Jump to content

Naragot Breakout (Naragot)


Recommended Posts

Данил Сибирь

спасибо. торговля будет аналогичная?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 619
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Naragot

    296

  • DIMtrade

    42

  • Harvest

    31

  • Vladero

    20

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Здравствуйте Получен тейкпрофит по евро, +~10%. Текущая просадка 29%.

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости

Здравствуйте В принципе, я могу рассказать о положении дел в системах, а дальше решение уже только за Вами: верите ли Вы в доливки на просадках или нет. Эта теория была очень популярна всегда(нап

Posted Images

Naragot

спасибо. торговля будет аналогичная?

Да, конечно.

Link to post
Share on other sites
gambeet

Объясните пожалуйста на счет ордеров. Если я правильно понимаю маркет-ордер это рыночный, а стоп-ордер это отложенник. По идее отложенник это ордер, который уже стоит на стороне брокера и исполняется по такому же принципу как и маркет минус время на преодоление приказа между вами и брокером, то есть по идее он быстрее. Каким образом получается что при маркете проскальзывания меньше? Сам торгую золото, и проскальзывания здесь просто капец, при том что таймфрейм дневки. Я их измеряю в баксах цены, самое большое видел в прошлую пятницу на новостях - дошло до 6 баксов, то есть 6000 пятизнака. Это просто жесть для мат.ожидания. Сайз чуть меньше одного лота. Подскажите кто знает, это вообще нормально?

Link to post
Share on other sites
kaif

Объясните пожалуйста на счет ордеров. Если я правильно понимаю маркет-ордер это рыночный, а стоп-ордер это отложенник. По идее отложенник это ордер, который уже стоит на стороне брокера и исполняется по такому же принципу как и маркет минус время на преодоление приказа между вами и брокером, то есть по идее он быстрее. Каким образом получается что при маркете проскальзывания меньше? Сам торгую золото, и проскальзывания здесь просто капец, при том что таймфрейм дневки. Я их измеряю в баксах цены, самое большое видел в прошлую пятницу на новостях - дошло до 6 баксов, то есть 6000 пятизнака. Это просто жесть для мат.ожидания. Сайз чуть меньше одного лота. Подскажите кто знает, это вообще нормально?

 

Если Управляющий не против, выскажу на этот счет свое мнение.

ИМХО, дело в самом расположении отложенных ордеров.

Как правило пробойные стратегии располагают свои ордера вблизи какого-то исторического максимума (или минимума).

Там собирается большое число конкурирующих между собой ордеров на покупку (продажу).

Именно эта конкуренция за право купить (продать) и вызывает проскальзывание.

При покупке по рынку (если только она не делается в момент преодоления экстремума) вероятность высокой конкуренции значительно ниже.

Поэтому, ИМХО, пробойные стратегии любят счета Standard, на которых конкуренция происходит внутри кухни дилера, и пока пробойных стратегий на его кухне мало, это дает статистическое преимущество, пока открываемая позиция не превышает совокупную позицию, выводимую дилером на ECN.

Если же пробойник лезет в ECN, там он сталкивается с суровыми реалиями настоящего рынка.

И таких умников, как он, там много. Не говоря о стопах игроков, которые в основном и создают положительное МО пробойных стратегий.

Поэтому вознаграждается ранний вход (когда ордер стоит чуть ближе экстремума, который он должен атаковать), разумеется, за счет дополнительных рисков.

Link to post
Share on other sites
gambeet

 

 

При покупке по рынку (если только она не делается в момент преодоления экстремума) вероятность высокой конкуренции значительно ниже.
 

Но ведь и отложенник можно поставить в такие же условия как и маркет и открываться на пару пунктов раньше. Меня интересует каким образом механизм исполнения маркет-ордера может быть быстрее стоп-ордера?

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Naragot

Знаете, это как при подаче патентов: надо рассказать всё понятно так, чтобы в итоге всё осталось непонятно.

Но вот тезис, который позволит пролить свет: ставя отложенный ордер, если он не на про.ецн, вы соглашаетесь, что ордер будет гарантированно исполнен в момент, когда будет пробой по негарантированной цене. Маркет-ордер вы отправляете вручную, выбирая кроме цены, которая хоть и не грантирована, но больше приближена к заданной, еще и время исполнения.

