Jump to content

Naragot Breakout (Naragot)


Recommended Posts

DIMtrade
14 минут назад, kaif сказал:

У меня советник действует следующим образом.

На каждый тик сканируются все таймфреймы и время iTime() в каждом из них сравнивается с элементом в массиве LastTime[PeriodtoIndex(Period())]

Функция int PeriodToIndex(int timeframe)  у меня возвращает индекс таймфрейма 0...8.

Если время отличается, оно записывается в этот элемент массива LastTime[]  и вызываются алгоритмы анализа  в конкретном таймфрейме - советник работает по началу баров в таймфреймах M5 ... H4.  Таким образом я обращаюсь ко всем таймсериям на каждый тик. Насколько я понимаю, с устаревшими котировками сталкиваться я не должен при таком дубовом подходе.

После посылки ордера я включаю задержку 200 мсек и RefreshRates(), так как часто следует посылка еще одного ордера (журавль и синица). До ввода задержки между ними иногда второй ордер на срабатывал, выдавая ошибку no quotes или что-то в этом духе.

Если постоянно обращаетесь к ТФ, то проблема может быть, например, с D1 через выходные. Сразу после получения первых тиков в понедельник на D1 будет еще достаточно долго "пятница".

Edited by DIMtrade
Link to post
Share on other sites
  • Replies 620
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Naragot

    296

  • DIMtrade

    42

  • Harvest

    32

  • Vladero

    20

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Здравствуйте Получен тейкпрофит по евро, +~10%. Текущая просадка 29%.

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости

Здравствуйте В принципе, я могу рассказать о положении дел в системах, а дальше решение уже только за Вами: верите ли Вы в доливки на просадках или нет. Эта теория была очень популярна всегда(нап

Posted Images

kaif

Так как я начинаю анализ только после того, как iTime вернула новое время текущего бара, мне кажется, я могу быть уверен, что котировки таймфрейма уже пришли.

А вот то, что существует ошибка 4066 - это очень интересно и хорошо. Я об этом не знал.

Нужно будет везде все тщательно проверить. 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
kaif
1 минуту назад, DIMtrade сказал:

Если постоянно обращаетесь к ТФ, то проблема может быть, например, с D1 через выходные. Сразу после получения первых тиков в понедельник на D1 будет еще достаточно долго "пятница".

 

Да, именно в понедельник я замечал какие-то странности. Правда после того, как я перенес анализ закрытия позиций и перестановки стопов на 1:00 (по причине высокого спреда до того) странностей стало меньше. Но они есть, так как алгоритмы открытия позиций начинают работать сразу после 0:00, а они анализируют значения дневного бара тоже. Нужно обязательно будет тщательно анализировать на ошибку 4066.

 

Есть еще одна ошибка, она в тестере. Если тестируем по открытию баров M5, то iLow любых таймфреймов для текущего бара возвращает минимум цены открытия пятиминутных баров, а вовсе не минимум минимумов пятиминутных баров. Это приводило к чудовищному расхождению между тестами и реальностью, пока я не встроил в советник искусственное поведение в реале как в тестере. То есть текущим минимумом дневного бара я считаю минимум цен открытия M5 с момента его начала. Аналогично и с максимумом.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
DIMtrade
14 минут назад, kaif сказал:

 

Да, именно в понедельник я замечал какие-то странности. Правда после того, как я перенес анализ закрытия позиций и перестановки стопов на 1:00 (по причине высокого спреда до того) странностей стало меньше. Но они есть, так как алгоритмы открытия позиций начинают работать сразу после 0:00, а они анализируют значения дневного бара тоже. Нужно обязательно будет тщательно анализировать на ошибку 4066.

 


Перед обращением, проверяйте что данные готовы:

bool IsTFDataReady(const ENUM_TIMEFRAMES eTF)
{
   ResetLastError();
   iTime(NULL, eTF, 1);
   return GetLastError() == ERR_NO_ERROR;   
}

Если iTime возвращает ошибку (4066) - то какие то критические расчеты делать нет смысла, нужно ждать данных

  • Upvote 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Naragot

Да, обрушим огромный немецкий фондовый рынок CFD'шками у форекс-дилеров.

