Naragot Breakout (Naragot)

[Vladero 357]

 

 

Добавки на 1290.80 и на 1288.40 - джекпот добавка. Стоп на 1284.80. Цель пробой 1357.50 и потом 1375.20. Получше стоп конечно же в районе 1259.

 

Нууу, это уже среднесрок, с прицелом на недели-месяцы в сделке. Это другие масштабы... Если бы я сейчас торговал дневки - то да, и вход был бы у меня как раз на пробой 1296,90. 

[Intuitiv 575]

Само собой без откатов не бывает. Но лично в моей системе самая большая прибыль - с тех сделок, где прёт как паровоз, без больших откатов. И после открытия сделки сразу идёт в плюс, в минус почти не ходит.    В итоге может быть 5:1, 10:1, и даже 20:1. 

 

Да но, сколько раз ты словишь лося, что бы получилось 5 к 1, 10 или даже 20 к 1. Сегодня как я понимаю тебя "вынесло"?

Помнишь на соседнем форуме парень систему светил, а она у него как раз таки пробойная. Так вот входил в рынок он помоему после отката первого пробоя. Типа как тут:

У меня эту роль выполняет 150-й мувинг. 

 

 

Усреденяетесь на просадках? Ок, это ваша система, ваша реализация. Бэктесты своей я представил по ссылкам в подписи, у меня нет оснований не доверять им.

 

Да, это очень хорошая старая тема. Но она работает в пределах нескольких ТФ. У этой темы есть повышенный срок реализации. Лично я ее в последнее время не использую.

Я тут тестировал последний месяц чумовых роботов, которые мне штук 15 демок слили. И как и везде, проблема только в либо превышении лота, либо в отсутствии ограничения убытков.

 

пс. Но вы же, по крайней мере, смотрите на большой ТФ, типа Дейли? Согласитесь, красивая "рисунка" там появляется. И сегодняшний день может быть началом восходящего движения подтвержденного еще 22 ноября (тогда вижу был первый сигнал).

А стакими большими стопами и целями профита (как видно на графике) разве какие то там доливки так важны? Это "пшик", по сравнению с тем призом, который вы видите перед этим (своего рода) "соревнованием".

И вот все частеньго и задаются вопросами, относительно того, а кто Вы в спорте? Кроссмен на 100-метровки, бегун на 1 км или в этом "потенциальном" движении Вы можете увидеть перспективу роста бизнеса на этом "поле"...

Ладно, прошу прощения. Я спал сегодня 3 часа. От этого так многа букав. 

Желаю удачи!

[fluconazol 67]

Усреденяетесь на просадках? Ок, это ваша система, ваша реализация. Бэктесты своей я представил по ссылкам в подписи, у меня нет оснований не доверять им.

Как считаете, хорошее время для доливки?)

[Naragot 413]

Как считаете, хорошее время для доливки?)

Текущая просадка составляет 6%. Я всегда говорю, что лучше инвестировать при просадке от 10-15%. Но это по большей части касается первого входа в счёт. Последующие лучше производить или на просадках или интервально, чтобы размазать доходность.

Если моё личное мнение и действия интересны, то я в текущий момент вбрасываюсь через инвестсчёт небольшими партиями просто на каждой просадке)

[Naragot 413]

Золото опять ушло в диапазон резко, остатки сделок, открытых позавчера, закрылись убытком. Суммарно убыток по всей серии сделок на пробое золотом вверх составляет около двух с половиной процентов. Текущая просадка по счёту составляет 7.6%. Прошу учитывать, что счёт заточен под максимально возможную просадку в 35%.

[HYDRA 149]

Золото опять ушло в диапазон резко, остатки сделок, открытых позавчера, закрылись убытком. Суммарно убыток по всей серии сделок на пробое золотом вверх составляет около двух с половиной процентов. Текущая просадка по счёту составляет 7.6%. Прошу учитывать, что счёт заточен под максимально возможную просадку в 35%.

Пора Х2 открывать.

[Naragot 413]

Пора Х2 открывать.

Рано) Будет 15%, открою) Не завтра, так через полгода.

[Naragot 413]

В пятницу нам выдали убыток по золоту. Хочу обратить внимание на бэктестовый график доходности по золоту(ссылка в подписи). Для него вот такие довольно затяжные и монотонно убыточные периоды очень даже нормальны и случаются на регулярной основе. Данный период - далеко не рекордсмен, что по продолжительности, что по глубине, всё под контролем.

Хочу заметить, что счёт вошёл в инвестиционно привлекательную зону просадки от 10%.

