Naragot 413 Share Posted August 10, 2017 Изменил в декларации максимальное используемое плечо, было пороговое значение, взял с небольшим запасом. Также уменьшил максимальную просадку в декларации. Link to post Share on other sites
Vladero 357 Share Posted August 10, 2017 Посмотрел внимательнее описания и результаты тестов на первой странице - обнадёживающие, добавил счёт в виртуальный портфель, буду наблюдать. Скажите, использовалась ли оптимизация в тестере МТ4 и если да, то по какому кол-ву параметров и как дела с форвард-тестами? Я к тому, чтобы оценить вероятность и степень возможной подгонки... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 10, 2017 (edited) Скажите, использовалась ли оптимизация в тестере МТ4 и если да, то по какому кол-ву параметров и как дела с форвард-тестами? Я к тому, чтобы оценить вероятность и степень возможной подгонки... Есть базовая беспараметрическая стратегия, общие и ориентировочные тесты которой в первых нескольких сообщениях - система без стопов и тейков, всё закрытие только по беспараметрическому тралу. На вход один параметр. Как бы изначально идея и состояла в практически полной беспараметричности. Из индикаторов использован только один. И тот взят со стандартными параметрами, которые ни разу в жизни не менялись. Но вопрос встал в сглаживании кривой доходности. В принципе, видно, например, как изначально рвано выглядит график по тому же золоту и как много плоских мест в графике по евро, и что это надо менять. Итоговая оптимизация была лишь по нефиксированным уровням тейков и стопов и по волатильности(в золоте и этот параметр игнорируется). По поводу параметров на евровом роботе: если запустить тест по фунту с абсолютно теми же параметрами, то получается вполне растущий график доходности. В принципе, на днях могу продемонстрировать. Плюс все тестирования и оптимизации производились ещё на тиках Дукасов и в терминале с котировками одного англо-кипрского брокера, чтобы исключить тонкого влияния котировок на общие результаты. По мелочам, естественно, различия там есть. Форвард тесты были произведены для 2005 и 2006 годов.То есть изначально робот разрабатывался с тестом с 2007 года по 2016. После получения результатов решил расширить его на 2005-2006 год, и результаты очень приятно удивили. Edited August 10, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 10, 2017 (edited) По поводу инвестирования я естественно не советую вкладываться на пиках доходности, а всё-таки ждать просадку в 10-15%. 20-30% просадку иногда можно за год не дождаться(судя по тестам) В дополнение я не советую вкладываться при наличии открытых сделок, потому что в случае противотренда можно тут же получить убыток с закрытием по тралу, безубытку или стопу(как бы всяко бывает). Ах да. В работу советников руками я не влажу. Ни при каких ситуациях. Edited August 10, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
fluconazol 67 Share Posted August 11, 2017 Ну вот, нашелся еще один адекватный управ на Альпари с достойной внимания ТС)) Приятно почитать ветку, господа. Чему быть, того не миновать. Бригу Шастри. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 11, 2017 Есть пробой по золоту. Работаем. Сделки по золоту могут висеть до недели. Закрыто 3/4 объёма. Оставшееся переносится на понедельник. Ну, конечно, при условии, если сейчас не будет очень мощного залива. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 14, 2017 Внёс небольшие изменения в алгоритм ведения сделки, убрав зависимость от спреда, на статистические характеристики роботов никак не повлияло. Второй робот по евро недостаточно диверсифицировал первый, так как отличался от него лишь стопом, который достаточно редко срывался, а в основном закрытие было по тралам. Добавил ещё диверсификации в виде иного ведения сделки. Характеристики - МО и просадка - резко улучшились. На следующей неделе выложу результаты. Также в удобоваримом виде позже выложу наложение тестовых графиков в QuantAnalyzer - придумал, как это сделать наглядно, но надо ещё детали все учесть. По золоту не оказалось продолжения движения, в понедельник резкая коррекция нас настигла. Итог сделок по золоту со среды +6.3%. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 14, 2017 Чем более значимый уровень на дневках (более длительный срок формирования, подтверждения и т.п.), тем более высок его потенциал с т.з. прибыли, т.к. его успело заметить большее число участников рынка, установило на этот уровень свои ордера и флоу. Теоретически - да. А практически чем старше уровень, тем больше его участники рынка начинают использовать в качестве уровня поддержки-споротивления, выставляя обратные ордера. Link to post Share on other sites
