DIMtrade 881 Share Posted October 24, 2019 (edited) 14 минут назад, kaif сказал: У меня советник действует следующим образом. На каждый тик сканируются все таймфреймы и время iTime() в каждом из них сравнивается с элементом в массиве LastTime[PeriodtoIndex(Period())] Функция int PeriodToIndex(int timeframe) у меня возвращает индекс таймфрейма 0...8. Если время отличается, оно записывается в этот элемент массива LastTime[] и вызываются алгоритмы анализа в конкретном таймфрейме - советник работает по началу баров в таймфреймах M5 ... H4. Таким образом я обращаюсь ко всем таймсериям на каждый тик. Насколько я понимаю, с устаревшими котировками сталкиваться я не должен при таком дубовом подходе. После посылки ордера я включаю задержку 200 мсек и RefreshRates(), так как часто следует посылка еще одного ордера (журавль и синица). До ввода задержки между ними иногда второй ордер на срабатывал, выдавая ошибку no quotes или что-то в этом духе. Если постоянно обращаетесь к ТФ, то проблема может быть, например, с D1 через выходные. Сразу после получения первых тиков в понедельник на D1 будет еще достаточно долго "пятница". Edited October 24, 2019 by DIMtrade Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted October 24, 2019 Так как я начинаю анализ только после того, как iTime вернула новое время текущего бара, мне кажется, я могу быть уверен, что котировки таймфрейма уже пришли. А вот то, что существует ошибка 4066 - это очень интересно и хорошо. Я об этом не знал. Нужно будет везде все тщательно проверить. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted October 24, 2019 1 минуту назад, DIMtrade сказал: Если постоянно обращаетесь к ТФ, то проблема может быть, например, с D1 через выходные. Сразу после получения первых тиков в понедельник на D1 будет еще достаточно долго "пятница". Да, именно в понедельник я замечал какие-то странности. Правда после того, как я перенес анализ закрытия позиций и перестановки стопов на 1:00 (по причине высокого спреда до того) странностей стало меньше. Но они есть, так как алгоритмы открытия позиций начинают работать сразу после 0:00, а они анализируют значения дневного бара тоже. Нужно обязательно будет тщательно анализировать на ошибку 4066. Есть еще одна ошибка, она в тестере. Если тестируем по открытию баров M5, то iLow любых таймфреймов для текущего бара возвращает минимум цены открытия пятиминутных баров, а вовсе не минимум минимумов пятиминутных баров. Это приводило к чудовищному расхождению между тестами и реальностью, пока я не встроил в советник искусственное поведение в реале как в тестере. То есть текущим минимумом дневного бара я считаю минимум цен открытия M5 с момента его начала. Аналогично и с максимумом. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted October 24, 2019 14 минут назад, kaif сказал: Да, именно в понедельник я замечал какие-то странности. Правда после того, как я перенес анализ закрытия позиций и перестановки стопов на 1:00 (по причине высокого спреда до того) странностей стало меньше. Но они есть, так как алгоритмы открытия позиций начинают работать сразу после 0:00, а они анализируют значения дневного бара тоже. Нужно обязательно будет тщательно анализировать на ошибку 4066. Перед обращением, проверяйте что данные готовы: bool IsTFDataReady(const ENUM_TIMEFRAMES eTF) { ResetLastError(); iTime(NULL, eTF, 1); return GetLastError() == ERR_NO_ERROR; } Если iTime возвращает ошибку (4066) - то какие то критические расчеты делать нет смысла, нужно ждать данных 1 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 12, 2019 Да, обрушим огромный немецкий фондовый рынок CFD'шками у форекс-дилеров. Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted November 13, 2019 угу, у форекс-дилеров. и как раз они, точнее один наш форекс-дилер, вполне может поменять торговые условия или вовсе убрать этот инструмент, если пробойщики облепят его, как муравьи блюдце с сиропом, да ещё и будут иметь прибыль. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 19, 2019 Новый пост в блоге. Пробои на евро Пробои - классическая торговая система. И в 2018 году её последователи потерпели поражение на крупнейшем по торговым объёмам на Форексе инструменте, и тяжёлый период продолжается до сих пор. 2 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted November 19, 2019 (edited) Следить за системой и принимать решение о ее консервации или прочее лучше всего без фильтров, так быстрее можно реагировать, больше статистики, особенно если ее и так мало. Если с фильтрами система показывает красоту, а при этом без них жесткий аномальный завал в конце графика - то это очень и очень повышает вероятность того, что действия этих фильтров