Hightech (Alex$or)

[pamm 821]

Название ПАММ-счета: Hightech

Номер ПАММ-счета: 398833

Управляющий: Alex$or

Дата открытия: 11.10.2017

Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 500 USD

 

Мониторинг ПАММ-счета

Edited August 27, 2020 by Darya_Aderly

[Alex$or 989]

Три месяца продержался. Среднемесячная доходность вышла 5%.

Все остальные показатели во вкладке "Торговля".

Буду рад любым инвесторам.

[Alex$or 989]

Идея, которую опишу ниже, не новая.

Я реализовал в советнике  и поставил на памм счет.

Может кто-то пробовал на практике и предостережет меня от будущих ошибок ?

 

Основа торговли -парный трейдинг на коррелируемых парах.

 

Советник:

1) Выбирает две пары с высоким коэффициентом корреляции.

2) Проверяет параметры расхождения (дистанцию, скорость), волатильность, спред

3) Ожидает расхождение в «разные» стороны с расчётными параметрами для этих пар

(например, одна пара резко ушла вверх, другая либо на месте, либо «дрейфует» вниз )

4) Открывает две сделки. Покупка «нижней» дешевой валюты и продажа «верхней» дорогой валюты. Одна сделка -это две пары (покупка+продажа).

5) Ожидает достижения общего целевого профита, либо обратного схождения пар.

6) Закрывает обе сделки.

 

Преимущества:

Одновременное хеджирование, что не дает увеличиваться убыткам.

Мультивалютность. Можно одновременно иметь несколько пар в рынке и перекрывать «дрейфущие в минусе» пары прибылью от других пар.

 

 

Например, 11 января 2018.

Таймфрейм H4.

Получен сигнал по коррелируемым парам AUDUSD и NZDUSD.

Для этих пар и таймфрейма H4 целевой тейкпрофит 50 пипсов.

Ниже график с пояснениями. Думаю, всё понятно.

На AUDUSD возникла бычья свеча. В то же время, NZDUSD находится в медвежьем доджи. 

 

Открылись. Наблюдались. Закрылись.

 

 

[Citrine 78]

Проблема тут в определении корреляции. Точнее в краткосрочности прогноза, до первой новости.

[Alex$or 989]

До первой новости ?

Например, была "резкая" новость 18 июля 2017 года. Протокол заседания РБА.

До выхода новости, AUDUSD почти замерла (10-15 пунктов) в ожидании, а  NZDUSD сползла вниз на 50 пунктов.

Создались условия для входа.

 

Допустим, что на момент входа в сделку спред нас устраивал, советник открыл сделку. Мы купили NZDUSD ("нижняя") и продали AUDUSD.

 

После выхода протокола РБА, обе пары рванули вверх. Первые свечи : AUDUSD на 115 пунктов, NZDUSD на 70 пунктов

А через 3,5 дня, когда все успокоились, мы получили +50 пипсов.

 

 

P.S.

На схеме-графике есть текущая открытая сделка по NZDUSD, не обращайте внимания.

Edited January 19, 2018 by ALEKSOR

[Citrine 78]

Я не против такой стратегии, хочу только сказать, что длительность сделок нужно уменьшить.

[Alex$or 989]

Я не против такой стратегии, хочу только сказать, что длительность сделок нужно уменьшить.

Длительность "съедает" прибыль через своп. Но не критично. Из практики максимум было 10-15%.

Например, своп для лота 0.1 примерно равен -0.15 (при audusd buy & nzdusd sell)

Если прибыль 50 пунктов, то максимум своп был -5 пунктов.

 

Длительность часто помогает прийти к прибыли через ГЕП на выходных.

Я согласен, что длительность напрягает психологически. Если пары будут долго "висеть" или будет ожидаться очередной брекзит с последующими изменениями условий в торговле, то я, скорее всего, закроюсь вручную.

Edited January 19, 2018 by ALEKSOR

[Alex$or 989]

"Пролетел" торговый триместр.  За каждый месяц вышло +6.95%.

 

Сделок было мало. 

На выходные ухожу с приятной мыслью, что все сделки закрыты.      

