Jump to content

Naragot Breakout (Naragot)


Recommended Posts

Naragot
1 минуту назад, evrey сказал:

Вы просто, чтобы проще было прогоните его неизменным лотом 0.01 с депозитом 1000. И по круглым цифрам все будет вино: и просадку и МО...

Проще - не всегда правильно. У меня свой подход к начальным тестам. Ссылку на соответствующий пост я дал, где я в том числе объяснил, почему я считаю, что мой подход более верный.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 620
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Naragot

    296

  • DIMtrade

    42

  • Harvest

    32

  • Vladero

    20

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Здравствуйте Получен тейкпрофит по евро, +~10%. Текущая просадка 29%.

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости

Здравствуйте В принципе, я могу рассказать о положении дел в системах, а дальше решение уже только за Вами: верите ли Вы в доливки на просадках или нет. Эта теория была очень популярна всегда(нап

Posted Images

evrey
10 минут назад, Naragot сказал:

Проще - не всегда правильно

Но все видно, если смотреть непредвзято 

 

12 минут назад, Naragot сказал:

 я считаю, что мой подход более верный.

Хорошо.


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot
Только что, evrey сказал:

Но все видно, если смотреть непредвзято 

Не согласен.

Берём тест с 0.01 лотом. Как дальше происходит переход к реинвестированию? 0.01 лота на каждые 1к депозита? Фиксированное плечо в 1 на каждую сделку? Фиксированный риск в зависимости от установленного по волатильности стопа? Это пример только трёх вариантов, которые приведут к различной лотности и, соответственно, различным просадкам.

Link to post
Share on other sites
evrey

При разных расчетах рисков просадки будут отличаться.

Но это ММ. 

В моём мире к оценке базовой системы  подходят без  учёта манейменеджмента (если это не Мартин).

 

На приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита)

MT5.jpg


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot
19 минут назад, evrey сказал:

При разных расчетах рисков просадки будут отличаться.

Но это ММ. 

В моём мире к оценке базовой системы  подходят без  учёта манейменеджмента (если это не Мартин).

 

На приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита)

Всё понятно.

То, о чём говорите Вы - это фактор восстановления. Отношение суммарной чистой прибыли к максимальной абсолютной просадке. Это число, именно в качестве отношения, говорит о качестве системы, но ничего общего с просадкой и прибыльностью не имеет.

 

Чтобы не голословно, вот эта же система, что и выше, но с просадкой в 25%(базовое депо 100к). Нет тут никаких 367%.

1044623363_MT5risk25.thumb.jpg.63bf48211f213dc64074a9ac2081ef6f.jpg

Link to post
Share on other sites
evrey
35 минут назад, evrey сказал:

На приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита)

На это ответьте. В цифрах, а не в буквах.

 

 

Edited by evrey

В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot
Только что, evrey сказал:

На это ответьте.

Да откуда же мне знать?) Но Ваши методы явно не имеют ничего общего с реальностью, скрин выше это подтверждает.

Link to post
Share on other sites
evrey
4 минуты назад, Naragot сказал:

Да откуда же мне знать?) Но Ваши методы явно не имеют ничего общего с реальностью, скрин выше это подтверждает.

Мы обсуждали КОНКРЕТЫй тест(в цифрах)

А не эфимерную реальность(в буквах).))


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot
19 минут назад, evrey сказал:

Мы обсуждали КОНКРЕТЫй тест(в цифрах)

И наше обсуждение явно зашло в тупик. Потому что я не могу по графику сказать, какие будут просадки при каких прибыльностях, я об этом даже никогда и не задумывался, а Ваши методы нерабочие, что я и показал на скрине. Поэтому лучше и оставим наше обсуждение в тупике.

Link to post
Share on other sites
evrey
1 минуту назад, Naragot сказал:

И наше обсуждение явно зашло в тупик. Потому что я не могу по графику сказать, какие будут просадки при каких прибыльностях, я об этом даже никогда и не задумывался, а Ваши методы нерабочие, что я и показал на скрине. Поэтому лучше и оставим наше обсуждение в тупике.

Вы по своему тесту не можете сказать какой уровень просадки в этом тесте???

Тогда мы зашли в тупик.

 

 

 

 

 


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot
Только что, evrey сказал:

Вы по своему тесту не можете сказать какой уровень просадки в этом тесте???