Link to post
Share on other sites
Hitronrav

угу, у форекс-дилеров. и как раз они, точнее один наш форекс-дилер, вполне может поменять торговые условия или вовсе убрать этот инструмент, если пробойщики облепят его, как муравьи блюдце с сиропом, да ещё и будут иметь прибыль.

Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге.

 

366319400_EURUSDBreakout.thumb.jpg.9e83d4e58f41276ebb74e190aeae8137.jpg

Пробои на евро

Пробои - классическая торговая система. И в 2018 году её последователи потерпели поражение на крупнейшем по торговым объёмам на Форексе инструменте, и тяжёлый период продолжается до сих пор.

 

  • Upvote 2
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Следить за системой и принимать решение о ее консервации или прочее лучше всего без фильтров, так быстрее можно реагировать, больше статистики, особенно если ее и так мало. Если с фильтрами система показывает красоту, а при этом без них жесткий аномальный завал в конце графика - то это очень и очень повышает вероятность того, что действия этих фильтров банальный подгон и в будущем рынок за это накажет. Собственно, это классическая ошибка человека, вечно опаздывающего на поезд: сделать красивую эквити - получить по рогам, что-то поменять, чтоб опять было красиво в конце - опять получить по рогам.... У нормального трейдера, скажем на 5-10 круге этого ада начнут возникать некоторые сомнения и вопросы: почему система, которая была офигенная год назад и я был уверен в ней постоянно допиливается в погоне угнаться за рынком.

Диверсификация, в любом виде снижает доходность в будущем, чем больше систем и чем сильнее диверсификация - тем сильнее упадет доходность. Но в тестах, из-за ошибки выжившего, все выглядит всегда в шоколаде.
Когда торгуешь одну систему, то особо нет проблем, как с портфелем: что делать если одна система зарабатывает, а другая нещадно льет то, что зарабатывает другие. Снизить ей сайз? А вдруг очухается. На тестах все системы хорошо себя чувствуют, мертвяков там нет (ошибка выжившего), а в реале они будут и нужно как то этими мертвяками управлять.

Тут тоже возникают круги. Сначала, кажется что диверсификация - это очередной грояль, вот диверсифицирую все и хапну бабла, а потом, когда портфель запиливает - наоборот, кажется, что вот уберу всех мертвяков из портфеля, снижу уровень диверсификации и все нормализуется.... и так ходиш по кругу и вечно наступаешь на одни грабли...

Edited by DIMtrade
  • Upvote 6
Link to post
Share on other sites
Naragot
8 минут назад, DIMtrade сказал:

Если с фильтрами система показывает красоту, а при этом без них жесткий завал в конце графика - то это очень и очень повышает вероятность того, что действия этих фильтров банальный подгон и в будущем рынок за это накажет.

В общем-то я полностью согласен. Я сам фильтры не люблю, использую по факту только один, и он обоснован логически. Но даже без фильтров у меня нет и не было оснований отключать пробои на евро. Да, за 2018 год был по ним некий убыток. Да, за 2019 не особо лучше. Но глубина и длительность просадки в любом случае имеет тенденцию лишь расти. Плюс у меня были некоторые всё-таки ошибки в предыдущей версии системы, которые сейчас исправлены.

Edited by Naragot
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге

 

2127750110_GBPUSDBreakout.thumb.jpg.0ca47e9dd54ed540212e16bef2298ded.jpg

 

Пробои на фунте

Британский фунт - некогда одна из самых торгуемых и надёжных в долгосрочной перспективе валют, поэтому многие центробанки держат резервы в том числе в ней. Рыночные механизмы хорошо работают на основной валютной паре для фунта GBPUSD.