 

Рано) Будет 15%, открою) Не завтра, так через полгода.

Ну вот и свершилось это завтра, а не через полгода ) 

Текущая просадка на счёте поменьше, 11.5%, однако на тестовом агрессивном счёте, где просадка возможна до 50%, она уже составляет 22%. Поэтому я его и запускаю. На нём также новая версия робота. Если кратко, то изменения новой версии таковы: чуть чаще сделки, нет входов удвоенными лотами, добавлена торговля по фунту, введены суперстраховочные стопы, которые никогда не исполнялись на истории, а лишь для форс-мажоров, плюс ещё мелкие доработки. Эта версия, но с максимальной бэктестовой просадкой в 35%, после нового года будет введена и на этом счёте. Часть личных средств уже перевёл в агрессивный счёт.

 

В ближайшее время обновлю в блоге информацию о статистических параметрах системы.

[Рамиль не юрист 181]

Ок. Спасибо)

[Naragot 413]

Продали золота на двух уровнях. Около 1270 оба. Сидим, ждём) Отскок от 1260 сильный, неприятный, уже на 5 баксов отросло, золото никак не уходит из этого диапазона трёхмесячного. Пока закрылась 1/4 в прибыль по тралу.

[Naragot 413]

Закрылась оставшаяся 1/4 часть объёма шорта по золоту по тейку. Итоговый результат всей сделки составил 8.66% на этом счёте и 16.54% на агрессивном.

Edited December 11, 2017 by Naragot

[Naragot 413]

Продавали евро от двух уровней. Четверть закрылась безубытком. Остальное всё закрывается сейчас убыточными тралами.

[Naragot 413]

Закрылись все позиции по нефонтанной сделке по евро. Убыток составил 8% на этом счёте и около 15% на агрессивном.

В текущий момент просадка составляет вновь немногим более 10%, что является инвестиционно привлекательным уровнем.

 

В ближайшее время запущу обновлённую систему на этом счёте, после чего будет большой пост с полным описанием системы.

[Naragot 413]

1. Принципы работы
2. Совокупная работа советников
2.1. Доходность/просадка по годам
2.2. График доходности
2.3. График просадок
3. Работа советников по отдельности
3.1. XAUUSD
3.2. EURUSD 1
3.3. EURUSD 2
3.4. GBPUSD
4. Базовая стратегия
4.1. XAUUSD
4.2. EURUSD
4.3. GBPUSD
5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
5.2. XAUUSD
5.3. EURUSD
5.4. GBPUSD
5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах

1. Принципы работы
Трендовая пробойная система горизонтальных уровней. Торговля ведётся по EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.
Диверсификация сделок происходит как при входе в позицию, так и при выходе. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит несколькими способами на таймфрейме от Д1.
После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Для противодействия форс-мажорам используются "суперстраховочные" стоповые и лимитные ордера на стороне брокера, никогда не исполнявшиеся на истории.

Открыты ПАММы с максимальной достигнутой при бэктестах просадкой в 35% (https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/381153/) и в 50% (https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/402765/). В данном посте раскрыты статистические параметры первой системы. Результаты второй расположены по ссылке: https://alpariforum.com/index.php?/blog/2374/entry-7945-rabotaiuschie-na-agressivnom-pamme-sovetniki/
*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.

2. Совокупная работа советников
[spoiler=Методика сведения результатов тестирования]
Доходности роботов сводились тремя способами.
1) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения эквити за день. Происходит сведение изменений результатов эквити.
2) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения баланса за день. Происходит сведение изменений результатов баланса.
3) Максимально точный метод. Отчёты по всем сделкам тестера сведены в один отчёт, из которого затем программно сэмулирована работа всех роботов одновременно.
Имеется сильное сходство результатов, что позволяет использовать графики из разных подходов при дальнейшем описании.

2.1. Доходность/Просадка по годам

2005 - 572.29%/14.59%
2006 - 510.25%/25.70%
2007 - 79.74%/21.78%
2008 - 191.71%/29.83%
2009 - 1235.60%/23.73%
2010 - 123.58%/21.90%
2011 - 456.36%/20.91%
2012 - 20.52%/35.01%
2013 - 159.78%/23.89%
2014 - 192.14%/20.52%
2015 - 111.68%/15.49%
2016 - 435.77%/13.56%

Средняя арифметическая доходность - 340.78%
Средняя геометрическая доходность - 214.59%

Средняя арифметическая просадка - 22.24%
Средняя геометрическая просадка - 21.46:%

Максимальная просадка - 35%.
Максимально убыточный день - 13.5%.
Максимально убыточная неделя - 20.3%.
Максимальная продолжительность стагнации - 8 месяцев.
Максимальная продолжительность стагнации по эквити - 6 месяцев.

