Jump to content

Инвесторский междусобойчик: стратегии инвестирования


Recommended Posts

Capman

В данной теме можно обсуждать общие вопросы, принципы, преимущества и недостатки различных стратегий по инвестированию в памм-счета и памм-портфели.

 

Примечание: реклама запрещена (п.8 правил форума)

 

 

***

инструкция для новичков Как выбрать неплохой ПАММ для инвестирования, который будет приносить прибыль?

Edited by Capman

Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
  • Replies 237
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • altuhov-oleg

    26

  • AlexaNDr71

    24

  • Capman

    23

  • RazorFish

    17

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хитры вы, ищейки налоговые, с подходцами вашими хитрыми...

типичная стратегия инвестирования (для наглядности - три счета, три инвестора).    

бывают отличные счета, чей результат за год не всегда положительный. Угадать когда поломалась система не возможно, вы можете зафиксировать убыток, а счет после этого начнет прекрасно расти, точно так

Posted Images

Capman

например, для затравки ситуация.

 

из 26 участников соревнования был сформирован некий виртуальный "портфель" с равной долей каждого.

относительно данного портфеля было выдвинуто две гипотезы:
1) что после окончания соревнования и определения лидеров (отсева проигравших и слившихся) следует
инвестировать в победителей.
2) что после после отсева выбывших (слившихся) оставшиеся
поднимут цену пая портфеля до первоначального уровня и покажут рост этого показателя.
 
приветствуются ваши аргументированные мнения по этому поводу


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

Спасибо за график портфеля. Очень наглядно видно как слившиеся 4 августа счета повлияли на доходность.

Таким образом имеет смысл дождаться окончания соревнования и максимального отсева счетов и далее вкладываться в оставшихся в таблице управляющих.

 

представляется, что данная "инвестиционная стратегия" не даст ощутимой прибыли или же даже повлечёт крупные убытки или слив. по-первых, тут мы будем иметь дело с ошибкой выжившего. а во-вторых, оставшиеся "чемпионы" потому и будут лидерами, что уже сейчас (и на протяжении всего соревнования) зарабатывают и будут зарабатывать прибыли с рынка больше прочих. т.е. их стратегия работает именно сейчас. и вероятность, что в другом периоде она не будет работать - выше. 

 

Тогда спасибо Capman- у за портфель. У меня просто такое чувство, что после отсеивания выбывших счетов ( а на это нужно время) оставшиеся счета поднимут портфель. И возможно только в 2018 году будет рост этого портфеля.Так что желательно в 2018 году продолжить наблюдать за таблицей и портфелем

ну и по второй "гипотезе". также мало шансов, что оставшиеся "поднимут" портфель. т.к. изначально средства были "распределены" равномерно и доливок не планируется. чтобы портфель просто оставался на одном уровне нужно, чтобы на каждого слившегося один из оставшихся делал +100% доходности. чем больше будет слившихся (а даже по самым скоромным подсчётам их будет две трети) - тем всё большую и большую доходность необходимо будет показывать оставшимся. а большая доходность подразумевает и повышенный риск попадания такого лидера в просадку или даже слива.

 

 

Есть какая-то логика, но не факт, что они не сольются потом.

 

именно. высока вероятность, что "выжившие" если не сольются, то явно снизят темпы прироста доходности или попадут в крупную просадку

Edited by Capman
  • Upvote 1

Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

Я за данным соревнованием и далее портфелем , состоящий из счетов, участвующих в соревновании  наблюдаю действительно в целях дальнейшего инвестирования.

Также понимаю что в соревновании участвуют счета использующие усреднения и также не использующие стопы.

 

Но самое главное для меня это участие во-первых "живых" управляющих ( а именно только такие участвуют в соревновании) , ветки в которых задаешь вопрос и не получаешь хоть- какой то ответ рассматривать для инвестирования не вижу смысла.

 

Во вторых конечно же в полном составе этот портфель не буду использовать, но основной оставшийся костяк, вообще-то намерен, и то на определенных периодах.

 

Таким образом, жду максимального отсева участников, а этот отсев за четыре месяца до Нового года все равно произойдет. А далее уже посмотрим.

 

И также хотелось бы за  этим же составом портфеля понаблюдать в следующем году.

Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

 

ну и по второй "гипотезе". также мало шансов, что оставшиеся "поднимут" портфель. т.к. изначально средства были "распределены" равномерно и доливок не планируется. чтобы портфель просто оставался на одном уровне нужно, чтобы на каждого слившегося один из оставшихся делал +100% доходности. чем больше будет слившихся (а даже по самым скоромным подсчётам их будет две трети) - тем всё большую и большую доходность необходимо будет показывать оставшимся. а большая доходность подразумевает и повышенный риск попадания такого лидера в просадку или даже слива.