банальный подгон и в будущем рынок за это накажет. Собственно, это классическая ошибка человека, вечно опаздывающего на поезд: сделать красивую эквити - получить по рогам, что-то поменять, чтоб опять было красиво в конце - опять получить по рогам.... У нормального трейдера, скажем на 5-10 круге этого ада начнут возникать некоторые сомнения и вопросы: почему система, которая была офигенная год назад и я был уверен в ней постоянно допиливается в погоне угнаться за рынком. Диверсификация, в любом виде снижает доходность в будущем, чем больше систем и чем сильнее диверсификация - тем сильнее упадет доходность. Но в тестах, из-за ошибки выжившего, все выглядит всегда в шоколаде. Когда торгуешь одну систему, то особо нет проблем, как с портфелем: что делать если одна система зарабатывает, а другая нещадно льет то, что зарабатывает другие. Снизить ей сайз? А вдруг очухается. На тестах все системы хорошо себя чувствуют, мертвяков там нет (ошибка выжившего), а в реале они будут и нужно как то этими мертвяками управлять. Тут тоже возникают круги. Сначала, кажется что диверсификация - это очередной грояль, вот диверсифицирую все и хапну бабла, а потом, когда портфель запиливает - наоборот, кажется, что вот уберу всех мертвяков из портфеля, снижу уровень диверсификации и все нормализуется.... и так ходиш по кругу и вечно наступаешь на одни грабли... Edited November 19, 2019 by DIMtrade 6 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 19, 2019 (edited) 8 минут назад, DIMtrade сказал: Если с фильтрами система показывает красоту, а при этом без них жесткий завал в конце графика - то это очень и очень повышает вероятность того, что действия этих фильтров банальный подгон и в будущем рынок за это накажет. В общем-то я полностью согласен. Я сам фильтры не люблю, использую по факту только один, и он обоснован логически. Но даже без фильтров у меня нет и не было оснований отключать пробои на евро. Да, за 2018 год был по ним некий убыток. Да, за 2019 не особо лучше. Но глубина и длительность просадки в любом случае имеет тенденцию лишь расти. Плюс у меня были некоторые всё-таки ошибки в предыдущей версии системы, которые сейчас исправлены. Edited November 19, 2019 by Naragot 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 20, 2019 Новый пост в блоге Пробои на фунте Британский фунт - некогда одна из самых торгуемых и надёжных в долгосрочной перспективе валют, поэтому многие центробанки держат резервы в том числе в ней. Рыночные механизмы хорошо работают на основной валютной паре для фунта GBPUSD. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 21, 2019 Новый пост в блоге Пробои на золоте XAUUSD - инструмент, который прижился у Форекс-брокеров. Это огромный рынок, который однако при этом контролируется по большей части несколькими крупными игроками. Техничность, волатильность, трендовость и приличные торговые условия делают его очень интересным для торговли. В текущий момент низкой волатильности на EURUSD и эпилептических припадков GBPUSD, возможно, самым интересным.Рынок одновременно при этом сложный для алготрейдера. Есть множество нюансов, к которым приходишь лишь набив шишки и заработав опыт. Нюансов, которые как могут косметически влиять на поведение системы, так и кардинально менять статистические параметры при реальной торговле.Как и в случае с пробойными системами по евро и фунту, весной этого года пробойник по золоту тоже был модернизирован. Прибёг я тогда только к сильному расширению диверсификации выходных параметров, а затем уже осенью добавил небольшую фильтрацию входов, которая уже давно используется на валютных роботах. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 22, 2019 Новый пост в блоге Форекс - это мошенничество? Наше государство в последнее время активно педалирует тему того, что Форекс - это лохотрон и незаконный отъём денег у населения, а сайты брокеров попадают под блокировки любимого нами РКН. Конечно, Форекс - это просто валютный рынок, а в мошенничестве обвиняются непосредственно брокеры без особого разбора. Но так ли это на самом деле? Отчасти да, это так. Как-никак, а доля прибыльных форекс-трейдеров исчезающе мала. Большинство людей этого просто не понимает и думает, что они-то умные и всех переиграют, но не осознают, что это они планктон, а брокеру/дилеру выгоднее, конечно, создавать иную картинку в фантазиях клиентов. Но это скорее лукавство и выдача ошибки выжившего за обычное явление, а не мошенничество. Ну и если взять спекулянтов на фондовом или срочном рынке, то там количество зарабатывающих в долгосрочной перспективе людей ну не сильно-то отличается от такового на Форексе. И более того, всё те же форексные инструменты с прекрасными торговыми условиями доступны в виде фьючерсных контрактов на крупнейших биржах, например, CME. Для особых ценителей - на FORTS. Так чем же тогда именно Форекс заслужил такую репутацию, что ему объявили войну банки и государства? Почему так много новостей, что очередной пенсионер отдал 100 000$ и больше не увидел своих денег? Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 27, 2019 Почему работают импульсные системы Импульсники были имба системой в последние несколько лет, но уже год находятся в беспросветном кризисе из-за никакущей волатильности EURUSD и манипулируемости GBPUSD. И тем не менее этот тип систем долгосрочно прибылен. Разбираемся почему. Первые идеи импульсника я вынашивал ещё в начале десятых. Похожую идею тогда в том числе торговал знакомый мне по трендфренду Colomb. Думаю, один из немногих подтверждённо прибыльных форекс-трейдеров, которых я знаю. Ну а с 2016 по середину 2018 года импульсники были уже у всех на слуху - они рубили капусту в любых своих видах - и пипсовщики, и среднесрочники. Лучшим мотиватором для запуска своего импульсника тогда служили вечно растущие графики Лаки Паунда. В 2018 году мне попался в руки старый добрый RobinVOL. И каково было моё удивление, что с горем пополам, но на пипсовочных параметрах 2012 года, он оставался более ли менее прибыльным всё это время! Да, рост замедлился. Да, просадки выросли. Да, стагнации стали дольше. Но график эквити в тестере продолжал смотреть на северо-восток. Этот факт стал последней каплей - надо запускать свою импульсную систему. Почему же идея импульсников - это долгосрочно прибыльная идея? Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted November 27, 2019 А Perfetto разве импульсником был? Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 27, 2019 1 час назад, Harvest сказал: А Perfetto разве импульсником был? Да. При том пипсовиком, входил в том числе на мелкие импульсы Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted November 27, 2019 16 минут назад, Naragot сказал: Да. При том пипсовиком, входил в том числе на мелкие импульсы Спасибо. Мне думается, это его и погубило. Количество не переросло в качество. Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted November 28, 2019 27.11.2019 в 16:29, Harvest сказал: Количество не переросло в качество. Да, в этом есть некая проблема для вообще всех систем. Палка о двух концах: мало сделок - плохо, много сделок - плохо. Нужна золотая середина. Почему так с импульсниками получается, я частично раскрыл в посте: не может быть очень большого количества технических или фундаментальных причин для появления хороших и обоснованных импульсов. 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 2, 2019 Импульсы на евро Очень популярная ранее торговля импульсов на евро в последние полтора года терпит полное фиаско. И пока не вернётся на рынки волатильность, лучше не станет. Завтра это случится или через год, неизвестно. Аллигатор спит. А пока готовимся к тому времени, когда он проголодается.Импульсные системы собственной разработки я запустил в марте этого года, и первый же импульс через 5 минут после запуска дал отличную прибыль, которая даже за счёт некоторых наших недоработок на Лазарусах стала на некоторых счетах запредельной. Но после - равномерный медленный слив. До сентября ни один импульс не продолжался - евро рисует забор плотнику на загляденье. Как и сейчас. Суммарно мои импульсники дали в итоге небольшой убыток с марта. И тем не менее роботы - не люди, и продолжают работать.Основные особенности моих импульсников:- Три алгоритма определения момента входа. Не будет тайной, если скажу, что всё уже реализовано до нас - идеи были частично заимствованы при помощи реверс-инжиниринга, а затем развиты и адаптированы под мои критерии.- Каждый из трёх алгоритмов работает на таймфреймах M5, M15 и M30.- Пирамидинг! Чем сильнее и продолжительнее импульс, тем больше позиций открывается. Плечо может достигать 25. Отсюда следует, что большинство убытков незначительны, а прибыли несоразмерно больше, хотя бывают и провалы.- Выход только по тейку, стопу или в пятницу перед закрытием рынка. Четвёртого не дано.- Всего 18 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.- Система работает также на GBPUSD, XAUUSD, DAX. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 Лаборатория. Импульсы на фунте Брекзит принёс на рынки, завязанные на фунт, неожиданные последствия - лёгкую манипулируемость. В этом театре абсурда каждая самая бессмысленная новость сопровождается резким шпилем с таким же резким противоходом. Из-за этого трейдеры, торгующие импульсы на GBPUSD изрядно подрастеряли капитал за последние пару лет. И тем не менее импульсы - долгосрочно работающая стратегия на этом рынке.