Сделка "свободного плавания".

[JohnConnor 15]

 

 

Существует ли какая-то теория с прикладным знанием на тему "открыл сделку и не трожь, вдруг именно она принесёт сотни пунктов".

Хочется узнать, как оптимально определять возможную границу для "плавания", опираясь на статистику и волатильность инструмента. 

Это вопрос к теме диверсификации сделок путём их разбиения сделок по разным правилам закрытия; одни например закрываются при обратном сигнале, другие при неопределённости/форс-мажоре рынка (лучше закрою - от греха по-дальше), третьи при достижении ТП, а четвёртые - это свободно-плавающие сделки, большая часть из которых конечно закрывается в б/у.