Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 1 минуту назад, evrey сказал: Вы просто, чтобы проще было прогоните его неизменным лотом 0.01 с депозитом 1000. И по круглым цифрам все будет вино: и просадку и МО... Проще - не всегда правильно. У меня свой подход к начальным тестам. Ссылку на соответствующий пост я дал, где я в том числе объяснил, почему я считаю, что мой подход более верный. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 10 минут назад, Naragot сказал: Проще - не всегда правильно Но все видно, если смотреть непредвзято 12 минут назад, Naragot сказал: я считаю, что мой подход более верный. Хорошо. В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 Только что, evrey сказал: Но все видно, если смотреть непредвзято Не согласен. Берём тест с 0.01 лотом. Как дальше происходит переход к реинвестированию? 0.01 лота на каждые 1к депозита? Фиксированное плечо в 1 на каждую сделку? Фиксированный риск в зависимости от установленного по волатильности стопа? Это пример только трёх вариантов, которые приведут к различной лотности и, соответственно, различным просадкам. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 При разных расчетах рисков просадки будут отличаться. Но это ММ. В моём мире к оценке базовой системы подходят без учёта манейменеджмента (если это не Мартин). На приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита) В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 19 минут назад, evrey сказал: При разных расчетах рисков просадки будут отличаться. Но это ММ. В моём мире к оценке базовой системы подходят без учёта манейменеджмента (если это не Мартин). На приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита) Всё понятно. То, о чём говорите Вы - это фактор восстановления. Отношение суммарной чистой прибыли к максимальной абсолютной просадке. Это число, именно в качестве отношения, говорит о качестве системы, но ничего общего с просадкой и прибыльностью не имеет. Чтобы не голословно, вот эта же система, что и выше, но с просадкой в 25%(базовое депо 100к). Нет тут никаких 367%. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 (edited) 35 минут назад, evrey сказал: На приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита) На это ответьте. В цифрах, а не в буквах. Edited December 3, 2019 by evrey В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 Только что, evrey сказал: На это ответьте. Да откуда же мне знать?) Но Ваши методы явно не имеют ничего общего с реальностью, скрин выше это подтверждает. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 4 минуты назад, Naragot сказал: Да откуда же мне знать?) Но Ваши методы явно не имеют ничего общего с реальностью, скрин выше это подтверждает. Мы обсуждали КОНКРЕТЫй тест(в цифрах) А не эфимерную реальность(в буквах).)) В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 19 минут назад, evrey сказал: Мы обсуждали КОНКРЕТЫй тест(в цифрах) И наше обсуждение явно зашло в тупик. Потому что я не могу по графику сказать, какие будут просадки при каких прибыльностях, я об этом даже никогда и не задумывался, а Ваши методы нерабочие, что я и показал на скрине. Поэтому лучше и оставим наше обсуждение в тупике. Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 1 минуту назад, Naragot сказал: И наше обсуждение явно зашло в тупик. Потому что я не могу по графику сказать, какие будут просадки при каких прибыльностях, я об этом даже никогда и не задумывался, а Ваши методы нерабочие, что я и показал на скрине. Поэтому лучше и оставим наше обсуждение в тупике. Вы по своему тесту не можете сказать какой уровень просадки в этом тесте??? Тогда мы зашли в тупик. В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 3, 2019 Только что, evrey сказал: Вы по своему тесту не можете сказать какой уровень просадки в этом тесте??? Да, не могу, потому что даже сам вопрос неверный. Вы спрашиваете про уровень просадки в тесте, я Вам отвечаю, что это тест, который и не показывает просадку, а показывает остальные статистические параметры, как то относительное МО, фактор восстановления, профит-фактор, коэффициент шарпа, средние прибыли/убытки. Это тот же самый тест с фиксированным лотом, но подготовленный к торговле фиксированным плечом. Расчёт просадки и доходности уже идёт далее путём выбора плеча. Вы говорите, что из этого теста следует, что просадка 28.6% при доходности в 367%. Я Вам простым тестом показал, что это не так, и при просадке в 25% доходность 2600%. Ошибка на порядок. Какие-либо аргументы Вы игнорируете. Дальше обсуждать что-либо просто бесполезно. 2 Link to post Share on other sites