[spoiler=Ещё статистика]
Просадок 30%-35% - 1
Просадок 25%-30% - 1
Просадок 20%-25% - 7
Просадок 15%-20% - 10

Убыточных дней >13% - 2
Убыточных дней 10%-13% - 14
Убыточных дней 7%-10% - 40
Убыточных дней 5%-7% - 56

Максимально убыточных недель >15% - 8
Максимально убыточных недель >10% - 46

Стагнаций >4 месяцев - 1
Стагнаций 3-4 месяца - 1
Стагнаций 2-3 месяца - 9

2.2. График доходностей
Общий


Логарифмический


[spoiler=По годам]

2.3. График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто и ежегодно, что является хорошим моментом для инвестирования.

Общий


[spoiler=По годам]

3. Работа советников по отдельности
[spoiler=3.1. XAUUSD]
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры
Абсолютное матожидание - 24.60 при лоте 0.1 или 246.3 пункта двузнака.
Относительное матожидание - 0.220% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 22.0 при лоте 0.1 или 220 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 33.0 при лоте 0.1 или 330 пунктов двузнака.
Относительная просадка по открытым сделкам - 32.10%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 26.42%.
Максимальный период стагнации(11.01.2007 - 29.10.2007) составляет 9,5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(15.06.2007) после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.12.

Доходность/Просадка
2005 - 51.6%/9.6%
2006 - 78.5%/18%
2007 - 28.8%/23.6%
2008 - 95.1%/23.3%
2009 - 264.8%/13.9%
2010 - 23.3%/26.6%
2011 - 157.6%/13%
2012 - 6%/16.5%
2013 - 74.7%/13.8%
2014 - 43.9%/19.1%
2015 - 59.4%/12.1%
2016 - 231%/10.2%

Среднее арифметическое - 92.9%/16.6%
Среднее геометрическое - 61.5%/15.8%

Графики.

Торговля фиксированным лотом 0.1

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 1000.

 

[spoiler=3.2. EURUSD 1]
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры.
Матожидание - 8.6 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0677%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.77 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.15.
Относительная просадка по открытым сделкам - 15.73%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.71%.
Максимальный период стагнации(12.11.2010 - 24.05.2011) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев (04.04.2011) после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.05.

Доходность/Просадка
2005 - 86.6%/5%
2006 - 68.8%/7.5%
2007 - 13.6%/7.6%
2008 - 16.6%/8.1%
2009 - 51.5%/13.7%
2010 - 18.6%/9.9%
2011 - 29.5%/12%
2012 - 8.6%/13.7%
2013 - 24.4%/8.2%
2014 - 31.7%/6.3%
2015 - 13.2%/9.1%
2016 - 24.3%/7.1%

Среднее арифметическое - 32.3%/9%
Среднее геометрическое - 25.7%/8.6%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1

 

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.

 

[spoiler=3.3. EURUSD 2]
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Матожидание - 8.67 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0678%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.78 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.17.
Относительная просадка по открытым сделкам - 13.84%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.73%.
Максимальный период стагнации(02.03.2012 - 03.09.2012) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 1 (04.04.2012) месяц после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.22.

Доходность/Просадка
2005 - 75.7%/6.1%
2006 - 67.7%/9.3%
2007 - 9%/9.1%
2008 - 22.7%/9.5%
2009 - 71.6%/9.8%
2010 - 23.9%/7.3%
2011 - 55.9%/7.9%
2012 - 5.7%/13.7%
2013 - 31%/9.6%
2014 - 27.9%/7.7%
2015 - 13.3%/9.6%
2016 - 10.3%/6.9%

Средняя арифметическая - 34.6%/8.9%
Средняя геометрическая - 25.3%/8.7%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.

 

[spoiler=3.4. GBPUSD]
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.20 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0679%. То есть при паритете фунта к доллару матожидание будет составлять 6.79 пункта, а при GBPUSD 1.5 - 10.18.
Относительная просадка по открытым сделкам - 17.03%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 14.05%.
Максимальный период стагнации(09.08.2007 - 16.07.2008) составляет 11 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6(03.04.2008) месяцев после начала просадки.
Профит-фактор - 2.03.

