUUSD. Та версия робота была закрыта мной в начале 2016 года. Из его работы было вынесено довольно много выводов: 1) были убраны частые входы, раньше робот работал на ТФ Н4, что сказывалосьв итоге на матожидании и времени стагнации. Сейчас входы осуществляются реже. 2) из-за проскальзываний робот было решено переводить на маркет-ордера, что оказалось довольно критично для пробойника Если на EURUSD с проскальзываниями ещё и можно мириться, оно составляет около 1 пункта на сделку в среднем, то для фунта, йены и золота проскальзывания в разы больше. Стоповые ордера по фунту скользят всегда - от пары пунктов до десятков. Стоповые ордера по йене скользят редко, но метко. В 2014 году я ловил проскальзывания и по 100 пунктов. Надеюсь, понятно, как это влияет на матожидание. Плюс последние годы йена часто уходила в очень затяжные флеты, что плохо сказывается на работе пробойника вообще. Стоповые ордера по золоту скользят всегда - от нескольких десятков пунктов до иногда бывает и тысячи. Спред в 30-50 пунктов становится просто детской шалостью относительно проскальзываний при открытии и при закрытии. Результаты тестов, соответственно, в таком случае не отражают реальной картины. Вообщем-то поэтому робот по золоту тогда у меня долго и не работал - проскальзывания меня поразили. С маркет ордерами все эти вопросы уходят - реальная торговля несильно отличается от тестов лишь в деталях. Однако в будущем, возможно, что робот по EURUSD будет диверсифицирован при помощи стоповых ордеров. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted July 31, 2017 Сегодня на пробое уровня по евро была получена прибыль 5.89%. На ПАММ счёте у другого брокера из-за несоответствия котировок сделки были закрыты на минуту позже, там прибыль составила 8.1%. Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted July 31, 2017 Занимательная информация ) Для неграмотных поясните, пожалуйста, что такое маркет- и стоп-ордера? Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted July 31, 2017 Занимательная информация ) Для неграмотных поясните, пожалуйста, что такое маркет- и стоп-ордера? Маркет ордер - ордер с исполнением по рынку. То есть ордер исполняется сразу при подаче распоряжения брокеру. Стоп-ордер и лимитный ордер - отложенные ордеры с исполнением при достижении ценой уровня ордера. Стоповый исполняется в сторону движения рынка, лимитный в обратную. Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted August 1, 2017 А еще говорят, что якобы на Альпари нет нормальных PAMM-счетов. Вот - еще один нормальный счет. Респект Управляющему. Удачи Вам и побольше инвесторов. Забегайте, всегда буду рад видеть у себя в ветке. С уважением, kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 1, 2017 Спасибо на добром слове. В ближайшие дни опубликую результаты тестирования работающих с марта роботов. Они очень сильно отличаются от тех, что были опубликованы в первых постах. В сильно лучшую сторону. Также опубликую доходности, график и глубину просадок с 2005 по 2017 года, чтобы потенциальные инвесторы видели как риски, так и возможные точки инвестирования на просадках. Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted August 1, 2017 Маркет ордер - ордер с исполнением по рынку. То есть ордер исполняется сразу при подаче распоряжения брокеру. Стоп-ордер и лимитный ордер - отложенные ордеры с исполнением при достижении ценой уровня ордера. Стоповый исполняется в сторону движения рынка, лимитный в обратную. Ну я так и думал )И что, реально скользят больше отложенные, чем рыночные? Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 1, 2017 И что, реально скользят больше отложенные, чем рыночные? В теме Соландра можно посмотреть реальную статистику по проскальзываниям при открытии на пробоях стоповыми ордерами. Если мне не изменяет память, то это 1 пункт. У меня тестирование на тиках от Дукаскопи выдало около 0.9 пункта на сделку. То есть фактические средние накладные расходы в виде спред + комиссия + проскальзывания будут составлять около 2-2.5 пунктов. Если интересует, то как-нибудь потом могу точные проскальзывания посчитать, какие были у меня при торговле стоповыми ордерами на евро, фунте и йене несколько лет назад. Но повторюсь, для евро эти расходы вообщем-то совсем не критичны. Насколько