Grabli666 86 Share Posted August 15, 2017 Занятный робот, у которого максимально убыточная сделка на уровне спреда) Скорее всего там идёт паразитирование на алгоритме генерирования тиков в МТ4. Если мне не изменяет память, то если текущая свеча будет бычьей, сначала генерируются тики к лою, потом к хаю, а потом к закрытию. Для медвежьей наоборот. Соответственно проверяя первые тики, можно как раз заглянуть в будущее и, соответственно, открыться чуть ли не от лоя свечи...ну в тестере, естественно. В реале там будет просто невероятный каламбур. Тестирование по тикам Дукасов этого робота порвёт, как тузик грелку. Не совсем. Берутся тики с ближайшего младшего таймфрейма. Тоесть количество тиков при контрольных точках не 4, а больше (тоесть с 4 свечи если на Н4 тестируем) и их уровни берутся с младшего таймфрейма. Как получился тестерный грааль, можно взглянуть прогнав приложенного бота с сетом с картинки (форум не позволяет загружать сет файлы) на золоте на Н4 по контрольным точкам и по тикам. Может быть будет любопытно кому то. Подозреваю, что можно получить что то подобное и при тесте на тиках, если наловчиться. Должна получится вот такая картинка: rsicci_restyling.mq4 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 15, 2017 Есть пробой по евро. Пока в коррекцию попали. Работаем. У другого брокера вход хуже получился. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 15, 2017 К сожалению, сегодня не день пробойников. По евро после пробоя вниз произошёл довольно резкий ход обратно, половина объёма закрылась даже не тралами, а стопами. Открытой ещё остаётся четверть объёма. Итог дня -6.77%. Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted August 15, 2017 (edited) Причина поражения пробойников на евродолларе освещена в Euro-Lines. Шансов почти не было. Edited August 15, 2017 by kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 16, 2017 Причина поражения пробойников на евродолларе освещена в Euro-Lines. Шансов почти не было. По поводу шансов: у каждой системы есть матожидание, вероятность прибыльной или убыточной сделки. Наверное, по другим системам шансов не было, по моей системе шанс был равен вероятности получения прибыльной сделки. Хотя тут оговорюсь: евро давно не давала убытков, и если считать, что, как в тестах NIST, вероятность прибыльной сделки должна сохраняться на любой последовательности сделок, то где-то в ближайшее время нас, возможно, и ждала бы она, потому что по евро сорвано за предыдущие 4 сделки 3 тейка. По поводу статистики моей системы ещё добавлю: отношение прибыльных сделок к убыточным довольно стабильно год от года(кроме 2005 и 2006, там всё даже лучше). Не взирая на то, насколько год прибыльный. Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted August 16, 2017 По поводу шансов: у каждой системы есть матожидание, вероятность прибыльной или убыточной сделки. Наверное, по другим системам шансов не было, по моей системе шанс был равен вероятности получения прибыльной сделки. С этим я не спорю, более того, сам так же считаю. Euro-Lines - ветка для развлечения инвесторов. В которой результаты работы пробойных систем прогнозируются в рамках иной интерпретации. Это мы придумали для того чтобы инвесторы не развлекали себя сами (анализом, наращиванием риска и т.п.). Так как это зачастую плохо заканчивается. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 18, 2017 Есть пробой по золоту, работаем. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 18, 2017 (edited) После пробоя уровня последовал сначала хороший ход вверх, после которого был просто залив, превратившийся в практически надгробие на дневной свече. Робот четверть объёма зафиксировал в малый плюс, а остальное зафиксировал по относительному безубытку. Сейчас цена сильно ниже уровня закрытия, что подтверждает правильность действий. Итоговый результат составил -1.8%. Скоро робот по золоту будет дополнительно диверсифицирован, как это сделано с евро. Edited August 18, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 21, 2017 Сегодня был пробой уровня по ЕвроДоллару. Робот успешно закрыл сделки у хаёв. Прибыль составила 7.15%. Link to post Share on other sites