Доходность/Просадка
2005 - 43.8%/10.9%
2006 - 29.6%/10.5%
2007 - 15.8%/11.8%
2008 - 26%/12.2%
2009 - 46.5%/3.6%
2010 - 27%/5%
2011 - 13.8%/8.8%
2012 - 4.8%/8.8%
2013 - 11%/6.1%
2014 - 24.2%/5.6%
2015 - 15.9%/14%
2016 - 19.6%/4.8%

Средняя арифметическая - 23.2%/8.5%
Средняя геометрическая - 19.8%/7.8%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.

4. Базовая стратегия
Вышеописанные советники основаны на прибыльной базовой беспараметрической стратегии. Путём введения параметров по управлению входом и выходом из позиции достигается увеличение матожидания, профит-фактора, сглаживание кривой доходности, уменьшение просадки и времени стагнации. Всего используется 5 параметров. Различные способы работы с лотами для искусственного увеличения статистических параметров не используются.
Далее показано, как меняется кривая доходности и статистические параметры при добавлении управления входом и выходом из позиции.
[spoiler=4.1. XAUUSD]
Базовая беспараметрическая система

Добавление управления входом в позицию

Добавление управления выходом из позиции

 

 

 

[spoiler=4.2. EURUSD]
Базовая беспараметрическая система

Добавление управления входом в позицию

Добавление управления выходом из позиции

 

 

Тут важно заметить, что введением последнего параметра уменьшено матожидание. Однако при этом прибыльность системы выросла из-за увеличения профит-фактора и сглаживания кривой доходности.

[spoiler=4.3. GBPUSD]
Базовая беспараметрическая система

Добавление управления входом в позицию

Добавление управления выходом из позиции

 

 

 

5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
В предыдущем пункте при переходе от базовой стратегии использовались лоты, не зависящие от баланса счёта. Однако в реальности риск на сделку высчитывается из имеющихся средств. Расчёт риска и максимальной просадки производился для неких оптимизированных на истории параметрах. И тут же возникает вопрос: а что будет при используемых рисках с неоптимальными параметрами системы? Для этого произведём подобные стресс-тесты: все изменяемые параметры системы умножим на 1.5. То есть если условно использовался стоп-лосс в 100 пунктов, то будем использовать стоп-лосс в 150 пунктов. И так для всех параметров одновременно. Именно на результаты стресс-тестов необходимо ориентироваться при инвестировании: глубину просадки и доходности. Они являются пессимистичным вариантом развития событий, к которому необходимо быть готовым.
[spoiler=5.2. XAUUSD]
Без реинвестирования:

С реинвестированием с заложенными текущими рисками:

 

[spoiler=5.3. EURUSD]
Первый робот без реинвестирования:

Первый робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::

Второй робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::

 

[spoiler=5.4. GBPUSD]
Без реинвестирования:

 

С реинвестированием с заложенными текущими рисками:

[spoiler=5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах]
Доходность/Просадка
2005 - 404.9%/21.5%
2006 - 434.5%/28.7%
2007 - 33.3%/26.9%
2008 - 186.6%/37.7%
2009 - 947.9%/37.6%
2010 - 223.5%/21.8%
2011 - 476.5%/24.3%
2012 - -22.7%/48.75%
2013 - 168.2%/35.9%
2014 - 118.4%/40.5%
2015 - 11%/35.6%
2016 - 156%/42.3%

Итого максимальная просадка выросла с 35% до 50%. При этом система осталась доходной.

Самой стабильной системой является система по золоту, она минимально зависит от параметров. Фунт сильнее всего, поэтому он торгуется с вдвое уменьшенными рисками.

Графики

Доходность


Доходность логарифмическая


Просадки

 

[Naragot 413]

И следом чэйнджлог небольшой относительно предыдущей версии

1) Введена торговля по фунту с уменьшенными вдвое рисками. Корреляция просадок фунта с золотом нулевая. С евро в пределах 0.1

2) На одном уровне больше не могут открываться сделки двойным объёмом. Это в будущем приведёт к бОльшей плавности кривой доходности. Открытие от нескольких разных уровней одновременно скорее даже приветствуется.

3) Ввиду п.2 увеличен риск на каждую сделку примерно на 20%. Максимальная тестовая просадка при этом осталась на уровне 35%. Все тестовые доходности и просадки тоже остались на примерно тех же уровнях.

4) Теперь кроме виртуальных стопов есть ещё и "суперстраховочные" стопы на стороне брокера, никогда не исполнившиеся на истории тестирования. Так, на всякий случай.