evrey 735 Share Posted December 3, 2019 2 минуты назад, Naragot сказал: Вы говорите, что из этого теста следует, что просадка 28.6% при доходности в 367%. Из этого теста ВАШЕГО, сколько следует по вашему просадка и доходность??? Четвертый раз спрашиваю это. В конкретном тесте сколько доходность и сколько просадка?? 1 час назад, evrey сказал: приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита) 4 минуты назад, Naragot сказал: Я Вам простым тестом показал, что это не так, и при просадке в 25% Другие тесты в аргументацию не нужно приводить. Мухи, котлеты и яблоки вместе- это тупик. Просто ответьте на простой вопрос по ЭТОМУ тесту. В доме однажды случилась беда... ДенеХ осталось семнадцать мешков.... Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 6, 2019 Лаборатория. Импульсы на золоте. Тот факт, что импульсные системы работают на инструментах, на которых работают и пробойники, добавляет робастности и тем, и другим. Пробойник на XAUUSD имеет достаточно стабильные во времени статистические параметры. Смотрим, каким получается импульсник.Импульсы на золоте торгуют немногие. Из трейдеров, кто их убрал из работы - Warlock(Lucky Pound) и ProfitLine. Варлока не устроил реальный результат, а у ПрофитЛайна система оказалась восприимчива к качеству котировок. Продолжает импульсник работать у KyM(Auto-Tortoise).Золото - инструмент, который долго запрягает, да быстро едет. Чисто по статистике получается, что резкие трендовые движения происходят раз в полгода, и они способны покрыть все убытки за предыдущие полгода. Так на пробойнике, так и на импульснике.Как в случае с импульсником на евро и фунте, основные особенности моих импульсников:- Три алгоритма определения момента входа.- Каждый из трёх алгоритмов работает на таймфреймах М15, М30, М60. Работа на М5 также возможна, но требует большого депозита.- Пирамидинг. Большинство убытков незначительны, а прибыли несоизмеримо больше, хотя бывают и провалы.- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 5. Тестовая просадка составляет 7.5% по балансу.- Выход только по тейку или стопу. Третьего не дано.- Средняя прибыль в полтора раза больше среднего убытка.- Всего 9 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.- Система работает также на EURUSD, GBPUSD, DAX. 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 7, 2019 Торговые и неторговые риски Когда мы заводим наши кровные на брокерский счёт и начинаем торговать или инвестировать, то наши средства подвергаются двум типам рисков: торговому и неторговому. Разбираемся, что это и как это контролировать. Риск - это вероятность потери средств, и его контроль является важнейшим аспектом при управлении активами.Торговые риски - это риски, связанные с потерями от активной торговой или инвестиционной деятельности, когда её результат отрицательный. Если трейдер систематически теряет средства на рынке, а таких, напомню, процентов так 95, то он их теряет именно из-за собственных ошибок. К торговым рискам для инвесторов также можно отнести выбор управляющего.Как контролировать эти риски: как это ни банально, но принять ответственность за собственные действия. В 99.9% случаев, если человек теряет деньги на рынке, он сам виноват в этих убытках. Не брокер, не интернет провайдер, не рынок, не торговая платформа. Только тот, кто жмёт "Бай"-"Селл" или выбирает управляющего. И если торговые риски полностью лежат в зоне ответственности человека при его взаимодействии с рынком, то с неторговыми всё несколько сложнее, и они скорее являются подводными камнями этой индустрии.Неторговые риски - это риски, связанные с потерями от взаимодействия с государством, банком, брокером или любыми другими третьими лицами. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 10, 2019 Запущен импульсник по золоту Сегодня, как и обещал, запустил импульсник по золоту. Но чтобы не городить большое количество не самых лучших сетов, их количество было уменьшено.В итоге оставлена только торговля на М15, как наиболее стабильная - кривая доходности с фиксированным лотом при нормализованной цене практически не теряет своего наклона. Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 21, 2019 There is always hope Тяжёлые периоды в торговле всегда сопровождаются грузными мыслями. Убытки не любит никто. За последние полтора месяца у меня не было ни одного прибыльного дня. Ни одного. Единичные небольшие профиты с лихвой перекрывались стопами. Результат этого года будет не лучше предыдущего. Вполне возможно, что и отрицательным.Одно дело переживать стагнации, просадки, потери, стопы на бэктестах, а другое дело вся эта канитель в реальном времени, когда каждый день - это часть твоей единственной жизни. Результаты на рынке приводят к изменению настроения, депрессивному состоянию. И это ли нужно?Начинаешь радоваться уже каким-то мелочам, типа вкусно приготовленному омлету, прекрасному кофе, новым весам на штанге, а не успехам в извечной борьбе быков и медведей. И каждый стоп бьёт по голове вопросом "А всё ли правильно я делаю? Стоит ли гипотетический результат этих средств?".Можно ненавидеть рынки, ненавидеть торговлю, ненавидеть тот день, когда ты узнал о Форексе. Но в конце концов ты меняешься: меняешь свой взгляд на происходящее, становишься бездушным роботом, как тот код, что открывает за тебя позиции в терминале, смотришь на всё это объективно. Ненависть не приобретает пагубных и необдуманных последствий. Ты просто делаешь своё дело - держишь роботов up-to-date и ищешь новые и новые способы достижения своей главной цели. И эта объективность, взгляд без эмоций - ключ к успеху. На душе кошки скребут, ядерная зима, а в голове всё чётко и структурировано.И в итоге ты ждёшь...ждёшь, когда закончится эта зубодробительная фаза рынка, длящаяся уже вечные полтора года, выносящая твои позиции вперёд ногами. Ведь после тёмной ночи всегда наступает ясный день. И чем темнее ночь, тем светлее день. There is always hope. 2 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted December 21, 2019 54 минуты назад, Naragot сказал: И в итоге ты ждёшь...ждёшь, когда закончится эта зубодробительная фаза рынка, длящаяся уже вечные полтора года, выносящая твои позиции вперёд ногами. А почему она должна закончиться? Потому что на бэктестах заканчивалась ранее? Рынку пофигу на бэктесты. Он может вполне двигаться с высокой волатильностью так, что пробойные и импульсные системы не будут работать и приносить убытки. 56 минут назад, Naragot сказал: И чем темнее ночь, тем светлее день Верно для стационарных процессов, для нестационарных ночь может идти за ночью и это может длиться неизвестно долгое время, вполне достаточное, чтобы оставить без штанов или жизнь закончится Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 21, 2019 2 часа назад, DIMtrade сказал: А почему она должна закончиться? Потому что на бэктестах заканчивалась ранее? Рынку пофигу на бэктесты. Потому что на рынке деньги отбирают друг у друга, меняясь ролями. И последние полтора года в роли терпил были пробойщики и импульсники, ставшие лёгкой добычей крупняка. Как только не у кого будет отбирать, роли сменятся. Эта теория не совсем полностью работает для валютных рынков, потому что здесь ещё есть Центробанки, которым иногда приходится быть самим себе злобными буратинами. Ну и когда это всё произойдет, естественно, не знает никто. Иначе мы тут все были бы белкаглазерами 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted December 21, 2019 4 минуты назад, Naragot сказал: Потому что на рынке деньги отбирают друг у друга, меняясь ролями. И последние полтора года в роли терпил были пробойщики и импульсники, ставшие лёгкой добычей крупняка. Как только не у кого будет отбирать, роли сменятся. Ну если отойти от крупняка и прочих мифических участников рынка, то имха для рядового спекулянта на рынке бывает 3 режима, M, MR и Ж М - понятно, рынок пробойщиков и моментума, MR - наоборот, рынок возвратников, ЖП - рынок, на котором сливают и возвратники и пробойщики с моментумом. Для возвратников рынок хорош тогда, когда на страшем ТФ он низковолатилен (например, на дневках), а на младшем ходит размашисто (например M15). Т.