Intuitiv 575 Share Posted October 3, 2017 Ваш вопрос вообще непонятен. Есть вопрос "а где почитать", а вместо пояснения - что именно читать, описание какого-то события.О чем собственно вопрос - так и не раскрыто А что, в сообщении от 20-05 не понятно? 2 позиции открыто. По 10% каждая. Там все понятно. Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 3, 2017 2 позиции открыто. По 10% каждая. Там все понятно.Да, понятно, открыто 2 позиции по 10% каждая. Не понятно, в чем вопрос, при условии "если корректировщик не использовать" 1 Link to post Share on other sites
JKS 0 Share Posted October 7, 2017 Не обнаружил в описании и в ветке: ставить можно на одном инструменте советника, он остальные сам отследит или на каждый используемый инструмент необходимо? Интуитивно понимаю, что одного достаточно. В понедельник проверю, если ответа не дождусь. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 7, 2017 (edited) Не обнаружил в описании и в ветке: ставить можно на одном инструменте советника, он остальные сам отследит или на каждый используемый инструмент необходимо? Интуитивно понимаю, что одного достаточно. В понедельник проверю, если ответа не дождусь. В описании написано, что при возникновении НТО открытые на счете позиции подвергаются коррекции (п.1). Никаких ограничений по инструментам не указано, значит, в соответствии с описанием должно корректироваться все... Edited October 7, 2017 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
JKS 0 Share Posted October 8, 2017 Большое спасибо за оперативный ответ и за вашу работу. 1 Link to post Share on other sites
TeLePyZik 26 Share Posted November 4, 2017 Добрый день.... Маленький вопрос.... У меня открыто 4 окна ( на каждом советник стоит)... Правильно ли я понял, чтобы установить корректировщика мне нужно открыть 5 график ( любой) и на него установить корректировщика? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 4, 2017 Правильно ли я понял, чтобы установить корректировщика мне нужно открыть 5 график ( любой) и на него установить корректировщика? Правильно 1 Link to post Share on other sites
Dnipro 32 Share Posted December 21, 2017 Привет, AntFX. можешь еще раз выложить для скачивания прикрепленные файлы в посте от 13 Апрель 2017 - 19:11. У меня выдает ошибку и не дает скачать. или можешь скинуть в личку. спасибо. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted December 21, 2017 Привет, AntFX. можешь еще раз выложить для скачивания прикрепленные файлы в посте от 13 Апрель 2017 - 19:11. У меня выдает ошибку и не дает скачать. или можешь скинуть в личку. спасибо. Привет, были временные проблемы, сейчас уже все решили, можно скачивать. 1 1 Link to post Share on other sites
Dnipro 32 Share Posted December 22, 2017 Привет, были временные проблемы, сейчас уже все решили, можно скачивать. Благодарю. Link to post Share on other sites
Ratamahatta 2,223 Share Posted December 23, 2017 AntFX , доброй ночи! Может не совсем в тему топика, но думаю без внимания не оставите! Есть ли у Альпари копировщик сделок. Цель - копирование сделок с одного ПАММ счета на его клон, при этом алгоритм работы должен предусматривать автоматическую корректировку лота, в пропорциональном отношении. Что можете посоветовать, на что посмотреть ? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted December 24, 2017 (edited) Доброй ночи! У Альпари копировщика сделок нет. В планах есть (у меня лично, но не в самое ближайшее время) Поэтому на данный момент, нужно заказывать инструмент под себя во фрилансе. (учитывая, что бесплатные решения вряд ли подходят под требования памм-счетов) Edited December 24, 2017 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
Sergey2002 3 Share Posted January 22, 2018 У меня проблема, ставлю советник sc210 на график, он у меня автоматически удаляется с графика, uninit reason 8 выдаёт какой-то. Почему? Link to post Share on other sites
Sergey2002 3 Share Posted January 22, 2018 Invalid pointer access in sc_lib_210.mgh (102,27). Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted January 22, 2018 Invalid pointer access in sc_lib_210.mgh (102,27). Ничего не могу сказать сходу о причине этой ошибки (информации мало), но этот фикс должен её исправить ) sc211.zip 1 Link to post Share on other sites
Sergey2002 3 Share Posted January 22, 2018 Да, спасибо, заработало опять. Link to post Share on other sites