подобные расходы будут критичны по золоту, ответить затрудняюсь, но по золоту все пробои идут резкими минутными свечами от 100 пунктов при спреде в 30 пунктов, так что там накладные расходы на проскальзывание составят ну точно не менее 50 пунктов. Но опять же надо понимать, что проскальзывания при цене золота в 500 долларов и в 2000 долларов будут сильно отличаться, как и размер пробойных свечей. А вот для фунта эти проскальзывания критичны - он на любых новостях банка англии ходит по 50 пунктов за минуту, а новости там частые. По маркет ордерам я на прошлой неделе считал статистику за полгода торговли на этом счёте, в итоге средние накладные расходы со сделки(открытие + закрытие) получились по евро 1.2 пункта, что примерно и соответствует величине спред + комиссия, а по золоту 17 вроде, что даже меньше спреда. Такое получается за счёт того, что открытие нескольких сделок с интервалом в несколько секунд по факту происходит по цене в основном не хуже или даже лучше эталонной, заложенной в робота при открытии сделки, особенно по золоту. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 2, 2017 (edited) Обновлённый в марте робот по XAUUSD. Изменилось ведение сделки. Изменилась логика подсчёта объёма сделок, теперь он зависит не только от количества средств на счёте, но и от волатильности. Также теперь диверсификация по входу происходит внутри одного ордера, поэтому теперь одновременно всегда открывается 4 сделки, но иногда они открываются в двойном объёме(вне зависимости от просадки). Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017. Матожидание (бесполезный параметр на самом деле при учёте изменения цены золота от 500 до 2000) - 30.63 при лоте 0.1 или 306.3 пункта двухзнака. Относительное матожидание (важный параметр) - 2.77% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 2.77 доллара или 277 пунктов двухзнака. Относительная просадка по открытым сделкам - 40.12%. Расчёт в тестере МТ4. Относительная просадка по эквити на конец дня - 32.32%. Разница в просадках за счёт резкого выброса цены, но полученного в итоге безубытка в октябре 2006 года. Максимальный период просадки(10.01.2007 - 29.10.2007) составляет 10.5 месяцев. Эта просадка в том числе является самой глубокой. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(18.06.2007) после начала просадки. Доходность/Просадка по годам 2005 - 68%/10% 2006 - 79%/14% 2007 - 33%/32% 2008 - 138%/21% 2009 - 126%/20% 2010 - 20%/30% 2011 - 130%/12% 2012 - 9%/19% 2013 - 45%/16% 2014 - 56%/24% 2015 - 43%/18% 2016 - 223%/11% Средняя - 81%/19% И соответственно графики. Торговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот. Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2005 - 01.01.2017 Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2017 - 01.08.2017 Расчёт просадки в Экселе Дальнейшая работа по оптимизации будет заключаться в дополнительной диверсификации. Запись продублирована в блоге. Edited August 2, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted August 3, 2017 МО=2.77% на сделку? механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 3, 2017 (edited) МО=2.77% на сделку? Извиняюсь, 0.277%. Спасибо, что заметили ошибку. Дальше правильно написано всё в пунктах: То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 2.77 доллара или 277 пунктов двухзнака. Соответственно, при цене золота 500 долларов МО 138 пунктов или 1.38 доллара от цены. При 1500 - 415 пунктов или 4.15 доллара от цены. На сделку. На каждую из четырёх единовременно открываемых. Запись также отредактировал в блоге. Сообщение уже не отредактировать. Edited August 3, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 3, 2017 Обновлённый робот по EURUSD. Все изменения, как и в XAUUSD. Одновременно работает две копии с разными параметрами выхода. Первый робот. Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017. Матожидание - 10.6 пунктов. Относительное матожидание - 0.0836%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.36 пункта, а при EURUSD 1.5 - 12.54. Относительная просадка по открытым сделкам - 18.54%. Расчёт в тестере МТ4. Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.93%. Максимальный период просадки(03.06.2013 - 30.12.2013) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 2.5 месяца после начала просадки. Доходность/Просадка 2005 - 64%/8% 2006 - 53%/7% 2007 - 14%/9% 2008 - 16%/7% 2009 - 58%/11% 2010 - 19%/11% 2011 - 21%/14% 2012 - 13%/10% 2013 - 13%/11% 2014 - 40%/7% 2015 - 25%/7% 2016 - 12%/11% Средняя - 29%/9.4% Графики Торговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот. Торговля с реинвестированием прибыли Расчёт просадки по эквити на конец дня Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 3, 2017 Второй робот по EURUSD Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017. Матожидание - 11.13 пунктов. Относительное матожидание - 0.0876%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.76 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.14. Относительная просадка по открытым сделкам - 18.23%. Расчёт в тестере МТ4. Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.5%. Максимальный период просадки(12.10.2011 - 03.09.2012) составляет 11 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки. Доходность/Просадка 2005 - 48%/8% 2006 - 43%/6% 2007 - 15%/7% 2008 - 17%/8% 2009 - 42%/11% 2010 - 22%/8% 2011 - 32%/11% 2012 - 8%/12% 2013 - 17%/10% 2014 - 29%/7% 2015 - 25%/6% 2016 - 13%/7% Средняя - 26%/8.4% Графики Торговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот. Торговля с реинвестированием прибыли Расчёт просадки по эквити на конец дня Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 4, 2017 (edited) Совокупная работа советников Доходность/Просадка 2005 - 262%/16% 2006 - 283%/17% 2007 - 69%/34% 2008 - 213%/23% 2009 - 379%/33% 2010 - 68%/22% 2011 - 250%/21% 2012 - 28%/31% 2013 - 90%/23% 2014 - 173%/17% 2015 - 116%/23% 2016 - 304%/16% Среднее - 186%/23% Внимание! Цифры ориентировочные и приведены для некой справки, так как не учитывают плавающего эквити внутри дня, а, соответственно, возможного изменения лотности. Однако потенциальным инвесторам необходимо ознакомиться с этой информацией и принять риск возможной просадки в 40+%. Более того просадка до 30% является рабочим моментом системы. Я настоятельно рекомендую вводить инвестиции на просадке от 10-15% и фиксировать на пиках. Спасибо рынку, и при запуске в работу счёта на пике доходности была показана просадка в 30% для демонстрации этого(последняя шпилька на графике просадок). ВАЖНО!!! График возникновения просадок. Пожалуйста, при вводе средств учитывайте специфику работы системы! Edited August 4, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted August 4, 2017 (edited) Naragot, здравствуйте еще раз. Я отчаянно и постоянно путаюсь в пунктах золота, несмотря на то, что у меня работает (разработанный мной!) советник, который торгует на 4 парах, в том числе по несчастью и на золоте. По несчастью, так как вчера золото вынесло стопы на 5000 пунктов в том знаке, который в МТ4 у Альпари пунктом называется при отображении спреда в "Обзоре рынка" (около 250). Проскальзывание составило 20 обычных спредов, говоря языком, не оставляющим сомнений Поэтому буду очень признателен, если Вы еще раз объясните мне МО в пунктах на золоте (пусть при цене в $1000 за тройскую унцию). Я все никак не соображу порядок. Допустим спрэд в МТ4 250 пунктов Ask 1000.250 Bid 1000.000 0.27% (или $2.7 на $1000) это 2700 тех же пунктов, которых в спреде обычно 250. То есть 11 спредов. Я верно понял? Ну и на евродолларе тот же порядок 11 спредов (если считать спред на евродолларе 1 пункт в 4-м знаке цены). Такие цифры мне представляются очень близкими к реальности (у меня тоже примерно такие, хотя и на совершенно иной торговой системе). Насчет двузнака я не понял, скорее всего у Вас там тоже ошибка. И совершенно не понял, как рыночное исполнение (Market Execution) способно защитить от проскальзываний. Ведь открывая сделку, Вы еще не знаете, какое проскальзывание Вас ожидает. Если можно, поясните этот вопрос. У Вас все настолько досконально и добросовестно исследовано, что, я думаю, многих интересует ответ на этот вопрос. Что Вы имеете в виду? С уважением, kaif P.S. Мне очень понравилась Ваша идея перейти от традиционного МО в пунктах к МО в процентах от цены инструмента. Edited August 4, 2017 by kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 4, 2017 Да, в Альпари по золоту трёхзнак по золоту и пятизнак по евро. Я пишу в двузнаке и четырёхзнаке просто по привычке, но при этом стараюсь постоянно это указывать. Индустрия форекса так и не смогла перейти полностью к озвучиванию пунктов в пятизнаке по евро или, например, трёхзнаке по йене) вынесло стопы на 5000 пунктов И это не предел. Например, 14.12.2016 стопы выносило на 8-10 тысяч пунктов в трёхзнаке, то есть до тысячи в двузнаке. 