В текущий момент мой импульсник на фунте только ожидает запуска. Это значит, что стратегия готова, но я медлю с её установкой на боевые сервера. Причины этого - не удовлетворяющие меня результаты импульсника на евро с момента его запуска, неясность пока что мне, как будут работать несколько импульсных систем одновременно, и, как я уже написал, продолжающаяся манипулируемость фунтовыми рынками. А 12 декабря ещё и выборы в их парламент...лучше пока посидеть на заборе. Если стратегия рабочая, то прибыль в долгосрочной перспективе не уйдёт.По аналогии с евро основные особенности моих импульсников:- Два алгоритма определения момента входа. Ввиду того, что рынок этот сам по себе более нервный, третий алгоритм убран.- Каждый из двух алгоритмов работает на таймфреймах М5, М15, М30, М60- Пирамидинг. Большинство убытков незначительны, а прибыли несоизмеримо больше, хотя бывают и провалы.- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 10. Тестовая просадка составляет 10% по балансу.- Выход только по тейку, стопу или в пятницу перед закрытием рынка. Четвёртого не дано.- Средняя прибыль более чем в два раза больше среднего убытка.- Всего 8 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.- Система работает также на EURUSD, XAUUSD, DAX. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 (edited) 15 минут назад, Naragot сказал: - Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 10. Тестовая просадка составляет 10% по балансу. На слайдах тестовая просадка не 10% а 28%(если объем сделок был неизменным) Edited December 3, 2019 by evrey В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 (edited) 34 минуты назад, evrey сказал: На слайдах тестовая просадка не 10% а 28%(если объем сделок был неизменным) На слайдах торговля "относительно" фиксированным лотом. Если простыми словами, то объём лота высчитывается, как если бы цена актива всегда была равна единице. Я об этом писал в соотвествующем посте: https://www.naragot.ru/2019/09/blog-post.html. Размер просадки в процентах в этом случае на тесте смотреть бессмысленно - он не говорит вообще ни о чём, так как реальная торговля идёт с реинвестом, а не фиксированным или как в моём случае "относительным" лотом. Может быть хоть 0.01%, хоть 99% в зависимости от начально заданного капитала. С реинвестом я не выкладывал скринов, так как в них смысла особо нет - только циферки просадки. Все остальные показатели как то график, МО, профит-фактор, средние и максимальные прибыли/убытки и прочее-прочее неинформативны чуть более, чем полностью. Edited December 3, 2019 by Naragot Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 (edited) 14 минут назад, Naragot сказал: Размер просадки в процентах в этом случае на тесте смотреть бессмысленно - он не говорит вообще ни о чём, так как реальная торговля идёт с реинвестом. Может быть хоть 0.01%, хоть 99% в зависимости от начально заданного капитала. Размер просадки в этом случае виден не в процентах а в деньгах. И если размер лота не меняется, то по этой сумме выраженной в деньгах виден процент просадки относительно депозита. И на вашем тесте просадка равна 28,6% при прибыли 367% Edited December 3, 2019 by evrey В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 1 минуту назад, evrey сказал: Размер просадки в этом случае виден не в процентах а в деньгах. И если размер лота не меняется, то по этой сумме выраженной в деньгах виден процент просадки относительно депозита. И на вашем тесте она равна 28,6% В этих тестах при расчёте лота абсолютно никак не участвует размер депо и задаваемое мной в параметрах плечо. Соответственно, нет никакого и намёка на расчёт просадки. Не знаю, откуда Вы эти 28.6% берёте. Я могу эту систему запустить в зависимости от устанавливаемого мной плеча с тестовой относительной просадкой хоть в 2%, хоть в 90%, это не отображено в выложенных тестах. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 3 минуты назад, Naragot сказал: Соответственно, нет никакого и намёка на расчёт просадки. Тогда в представленном вами тесте намек на что есть? Просадка в нем не информативная....и доходность....и МО Какая просадка в вашем представленном тесте?? Вы просто, чтобы проще было прогоните его неизменным лотом 0.01 с депозитом 1000. И по круглым цифрам все будет вино: и просадку и МО... Но в представленном вами тесте при доходности 367% просадка 28.6%(ещё раз пишу, но если вы этого не видите, то стоит присмотреться). В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 Окей, просто выложу соответствующий тест с реинвестом. Снизу график плеча в МТ5, а не размер лота, как это было в МТ4. Link to post Share on other sites
Recommended Posts