Oldboy 3 Share Posted February 13, 2018 (edited) Ничего не могу сказать сходу о причине этой ошибки (информации мало), но этот фикс должен её исправить ) Подскажите по работе данного советника, может ответ и есть в описании, но не нашел, если у меня открыто допустим 5 ордеров на селл общим объемом 1 лот при сумме на счете равной 1000 уе и при этом со счета выводят 200 уе то советник должен уменьшить сумму ордеров до 0,8, но если ордера вышли в плюс -то все ок- закрыли часть ордера с прибылью и нормально, а если на счету получается просадка, допустим 50 %, и в это время выводят эти 200 уе, то советник закрывает ордера общим объемом 0,2 с убытком? PS, как данный сов можно погонять на демо, что бы разобраться? Edited February 13, 2018 by Oldboy Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted February 24, 2018 (edited) 1) Подскажите по работе данного советника, может ответ и есть в описании, но не нашел, если у меня открыто допустим 5 ордеров на селл общим объемом 1 лот при сумме на счете равной 1000 уе и при этом со счета выводят 200 уе то советник должен уменьшить сумму ордеров до 0,8, но если ордера вышли в плюс -то все ок- закрыли часть ордера с прибылью и нормально, а если на счету получается просадка, допустим 50 %, и в это время выводят эти 200 уе, то советник закрывает ордера общим объемом 0,2 с убытком? 2) PS, как данный сов можно погонять на демо, что бы разобраться? Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа. 1) Действия советника зависят от режима корректировки "хедж" или "неттинг". В режиме "хедж", корректировке подвергается в отдельности каждый из рыночных ордеров, открытых на счете, в соответствии с отношением средств счета на момент ролловера и суммы ввода или вывода. В режиме "неттинг", корректируется совокупная позиция в соответствии с настройками. Но в любом случае, действия советника (кроме очередности закрытия ордеров в режиме неттинг) никак не зависят от текущего результата прибыли ордеров. Берется соотношение средств (а не баланса) на момент ролловера и суммы ввода или вывода, и исходя из их соотношения ордера или позиции корректируются. Поскольку значение баланса не принимается в расчет, а ситуация трактуется исключительно в отношении текущих средств, корректировка всегда производится корректно, независимо от размера текущей прибыли или просадки по ордерам, в том смысле, в котором она и задумана - исключение (или минимизация) влияния неторговых операций на результаты торговли, то есть сохранения после НТО (неторговых операций) прежнего значения ИКП (используемого кредитного плеча) на счете. 2) Можно погонять с использованием функции "заблаговременной коррекции". Чтобы разобраться в работе этой функции, Вам все таки придется внимательно изучить разделы руководства, которые к ней относятся. Если после этого останутся вопросы, задавайте здесь. Edited February 24, 2018 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted February 25, 2018 PS, как данный сов можно погонять на демо, что бы разобраться? Открыть в Личном кабинете демо-счёт и погонять корректировщик, пополняя этот демо-счёт демо-деньгами через Личный кабинет, имитируя т.с. ввод средств на ПАММ-счёт во время ролловера. Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted February 25, 2018 (edited) Берется соотношение средств (а не баланса) на момент ролловера и суммы ввода или вывода, и исходя из их соотношения ордера или позиции корректируются. Я себе сделал копировщик-корректировщик и в нем учитывается соотношение баланса, по аналогии с сервисом Сигналов от МК, и теперь вот задумался - а соотношение чего таки правильнее брать, баланса или средств, и почему? А потом вспомнил недавнее обсуждение здесь на форуме ситуации, когда частые открытые ролловеры влияют на доходность ПАММа и задумался: а не из-за того ли это так получается, что берется соотношение средств при корректировке объемов позиций? Ведь это соотношение постоянно колеблется, вместе с уровнем средств ПАММа. Edited February 25, 2018 by alexx_v 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted February 25, 2018 (edited) правильнее брать, баланса или средств, и почему?Дело в том, что у корректировщика позиций на памм-счетах есть определенная цель - исключение (минимизация) влияния НТО на результаты торговли. Используя любую другой принцип, чем тот, который описан на сайте Альпари (например, используя баланс, а не средства счета), Вы получаете результат, который так или иначе не выполняет возложенную на корректировщик функцию - а именно, неторговые операции начинают значительно влиять на доходность памма (в Вашем случае тем больше влиять, чем больше баланс отличается от средств в моменты НТО). Баланс - это величина виртуальная, выведенная, не отражающая реального числа денег на счете. Поэтому её и не нужно учитывать. Реальная величина денег на счете в любой момент - это именно и только средства счета, а не баланс. Текущий риск - это отношение цены пункта по открытым позициям к средствам счета, ИКП также определяется относительно средств счета. Баланс существует только "в уме", как некоторый момент в прошлом, кроме тех моментов, когда он равен средствам. Edited February 25, 2018 by AntFX 2 1 Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted February 25, 2018 Дело в том, что у корректировщика позиций на памм-счетах есть определенная цель - исключение (минимизация) влияния НТО на результаты торговли. Так в том то и дело, что используя при корректировке соотношение средств и появляется это самое влияние НТО на доходность, а точнее наоборот - влияние доходности на НТО. Баланс есть что? Начальное депо + зафиксированный результат прибыли/убытка по закрытым сделкам + комиссии и прочие свопы. Средства есть что? Это баланс + плавающая (не зафиксированная) прибыль/убыток. И если при НТО корректировать позиции, и брать соотношение средств, то по сути будет учитываться текущая доходность, ведь текущий плавающий результат открытых позиций может быть как положительный, или очень сильно положительный, так и отрицательный, ну или очень сильно отрицательный, и во всех этих случаях это самое соотношение будет величиной разной, что совершенно не логично, ибо корректировка объемов позиций нужна относительно суммы ввода/вывода, а эта сумма статична и не меняется, и что там с плавающим результатом открытых позиций нам должно быть всё равно (в разрезе данной операции) - важно лишь соблюсти пропорции объемов ДО и ПОСЛЕ. З.Ы.: Я то у себя всё равно буду делать копирование/корректировку объемов позиций относительно баланса, как и рекомендует Альпари и как делают те же MetaQuotes у себя на Сигналах, просто хотел вникнуть и разобраться с этим моментом. Вроде разобрался. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted February 25, 2018 (edited) Я то у себя всё равно буду делать копирование/корректировку объемов позиций относительно баланса, как и рекомендует Альпари Это не правда, Альпари так не рекомендуют. Альпари рекомендуют исключительно относительно средств, а любой другой метод задачи правильной корректировки не выполняет. Можете спросить подтверждение у любого админа на форуме, если прочтение текста по ссылке в моем прошлом посте не помогло (хотя там явно и много раз написано именно про "средства", а не "баланс"). Так в том то и дело, что используя при корректировке соотношение средств и появляется это самое влияние НТО на доходность, а точнее наоборот - влияние доходности на НТО. Я даже не буду писать много буков, чтобы развеять Ваши заблуждения - сделайте это сами, сделайте расчет для нескольких ситуаций с открытой сделкой, в середине которой происходят крупные вводы и выводы, с расчетом на конец сделки и совершением корректировки в двух вариантах - по средствам и по балансу. В упрощенном виде задачу корректировки можно представить как задачу сохранения прежнего ИКП после НТО. Формулу ИКП помните? Никакого баланса в ней нет, в ней только средства... Edited February 25, 2018 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted February 25, 2018 (edited) И если при НТО корректировать позиции, и брать соотношение средств, то по сути будет учитываться текущая доходность, ведь текущий плавающий результат открытых позиций может быть как положительный, или очень сильно положительный, так и отрицательный, ну или очень сильно отрицательный, и во всех этих случаях это самое соотношение будет величиной разной, что совершенно не логично, ибо корректировка объемов позиций нужна относительно суммы ввода/вывода, а эта сумма статична и не меняется, и что там с плавающим результатом открытых позиций нам должно быть всё равно (в разрезе данной операции) - важно лишь соблюсти пропорции объемов ДО и ПОСЛЕ. "до и после" корректировка вообще не актуальна, она актуальна именно во время, и именно в связи с этим плавающим результатом. при отсутствии открытых сделок корректировка не выполняется. то, что сумма ввода-вывода в ролловер фиксирована, никак не связано и не влияет на то, что сумма средств постоянно плавает при открытых позициях. как говорится, в огороде бузина, а в Киеве дядька... Edited February 25, 2018 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted February 25, 2018 Это не правда, Альпари так не рекомендуют. Таки да, рекомендует относительно средств: (SumInv / Equity) × Lots, где: SumInv — сумма новых инвестиций; Equity — эквити ПАММ-счета на момент ролловера; Lots — объем приобретенных активов. Ннннадо подумать. Link to post Share on other sites
Recommended Posts