26.06.2017 минутная свеча была в 1700 пунктов в двузнаке, можете представить проскальзывания стоповых ордеров при этом. 0.27% (или $2.7 на $1000) это 2700 тех же пунктов, которых в спреде обычно 250. То есть 11 спредов. Я верно понял? Да, именно так Насчет двузнака я не понял, скорее всего у Вас там тоже ошибка. Там уже ошибки нет. 2700 пунктов в трёхзнаке - это 270 пунктов в двузнаке. И совершенно не понял, как рыночное исполнение (Market Execution) способно защитить от проскальзываний. Ведь открывая сделку, Вы еще не знаете, какое проскальзывание Вас ожидает. От проскальзываний в общем виде на 100%, конечно, не защитит. Но если говорить о природе пробоев, то в большинстве случаев мы имеем резкий ход цены, вызванный как стопами, так и действиями стратегий в стиле черепах, который приводит к непрогнозируемым проскальзываниям отложенных ордеров. Маркет ордера при работе по уже закрытым свечам в 95% случаев будут открываться на спокойном или уже успокоившемся рынке. Проблема проскальзываний в том, что они непрогнозируемо меняют результаты и интерпретацию тестов. Можно, конечно, проводить тесты на тиковых данных Дукасов, но это скорее костыль, чем решение проблемы, и не гарантирует, что стоповый ордер во время нервного рынка будет исполнен по цене тика, который подсунет тестер. 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted August 4, 2017 (edited) Я наконец понял. Двузнаком , четырехзнаком и т.д. Вы называете число знаков после запятой. (Я по неопытности называл значащий знак в цене, отсюда и недоразумение) Согласен насчет низкой вероятности проскальзывания на открытии по рынку в отличие от срабатывания стопа (особенно если стоп, как у меня - игровой, т.е. это всегда некий важный минимум или максимум). Впрочем на PRO-ECN существует и проскальзывание в пользу трейдера при срабатывании тейков, что может иногда утешать. И согласен насчет того, что одной из важных проблем, которую приходится решать, это расхождения между тестом и реалом из-за спрэда и проскальзываний. У меня эти расхождения даже разрушали саму логику работы системы, пока я не заменил цену открытия позиции на цену открытия бара в расчете тейков. Я не провожу тестирования на тиковых данных. Нахожу это бессмысленными затратами времени. Гораздо важнее захватить большой период дат (более 10 лет). Все тестирования проводятся по ценам открытия баров. И в реале советник тоже работает в момент открытия бара (и у Solandr-а тоже так). В общем, мне очень нравится тот уровень требований, который Вы предъявляете к своим системам. Надеюсь, что Ваша система станет еще одним отличным умеренным (годовые просадки ~25%) счетом, который можно будет рекомендовать долгосрочным инвесторам. Вопросов больше нет. Удачи Вам! И побольше инвесторов! С уважением, kaif Edited August 4, 2017 by kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 4, 2017 В общем, мне очень нравится тот уровень требований, который Вы предъявляете к своим системам. На самом деле требований больше, чем я упомянул. Например, одно из основных требований - это отсутствие подгонов и максимальная беспараметричность. То есть именно характер рынка определяет прибыльна ли система, а не подогнанные под него параметры входов-выходов-фильтров. Если посмотреть первые выложенные в январе графики, то это графики беспараметричных систем. Введение параметров позволило лишь выровнять кривую доходности, по максимуму приведя её к линейному виду, уменьшить периоды и глубину просадок, увеличить МО, но не сделать убыточную систему прибыльной. Это всё даёт надежду на то, что "система не сломается". Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted August 4, 2017 Например, одно из основных требований - это отсутствие подгонов и максимальная беспараметричность. Вы даже не представляете, насколько у нас с Вами совпадают подходы именно в этом вопросе. Я у себя в ветке дал ссылку на Ваш счет. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Recommended Posts