Обсуждение книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты, краткосрочной торговли"

[refn 2]

Помогите разобраться с идеями Ларри Вильямса из книги "Долгоср. секреты...." прочитав книгу созрели пару вопросов, кто поможет мне разобраться по данной теме. Многое что он рассказывает, в своей книг  не состыковывается, с самим рынком. К примеру, все его тестинги подгонка под историю так мне видится. Да и его акцент к паттернам в виде ТДВ или ТДМ это всего лишь часть рыночной истины, ну а главным показателем положительной торговли  думаю  является тренд, а не паттерны.

[refn 2]

Приветствую всех!  Многие прочитав книгу Ларри Уильямса, остаются довольными от его витиеватых мыслей и философских рассуждений о рынках да и вообще о жизни, но вот применять предлагаемые им стратегий многие не решаются, потому как сложно выстроить фундаментальное понятие, на основе тех истин которые предлагает нам Ларри Уильямс. А пишет он здравые мысли по поводу структуры рынка. И пока новоиспеченный "трейдер" не проникнется идеями успешного трейдера, раскрытые в книгах Ларри Уильямса он возможно многое упускает в этом бизнесе. А вот и отрывок из его книги: " Когда вы «знаете, что вы знаете», вы находитесь на верном пути. Мысленно и физически, в этой точке вы стали профессионалом. Почему? Ну, я думаю, потому, что вы больше не результат действия рынка... Вы — причина того, что вы делаете." Вот такой вот месседж от Ларри Уильямса. 

[refn 2]

Мы все хотим быть "свободными" в нашем материальном мире (здесь мы не будем затрагивать духовную жизнь человека. Это тема для отдельного разговора) и эту свободу можно реализовать только с помощью денежных средств. А для этого нам нужно находиться в денежных потоках т.е. в трендах, если сравнить эту аналогию с биржевой терминологией. Так почему же большинство проигрывает в этом, как кажется по началу простом деле, как торговле на бирже? Как мне видится "топят" наши депозиты, в основном это большие убытки. Вот по моему большой убыток и является "враг" номер 1 для спекулянта. Вот кого необходимо неустанно контролировать. Большие убытки, предположительно возникают, только тогда, когда мы позволяем нашим системам веры отвергать действительность. Мы уделяем большое внимание нашим надеждам и стремлениям, верим как подростки "хорошим" советникам и "профессиональным" гуру аналитикам, нежели тому что происходит на самом деле. Это буквально вынуждает нас цепляться за убыточные сделки, идей и концепциям. Примеров в нашей жизни уйма.  Что бы привлечь наше внимание нам всегда втюхивают "рекламу", обрисовывают ее красивыми словами, с яркими цветными картинками, символами, а затем предлагают какой-то продукт или "незаменимую" идею с долго играющей музыкой. И все и мы уже готовы "заглотнуть" этот "крючок" и оказаться чьим нибудь "ужином". Что бы не стать чьим-нибудь "кормом" на мировых биржах, нам необходимо найти решение и метод борьбы с большими убыточными сделками.  А вот, какое решение по этому поводу предлагает нам Ларри Вильямс."Секрет победы в этом бизнесе - как можно скорее выходить из убыточных сделок и держаться за прибыльные..." Я думаю такая тактика и является  универсальным методом на всех рынках и биржах, как это было в прошлом, как это есть в настоящем времени, так скорее всего это и будет в будущем.

[MG4 3,094]

Так почему же большинство проигрывает в этом, как кажется по началу простом деле, как торговле на бирже? Как мне видится "топят" наши депозиты, в основном это большие убытки. Вот по моему большой убыток и является "враг" номер 1 для спекулянта. Вот кого необходимо неустанно контролировать.

 

 

10 маленьких убытков "топят" точно также, как и 1 большой

 

 

 

А вот, какое решение по этому поводу предлагает нам Ларри Вильямс."Секрет победы в этом бизнесе - как можно скорее выходить из убыточных сделок и держаться за прибыльные..." 