5) Добавил несколько условий для отбора уровней для входа. Сделок станет незначительно больше.

6) Риски на агрессивном счёте составляют x1.5.

[Naragot 413]

Открылась дебютная сделка по фунту. 1.33 зло сопротивляется.

[HYDRA 149]

Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вы не торгуете в момент выхода важных новостей?

[Naragot 413]

Здравствуйте.

Я правильно понимаю, что вы не торгуете в момент выхода важных новостей?

Здравствуйте

Евро и фунт в момент выхода важных новостей не торгуются. Более того, даже сделки закрываются перед этим. Например, в этот раз это спасло от бОльших убытков на ФРС в среду.

А вот золото, как видите, торгуется в среднесрок, открытые позиции могут висеть до недели, поэтому там новости не дают такого эффекта на систему, как на краткосрок в торговле фунта и евро. Поэтому золото в новости продолжает торговаться.

[HYDRA 149]

Здравствуйте

Евро и фунт в момент выхода важных новостей не торгуются. Более того, даже сделки закрываются перед этим. Например, в этот раз это спасло от бОльших убытков на ФРС в среду.

А вот золото, как видите, торгуется в среднесрок, открытые позиции могут висеть до недели, поэтому там новости не дают такого эффекта на систему, как на краткосрок в торговле фунта и евро. Поэтому золото в новости продолжает торговаться.

Вы вручную останавливаете торговлю, или это реализовано в советнике? Не нашел информации по этому поводу, по крайней мере в последнем описании систем.

Если вручную, то что думаете по поводу того, что результаты торговли (форвард-теста) могут не соответствовать результатам тестов на истории?

[Naragot 413]

Вы вручную останавливаете торговлю, или это реализовано в советнике? Не нашел информации по этому поводу, по крайней мере в последнем описании систем.

Если вручную, то что думаете по поводу того, что результаты торговли (форвард-теста) могут не соответствовать результатам тестов на истории?

Это в советнике реализовано. Он считывает файл с запрещёнными для торговли датами и временем. Ну а в этом файле, соответственно, даты и время всех заседаний ФРС, ЕЦБ и нонок.

Те тесты, выложенные выше, уже без этих событий. Если хотите, могу и с ними показать результаты, они не разительно отличаются)

Так что отвечая чётко на вопрос: форвард-тест абсолютно соответствует тестам на истории советников, которые были запущены в конкретный момент времени. Но, как видите, система в течение года дорабатывалась довольно значительно, относительно изначально запущенной в январе отличается сильно, поэтому и выложенные в предыдущих постах тесты некорректно сравнивать с торговлей, которая была в этом году.

[HYDRA 149]

Это в советнике реализовано. Он считывает файл с запрещёнными для торговли датами и временем. Ну а в этом файле, соответственно, даты и время всех заседаний ФРС, ЕЦБ и нонок.

Те тесты, выложенные выше, уже без этих событий. Если хотите, могу и с ними показать результаты, они не разительно отличаются)

Так что отвечая чётко на вопрос: форвард-тест абсолютно соответствует тестам на истории советников, которые были запущены в конкретный момент времени. Но, как видите, система в течение года дорабатывалась довольно значительно, относительно изначально запущенной в январе отличается сильно, поэтому и выложенные в предыдущих постах тесты некорректно сравнивать с торговлей, которая была в этом году.

 Теперь понятно, спасибо за информацию. Я не сравнивал прошлые тесты с текущей торговлей, просто подумал, что вы вручную отключаете советника во время новостей. Реализация в советнике - совсем другое дело. Значит, никаких искажений не будет.

[Naragot 413]

Вообще ноги этого растут ещё из тех времён, когда робот входил у меня стоповыми ордерами. После получения проскальзывания в 100 пунктов по йене на нонках, я понял, что так дальше жить нельзя) Ну с тех времён запреты на торговлю в новости и остались. Да и торгуя вручную, я достаточно раз обжёгся на торговле в новости, чтобы эти события теперь игнорировать.

[kaif 6,836]

https://alpariforum.com/index.php?/topic/121727-naragot-breakout-naragot/?p=4148517

Снимаю шляпу.

[Naragot 413]

Первый блин по фунту вышел комом: -2.8%.

Текущая просадка по счёту составляет 13.9%. 

[Naragot 413]

Система, оценив шанс пробоя уровня по евро, как очень высокую, вошла на предупреждение пробоя. Неудачно. Убытки постепенно закрываются по тралу. Довольно неприятно получение второй раз подряд убытков по евро при вероятности прибыльной сделки в 65-70%.