[Premium Invest Fund 390]

 

 

Может кто-то пробовал на практике и предостережет меня от будущих ошибок ?

Вам нужно придумать какой-то stoploss (в пунктах или по времени) для пары открытых сделок, т.к. рано или поздно настанет момент, когда инструменты довольно сильно "разойдутся" и уже никогда очень нескоро позволят зафиксировать 50 пипсов прибыли. Желательно быть готовым к подобному развитию событий заранее. Удачи!

[Alex$or 989]

Вам нужно придумать какой-то stoploss (в пунктах или по времени) для пары открытых сделок, т.к. рано или поздно настанет момент, когда инструменты довольно сильно "разойдутся" и уже никогда очень нескоро позволят зафиксировать 50 пипсов прибыли. Желательно быть готовым к подобному развитию событий заранее. Удачи!

StopLoss - не в пунктах, а в валюте депозита. 

Общий для двух пар.

 

StopLoss - неправильный. 

Больше нормы прибыли в 30 раз.

 

Обоснование основано на следующих допущениях:

 

1) StopLoss должен быть значительным, исходя из логики стратегии. Должно быть "место для маневра" раскорреляции.

Но TakeProfit статистически не может быть значительным.

 

2) Максимальная раскорреляция до установленного убыточного уровня не происходит моментально. В самом худшем случае часами, в общем случае днями.  Всегда есть длительное время у каких-то валютных пар заработать прибыль, пока убыточная находится в просадке.

Поэтому в стратегии работает 32 валютные пары.

 

3) Крайне маловероятна аномально-максимальная раскорреляция у нескольких валютных пар одновременно.Поэтому в среднем на каждую убыточную сделку всегда будет приходиться значительное количество небольших прибыльных.

 

Да, я знаю, что это похоже на попытку пересиживания убытков.Ну, ничего другого я тут придумать не смог.

Edited February 23, 2018 by ALEKSOR

[Premium Invest Fund 390]

Например, 11 января 2018.

[spoiler= ]

 

Таймфрейм H4. Получен сигнал по коррелируемым парам AUDUSD и NZDUSD. Для этих пар и таймфрейма H4 целевой тейкпрофит 50 пипсов. Ниже график с пояснениями. Думаю, всё понятно. На AUDUSD возникла бычья свеча. В то же время, NZDUSD находится в медвежьем доджи.    Открылись. Наблюдались. Закрылись.

 

 

 

Почему в такой ситуации нельзя продать AUDNZD и закрыть +50 пипсов втечение одного часа, а не двадцати?

 

 

Во втором примере тоже можно продать AUDNZD и, пересидев плавающий убыток до ~-1400 пипсов, также зафиксировать целевую прибыль на 15 часов раньше.

Edited February 23, 2018 by Premium Invest Fund

[Alex$or 989]

[spoiler= ]

 

 

 

 

Почему в такой ситуации нельзя продать AUDNZD и закрыть +50 пипсов втечение одного часа, а не двадцати?

...

Во втором примере тоже можно продать AUDNZD и, пересидев плавающий убыток до ~-1400 пипсов, также зафиксировать целевую прибыль на 15 часов раньше.

 

Можно, но это уже будет другая стратегия. Хорошо продавать AUDNZD на "истории" графика.

 

1) При продаже  AUDNZD, если вы не угадали с направлением, можете попасть в значительную просадку.

 

2) При продаже AUDUSD и покупке NZDUSD, просадка по одному инструменту, нивелируется другим инструментом.

  Общая просадка будет меньше, чем в первом случае.

 

3) Если мы оба не угадали с ослаблением AUD,  то вы получите только убыток от продажи AUDUSD,

   а я получу убыток по продаже AUDUSD и прибыль по покупке NZDUSD. 

 

Мой общая прибыль будет +50 пипсов, независимо от ослабления или усиления AUD.

[_marshal 51]

Идея, которую опишу ниже, не новая.

Я реализовал в советнике  и поставил на памм счет.

Может кто-то пробовал на практике и предостережет меня от будущих ошибок ?

 

Основа торговли -парный трейдинг на коррелируемых парах.

 

Советник:

1) Выбирает две пары с высоким коэффициентом корреляции.