Да, не могу, потому что даже сам вопрос неверный. Вы спрашиваете про уровень просадки в тесте, я Вам отвечаю, что это тест, который и не показывает просадку, а показывает остальные статистические параметры, как то относительное МО, фактор восстановления, профит-фактор, коэффициент шарпа, средние прибыли/убытки. Это тот же самый тест с фиксированным лотом, но подготовленный к торговле фиксированным плечом. Расчёт просадки и доходности уже идёт далее путём выбора плеча.

 

Вы говорите, что из этого теста следует, что просадка 28.6% при доходности в 367%. Я Вам простым тестом показал, что это не так, и при просадке в 25% доходность 2600%. Ошибка на порядок. Какие-либо аргументы Вы игнорируете.

 

Дальше обсуждать что-либо просто бесполезно.

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
evrey
2 минуты назад, Naragot сказал:

Вы говорите, что из этого теста следует, что просадка 28.6% при доходности в 367%.

Из этого теста ВАШЕГО, сколько следует по вашему просадка и доходность??? Четвертый раз спрашиваю это. В конкретном тесте сколько доходность и сколько просадка??

 

1 час назад, evrey сказал:

приведенном ниже тесте какую вы видите доходность и какую просадку?(если просадку считать относительно базового депозита)

MT5.jpg

 

 

4 минуты назад, Naragot сказал:

Я Вам простым тестом показал, что это не так, и при просадке в 25%

Другие тесты в аргументацию не нужно приводить. Мухи, котлеты и яблоки вместе- это тупик.

Просто ответьте на простой вопрос по ЭТОМУ тесту.


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Link to post
Share on other sites
Naragot

samejente-6-small.thumb.jpg.9cbadc08d94beefc934bbeeddd897fc7.jpg

 

Лаборатория. Импульсы на золоте.

 

Тот факт, что импульсные системы работают на инструментах, на которых работают и пробойники, добавляет робастности и тем, и другим. Пробойник на XAUUSD имеет достаточно стабильные во времени статистические параметры. Смотрим, каким получается импульсник.

Импульсы на золоте торгуют немногие. Из трейдеров, кто их убрал из работы - Warlock(Lucky Pound) и ProfitLine. Варлока не устроил реальный результат, а у ПрофитЛайна система оказалась восприимчива к качеству котировок. Продолжает импульсник работать у KyM(Auto-Tortoise).

Золото - инструмент, который долго запрягает, да быстро едет. Чисто по статистике получается, что резкие трендовые движения происходят раз в полгода, и они способны покрыть все убытки за предыдущие полгода. Так на пробойнике, так и на импульснике.

Как в случае с импульсником на евро и фунте, основные особенности моих импульсников:
- Три алгоритма определения момента входа.
- Каждый из трёх алгоритмов работает на таймфреймах М15, М30, М60. Работа на М5 также возможна, но требует большого депозита.
- Пирамидинг. Большинство убытков незначительны, а прибыли  несоизмеримо больше, хотя бывают и провалы.
- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 5. Тестовая просадка составляет 7.5% по балансу.
- Выход только по тейку или стопу. Третьего не дано.
- Средняя прибыль в полтора раза больше среднего убытка.
- Всего 9 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.
- Система работает также на EURUSD, GBPUSD, DAX.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Naragot

1608411170_torgovieinetorgovieriski.jpg.cb42eafc0cd6b50d4eb55757e5682320.jpg

 

Торговые и неторговые риски

 

Когда мы заводим наши кровные на брокерский счёт и начинаем торговать или инвестировать, то наши средства подвергаются двум типам рисков: торговому и неторговому. Разбираемся, что это и как это контролировать.

Риск - это вероятность потери средств, и его контроль является важнейшим аспектом при управлении активами.

Торговые риски - это риски, связанные с потерями от активной торговой или инвестиционной деятельности, когда её результат отрицательный. Если трейдер систематически теряет средства на рынке, а таких, напомню, процентов так 95, то он их теряет именно из-за собственных ошибок. К торговым рискам для инвесторов также можно отнести выбор управляющего.

Как контролировать эти риски: как это ни банально, но принять ответственность за собственные действия. В 99.9% случаев, если человек теряет деньги на рынке, он сам виноват в этих убытках. Не брокер, не интернет провайдер, не рынок, не торговая платформа. Только тот, кто жмёт "Бай"-"Селл" или выбирает управляющего.