 

 

Спасибо за предостережение. Понятно что на соревнование большинство участников выставило максимально рисковые счета , которые у них в арсенале есть .

Ну вот и посмотрим как эти рисковые счета выживут на дистанции.

 

А некоторые выставили те счета , просто которые у них есть в наличии

 

Так вот и сравним на дистанции , что получилось. Может  соревнование покажет что с рисковыми счетами и не стоит связываться.

Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

 

ну и по второй "гипотезе". также мало шансов, что оставшиеся "поднимут" портфель. т.к. изначально средства были "распределены" равномерно и доливок не планируется. чтобы портфель просто оставался на одном уровне нужно, чтобы на каждого слившегося один из оставшихся делал +100% доходности. чем больше будет слившихся (а даже по самым скоромным подсчётам их будет две трети) - тем всё большую и большую доходность необходимо будет показывать оставшимся. а большая доходность подразумевает и повышенный риск попадания такого лидера в просадку или даже слива.

 

Это очень хорошо что средства равномерно распределены на каждый счет участника.  Таким образом легче наблюдать за динамикой портфеля, без дополнительных расчетов. 

 

Так вот как раз если мы увеличим дистанцию, рисковые счета возможно уйдут. Умеренные останутся, может в этом и есть смысл  соревнования ?

 

А если и останутся рисковые. то же хорошо. В определенные периоды и они принесут пользу инвестору.

Link to post
Share on other sites
RazorFish

К сожалению, мой реальный портфель, существующий уже больше года, подтверждает негативную тенденцию. Несмотря на то, что я старался подбирать в него ПАММы с разумным уровнем риска, доля слитых оказалась настолько высока, что оставшиеся в плюсе очень слабо повлияли на растущую просадку. 


Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

К сожалению, мой реальный портфель, существующий уже больше года, подтверждает негативную тенденцию. Несмотря на то, что я старался подбирать в него ПАММы с разумным уровнем риска, доля слитых оказалась настолько высока, что оставшиеся в плюсе очень слабо повлияли на растущую просадку. 

А можно поинтересоваться причиной слития счетов из Вашего портфеля. 

Все таки анализ же Вы проводили. Выпрыгнуть из них была возможность до окончательного слива?

Link to post
Share on other sites
RazorFish

Из многих я "выпрыгнул" до момента, когда они сформировали кочергу, на начавшейся просадке, превысившей разумные пределы. Иначе потеря была бы намного существенней. Что касается причины, я думаю, она в большинстве случаев одинакова - желание управляющего во что бы то ни стало вернуться в область положительной доходности из просадки, а добиться этого можно только одним путем, запредельно увеличив риск. Иногда на уверенно растущем графике доходности может долгое время не появляться характерных глубоких зубцов "вниз" и можно ошибочно посчитать, что управляющий  и впредь не будет использовать токсичные технологии.


Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Link to post
Share on other sites
RazorFish
Это была УДИВИТЕЛЬНАЯ неделя!

 

Особенно если учесть, что за эту одну неделю, двадцать три трейдера ухитрились опустить наш равномерно диверсифицированный портфель почти настолько же, как три ранее вусмерть слившихся счета.

Edited by RazorFish

Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

Я так думаю что доходность портфеля будет продолжать падать до тех пор пока еще несколько счетов до ко конца не сольются ( от трех до пяти ) и только после этого возможен рост портфеля.

Link to post
Share on other sites
Sheriff5

Особенно если учесть, что за эту одну неделю, двадцать три трейдера ухитрились опустить наш равномерно диверсифицированный портфель почти настолько же, как три ранее вусмерть слившихся счета.

 

Так я про это и говорил давным-давно!

Считаю что такой портфель состоящий из 26 разных ПАММов не сможет вырасти! 

Думаю дальше будет только хуже - с каждым новым слитым счетом! :cowboy:


Прибыль - это деньги .... снятые со счета!

 

Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

Так я про это и говорил давным-давно!

Считаю что такой портфель состоящий из 26 разных ПАММов не сможет вырасти! 

Думаю дальше будет только хуже - с каждым новым слитым счетом! :cowboy:

А вот и посмотрим сколько и каких счетов должно остаться  именно в этом конкретном портфеле , что бы он начал расти.

И второе - сколько на это понадобиться времени ?

И будет ли он вообще расти ?

Link to post
Share on other sites
Harvest

А вот и посмотрим сколько и каких счетов должно остаться  именно в этом конкретном портфеле , что бы он начал расти.

И второе - сколько на это понадобиться времени ?

И будет ли он вообще расти ?