2) Проверяет параметры расхождения (дистанцию, скорость), волатильность, спред

3) Ожидает расхождение в «разные» стороны с расчётными параметрами для этих пар

(например, одна пара резко ушла вверх, другая либо на месте, либо «дрейфует» вниз )

4) Открывает две сделки. Покупка «нижней» дешевой валюты и продажа «верхней» дорогой валюты. Одна сделка -это две пары (покупка+продажа).

5) Ожидает достижения общего целевого профита, либо обратного схождения пар.

6) Закрывает обе сделки.

 

Преимущества:

Одновременное хеджирование, что не дает увеличиваться убыткам.

Мультивалютность. Можно одновременно иметь несколько пар в рынке и перекрывать «дрейфущие в минусе» пары прибылью от других пар.

 

 

 

Там есть проблемка небольшая. Пары могут  на 100% коррелировать 99% времени. И 1% времени не коррелировать. При таком сете невозможно взять прибыль. 

Edited February 25, 2018 by _marshal

[Alex$or 989]

Там есть проблемка небольшая. Пары могут  на 100% коррелировать 99% времени. И 1% времени не коррелировать. При таком сете невозможно взять прибыль. 

Я таких пар не встречал. Коррелирующие на 100% и  втечение  99% всего времени. 

Или я не понял вашу мысль.

[Premium Invest Fund 390]

 

 

Хорошо продавать AUDNZD на "истории" графика.

При чем здесь история, я "продал" AUDNZD там, где ее продали Вы (продав AUDUSD и купив NZDUSD).

 

 

 

Если мы оба не угадали с ослаблением AUD, то вы получите только убыток от продажи AUDUSD, а я получу убыток по продаже AUDUSD и прибыль по покупке NZDUSD.

Откуда такая уверенность? Вы утверждаете, что NZD не может слабеть в то же самое время, когда AUD растёт?

 

 

 

Мой общая прибыль будет +50 пипсов, независимо от ослабления или усиления AUD.

Так это же Грааль!   

[Alex$or 989]

При чем здесь история, я "продал" AUDNZD там, где ее продали Вы (продав AUDUSD и купив NZDUSD).

 

Это не одно и тоже в моем случае. Продать AUDNZD  ИЛИ  (продать AUDUSD +  купить NZDUSD).

 

Вы путаете со стратегией "сила валют". Где оценивают "силу" разных валют, например, в основных парах, а потом находят подходящий кросс-курс для торговли.

Например, вы вычислили, что фундаментально AUDUSD развернулась в медвежий тренд ( и AUD/JPY, и AUDCAD -все вниз). 

А вот NZDUSD идет вверх по какой-то причине.

Вы вошли в продажу AUD/NZD исходя из вышесказанных соображений, оценив силу NZD и слабость AUD

[Alex$or 989]

А что если вы не угадали, и AUDNZD развернулась вверх ? Ваша продажа AUDNZD будет в убытке.

 

Я же постараюсь извлечь прибыль из покупки NZDUSD  за минусом убытка по продаже AUDUSD.

[_marshal 51]

Я таких пар не встречал. Коррелирующие на 100% и  втечение  99% всего времени. 

Или я не понял вашу мысль.

 

В том то и дело, что реальная корреляция еще меньше) А даже 99% корреляция может не обеспечить прибыли. 

Достаточно бесперспективное занятие. Хотя допускаю, что могу ошибаться. Треугольник пар выглядит, куда более привлекательным. Уж по хеджу и по мультивалютности даже из определения. А по просадке, так даже в сравнение не идет. 

В любом случае не понятно зачем открывать пары, если можно просто открыться по кроссу. 

Edited February 27, 2018 by _marshal

[Akel_a 100]

 

 

в стратегии работает 32 валютные пары

Здраствуйте, ALEKSOR.

Подскажите, если вопрос не покажется не корректным, выбрано 32 пары исходя каких-то соображений или взято произвольно?

[Alex$or 989]

Пары выбраны субъективно  по принципу высокой ликвидности и "не-экзотичности".

Отбросил такие пары как USDZAR, USDPLN, USDMXN, USDDDK, USDCNH и тп 

[Alex$or 989]

Сегодня я отключил советника, который работал на этом памм-счёте.