И если торговые риски полностью лежат в зоне ответственности человека при его взаимодействии с рынком, то с неторговыми всё несколько сложнее, и они скорее являются подводными камнями этой индустрии.

Неторговые риски - это риски, связанные с потерями от взаимодействия с государством, банком, брокером или любыми другими третьими лицами.
 

 

Link to post
Share on other sites
Naragot

alcrat.jpg.c178e73fa2f7c4353076ab3ec96d101a.jpg

 

Запущен импульсник по золоту

 

Сегодня, как и обещал, запустил импульсник по золоту. Но чтобы не городить большое количество не самых лучших сетов, их количество было уменьшено.

В итоге оставлена только торговля на М15, как наиболее стабильная - кривая доходности с фиксированным лотом при нормализованной цене практически не теряет своего наклона.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Naragot

ThereIsAlwaysHope.thumb.jpg.d747cf250f51154787988f0f99bc3b86.jpg

 

There is always hope

 

Тяжёлые периоды в торговле всегда сопровождаются грузными мыслями. Убытки не любит никто. За последние полтора месяца у меня не было ни одного прибыльного дня. Ни одного. Единичные небольшие профиты с лихвой перекрывались стопами. Результат этого года будет не лучше предыдущего. Вполне возможно, что и отрицательным.

Одно дело переживать стагнации, просадки, потери, стопы на бэктестах, а другое дело вся эта канитель в реальном времени, когда каждый день - это часть твоей единственной жизни. Результаты на рынке приводят к изменению настроения, депрессивному состоянию. И это ли нужно?

Начинаешь радоваться уже каким-то мелочам, типа вкусно приготовленному омлету, прекрасному кофе, новым весам на штанге, а не успехам в извечной борьбе быков и медведей. И каждый стоп бьёт по голове вопросом "А всё ли правильно я делаю? Стоит ли гипотетический результат этих средств?".

Можно ненавидеть рынки, ненавидеть торговлю, ненавидеть тот день, когда ты узнал о Форексе. Но в конце концов ты меняешься: меняешь свой взгляд на происходящее, становишься бездушным роботом, как тот код, что открывает за тебя позиции в терминале, смотришь на всё это объективно. Ненависть не приобретает пагубных и необдуманных последствий. Ты просто делаешь своё дело - держишь роботов up-to-date и ищешь новые и новые способы достижения своей главной цели. И эта объективность, взгляд без эмоций - ключ к успеху. На душе кошки скребут, ядерная зима, а в голове всё чётко и структурировано.

И в итоге ты ждёшь...ждёшь, когда закончится эта зубодробительная фаза рынка, длящаяся уже вечные полтора года, выносящая твои позиции вперёд ногами. Ведь после тёмной ночи всегда наступает ясный день. И чем темнее ночь, тем светлее день. There is always hope.

 

 

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
DIMtrade
54 минуты назад, Naragot сказал:


И в итоге ты ждёшь...ждёшь, когда закончится эта зубодробительная фаза рынка, длящаяся уже вечные полтора года, выносящая твои позиции вперёд ногами. 

 


А почему она должна закончиться? Потому что на бэктестах заканчивалась ранее? Рынку пофигу на бэктесты. Он может вполне двигаться с высокой волатильностью так, что пробойные и импульсные системы не будут работать и приносить убытки.
 

56 минут назад, Naragot сказал:

И чем темнее ночь, тем светлее день


Верно для стационарных процессов, для нестационарных ночь может идти за ночью и это может длиться неизвестно долгое время, вполне достаточное, чтобы оставить без штанов или жизнь закончится😂

Link to post
Share on other sites
Naragot
2 часа назад, DIMtrade сказал:


А почему она должна закончиться? Потому что на бэктестах заканчивалась ранее? Рынку пофигу на бэктесты. 

Потому что на рынке деньги отбирают друг у друга, меняясь ролями. И последние полтора года в роли терпил были пробойщики и импульсники, ставшие лёгкой добычей крупняка. Как только не у кого будет отбирать, роли сменятся.

 

Эта теория не совсем полностью работает для валютных рынков, потому что здесь ещё есть Центробанки, которым иногда приходится быть самим себе злобными буратинами.

 

Ну и когда это всё произойдет, естественно, не знает никто. Иначе мы тут все были бы белкаглазерами😂

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
DIMtrade
4 минуты назад, Naragot сказал:

Потому что на рынке деньги отбирают друг у друга, меняясь ролями. И последние полтора года в роли терпил были пробойщики и импульсники, ставшие лёгкой добычей крупняка. Как только не у кого будет отбирать, роли сменятся.