Данил Сибирь 19 Share Posted August 24, 2017 не планируете открыть счет с аналогичной торговлей только рублевый? влился бы..не хочется этих конвертаций и зависимости от курса 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 24, 2017 (edited) Выкладываю статистику по изменённому второму роботу по EURUSD. Как и писал, изменена относительно первого не только работа со стопом, но и с безубытком. Это должно сказаться на большей диверсификации. Если дать краткую характеристику, то этот робот более осторожный, что, например, сказалось на том, что появилось плато в 2016 году. Однако эта особенность позволила при меньших рисках, чем было ранее, повысить ИКП, и тем самым увеличить общую статистическую прибыльность, в том числе выросло матожидание без реинвестирования прибыли. Также снижены немного риски на первом роботе по EURUSD. Результаты изменились несильно. Вся разница будет в блоге на днях. Второй робот по EURUSD Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017. Матожидание - 11.71 пунктов. Относительное матожидание - 0.0913%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69. Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4. Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%. Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки. Доходность/Просадка 2005 - 65%/9.6% 2006 - 66%/7.7% 2007 - 13%/7.2% 2008 - 23%/7.4% 2009 - 78%/7.8% 2010 - 27%/10% 2011 - 43%/12.5% 2012 - 14%/12% 2013 - 19%/12% 2014 - 39%/8.1% 2015 - 24%/7.6% 2016 - 3%/8.2% Средняя арифметическая - 34.5%/9.17% Средняя геометрическая - 25.8%/9% Графики Торговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот. Торговля с реинвестированием прибыли Edited August 24, 2017 by Naragot 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 25, 2017 не планируете открыть счет с аналогичной торговлей только рублевый? влился бы..не хочется этих конвертаций и зависимости от курса Здравствуйте. Вообще в планах, конечно, открытие линейки счетов: и рублёвый, и евровый, и консервативный с пониженными рисками, и агрессивный с повышенными, и даже игровой мартингейл для любителей этого типа торговли. Для работы робота на каждом из счетов необходимы некие минимальные средства для запуска торговли с реинвестированием, то есть чтобы при росте количества средств не было скачкообразного роста лота до 2х раз(к примеру, с 0.01 лота до 0.02). Таким образом, запуск счёта с 300 долларами капитала просто бессмысленный, будет очень сильное искажение результатов. В текущий момент все мои собственные средства сосредоточены в долларах, а перетасовывать их и открывать новый счёт на пике доходности я не планирую. Новые счета будут открываться во время просадок стратегии от 20% и при наличии соответствующего стартового капитала для комфортной работы системы. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 25, 2017 (edited) Сегодня были пробои двух уровней, но рынок нервный и новостной, входы проигнорированы. Edited August 25, 2017 by Naragot Link to post Share on other sites
Vladero 357 Share Posted August 25, 2017 А в связи с чем проигнорированы входы? Входы по золоту были? Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 25, 2017 А в связи с чем проигнорированы входы? Входы по золоту были? Входов по золоту нет. Я придерживаюсь правила "Trend is your friend". Игнорирование по евро из-за того, что, как я и писал ещё в первых сообщениях, евро не торгуется в новостное время. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 25, 2017 Обновил в блоге данные по торговой системе с учётом изменения второго робота по EURUSD: блог Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted August 26, 2017 не планируете открыть счет с аналогичной торговлей только рублевый? влился бы..не хочется этих конвертаций и зависимости от курса Переспал с этой мыслью и договорился с одним из инвесторов) На ближайшей 15% просадке открою рублёвый счёт. Link to post Share on other sites
Recommended Posts