Сделок не будет до 12 марта 2018 года.

С 12 марта торговля начнется с помощью полу-автоматического советника.

Торговая система полностью измененена.

 

Общая технология торговли будет очень простой:

 

Я (фундамент) :

1) выбираю инструмент для торговли

2) прогнозирую направление движения

3) сообщаю советнику пару и направление

 

Советник (техника):

1) расчитывает точку входа, размер ордера, SL, TP.

2) выставляет отложенные ордера, либо входит по рынку

 

Прогноз будет обусловлен моим фундаментально-новостным анализом, общим видением экономического бекграунда валютной пары, а также анализом смежных рынков (гос.облигаций, товаров, рынка акций). Никакой техники, графиков, индикаторов или паттернов.

 

Точка входа определяется советником, главным образом, на основе Pivot Point (пивот уровни) и WPR (процентный диапазон Вильямса).

Размер лота, SL, TP зависят от ATR и свободных средств на счету.

 

[Premium Invest Fund 390]

 

 

Торговая система полностью измененена.

Вроде неплохо шли и были уверены, что не просто кроссы торгуете, а что-то более уникальное... Чем вызвано решение полностью изменить торговлю, а не, например, открыть новый ПАММ с новой ТС, продолжив при этом здесь торговать по-прежнему?

[Alex$or 989]

...Чем вызвано решение полностью изменить торговлю, а не, например, открыть новый ПАММ с новой ТС, продолжив при этом здесь торговать по-прежнему?

 

Это бесперспективный торговый подход и самообман, якобы с опорой на статистику.

Сломаться может в любой момент, и я не смогу вовремя отличить поломку от просадки.

И если будет "поломка", то какая причина ? Рынок изменился? Не хотел бы я оказаться в просадке с утешительной мыслью, что "Рынок теперь не тот".

Я ж всё таки ищу грааль, а прибыль -это вторичное и приятное дополнение.

 

Изменения цен(расхождений цен и тп) происходят из-за внешних факторов. Работа только с "внутренней статистикой движения цены" ущербна на мой взгляд.

 

Хоть я и поклонник полной автоматической торговли, но в настоящий момент не вижу возможностей средствами MQL4 производить анализ внешних факторов.

 

Оставить советника на ПАММ счете ? Нет желания рисковать деньгами, так как понимаю ущербность советника, несмотря на его временные положительные результаты.  Попробую погонять и доработать советник на демо-счете. Но я почти уверен, что это бесперспективное направление развития.

Edited March 8, 2018 by ALEKSOR

[Alex$or 989]

5 месяцев ПАММ счёту.

+7.72% каждый месяц.

Статистика в порядке.

На будущее планов нет.

 

Думать и торговать продолжу расслаблено...

 

[_marshal 51]

 

 

Это бесперспективный торговый подход и самообман, якобы с опорой на статистику.

Сломаться может в любой момент, и я не смогу вовремя отличить поломку от просадки.

И если будет "поломка", то какая причина ? Рынок изменился? Не хотел бы я оказаться в просадке с утешительной мыслью, что "Рынок теперь не тот".

Я ж всё таки ищу грааль, а прибыль -это вторичное и приятное дополнение.

 

Изменения цен(расхождений цен и тп) происходят из-за внешних факторов. Работа только с "внутренней статистикой движения цены" ущербна на мой взгляд.

 

Хоть я и поклонник полной автоматической торговли, но в настоящий момент не вижу возможностей средствами MQL4 производить анализ внешних факторов.

 

Оставить советника на ПАММ счете ? Нет желания рисковать деньгами, так как понимаю ущербность советника, несмотря на его временные положительные результаты.  Попробую погонять и доработать советник на демо-счете. Но я почти уверен, что это бесперспективное направление развития.

 

 

Зачем мучать компьютер и тратить драгоценное электричество не для биткоина, если можно просто открыть кросс и увидеть всю работу советника до 99 года. Там где флет - это 99% корреляция. Там где тренд, там будет входить советник. Соответственно тренды более старших периодов показывают, в какие моменты пары перестают сходиться. 

Edited March 13, 2018 by _marshal