е. вола на старшем маленькая, на младшем - высокая. Страховку не срывает, рынок внутри дня хорошо колбасит, руби капусту. Для пробоя и моментма все наоборот, волна на старшем должна быть высокая, а на младшем маленькая (чтоб не задело стоп и зайти в движуху). Если перекоса волатильности нет, то ни хвостатость распределения, ни островершиность не помогут ни тем ни другим заработать денег, такой рынок называется ЖП Сейчас имха рынок MR с перетеканием в фазу ЖП Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted December 21, 2019 А крупняку, ММ и прочим привилегированным участникам абсолютно пофигу на рядовых спекулянтов, и кто какую колбасу там у друг друга отбирает, они косят деньги на котировании, комиссиях и т.п. Они лишь обязаны выполнять требования регуляторов, а они ужесточились в последнее время относительно автоматической торговли, плюс ликвидность рынка возросла (а ликвидность - главный враг пробоев и моментума), вот и имеем ЖП, которая, вполне вероятно, сейчас будет нормальным состоянием рынка фиг знает сколько лет. Все ИМХА 2 Link to post Share on other sites
HYDRA 149 Share Posted December 21, 2019 56 минут назад, DIMtrade сказал: А крупняку, ММ и прочим привилегированным участникам абсолютно пофигу на рядовых спекулянтов, и кто какую колбасу там у друг друга отбирает, они косят деньги на котировании, комиссиях и т.п. Они лишь обязаны выполнять требования регуляторов, а они ужесточились в последнее время относительно автоматической торговли, плюс ликвидность рынка возросла (а ликвидность - главный враг пробоев и моментума), вот и имеем ЖП, которая, вполне вероятно, сейчас будет нормальным состоянием рынка фиг знает сколько лет. Все ИМХА А в прошлом у моментумов разве не бывало подобных времен? Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted December 21, 2019 1 минуту назад, HYDRA сказал: А в прошлом у моментумов разве не бывало подобных времен? На форексе? Имха нет. Рынок становится все более ликвидным и доступным в массы, все более финансилизированным. Участники и правила меняются, сравнивать его сейчас и 10 лет назад имха уже смысла нет. Вполне вероятно, что мы вступили в новую реальность для этого рынка, когда низкая волатильность и высокая ликвидность будут нормальным состоянием для рынка. Повторюсь, рынок никому ничего не должен, в том числе, он не должен денег моментум трейдерам больше, чем безрисковая ставка 1 1 Link to post Share on other sites
Naragot 413 Share Posted December 21, 2019 16 минут назад, DIMtrade сказал: сравнивать его сейчас и 10 лет назад имха уже смысла нет. А 2 года назад, например? Два года назад всё было диаметрально противоположно текущей ситуации, хотя доступность рынка для масс была той же самой. Сейчас даже, я бы сказал, похуже с этим в связи с закручиванием гаек ESMA. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted December 21, 2019 (edited) 12 минут назад, Naragot сказал: А 2 года назад, например? Два года назад всё было диаметрально противоположно текущей ситуации, хотя доступность рынка для масс была той же самой. Сейчас даже, я бы сказал, похуже с этим в связи с закручиванием гаек ESMA. Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости почти нет (есть хороший рисерч на эту тему), пробои стали работать хуже, импульсы гасятся ликвидностью, и регуляторы нарисовали кучу правил, регулирующие разработчиков программного обеспечения для "крупняка". Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя. Edited December 21, 2019 by DIMtrade 7 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted December 21, 2019 (edited) Пример фронтранинга пробойной стратегии на евро на D1 (такие использует Соландр) Т.е. берем уровень, предполагаем, что на нем высокая ликвидность и встаем чуток перед уровнем на разворот, никакого курвафита. Edited December 21, 2019 by DIMtrade 2 Link to post Share on other sites
Recommended Posts