 

 

отличное решение

ничуть не лучше, чем - «Лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным»

 

 

решение даёт лишь ответ на вопрос "почему?"

[Prosvetlenniy 12]

Думаю не стоит так сильно углубляться в содержание данной книги, здесь больше стоит полагаться на свой личный опыт  и опыт коллег, которые торгуют с вами на одной и той же площадке)

Edited June 18, 2017 by Prosvetlenniy

[refn 2]

 

Так почему же большинство проигрывает в этом, как кажется по началу простом деле, как торговле на бирже? Как мне видится "топят" наши депозиты, в основном это большие убытки. Вот по моему большой убыток и является "враг" номер 1 для спекулянта. Вот кого необходимо неустанно контролировать.

 

 

10 маленьких убытков "топят" точно также, как и 1 большой

 

 

"Я не волшебник, я только учусь" поэтому от меня не стоит ждать точных ответов, но кое-какие мысли по данной проблеме есть. 10 маленьких убытков(или 1 большой убыток) возможно только, как мне видится в двух случаях, если трейдер совершает свои сделки не по тренду или же стоповые ордера находятся близко к цене про торговки или наоборот слишком далеко от цены. Решение: совершать сделки с противоположной логикой. Торговать по тренду и устанавливать стоповые ордера в зависимости от волатильности рынка.

 

 

 

А вот, какое решение по этому поводу предлагает нам Ларри Вильямс."Секрет победы в этом бизнесе - как можно скорее выходить из убыточных сделок и держаться за прибыльные..." 

 

 

отличное решение

ничуть не лучше, чем - «Лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным»

 

 

решение даёт лишь ответ на вопрос "почему?"

Потому что так выгодно, как мне видится, только таким способом можно выжить в этом "угаре", где прибыль должен быть кратно больше, чем убыток. А на вопрос, где находить такие сделки? Ответ уже был смотреть выше. Торговать по тренду ит.д.. Впрочем, в своих выводах могу ошибаться так что....

[MG4 3,094]

"Я не волшебник, я только учусь" поэтому от меня не стоит ждать точных ответов, но кое-какие мысли по данной проблеме есть.

 

у меня так же нет ответов, только вопросы

 

я и книгу Ларри Вильямса не уверен, что читал

он валюты торговал?

или акции, облигации, коммоды(сырье и тд)?

 

я когда-то прогал

ireallytrade.com/lessons/number6.html

My 18 bar entry technique

если брать форекс - рыбы я там не наловил

 

пс надеюсь это тот Ларри

[refn 2]

      Какой должна быть рабочая стратегия? Думаю, что большинство ответит «рабочей», но тогда возникает другой вопрос. На какой период, на неделю или на месяц, а может на год? Почему рынок меняется от состояния флэта и тренда, а наша торговая стратегия нет?
      Думаю что нам нужна стратегия, которая также изменчива, как и рынок, стратегия должна «зеркалить» рынок. Если рынок во флэте тогда и вы менее активны если рынок в тренде, тогда и вы должны быть более агрессивным своих решениях принятия стоп приказа или в решениях увеличения риск на сделку и т. д.
       Стратегия также должна быть простой в своей реализации. «Есть нечто общее с охотой» по мнению Ларри Вильямса «Завидев цель надо проделать три действия: глубоко вздохнуть, взять цель на мушку и спустить курок. Спешить нельзя, так же как и при торговле на рынке».
         Рынок создан для того, чтобы большинство действовала неверно, поэтому делая простые действия под правильным «углом» понимания рынка и делают нас победителями в этом бизнесе, где выживает расчётливый, мудрый и уравновешенный человек.

Edited September 16, 2017 by refn

[ToB. CyxoB 324]

      

         Рынок создан для того, чтобы большинство действовала неверно, поэтому делая простые действия под правильным «углом» понимания рынка и делают нас победителями в этом бизнесе, где выживает расчётливый, мудрый и уравновешенный человек.

 

Рынок создан для того , чтобы обменивать валюту в экспортно-импортных сделках. А не как "игрище" для трейдеров. 