 

 

Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге

XAUUSD Breakout

Пробои на золоте

XAUUSD - инструмент, который прижился у Форекс-брокеров. Это огромный рынок, который однако при этом контролируется по большей части несколькими крупными игроками. Техничность, волатильность, трендовость и приличные торговые условия делают его очень интересным для торговли. В текущий момент низкой волатильности на EURUSD и эпилептических припадков GBPUSD, возможно, самым интересным.

Рынок одновременно при этом сложный для алготрейдера. Есть множество нюансов, к которым приходишь лишь набив шишки и заработав опыт. Нюансов, которые как могут косметически влиять на поведение системы, так и кардинально менять статистические параметры при реальной торговле.

Как и в случае с пробойными системами по евро и фунту, весной этого года пробойник по золоту тоже был модернизирован. Прибёг я тогда только к сильному расширению диверсификации выходных параметров, а затем уже осенью добавил небольшую фильтрацию входов, которая уже давно используется на валютных роботах.

Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге

tumblr_lvanl0RPfH1qaz1hso1_1280.jpg.c5e9aa2d5d72a21d46b8983d3bbad2c8.jpg

 

Форекс - это мошенничество?

 

Наше государство в последнее время активно педалирует тему того, что Форекс - это лохотрон и незаконный отъём денег у населения, а сайты брокеров попадают под блокировки любимого нами РКН. Конечно, Форекс - это просто валютный рынок, а в мошенничестве обвиняются непосредственно брокеры без особого разбора. Но так ли это на самом деле?

Отчасти да, это так. Как-никак, а доля прибыльных форекс-трейдеров исчезающе мала. Большинство людей этого просто не понимает и думает, что они-то умные и всех переиграют, но не осознают, что это они планктон, а брокеру/дилеру выгоднее, конечно, создавать иную картинку в фантазиях клиентов. Но это скорее лукавство и выдача ошибки выжившего за обычное явление, а не мошенничество.
 
Ну и если взять спекулянтов на фондовом или срочном рынке, то там количество зарабатывающих в долгосрочной перспективе людей ну не сильно-то отличается от такового на Форексе. И более того, всё те же форексные инструменты с прекрасными торговыми условиями доступны в виде фьючерсных контрактов на крупнейших биржах, например, CME. Для особых ценителей - на FORTS.
 
Так чем же тогда именно Форекс заслужил такую репутацию, что ему объявили войну банки и государства? Почему так много новостей, что очередной пенсионер отдал 100 000$ и больше не увидел своих денег?
 
 
Link to post
Share on other sites
Naragot

Impulses.thumb.jpg.384d57ed4c81607cc82c46efa46fb90a.jpg

Почему работают импульсные системы

 

Импульсники были имба системой в последние несколько лет, но уже год находятся в беспросветном кризисе из-за никакущей волатильности EURUSD и манипулируемости GBPUSD. И тем не менее этот тип систем долгосрочно прибылен. Разбираемся почему.

 

Первые идеи импульсника я вынашивал ещё в начале десятых. Похожую идею тогда в том числе торговал знакомый мне по трендфренду Colomb. Думаю, один из немногих подтверждённо прибыльных форекс-трейдеров, которых я знаю.

Ну а с 2016 по середину 2018 года импульсники были уже у всех на слуху - они рубили капусту в любых своих видах - и пипсовщики, и среднесрочники. Лучшим мотиватором для запуска своего импульсника тогда служили вечно растущие графики Лаки Паунда.


В 2018 году мне попался в руки старый добрый RobinVOL. И каково было моё удивление, что с горем пополам, но на пипсовочных параметрах 2012 года, он оставался более ли менее прибыльным всё это время! Да, рост замедлился. Да, просадки выросли. Да, стагнации стали дольше. Но график эквити в тестере продолжал смотреть на северо-восток. Этот факт стал последней каплей - надо запускать свою импульсную систему.

Почему же идея импульсников - это долгосрочно прибыльная идея?

 

 

Link to post
Share on other sites
Harvest

А Perfetto разве импульсником был?