Портфелем, чтобы он был эффективным, надо активно управлять.

Просто взять 10 счетов, накинуть каждому по 10% от капитала, и при этом плевать в потолок - ничего путного из такой затеи не выйдет.

Необходимо постоянно проводить ребалансировку долей.

Т.е. прибыль с одних (хаев) кидать на убытки других (просадки), выдерживая изначальную процентовку долей.

Разумеется, по типам стратегий сделать репрезентативную выборку.

Вы посмотрите на графики большинства альпаришных портфелей - сплошь кривые, косые и непредсказуемые )

Хотя, портфель подразумевает изначально более сглаженный плавный график, чем графики отдельно взятых счетов.

Без ребалансировки портфели банально вырождаются в кривое косое убоище ))

Большинство портфельных деятелей даже не задумывается об этом. Но искренне удивляются как красивый график из портфельного конструктора очень быстро превращается в то, о чем я сказал выше )

  • Thanks 3

Скептики будут посрамлены!

Link to post
Share on other sites
RazorFish
Т.е. прибыль с одних (хаев) кидать на убытки других (просадки)

Боюсь, что если общая тенденция негативная, то надо уже кидать не прибыль, а выкидывать убыточные ПАММы из  портфеля. И не добавлять в него новые. 

 

 

портфель подразумевает изначально более сглаженный плавный график

А он такой и получился, сглаженный... Только направлен совсем не в ту сторону. Если бы участники состязания торговали прибыльно, пусть и с просадками, график это отобразил бы вполне отчетливо. Впрочем, один месяц, это слишком короткий период, чтобы что-то прогнозировать.

Edited by RazorFish

Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Link to post
Share on other sites
Harvest

Боюсь, что если общая тенденция негативная, то надо уже кидать не прибыль, а выкидывать убыточные ПАММы из  портфеля. И не добавлять в него новые. 

 

 

 

А он такой и получился, сглаженный... Только направлен совсем не в ту сторону. Если бы участники состязания торговали прибыльно, пусть и с просадками, график это отобразил бы вполне отчетливо. Впрочем, один месяц, это слишком короткий период, чтобы что-то прогнозировать.

Разумеется, приём с ребалансировкой долей будет действенным, когда вы полностью доверяете стратегиям счетов.

Если вы не понимаете каким образом торгует счёт, то в такие счета глупо вкладываться всерьёз и надолго.

При превышении порога просадки, конечно, надо выкидывать из портфеля такой счёт.


Скептики будут посрамлены!

Link to post
Share on other sites
Gladiator

Для этого и существует этот рейтинг небольшой, чтобы люди вкладывали в самые успешные паммы, а не во все подряд скопом!!!

Link to post
Share on other sites
Alex River

Искал интересные паммы.
Дошел до четырнадцатой страницы рейтинга. Для себя сделал вывод, что дальше шестой заходить смысла нет, не такой уж и огромный выбор, по сути, получется.
 

Сугубо личное мнение. Может быть, ошибочное.

Link to post
Share on other sites
RazorFish

Между прочим, позиция в главном рейтинге сильно зависит от текущего уровня доходности. Добавится всего несколько процентов, и ПАММ сразу взлетит на сотню-другую позиций...


Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Link to post
Share on other sites
Alex River

Спорить не буду, но "чем дальше в лес..."
Видно даже по графикам. В топе тоже бывают весьма спорные счета, но, они там не задерживаются. А вообще, падение в 20-30 позиций в топе считаю уместным.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
solandr

 

 

Посчитав, что все одинаково сильны, он делит поровну между всеми 26-ю ПАММами свои сбережения

Не ну бред же делить поровну между всеми управляющими? Все счета обладают разной агрессивностью/волатильностью и при равном распределении средств между ними будут вносить разную величину своей лепты в итоговый результат. Распределение средств по ПАММ счетам в портфеле нужно осуществлять на основе волатильности каждого счёта, чтобы действительно получить равный вклад от каждого счёта в итоговый результат.

  • Thanks 1

 

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
RazorFish

Зато такой расклад позволяет легко отследить общую тенденцию. И хорошо видно, что в основном управляющие торгуют плохо и очень плохо.

  • Thanks 1

Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Link to post
Share on other sites
cmeplli

А то и вообще не торгуют,боясь репу подмочить.


CMEPLLI

Link to post
Share on other sites
cmeplli

Думается,лучше самому торгануть,норм управа в топе нет походу.


CMEPLLI

Link to post
Share on other sites
RazorFish

Думаете, сразу же станете лучшим из лучших?  :)


Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Link to post
Share on other sites
  • Capman changed the title to Инвесторский междусобойчик: стратегии инвестирования
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...