[refn 2]

Рынок создан для того , чтобы обменивать валюту в экспортно-импортных сделках. А не как "игрище" для трейдеров. 

 

Так тоже правильно.   

[AntFX 6,474]

 

 

Думаю что нам нужна стратегия, которая также изменчива, как и рынок, стратегия должна «зеркалить» рынок. Если рынок во флэте тогда и вы менее активны если рынок в тренде, тогда и вы должны быть более агрессивным своих решениях принятия стоп приказа или в решениях увеличения риск на сделку и т. д.

Проблема в том, что рынок не сообщает Вам "приготовьтесь! сейчас будет тренд (флед)!". Он просто меняет одно состояние на другое, в любое время и совершенно непредсказуемо. 

[refn 2]

Проблема в том, что рынок не сообщает Вам "приготовьтесь! сейчас будет тренд (флед)!". Он просто меняет одно состояние на другое, в любое время и совершенно непредсказуемо. 

 

Он не просто меняет одно состояние на другое, а наоборот рынок нам и сообщает что после флета будет тренд, а после тренда, флет. Так что в этом идеальном порядке я не вижу проблем.

[AntFX 6,474]

 

 

Он не просто меняет одно состояние на другое, а наоборот рынок нам и сообщает что после флета будет тренд, а после тренда, флет. Так что в этом идеальном порядке я не вижу проблем.

Ну да, после, только неизвестно, когда и на сколько. Так что этот факт не имеет практической ценности 

[drong 682]

Помогите разобраться с идеями Ларри Вильямса из книги "Долгоср. секреты...." прочитав книгу созрели пару вопросов, кто поможет мне разобраться по данной теме. Многое что он рассказывает, в своей книг  не состыковывается, с самим рынком. К примеру, все его тестинги подгонка под историю так мне видится. Да и его акцент к паттернам в виде ТДВ или ТДМ это всего лишь часть рыночной истины, ну а главным показателем положительной торговли  думаю  является тренд, а не паттерны.

 

Ещё ни одного не видел и не слышал, кто бы прочитав книги подобных Вильямсу, стал бы успешно торговать. Да и самого Ларри, если посадить в настоящее время за терминал и открыть ему счёт, вряд ли он сможет показать положительный стабильный  результат на длительном временном промежутке. Просто он оказался  в нужное время в нужном месте и рискнул.  Деньги липнут к деньгам.  Теперь он точно зарабатывает не торговлей на финансовом рынке.  Все его секреты, приносят прибыль только ему, от тиражирования его книг.

[refn 2]

Ещё ни одного не видел и не слышал, кто бы прочитав книги подобных Вильямсу, стал бы успешно торговать. Да и самого Ларри, если посадить в настоящее время за терминал и открыть ему счёт, вряд ли он сможет показать положительный стабильный  результат на длительном временном промежутке. Просто он оказался  в нужное время в нужном месте и рискнул.  Деньги липнут к деньгам.  Теперь он точно зарабатывает не торговлей на финансовом рынке.  Все его секреты, приносят прибыль только ему, от тиражирования его книг.

 

Из твоего поста я так понимаю, ты значит многих видел и слышал кто бы не прочитав книг подобных Уильямсу стал очень успешным трейдером. Перечисли таких поименно, а я посмотрю...  

[refn 2]

refn сказал(а) 17 Сен 2017 - 00:48: Он не просто меняет одно состояние на другое, а наоборот рынок нам и сообщает что после флета будет тренд, а после тренда, флет. Так что в этом идеальном порядке я не вижу проблем.

 

Ну да, после, только неизвестно, когда и на сколько. Так что этот факт не имеет практической ценности 

 

 

 

 

Пусть каждый останется при своем мнений и мироощущений для меня "стакан на половину полон" может для Вас и наоборот "наполовину пуст". Рынок нас всех рассудит и каждому нальет "по способностям и по труду".  