Скептики будут посрамлены!

Link to post
Share on other sites
Naragot
1 час назад, Harvest сказал:

А Perfetto разве импульсником был?

Да. При том пипсовиком, входил в том числе на мелкие импульсы

Link to post
Share on other sites
Harvest
16 минут назад, Naragot сказал:

Да. При том пипсовиком, входил в том числе на мелкие импульсы

Спасибо.

Мне думается, это его и погубило.

Количество не переросло в качество.


Скептики будут посрамлены!

Link to post
Share on other sites
Naragot
27.11.2019 в 16:29, Harvest сказал:

Количество не переросло в качество.

Да, в этом есть некая проблема для вообще всех систем. Палка о двух концах: мало сделок - плохо, много сделок - плохо. Нужна золотая середина. Почему так с импульсниками получается, я частично раскрыл в посте: не может быть очень большого количества технических или фундаментальных причин для появления хороших и обоснованных импульсов.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Naragot

147351947_eurusdimpulse.jpg.b5fde58527a0ceab78a1526079b0bd26.jpg

Импульсы на евро

 

Очень популярная ранее торговля импульсов на евро в последние полтора года терпит полное фиаско. И пока не вернётся на рынки волатильность, лучше не станет. Завтра это случится или через год, неизвестно. Аллигатор спит. А пока готовимся к тому времени, когда он проголодается.

Импульсные системы собственной разработки я запустил в марте этого года, и первый же импульс через 5 минут после запуска дал отличную прибыль, которая даже за счёт некоторых наших недоработок на Лазарусах стала на некоторых счетах запредельной. Но после - равномерный медленный слив. До сентября ни один импульс не продолжался - евро рисует забор плотнику на загляденье. Как и сейчас. Суммарно мои импульсники дали в итоге небольшой убыток с марта. И тем не менее роботы - не люди, и продолжают работать.

Основные особенности моих импульсников:
- Три алгоритма определения момента входа. Не будет тайной, если скажу, что всё уже реализовано до нас - идеи были частично заимствованы при помощи реверс-инжиниринга, а затем развиты и адаптированы под мои критерии.
- Каждый из трёх алгоритмов работает на таймфреймах M5, M15 и M30.
- Пирамидинг! Чем сильнее и продолжительнее импульс, тем больше позиций открывается. Плечо может достигать 25. Отсюда следует, что большинство убытков незначительны, а прибыли несоразмерно больше, хотя бывают и провалы.
- Выход только по тейку, стопу или в пятницу перед закрытием рынка. Четвёртого не дано.
- Всего 18 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.
- Система работает также на GBPUSD, XAUUSD, DAX.
 

 

Link to post
Share on other sites
Naragot

1647974246_ImpulseGBPUSD.jpg.feed6fc5ccdd5fb60d682fc2d1fbbc7e.jpg

Лаборатория. Импульсы на фунте

 

Брекзит принёс на рынки, завязанные на фунт, неожиданные последствия - лёгкую манипулируемость. В этом театре абсурда каждая самая бессмысленная новость сопровождается резким шпилем с таким же резким противоходом. Из-за этого трейдеры, торгующие импульсы на GBPUSD изрядно подрастеряли капитал за последние пару лет. И тем не менее импульсы - долгосрочно работающая стратегия на этом рынке.

В текущий момент мой импульсник на фунте только ожидает запуска. Это значит, что стратегия готова, но я медлю с её установкой на боевые сервера. Причины этого - не удовлетворяющие меня результаты импульсника на евро с момента его запуска, неясность пока что мне, как будут работать несколько импульсных систем одновременно, и, как я уже написал, продолжающаяся манипулируемость фунтовыми рынками. А 12 декабря ещё и выборы в их парламент...лучше пока посидеть на заборе. Если стратегия рабочая, то прибыль в долгосрочной перспективе не уйдёт.