 

Ну если отойти от крупняка и прочих мифических участников рынка, то имха для рядового спекулянта на рынке бывает 3 режима, M, MR и Ж
М - понятно, рынок пробойщиков и моментума, MR - наоборот, рынок возвратников, ЖП - рынок, на котором сливают и возвратники и пробойщики с моментумом.
Для возвратников рынок хорош тогда, когда на страшем ТФ он низковолатилен (например, на дневках), а на младшем ходит размашисто (например M15). Т.е. вола на старшем маленькая, на младшем - высокая. Страховку не срывает, рынок внутри дня хорошо колбасит, руби капусту.

Для пробоя и моментма все наоборот, волна на старшем должна быть высокая, а на младшем маленькая (чтоб не задело стоп и зайти в движуху).

Если перекоса волатильности нет, то ни хвостатость распределения, ни островершиность не помогут ни тем ни другим заработать денег, такой рынок называется ЖП 😂

Сейчас имха рынок MR с перетеканием в фазу ЖП🤣

 

Link to post
Share on other sites
DIMtrade

А крупняку, ММ и прочим привилегированным участникам абсолютно пофигу на рядовых спекулянтов, и кто какую колбасу там у друг друга отбирает, они косят деньги на котировании, комиссиях и т.п. Они лишь обязаны выполнять требования регуляторов, а они ужесточились в последнее время относительно автоматической торговли, плюс ликвидность рынка возросла (а ликвидность - главный враг пробоев и моментума), вот и имеем ЖП, которая, вполне вероятно, сейчас будет нормальным состоянием рынка фиг знает сколько лет. Все ИМХА

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
HYDRA
56 минут назад, DIMtrade сказал:

А крупняку, ММ и прочим привилегированным участникам абсолютно пофигу на рядовых спекулянтов, и кто какую колбасу там у друг друга отбирает, они косят деньги на котировании, комиссиях и т.п. Они лишь обязаны выполнять требования регуляторов, а они ужесточились в последнее время относительно автоматической торговли, плюс ликвидность рынка возросла (а ликвидность - главный враг пробоев и моментума), вот и имеем ЖП, которая, вполне вероятно, сейчас будет нормальным состоянием рынка фиг знает сколько лет. Все ИМХА


А в прошлом у моментумов разве не бывало подобных времен?

Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 минуту назад, HYDRA сказал:


А в прошлом у моментумов разве не бывало подобных времен?

На форексе? Имха нет. Рынок становится все более ликвидным и доступным в массы, все более финансилизированным. Участники и правила меняются, сравнивать его сейчас и 10 лет назад имха уже смысла нет. Вполне вероятно, что мы вступили в новую реальность для этого рынка, когда низкая волатильность и высокая ликвидность будут нормальным состоянием для рынка. Повторюсь, рынок никому ничего не должен, в том числе, он не должен денег моментум трейдерам больше, чем безрисковая ставка😂

  • Upvote 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Naragot
16 минут назад, DIMtrade сказал:

сравнивать его сейчас и 10 лет назад имха уже смысла нет.

А 2 года назад, например? Два года назад всё было диаметрально противоположно текущей ситуации, хотя доступность рынка для масс была той же самой. Сейчас даже, я бы сказал, похуже с этим в связи с закручиванием гаек ESMA.

 

 

Link to post
Share on other sites
DIMtrade
12 минут назад, Naragot сказал:

А 2 года назад, например? Два года назад всё было диаметрально противоположно текущей ситуации, хотя доступность рынка для масс была той же самой. Сейчас даже, я бы сказал, похуже с этим в связи с закручиванием гаек ESMA.

 

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости почти нет (есть хороший рисерч на эту тему), пробои стали работать хуже, импульсы гасятся ликвидностью,  и регуляторы нарисовали кучу правил, регулирующие разработчиков программного обеспечения для "крупняка".

Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 7
Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Пример фронтранинга пробойной стратегии на евро на D1 (такие использует Соландр)
Т.е. берем уровень, предполагаем, что на нем высокая ликвидность и встаем чуток перед уровнем на разворот, никакого курвафита.

TesterGraphReport2019_12_19.thumb.png.90d82e72e9eb29a9b25ff44ce1807a9d.png

Edited by DIMtrade
  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...