[drong 682]

Из твоего поста я так понимаю, ты значит многих видел и слышал кто бы не прочитав книг подобных Уильямсу стал очень успешным трейдером. Перечисли таких поименно, а я посмотрю...  

 

Не надо перегибать палку.  Я только сказал, что прочитав эти книжки не становятся успешными. И вообще от этих книжек форексных только одна каша в голове. Каждый должен написать свою книжку в голове и сам ею пользоваться. Форекс это не математика, тут на каждый вопрос есть несколько ответов, каждый из них правильный, но не в этот раз, а возможно в следующий раз  .  Всегда найдётся куча причин, почему в этот раз ответ оказался неправильным.

[refn 2]

Форекс это не математика

 

 Форекс, как и любой рынок это в первую очередь цена (цифра), а это уже математика.

 

тут на каждый вопрос есть несколько ответов, каждый из них правильный, но не в этот раз, а возможно в следующий раз 

 

 А это уже относится к статистике, но это лично мое мнение. Ваше, скорее всего, будет другим и это нормально.

[Spot 59 2]

Добавьте на Форекс немного своих денег - и это уже не станет только лишь математикой...

[refn 2]

        Плохая торговля сама по себе это плохо, но что больше всего влияет на наш счет при плохой торговле, плохие рыночные сигналы или высокие риски?
       Есть же такое выражение что «скорость убивает» т.е. применительно к спекуляций аналогией «скоростью» может являться риск на сделку. Если риски не сбалансированы по отношению к счету, то вероятность банкротства возрастает, заметьте, чем выше риск, тем выше вероятность банкротства.
       По-моему, мнению, подходов к управлению капиталов множество. Я не согласен с теми статьями, что пишут «гуру» трейдера, о том, что для успешной торговли обязательно необходимо торговать, только одним процентом.
       Например: используя от 0,5% до 4% и это есть «гут», а соотношение tp/sl должно быть обязательно только 3/1 или 4/1..... Я не говорю, что это не работает! Я хочу сказать, что можно положительно торговать и с противоположной логикой, и с большими стопами, и с большими процентами риск на сделку(при условиях, если трейдер понимает, что он делает и отлично знает свою стратегию) т.е. Вариантов множество. Разобравшись в этом каждый может себе подобрать РМ и ММ по душе и характеру.
       А что об этом пишет Ларри Вильямс цитата из книги (Долгоср. секреты ... ) «Торговля слишком многим, слишком высокие ставки будут стоить вам гораздо больше, нежели плохие рыночные сигналы».
       Плохие рыночные сигналы не сильно влияют на наш счет по сравнению с высокими рисками на сделки. Поэтому поиск «супер идеальных входов» менее результативен, чем контроль над эмоциями, РМ и ММ, которые и приведут Вас быстрее к вашей намеченной цели и в конце концов к росту вашего благосостояния.   

[MaestroAlex 37]

 

 

Рынок создан для того , чтобы обменивать валюту в экспортно-импортных сделках. А не как "игрище" для трейдеров. 

 

Изначально - да!!! Но это было давно, аж в 1971 году, когда нужно было уйти от "золотого стандарта" :о) Ну а с тех пор, те, кто создавал этот рынок уже давно поняли, что в качестве "игрища для трейдеров" он приносит гораздо больше дохода! Так как кроме обмена валюты он способен продавать надежду на "райскую жизнь"!!! Именно поэтому и появились многочисленные в наше время ДЦ с маржинальной торговлей, PАММы, LAMMы и прочие производные сервисы, для тех кто в погоне за "журавлём в облаках", даже "заморачиваться" на торговлю не хочет... Так, что сейчас, как ни крути, это именно игрище, я бы даже сказал казино планетарных масштабов! 

Хотите играйте, а не хотите так нет... :о)

[refn 2]

        На первый взгляд цены не должны особенно изменяться, если на каждого продавца акции или контрактов есть покупатель, разве не должны они уравновешивать друг друга?  Может быть, в идеальном мире так и происходило бы, но наш мир не идеален. В нашем мире по моему наблюдению цена скачет бессистемно, за редким исключением. Что является причиной таких изменения цен?