По аналогии с евро основные особенности моих импульсников:
- Два алгоритма определения момента входа. Ввиду того, что рынок этот сам по себе более нервный, третий алгоритм убран.
- Каждый из двух алгоритмов работает на таймфреймах М5, М15, М30, М60
- Пирамидинг. Большинство убытков незначительны, а прибыли  несоизмеримо больше, хотя бывают и провалы.
- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 10. Тестовая просадка составляет 10% по балансу.
- Выход только по тейку, стопу или в пятницу перед закрытием рынка. Четвёртого не дано.
- Средняя прибыль более чем в два раза больше среднего убытка.
- Всего 8 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.
- Система работает также на EURUSD, XAUUSD, DAX.

Link to post
Share on other sites
evrey
15 минут назад, Naragot сказал:

- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 10. Тестовая просадка составляет 10% по балансу.

На слайдах  тестовая просадка не 10% а 28%(если объем сделок был неизменным)

Edited by evrey

В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot
34 минуты назад, evrey сказал:

На слайдах  тестовая просадка не 10% а 28%(если объем сделок был неизменным)

На слайдах торговля "относительно" фиксированным лотом. Если простыми словами, то объём лота высчитывается, как если бы цена актива всегда была равна единице. Я об этом писал в соотвествующем посте: https://www.naragot.ru/2019/09/blog-post.html. Размер просадки в процентах в этом случае на тесте смотреть бессмысленно - он не говорит вообще ни о чём, так как реальная торговля идёт с реинвестом, а не фиксированным или как в моём случае "относительным" лотом. Может быть хоть 0.01%, хоть 99% в зависимости от начально заданного капитала.

С реинвестом я не выкладывал скринов, так как в них смысла особо нет - только циферки просадки. Все остальные показатели как то график, МО, профит-фактор, средние и максимальные прибыли/убытки и прочее-прочее неинформативны чуть более, чем полностью.

Edited by Naragot
Link to post
Share on other sites
evrey
14 минут назад, Naragot сказал:

Размер просадки в процентах в этом случае на тесте смотреть бессмысленно - он не говорит вообще ни о чём, так как реальная торговля идёт с реинвестом. Может быть хоть 0.01%, хоть 99% в зависимости от начально заданного капитала.

Размер просадки в этом случае виден не в процентах а в деньгах. И если размер лота не меняется, то по этой сумме выраженной в деньгах виден процент просадки относительно депозита.

И на вашем тесте просадка равна 28,6% при прибыли 367%

Edited by evrey

В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot
1 минуту назад, evrey сказал:

Размер просадки в этом случае виден не в процентах а в деньгах. И если размер лота не меняется, то по этой сумме выраженной в деньгах виден процент просадки относительно депозита.

И на вашем тесте она равна 28,6%

В этих тестах при расчёте лота абсолютно никак не участвует размер депо и задаваемое мной в параметрах плечо. Соответственно, нет никакого и намёка на расчёт просадки. Не знаю, откуда Вы эти 28.6% берёте. Я могу эту систему запустить в зависимости от устанавливаемого мной плеча с тестовой относительной просадкой хоть в 2%, хоть в 90%, это не отображено в выложенных тестах.

Link to post
Share on other sites
evrey
3 минуты назад, Naragot сказал:

Соответственно, нет никакого и намёка на расчёт просадки. 

Тогда в представленном вами тесте намек на что есть?

Просадка в нем не информативная....и доходность....и МО

Какая просадка в вашем представленном тесте??

Вы просто, чтобы проще было прогоните его неизменным лотом 0.01 с депозитом 1000. И по круглым цифрам все будет вино: и просадку и МО...

 

Но в представленном вами тесте при доходности 367% просадка 28.6%(ещё раз пишу, но если вы этого не видите, то стоит присмотреться).


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot

Окей, просто выложу соответствующий тест с реинвестом. Снизу график плеча в МТ5, а не размер лота, как это было в МТ4.

 

1421618718_MT5risk.thumb.jpg.f1b6c7d1a141e8928424863a74229843.jpg

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...