Я не утверждаю, что рыночный ордер быстрее отложенного. Я утверждаю, что по рыночному ордеру я могу практически исключить проскальзывание, которое на золоте очень сильно влияет на интерпретацию результатов тестирования системы.

Edited by Naragot
Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Но ведь и отложенник можно поставить в такие же условия как и маркет и открываться на пару пунктов раньше. Меня интересует каким образом механизм исполнения маркет-ордера может быть быстрее стоп-ордера?

 

Вы видите разницу в типе ордеров.

А разница не в этом.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Если я правильно понимаю маркет-ордер это рыночный, а стоп-ордер это отложенник.

Стоп-ордер превращается в рыночный ордер при проходе ценой определенного уровня. Поэтому по сути этот ордер рыночный.

В остальном kaif правильно написал - в определенные моменты рыночные ордера скользят сильно (на сильных движениях), в остальные (на спокойном рынке) - слабо. Трендовые системы чаще входят на сильных движениях, поэтому их входы скользят статистически сильнее всего.

 

 

 

Меня интересует каким образом механизм исполнения маркет-ордера может быть быстрее стоп-ордера?

Он не быстрее, а медленнее. И в этом его преимущество, потому что сделка чаще происходит не в момент резкого движения, а уже когда оно успокаивается, цена откатывается и проскальзывание оказывается меньше. 

Link to post
Share on other sites
HYDRA

Добрый день!
Планируется ли открытие счетов с удвоенным риском (Х2)?

Link to post
Share on other sites
Vladero

Объясните пожалуйста на счет ордеров. Если я правильно понимаю маркет-ордер это рыночный, а стоп-ордер это отложенник. По идее отложенник это ордер, который уже стоит на стороне брокера и исполняется по такому же принципу как и маркет минус время на преодоление приказа между вами и брокером, то есть по идее он быстрее. Каким образом получается что при маркете проскальзывания меньше? Сам торгую золото, и проскальзывания здесь просто капец, при том что таймфрейм дневки. Я их измеряю в баксах цены, самое большое видел в прошлую пятницу на новостях - дошло до 6 баксов, то есть 6000 пятизнака. Это просто жесть для мат.ожидания. Сайз чуть меньше одного лота. Подскажите кто знает, это вообще нормально?

 

У меня вообще проскользило на 8.7$! Тех. поддержка сказала, что "всё в норме", типа такое проскальзывание и было...

Link to post
Share on other sites
Vladero

Стоп-ордер превращается в рыночный ордер при проходе ценой определенного уровня. Поэтому по сути этот ордер рыночный.

В остальном kaif правильно написал - в определенные моменты рыночные ордера скользят сильно (на сильных движениях), в остальные (на спокойном рынке) - слабо. Трендовые системы чаще входят на сильных движениях, поэтому их входы скользят статистически сильнее всего.

 

 

 

Он не быстрее, а медленнее. И в этом его преимущество, потому что сделка чаще происходит не в момент резкого движения, а уже когда оно успокаивается, цена откатывается и проскальзывание оказывается меньше. 

Проскальзывание, относительно цены в момент отправки маркет-ордера, может будет и меньше, но цена открытия сделки в итоге может быть намного хуже, чем при срабатывании отложки.

Но тут многое зависит от того, где именно стоит отложенник, и в какой именно момент отсылается маркет-ордер.

Link to post
Share on other sites
Naragot

Добрый день!

Планируется ли открытие счетов с удвоенным риском (Х2)?

Здравствуйте.

В текущий момент совокупная система советников настроена с рисками, соответствующими 32% исторической просадки(в блоге ещё не обновлена информация по роботу, торгующему золотом, по нему чуть уменьшилась максимальная историческая просадка при той же доходности). У меня в планах есть запуск счёта с 50% максимальной исторической просадкой. Запускать буду только во время 15% просадки текущего счёта.

Edited by Naragot
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Naragot

Проскальзывание, относительно цены в момент отправки маркет-ордера, может будет и меньше, но цена открытия сделки в итоге может быть намного хуже, чем при срабатывании отложки.