        По мнению Ларри Вильямса «Причина изменений цен ꟷ не в количестве купленных и проданных акции или контрактов  ꟷ в конце концов, оно совпадает. Причина колебаний цен в том, что одна из сторон ꟷ покупатель или продавец ꟷ уклоняется от сделки.
        Другими словами, одна из сторон в этом уравнении хочет открыть позицию покупать на повышение или продавать на понижение. Дисбаланс, заставляющий цену меняться, не есть дисбаланс объема, это дисбаланс безотлагательности... сторона, которая хочет получить свое и хочет того именно сейчас, ꟷ это и есть сторона рынка, толкающая цены вверх или вниз». 

        За тем через некоторое время на рынке формируется дно (рассматриваемый рынок медвежьи), и происходит разворот тренда. «Невежды считают, что развороты тренда происходят, когда на рынок выходят «знающие» инвесторы ꟷ покупатели. Ничто не может быть так далеко от правды.... Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов». ꟷ Л. В. (Долгосрочные секреты....).

        С помощью Ларри Вильямса мы выяснили, Кто является причиной движения цены на рынках и почему происходит смена направления трендов. По моему мнению, на вопрос, почему цена движется? Начинающий спекулянт должен найти ответ изначально, прежде чем приступить к торговле.  Эти знания помогут для выработки верного образа мышления, которое необходимо при созданий своей ТС.
        С помощью этих фундаментальных знаний необходимо построить свою стратегию реализовав в ней свое видение рынка, тогда вероятность положительного исхода торговли возрастает.

Edited September 23, 2017 by refn

[MaestroAlex 37]

На первый взгляд цены не должны особенно изменяться, если на каждого продавца акции или контрактов есть покупатель, разве не должны они уравновешивать друг друга?

  

Конечно они уравновешивают друг друга, более того рынок вообще может замереть на некоторое время, до тех пор пока какой-либо "игрок" не произведёт открытие/закрытие своей позиции. Разумеется, что её размер при этом должен превышать соответствующие заявки именно по той цене открытия/закрытия. Вот в этот момент "цена" как таковая в вашем терминале и приходит в движение вследствие выполнения этих заявок. То есть если какая-то из них не может быть выполнена по заявленной цене (не хватает текущей ликвидности), то распоряжение на покупку/продажу выполняется по ближайшей цене по которой есть соответствующие заявки, если и по этой цене ликвидности недостаточно, то это торговое распоряжение выполняется по следующей, ну и  так далее. Вот именно это и приводит цену в движение. Таким образом, как только «это» торговое распоряжение будет выполнено Вы опять увидите то самое состояние равновесия о котором писали. Но это не на долго, это до тех пор пока какой ни будь новый «игрок» не захочет купить/продать/открыть/закрыть… :о)  Ну а так, как таких «игроков» сотни тысяч, то лицезреть описанное вами состояние равновесия можно только ночью, да и то не в каждую минуту…

  

В нашем мире по моему наблюдению цена скачет бессистемно, за редким исключением. 

 

 Вам это только кажется. Откройте сразу все  таймфреймы по одному инструменту и вы увидите логику движения цены. Другое дело, что увидя  её, Вам всё равно будет трудно предсказать её дальнейшее движение, так как нельзя предсказать в какой момент времени в рынке будет больше покупателей или продавцов, открывающих или закрывающих свои байки/селлки, а ведь именно обработка этих торговых распоряжений и приводит цену в движение. (как я описывал выше) 

По мнению Ларри Вильямса «Причина изменений цен ꟷ не в количестве купленных и проданных акции или контрактов  ꟷ в конце концов, оно совпадает. Причина колебаний цен в том, что одна из сторон ꟷ покупатель или продавец ꟷ уклоняется от сделки.

 

Про уклонение от сделки  - это чушь полнейшая :о) Если вы "хотите" открыть сделку но не открываете её, то рынку фиолетово, что у вас там на уме – это ни как не может повлиять на текущую цену, ну а если вы вошли в сделку (открыли позицию)  то попробуйте её не закрыть :о) Не думаю, что сделав это вы заработаете миллионы - вы просто потеряете всё, с чем пришли на рынок. :о)

Edited September 26, 2017 by AntFX
п. 16

[AntFX 6,474]

Вам это только кажется. Откройте сразу все  таймфреймы по одному инструменту и вы увидите логику движения цены. Другое дело, что увидя  её, Вам всё равно будет трудно предсказать её дальнейшее движение, так как нельзя предсказать в какой момент времени в рынке будет больше покупателей или продавцов, открывающих или закрывающих свои байки/селлки, а ведь именно обработка этих торговых распоряжений и приводит цену в движение. (как я описывал выше)

Это вообще гениальный пассаж - оказывается цена движется не случайно, но предсказать её движения мы не можем, потому что (далее следует полет творческой фантазии)

"Учение Маркса всесильно потому, что оно верно". Зачем утруждать себя доказательствами...

Открыв сразу все таймфреймы Вы увидите фрактальную структуру графиков цен и абсолютно ничего сакрального

Edited September 26, 2017 by AntFX

[kallipso 1,484]

Про уклонение от сделки  - это чушь полнейшая :о)

 

Да нет, Уважаемый!

Это и есть одна из причин отмены брокера уже завершенных сделок клиента.

В современном мире существуют возможности, когда менее чем за секунду можно отменить заявку, если цена уже достигла до условного уровня. 

   К примеру, у некоторых агрегаторов присутствует условие для торгов. ежели в течении 250 мсек клиент (Брокер) не отменил заявку - то она считается выполненной.

   В свое время, за такое деяние одному незадачливому британскому трейдеру срок вкатили... Остальные, походу дела, нашли способ применения без ущерба для репутации.

   Бывает и наоборот. В момент клиринга клиент (Брокер) отказывается выполнить расчет. И тогда такого недобросовестного - просто выпроваживают за дверь...

А там одна дорога - в список "Черных кухонь"... остальное можно не продолжать...

 

Edited September 27, 2017 by kallipso

[refn 2]

Цитата В нашем мире по моему наблюдению цена скачет бессистемно, за редким исключением.

 Вам это только кажется. Откройте сразу все  таймфреймы по одному инструменту и вы увидите логику движения цены. Другое дело, что увидя  её, Вам всё равно будет трудно предсказать её дальнейшее движение, так как нельзя предсказать в какой момент времени в рынке будет больше покупателей или продавцов, открывающих или закрывающих свои байки/селлки, а ведь именно обработка этих торговых распоряжений и приводит цену в движение. (как я описывал выше) 

 

 

    Логика движения цены Вам понятно, но куда движется цена вам не понятно. Мне видится, в этом опусе немного не хватает логики.

 

Цитата По мнению Ларри Вильямса «Причина изменений цен ꟷ не в количестве купленных и проданных акции или контрактов  ꟷ в конце концов, оно совпадает. Причина колебаний цен в том, что одна из сторон ꟷ покупатель или продавец ꟷ уклоняется от сделки.

Про уклонение от сделки  - это чушь полнейшая :о) Если вы "хотите" открыть сделку но не открываете её, то рынку фиолетово, что у вас там на уме – это ни как не может повлиять на текущую цену, ну а если вы вошли в сделку (открыли позицию)  то попробуйте её не закрыть :о) Не думаю, что сделав это вы заработаете миллионы - вы просто потеряете всё, с чем пришли на рынок. :о)

 

 

     Мое виденье рынка немного отличается от вашего.

     Рынок делится на три группы трейдеров или инвесторов: на покупателей, продавцов и тех кто «сидит на заборе»(физики, коммерческие трейдера или какие-либо институциональные учреждения), последний из перечисленных  и являются причиной колебания цен уклоняясь от сделки и подключаясь к торговле в любой момент изменяя тем самым перевес покупателей или продавцов. 

Edited September 27, 2017 by refn