Но тут многое зависит от того, где именно стоит отложенник, и в какой именно момент отсылается маркет-ордер.

Да, так и есть, всё упирается в конкретные реализации. А со счетами про.ецн ещё и в настройки исполнения отложенников.

А также в интерпретацию результатов тестирования системы. По золоту написать тестовый Грааль не проблема вообще, проблема понять, как в реальности эта система будет работать.

Моя система работает так же, как и в тестах, накладные расходы либо меньше заложенных в тесты, либо им соответствуют.

Link to post
Share on other sites
Naragot

По текущей ситуации на счёте: немного не дотянули днём до тейков, сейчас закрыто уже 3/4 объёма. Оставшееся может висеть и до конца недели.

Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Проскальзывание, относительно цены в момент отправки маркет-ордера, может будет и меньше, но цена открытия сделки в итоге может быть намного хуже, чем при срабатывании отложки.

Вообще-то я имел ввиду именно итоговую цену открытия позиции, которая может оказаться хуже, но как правило оказывается лучше. Хотя это может зависеть от системы.

Link to post
Share on other sites
Данил Сибирь

лучше же торговать на ECN счете чем на Стандарте ?

Link to post
Share on other sites
Naragot

Сегодня ночью окончательно закрылись позиции по золоту, открытые в понедельник. Итоговая прибыль составила 13.62% и 12.31% на другой площадке.

Link to post
Share on other sites
Naragot

На нонках открылось золото, но...не пошёл дальше пробой. Стопы не сработали, но четверть объёма уже закрыта по тралу в минус. Остальное переносится на понедельник.

Link to post
Share on other sites
Данил Сибирь

скоро на этот счет начнется мощный приток денег )

Link to post
Share on other sites
Naragot

Может, по евро доллар вообще не шортить? Фильтр такой.

**глядя в мониторинг на буке**

Полгода - это всё-таки маловато для статистики. По этой же статистике на мухобойке не надо вообще торговать по средам, хотя общая статистика показывает иначе.

Последние полгода по ЕД идёт конкретный такой тренд вверх. Стоит, думаю, потестировать более тяжёлый трендовый фильтр. Я подумаю над этим.

Link to post
Share on other sites
Vladero

Может, по евро доллар вообще не шортить? Фильтр такой.

**глядя в мониторинг на буке**

 

Глобальный крупный тренд сильно влияет на результаты импульсных/трендовых систем в это время. Наверняка, если взять 2014г, то там будет наоборот.

А вот насчёт сред по евровым парам я бы подумал.  :) Но всё-таки главное - статистика по конкретной ТС.

Link to post
Share on other sites
Naragot

Глобальный крупный тренд сильно влияет на результаты импульсных/трендовых систем в это время. Наверняка, если взять 2014г, то там будет наоборот.

А вот насчёт сред по евровым парам я бы подумал.  :) Но всё-таки главное - статистика по конкретной ТС.

Да, в 2014 году шорты давали основную прибыль.

По дням недели у меня иное мнение. Во-первых, в общей статистике нет никакого перекоса в средах, это может наоборот означать, что скоро в среды будут прибыльные сделки. Во-вторых, из всех дней недели традиционно выделяются: понедельник - день низкой волатильности; и пятница - день высокой волатильности. Статистически так и получается: в понедельники меньше пробоев, меньше сделок, меньше прибыли. В пятницу наоборот. Но выделять это искусственно и фактически вводить новые параметры в систему я не хочу - это будет накручивание статистических параметров, от которого может не последовать финансового результата.

Edited by Naragot
Link to post
Share on other sites
Vladero

Про понедельники согласен. Про пятницу - статистически не замечал. Только лишь раз в месяц нонфармы дают повышение волатильности.

И если результат понедельников по тесту в итоге околонулевой или отрицательный - то я их выкину. Спорно, но я делаю так.

Link to post
Share on other sites
Naragot

Понедельники - это самый спорный день, факт, не спорю. Знаю, что некоторые импульсники в них и не торгуют, например.

Как-нибудь потом могу выложить данные тестирования через призму QuantAnalyzer'a. Не думал просто, что это кому-то интересно.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...